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文档简介

1、二、期货CTA交易平台的核心业务模块1、建立、丰富交易策略库期货市场的魅力在于一切都介于确定与模糊之间，没有任何理论能够在这个市场中永远 立于不败之地， 因此也就形成了各种各样的理论， 百家争鸣可谓莫衷一是， 采用什么样的理因此，拥有各种策略的策论或者独立创新一种新的理论都不可能完全适应所有的市场状况， 略库作为后台支持和选择是必不可少的。一个策略库的形成则需要一下几个过程：,酝酿和探讨交易策略酝酿过程：根据经济环境的变化或政策计划以及价格自身的变化策略。策略实现过程：待策略酝酿模式过程基本成熟,可以通过申请策略的信号监控、策略测试检验和半自动下单或自动下单过程的过程。策略评审过程： 完成策略

2、的信号识别、测试，将申请策略评审过程，评审过程须通过投资总监、策略总监签字通过，然后列入策略库。策略实施过程： 交易策略一般来自策略库，实施过程需通过策略实施申请， 策略审批通过后投入实施。策略改进过程: 指实际的交易过程中， 不断完善和改进策略的过程， 经改进后的策略需要重新审批并入库。图1 :期货CTA策略入库流程MH究K* :产2、策略客户端模块策略客户端指交易策略库的IT实现部分。在传统交易平台上细分出来的一种专业化交易炒手手交易客户端、组合交易客户子平台。系统可包括纠错交易客户端、套利交易客户端、策略客户端、趋势交易客户端、震荡交易客户端和保值交易客户端、机会交易客户端等等。端构成如

3、下图所示。策略客户端:纠锚交易客户端套利交易客户端趋势交易客户端震荡交易客户端3、完善的策略的评价体系、当建立了一个拥有各种各样的策略的库之后，就需要对各种策略进行评价与分类，这样, 就需要有一套比较完善的交易策略评价体系。以下就介绍几个常见的评价指标。测试的数据时间测试周期：在测试时间的选择上，一般来说要尽可能的长，总体来说,越长其可靠性也就越大，但是，这只是一般以上的，因为可能在一个较长的时间段里,可能是因为某一段时间有了非常可观的收益,而其它时间段表现较差或平平。因此，不仅需要对较长时间的数据进行测试，还需要随机选择时间短来对数据进行测试，只有两者都能达到一个比较好的水平，才有可能是一个

4、稳定的系统。测试品种：各个品种都有自己的波动节奏或规律。因此，不仅要在测试数据的时间上进以及什么样行各种测试，还需要对各品种进行测试，以寻求该系统适合什么样的策略,的策略适应什么样的品种，只有能做到对各品种的波动和系统的适应性进行了合理的分类，才能做到具体问题具体分析，而不至于乱点鸳鸯谱。最终收益率及阶段收益率：就是了解策略的盈利结果。平均交易周期：交易持仓的平均持有期， 这个指标反映策略主要是偏重长期中期还是短期交易。盈利系数：策略适应市场的准确率， 也叫胜率，胜率越高，说明策略对市场的反应越准确，这个也是策略的最重要的一个指标。风险系数：这个指标是相对盈利系数而言的，二者互为倒数关系。连续盈利能力：策略对市场的连续准确判断的能力，连续盈利

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