计量经济学实验报告二

1、 学 生 实 验 报 告 学 院： 经济学院 课程名称： 计量经济学 专业班级： 11经济学1班 姓 名： 魏 丹 丹 学 号： 0112102 学生实验报告 （经管类专业用） 学生姓名 魏丹丹 学号 0112102 同组人 实验项目 Eviews软件操作与应用 必修 选修 演示性实验 验证性实验 操作性实验 综合性实验 实验地点 201 实验仪器台号 指导教师 封福育 实验日期及节次 2013年11月22日周五567节 仪器名称 规格/型号 数量 备注 一、实验目的及要求： 1、目的 利用Eviews软件，使学生在实验过程中全面了解和熟悉计量经济学。 2、内容及要求 熟悉Eviews软件的操

2、作与应用 二、仪器用具： 三、实验方法与步骤: 1 经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入几户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据： 家庭书刊年消费支出（元）Y 家庭月平均（元）X 户主受教育（年）T 家庭书刊年消费支出（元）Y 家庭月平均收入 （元）X 户主受教育年数 （年）T 450 1027.2 8 793.2 1998.6 14 507.7 1045.2 9 660.8 2196 10 613.9 1225.8 12 792.7 2105.4 12 563.4 1312.2 9 580.8 2147.4 8 501.5 1316.4 7 612.7 2154 10

3、 781.5 1442.4 15 890.8 2231.4 14 541.8 1641 9 1121 2611.8 18 611.1 1768.8 10 1094.2 3143.4 16 1222.1 1981.2 18 1253 3624.6 20 (1) 建立家庭书刊消费的计量经济模型； （2）利用样本数据估计模型的参数； （3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响； （4）分析所估计模型的经济意义和作用 答：（1）家庭书刊消费的计量经济学模型是： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/27/12 Time: 1

4、4:36 Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -50.01638 49.46026 -1.011244 0.3279 X 0.086450 0.029363 2.944186 0.0101 T 52.37031 5.202167 10.06702 0.0000 R-squared 0.951235 Mean dependent var 755.1222 Adjusted R-squared 0.944732 S.D. dependent var 25

5、8.7206 S.E. of regression 60.82273 Akaike info criterion 11.20482 Sum squared resid 55491.07 Schwarz criterion 11.35321 Log likelihood -97.84334 F-statistic 146.2974 Durbin-Watson stat 2.605783 Prob(F-statistic) 0.000000 ?Y-50.0163+0.0865X+52.3703T 标准误 49.4603 0.0294 5.2022 t值 -1.0112 2.9442 10.0670

6、 p值 0.3279 0.0101 0.0000 R2=0.9512 ?2R0.9447 总体显著性的F统计值为146.2974，F统计量的p值：0.0000 （2）样本数据估计的模型参数为10.0865，252.3703 （3）由回归结果得：户主受教育年限的p值为0.0000，小于0.05，则拒绝原假设。说明户主受教育年数对家庭书刊消费具有显著影响。 （4）模型描述了家庭书刊年消费支出受到业主受教育年限和家庭月平均收入这两个变量的影响，即当受教育年限每增加1单位，家庭书刊年消费支出增加52.3703个单位；家庭月平均收入每增加1单位，家庭书刊年消费支出增加0.0865个单位。 2 考虑以下“

7、期望扩充菲利普斯曲线（Expectations-augmented Phillips curve）”模型： ttttuXXY?33221? 其中：tY=实际通货膨胀率（%）；tX2=失业率（%）；tX3=预期的通货膨胀率（%） 下表为某国的有关数据， 表1. 1970-1982年某国实际通货膨胀率Y(%)， 失业率X2(%)和预期通货膨胀率X3(%) 年份 实际通货膨胀率Y (%) 失业率X2 (%) 预期的通货膨胀率X31970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 5.92 4.30 3.30 6.23 10.97 9.14 5.77 6

8、.45 7.60 11.47 4.90 5.90 5.60 4.90 5.60 8.50 7.70 7.10 6.10 5.80 4.783.843.313.446.849.476.515.926.088.09 1980 1981 1982 13.46 10.24 5.99 7.10 7.60 9.70 10.0110.818.00 （1）对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。 （2）根据此模型所估计结果，作计量经济学的检验。 （3）计算修正的可决系数（写出详细计算过程）。 答：（1）对模型作估计： Dependent Variable: Y Method: Least Square

9、s Date: 11/27/12 Time: 15:14 Sample: 1970 1982 Included observations: 13 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7.105975 1.618555 4.390321 0.0014 X2 -1.393115 0.310050 -4.493196 0.0012 X3 1.480674 0.180185 8.217506 0.0000 R-squared 0.872759 Mean dependent var 7.756923 Adjusted R-squared

