如何读懂结算报表

1、如何读懂结算报表如何读懂结算报表 部门：交易结算部 二、交二、交易客易客户户 端端资金信息资金信息 一、如何读懂一、如何读懂 交易结算表交易结算表 结算报表是交易商交易结算数据的信息汇总，会员单 位的工作人员需要熟知报表中的每一项数据代表的意义与 来源，这样才能做好交易商的咨询服务工作。日终结算完 成后，会员和交易商可通过交易系统随时查看前一交易日 的结算数据。本章以例题的形式逐一解释了各种报表数据 的计算方法，以便于更好的学习与理解，会员单位的工作 人员可以通过本章的学习，熟练掌握相关报表知识，从而 更好的指导交易商读懂报表内容，同时解答交易商对报表 数据提出的疑问。 会员单位后台及交易软件

2、的报表模块中都可以查询该报 表，每日交易所交易结算后产生，报表主要反映交易商当 日资金变动明细，包括当日出入金、保证金、平仓盈亏、 结算盈亏、手续费、延期费等。 市价单市价单 1 是以现价买入或卖出商品的订单。执行此订单即建立交易头寸，买入 是以卖出价成交， 卖出是以买入价成交。 限价单限价单 2是以固定价格买入或卖出商品的订单。在未来的价格等于设定的价格时， 执行此订单才能建立交易头寸。（指价建仓单） 止损单止损单 3 用于在商品价格向无盈利方向运行时使亏损在一定值范围内。如果价格 达到设定的价位，将执行止损单使原有建仓自动平仓。 止赢单止赢单 4 是商品价格达到预期水平之后进行获利了结。如

3、果价格达到设定的价位， 将执行止赢单使原有建仓自动平仓。 5 平仓单平仓单 是以与现有持仓执行相反买卖的订单。执行此订单即了结交易头寸。 常见名词解常见名词解释释 报价点差报价点差 在商品价格的基础上加上该值作为交易商的商品报价，分买价点差和 卖价点差。 限价点差限价点差 7下限价单时交易界面的价格与商品报价所相差的点数。 指定银行托管账户指定银行托管账户 8 按资金由第三方托管原则，交易所与银行签订接口协议后，将为交易商 及会员指定银行托管账户。交易商及会员需将交易保证金存入托管账户。 结算结算 9 结算是指根据交易所有关规定和会员、交易商的交易结果，对保证金、盈 亏、手续费、 延期费等款项

4、进行的划拨计算。实行每日无负债结算模式， 结算以后浮动盈亏被转化成结算盈亏，并产生资金的实际划转。 6 10 结算价结算价 取交易日收市前 10 分种的买价和卖价的加权平均价为结算价，并以结 算价作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。 11、资金流水：、资金流水：是交易商自开户起账户的出入金和其它资金变动情况 的明细。 例1：某交易商1月7号的资金状况表： 12、期初权益：、期初权益：指上日结算完之后交易商权益。 13、入金：、入金：当日新划入资金账户的资金。 出出金：金：当日划出资金账户的资金。 例2：某交易商12月5号的资金流水表： 交易商当日入金5000元 14、手续费、手续

5、费=成交价格（建仓价or平仓价）成交数量合约单位 手续费率 例3：某交易商的成交明细表: 手续费：建仓手续费39801500.0007（手续费率）139.3 平仓手续费39301500.0007（手续费率）137.55 手续费合计139.3+137.55276.85 备注：持仓价= 建仓价 or 上一交易日结算价 15、盈亏：、盈亏：由于价格变动导致资金的变化，分为持仓盈亏（又分浮动 盈亏和结算盈亏）和平仓盈亏。 平仓盈亏：盘中持仓被平仓引起的盈亏，它是实际的盈利或亏损。 平仓盈亏=（平仓价- 持仓价）平仓数量合约单位方向 备注：买入建仓方向为+；卖出建仓方向为-； 例4：某交易商的成交明细表

6、: 平仓盈亏（3930-3957）1501350 结算盈亏：结算盈亏：指收盘后由于结算价变动而引起的盈亏，它产生实际的资 金变动，直接结转到资金账户中。 结算盈亏结算盈亏=（结算价- 持仓价）持仓数量合约单位方向 例5：某交易商的持仓明细表: 结算盈亏=（3970-3980）150（1）500 备注：备注：综合会员盈亏包含两部分： 综合会员交易净盈亏综合会员交易净盈亏=平仓净盈亏平仓净盈亏+持仓净盈亏持仓净盈亏 平仓净盈亏=会员平仓盈亏-客户平仓盈亏或会员平仓盈亏+与客户平仓盈亏 持仓净盈亏=会员持仓盈亏-客户持仓盈亏或会员持仓盈亏+与客户持仓盈亏 对冲交易平仓盈亏与对冲交易浮动盈亏（指会员平

