统计学案例分析三种股票组合的长短期投资选择_第1页
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1、股票组合X股票组合Y股票组合Z种股票组合的长短期投资选择研究目的：分析三种股票组合的不同特征，确定其投资期的长短。、统计方法：描述统计法 、 分析：股票组合的期望是回报率的算数平均值。方差的大小可以表示回报率分布的离散程度。当回报率密集分布在期望附近时，方差较小；反之，方差较大。回报率（%概率（%回报率（%概率（%回报率（%概率（%0.20.050.150.10.250.050.150.150.10.20.20.10.10.260.050.30.150.250.050.200.20.10.200.15-0.050.10.050.15-0.050.1-0.10.0700.1-0.10.05-0.

2、150.03-0.050.07-0.150.03-0.10.05-0.20.01-0.150.03三种股票组合使投资者遭受负的回报率的概率分别为:Px=0.19,Py=02Pz=0.15 PyPxPzo三种股票组合的期望分别为:0.052py0.03350.0845口 z 口 x y三种股票组合的标准差分别为CT X=0.087155034CT y=0.074180523CT Z=0.09661651X组合期望居中，标准差居中(T Z (T X (T y报率在期望附近分布较密集，使投资Y组合Z组合四、结论:者遭受负0.05,0.03,0.0仁0.05为小概率事件，该组合回报率分布稳定密集, 既适合短期投资又适合长期投资。期望最低，使投资者遭受负的回报率的概率最大，负的回报率中 报率在期望报率的概率居中并且负回报率中概率只有0.030.05为小概率事件，标准差最小，附近分布最密集，不适合投资。期望最高，使投资者遭受负的回报率的概率最小，负的回报率中 概率0.05,0.03=0.05为小概率事件，但是标准差最大，回报率分 布最分散，适合长期投资。投资又适合长期投资；长期投资。投资者应根据股票特征选择合适的投资期。由于三种股票组合特征不同，其适合的投资期长短也不同。X组合既适合短期丫组合既不适合短期投资也不适合长期投资；Z组合只适合股市有风险，投资需谨

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