10、 0.847311 S.D. dependent var 3.041892 S.E. of regression 1.188632 Akaike info criterion 3.382658 Sum squared resid 14.12846 Schwarz criterion 3.513031 Log likelihood -18.98728 F-statistic 34.29559 Durbin-Watson stat 2.254851 Prob(F-statistic) 0.000033 Yt=7.1060-1.3931X2t+1.4807X3t 标准误 1.6186 0.3101

11、0.1802 t值 4.3903 -4.4932 8.2175 p值 0.0014 0.0012 0.0000 R2=0.8728 2R=0.8473 总体显著性的F统计值为34.2956，F统计量的p值：0.000033 经济学说明，实际通货膨胀率受到失业率和预期通货膨胀率的影响。且与失业率成反比，与预期通货膨胀成正比。 计量经济学说明，失业率每增加1单位，实际通货膨胀率下降1.393115个单位，预期通货膨胀率每增加1单位，实际通货膨胀率增加1.480674个单位。当预期通货膨征率和失业率均为零时实际通货膨胀率为7.105975。 （2）根据三个系数的p值分别为0.0014，0.0012，

12、0.0000均小于0.05可知，均不能拒绝原假设，所以预期通货膨胀率和失业率对实际通货膨胀率有显著性影响。 （3）修正的可决系数R2 =?TSSRSS10.8473 3某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料如表所示： 年份 人均耐用消费品Y（元） 人均年可支配收入 X1（元） 耐用消费品价格指X2（1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 137.16 124.56 107.91 102.96 125.24 162.45 217.43 253.42 251.07 285.85 32

13、7.26 1181.4 1375.7 1501.2 1700.6 2026.6 2577.4 3496.2 4283.0 4838.9 5160.3 5425.1 199=10115.96133.35128.21124.85122.49129.86139.52140.44139.12133.35126.39 利用表中数据，建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检验人均年可支配收入及耐用消费品价格指数对城镇居民人均全年耐用消费品支出是否有显著影响。 答：回归结果如下： Dependent Variable: Y Method:

14、 Least Squares Date: 11/27/12 Time: 15:19 Sample: 1991 2001 Included observations: 11 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 158.5398 121.8071 1.301564 0.2293 X1 0.049404 0.004684 10.54786 0.0000 X2 -0.911684 0.989546 -0.921316 0.3838 R-squared 0.947989 Mean dependent var 190.4827 Adjus

15、ted R-squared 0.934986 S.D. dependent var 79.29127 S.E. of regression 20.21757 Akaike info criterion 9.077982 Sum squared resid 3270.001 Schwarz criterion 9.186499 Log likelihood -46.92890 F-statistic 72.90647 Durbin-Watson stat 1.035840 Prob(F-statistic) 0.00000 7 ?tY158.5398+0.0494X1t-0.9117X2t 标准

16、误 121.8071 0.0047 0.9895 t值 1.3016 10.5479 -0.9213 p值 0.2293 0.0000 0.3838 R2=0.9480 2R=0.9350 总体显著性的F统计值为72.9065，F统计量的p值：0.000007 由回归结果可以知道，X1和X2系数的p值分别为0.0000和0.3838，分别小于和大于0.05。这表明，人均年可支配收入对人均耐用消费品支出有显著影响，而人均年可支配收入对人均耐用消费品支出影响不显著。 4.下表给出的是19601982年间7个OECD国家的能源需求指数（Y）、实际GDP指数（X1）、能源价格指数（X2）的数据，所有指

17、数均以1970年为基准（1970=100） 年份 能源需求指数Y 实际GDP指数X1 能源价格指数X2 年份 能源需求指数Y 实际GDP指数X1 能源格指X2 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 54.1 55.4 58.5 61.7 63.6 66.8 70.3 73.5 78.3 83.3 88.9 91.8 54.1 56.4 59.4 62.1 65.9 69.5 73.2 75.7 79.9 83.8 86.2 89.8 111.9 112.4 111.1 110.2 109.0 108.3 105.

18、3 105.4 104.3 101.7 97.7 100.3 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 97.2 100.0 97.3 93.5 99.1 100.9 103.9 106.9 101.2 98.1 95.6 94.3 100.0 101.4 100.5 105.3 109.9 114.4 118.3 119.6 121.1 120.6 98.6 100.0 120.1 131.0 数 129.6 137.7 133.7 144.5 179.0 189.4 190.9 (1)建立能源需求与收入和价格之间的对数需求

19、函数ttttuXXY?2ln1lnln210?，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显著。 (2) 再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型 uXXYttt?21210?，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显著。 (3 )比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，你将选择哪个模型，为什么？ 答：（1） Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 11/27/12 Time: 15:26 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coef

20、ficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.549504 0.090113 17.19508 0.0000 LNX1 0.996923 0.019110 52.16634 0.0000 LNX2 -0.331364 0.024310 -13.63086 0.0000 R-squared 0.994130 Mean dependent var 4.412077 Adjusted R-squared 0.993543 S.D. dependent var 0.224107 S.E. of regression 0.018008 Akaike info crit

21、erion -5.074916 Sum squared resid 0.006486 Schwarz criterion -4.926808 Log likelihood 61.36153 F-statistic 1693.652 Durbin-Watson stat 0.807846 Prob(F-statistic) 0.00000 0 lntY=1.5495+0.9969lnX1t-0.3314lnX2t 标准误 0.0901 0.0191 0.0243 t值 17.1951 52.1663 -13.6309 p值 0.0000 0.0000 0.0000 R2=0.9941 2R=0.