7、仓盈亏与会员持仓盈亏） 与客户交易平仓盈亏与与客户交易浮动盈亏（指与客户交易的盈亏） 16、延期费、延期费=建仓价格成交数量合约单位延期费率持仓天数 例6：某交易商的持仓明细表: 延期费=39801500.0001（延期费率）119.9 备注：备注：会员单位延期费包含两部份： （1）延期费：综合会员对冲交易不， 产生的延期费 （2）留存延期费：客户延期费*延期费返还比例 17、期末权益：、期末权益：期末权益=期初权益+入金-出金+平仓盈亏+结算盈亏- 手续费-延期费 例7：某交易商1月7号的资金状况表： 期末权益=20246.68+0-0-1350.00+500.00-276.85-19.9

8、=19099.93 备注备注：综综合会员的期末权合会员的期末权益益=期初权益+入金-出金+综合会员交易净盈亏 + 综合会员留存手续费+综合会员留存延期费-收综合会员延期费 综合会员交易净盈亏=平仓净盈亏+持仓净盈亏 =（综合会员平仓盈亏-客户平仓盈亏） +（综合会员持仓盈亏-客户持仓盈亏） 或或综综合会员的期末权合会员的期末权益益=期初权益+入金-出金+对冲交易平仓盈亏+对冲 交易浮动盈亏+与客户交易平仓盈亏+与客户交易浮动盈亏+综合会员 留存手续费+综合会员留存延期费-收综合会员延期费 18、占用订金、占用订金=建仓价*持仓数量*合约单位*订金比例 例8：某交易商的持仓明细表: 占用订金=3

9、980*1*50*0.03（白银50kg的订金比例）=5970 19、可用资金、可用资金=当前权益-占用订金-冻结订金冻结手续费 例9：某交易商的资金状况表： 可用资金=10322.99-5722.50=4600.49 20、冻结资金：、冻结资金：市场中不可出的资金，例如综合会员的初始保证金等。 21、可出资金、可出资金: 可出资金算法有a,b两种，取值为a,b两者中小的值 a=今日期初权益-今日银行出金（即今日客户入金）-昨日交易盈 利-昨日交易返还 b=今日可用资金-共计冻结资金 注：交易盈利=平仓盈亏+结算盈亏，若为负值则按照0计算 交易返还=手续费返还+延期费返还（综合会员才具有交易还

10、） 22、风险率、风险率 风险率计算公式 特别会员风险率 = 1 - |今日交易盈亏|/（今日期初权益 今日出金 + 今日入金） 22、风险、风险率率 公式演化： 特别会员风险率特别会员风险率 = 今日期初权益 / （今日期初权益 - 今日交易盈亏） 100% 注：注：若特别会员今日交易盈亏 = 0 时，风险率设置为 9个9，表示无风 险。 若特别会员今日交易盈亏 0 时，按上述公式计算。 |今日交易盈亏| 表示为今日交易盈亏的绝对值 综合会员风险率综合会员风险率 = 今日当前权益 / 今日期初权益100% 注：注：若综合会员今日期初权益 0 时，按上述公式计算。 当前权益和期末权益的区别在于

11、：期末权益是在结算时计算，且包 含延期费；当前权益是在交易中计算，未包含延期费。 客户风险率客户风险率 = 当前权益 / 占用保证金100% 注：若客户今日占用保证金 = 0 时，风险率设置为 9个9，表示无风 险 若客户今日占用保证金 0 时, 按上述公式计算。 例10：某交易商的资金状况表： 风险率=837018.1440325100%=190.09 % 交易商在交易界面资金信息中看到的所有数据都为即时数据。 例1：某交易商的f7资金信息: 1、期期初权益：初权益：指上日结算完之后交易商权益。 2、入入金：金：当日新划入资金账户的资金。 3、出出金：金：当日划出资金账户的资金。 4、手手续费：续费：成交价格（建仓价or平仓价）成交数量手续费率 5、平平仓盈亏：仓盈亏：（平仓价- 持仓价）*平仓数量*方向 6、浮浮动盈亏：动盈亏：（最新价- 持仓价）*持仓数量*方向*合约单位 7、当前权益：期初权益+入金-出金-手续费+平仓盈亏+浮动盈亏 8、占用订金：建仓价*持仓数量*合约单位*订金比例 9、风险率：当前权益/占用订金*100% 10、冻结订金：订金比率委托数量合约单位委托价格 11、冻结手续费：手续费比率委托数量合约单位委托价格 12、冻结资金：市场中不可出的资金，例如综合会员的初始保证金等。 13、可用资金：可用资金=当前权益-占用订金-冻结订