22、9935 总体显著性的F统计值为1693.652，F统计量的p值：0.0000 回归系数?0?1.5495表示当实际GDP指数和能源价格指数为1时，OECD国家的能源需求指数为1.5495。1?=0.9969表示实际GDP指数的对数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数增加0.9969个单位。2?=-0.3314表示能源价格指数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数下降0.3314个单位。 各个系数的p值均为0.0000，小于0.05，拒绝原假设。说明具有显著性。 （2） Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/27/1

23、2 Time: 19:17 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 28.25506 1.421488 19.87709 0.0000 X1 0.980849 0.019454 50.41900 0.0000 X2 -0.258426 0.015282 -16.91031 0.0000 R-squared 0.993890 Mean dependent var 84.34348 Adjusted R-squared 0.993279 S.D.

24、dependent var 17.50999 S.E. of regression 1.435479 Akaike info criterion 3.681982 Sum squared resid 41.21199 Schwarz criterion 3.830090 Log likelihood -39.34279 Hannan-Quinn criter. 3.719230 F-statistic 1626.707 Durbin-Watson stat 0.977840 Prob(F-statistic) 0.000000 tY=28.2551+0.9808X1t-0.2584X2t 标准

25、误 1.4215 0.0195 0.0153 t值 19.8771 50.4190 -16.9103 p值 0.0000 0.0000 0.0000 R2=0.9939 2R=0.9933 总体显著性的F统计值为1626.707，F统计量的p值：0.0000 回归系数?0?28.2551表示当实际GDP指数和能源价格指数为0时，OECD国家的能源需求指数为28.2551。1?=0.9808表示实际GDP指数的对数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数增加0.9808个单位。2?=-0.2584表示能源价格指数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数下降0.2584个单位。 各个系数的p值

26、均为0.0000，小于0.05，拒绝原假设。说明具有显著性。 （3）通过比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，我将选择第一个模型，因为模型中的Y，X1,X2均表示指数，对其求对数得到的结果更精确，更有说服力。 5 .表中给出了19701987年期间美国的个人消息支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据，所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。 年份 PCE PDI 年份 PCE PDI 年份 PCE PDI 1970 1492.0 1668.1 1971 1538.8 1728.4 19721961.9 1797.4 1973 1689.6 1916.3 1974 167

27、4.0 1896.6 1975 1711.9 1931.7 1976 1803.9 2001977 1883.8 2066.6 1978 1961.0 2167.4 1979 2004.4 2212.6 1980 2000.4 2214.3 1981 2042.2 2248.6 1982 2050.7 2261.5 1983 2146.0 2331.9 1984 2249.3 2469.8 1985 2354.8 2542.8 1986 2455.2 2640.9 1987 2521.0 2686.3 估计下列模型： tttttttPCEBPDIBBPCEPDIAAPCE?132121 (1)

28、 解释这两个回归模型的结果。 (2) 短期和长期边际消费倾向（MPC）是多少？ 答：（1）回归模型估计结果： 第一个模型： Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 11/27/12 Time: 11:36 Sample: 1970 1987 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -31.76530 152.0670 -0.208890 0.8372 PDI 0.931166 0.069922 13.31728 0.

29、0000 R-squared 0.917249 Mean dependent var 1974.494 Adjusted R-squared 0.912077 S.D. dependent var 296.2495 S.E. of regression 87.84356 Akaike info criterion 11.89343 Sum squared resid 123463.9 Schwarz criterion 11.99236 Log likelihood -105.0409 Hannan-Quinn criter. 11.90707 F-statistic 177.3501 Dur

30、bin-Watson stat 2.273406 Prob(F-statistic) 0.000000 tPCE=-31.7653+0.9312tPDI t值 -0.2089 13.3173 p值 0.8372 0.0000 R2=0.9173 2R=0.9121 总体显著性的F统计值为177.3501，F统计量的p值：0.0000 该模型说明：1?=0.9312，且其t检验的P值为0.000，说明个人可支配收入(PDI)对美国的个人消息支出(PCE)有显著影响，说明个人可支配收入(PDI)每增加10亿美元，美国的个人消息支出(PCE)增加9.312亿美元。 第二个模型： Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 11/27/12 Time: 11:40 Sample (adjusted): 1971 1987 Included observations: 17 after adjustments