2017年上半年江苏省期货从业资格：期货结算试题

1、2017 年上半年江苏省期货从业资格：期货结算试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、判定系数的取值范围为a： -1,1b： （-1,1）c： 0,1d： （0,1）2、利率期货最早是在推出的。a 1973年b 1975年c 1977年d 1978年3、非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的，该结算会员应将收到的有价证券提交（）。a 期货交易b.商业银行c.中国人民银行d.结算会员，由结算会员提交期货交易所4、证券公司违反证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法规定的业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取以下（）监管措施。a 责令限期整改

2、b.监管谈话c.出具警示函d.责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系5、某客户在7 月 2 日买入上海期货交易所铝 9 月期货合约一手，价格为 15050元 /吨，该合约当天的结算价格为15000 元/ 吨。一般情况下该客户在7 月 3 日最高可以按照_元/吨价格将该合约卖出。a 16500b 15450c 15750d 156506、下列关于全面结算会员期货公司的表述，正确的有_。a 建立并实施风险隔离机制和保密制度b.控制金融期货结算业务风险c.平等对待本公司客户、非结算会员及其客户d.谨慎、勤勉地办理金融期货结算业务7、关于现货交易和期货交易对象的说法，正确的有_。a 现货交易涵盖了

3、全部实物商品b.期货合约所指的标的物是特定类别的商品c.有商品就有相应的现货交易d.几乎所有的商品都能够成为期货交易的品种8、期货经纪公司会计控制系统的建立要遵循规范化、授权分责、监督制约、财务核对相符原则a:程序化b:系列化c:保密化d:精细化9、以下关于套利行为描述正确的是_。a 消除了价格变动的风险b.提高了期货交易的活跃程度c.保证了套期保值的顺利实现d.促进交易的流畅化和价格的合理化10、其他条件不变的情况下，提高期货交易手续费会_。a 抑制过度投机b.降低市场的交易量c.缩小无风险套利区间d.增加期货市场的交易成本11、 1992 年 9 月，我国成立的第一家期货经纪公司是。a:广

4、东万通期货经纪公司b：广发期货经纪公司c：北京中期期货经纪公司d:中国国际期货经纪公司12、下列构成不同月份金融期货价格差异的原因有_。a 通货膨胀率b.利率c.预期心理d.仓储成本13、 期货公司应当于月度终了后的 工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报送月度风险监管报表。a ： 3 个b： 5 个c： 7个d： 10个14、以下不属于效率市场形式的是_。a 弱式有效市场b.半弱式有效市场c.强式有效市场d.完全有效市场15、期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）内报告中国证监会。a 3 日b 5 日c 10 日d 30 日16、一般来说，农产品的供给_。a 短期缺乏弹性b.短期富于弹

5、性c.与价格反方向变动d.在商品自身价格不变条件下，与生产成本同方向变动17、某大豆种植者在4 月份开始种植大豆，并预计在u 月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为 70 吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是_。a 买入70 吨 11 月份到期的大豆期货合约b.卖出70吨11月份到期的大豆期货合约c.买入70吨4月份到期的大豆期货合约d.卖出70吨4月份到期的大豆期货合约18、来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响的风险是。a:不可控风险b:可控风险c:代理风险d:交易风险19、下列商品中，不属于大连商品交易所上市品种的有_。

6、a.大b.豆油c.豆粕d.燃料油20、期货投资者保障基金的年度收支计划和决算报（）批准。a 财政部b.期货公司c.期货交易所d.中国证监会21、形成效率市场的前提包括_。a 投资者数目不宜过多b.投资者都以利润最大化为目标c.任何与期货投资相关的信息都以随机方式进入市场d.投资者对新的信息的反应和调整可迅速完成22、下列属于操作风险的有_。a 负责风险管理的计算机系统出现差错造成损失b.储存交易数据的计算机因灾害而引起损失c.工作程序不恰当而发生的作弊行为d.交易人员指令处理错误23、公司制期货交易所应当设独立董事，独立董事由a:中国证监会提名，股东大会通过b:中国期货业协会提名，董事会通过c

7、:股东大会提名，董事会通过d:股东大会提名，中国证监会通过24、 国务院期货监督管理机构可以和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立机制，实施跨境监督管理。a.信息共享 b.协调配合 c.监督管理合作d.互相沟通25、 中国证监会及其派出机构认为期货公司可能存在下列_情形之一的，可以要求其聘请中介服务机构进行专项审计、评估或者出具法律意见。a 期货公司的年度报告、月度报告或者临时报告等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏b.违反有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控规定c.违反风险监管指标管理规定d.中国证监会根据审慎监管原则认定的其他重大情形二、多项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的

8、备选项中，有2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 错选， 本题不得分； 少选， 所选的每个选项得0.5 分）1、期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的（）。a 财务状况b.投资经验c.投资目标d.家庭状况2、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当日结算价格为 2040 元/ 吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天需交纳的保证金为 a ： 204oo 元b： 20200 元c： 20300元d:不需交纳3、期货公司会员的客户管理和服务制度的核心是_。a 了解客户b .贴近客户c.分类管理d.集中管理4、期货公司及其营业部有下列行为之一的，根据期

9、货交易管理条例第七十条处罚a:按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理b:未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金c:对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益d:以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定5、期货市场的作用有_。a.锁定生产成本，实现预期利润b.利用期货价格信号安排生产经营活动c.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济d.为政府制定宏观政策提供参考依据6、下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是_。a 买进看涨期权b.买进看

10、跌期权c.卖出看涨期权d.卖出看跌期权7、期货公司的下列（）行为无效。a 私下对冲行为b.透支交易行为c.超量平仓行为d.与客户对赌行为8、期货市场价格是在公开、公平、高效、竞争的期货交易运行机制下形成的，对该价格的特征表述不正确的是_。a 该价格具有保密性8 .该价格具有预期性c .该价格具有连续性d.该价格具有权威性9 、 下列行业的厂商中， _厂商很可能购买天气期货以规避天气变化所引发风险。a.农业b.保险业c.软件业d.旅游业10、下列关子期货市场上利用套期保值规避风险的说法，正确的有_。a 一般情况下，同种商品的期货价格和现货价格变动趋势相同b.随着期货合约到期日的来临，期货价格和现

11、货价格呈现趋同性c.投机者、套利者的参与是套期保值实现的条件d.在现货市场和期货市场同时存在的情况下，同一种商品在同一时空内会受到 相同经济因素的影响和制约11、关于期货经纪公司分支机构负责人的任职资格说法正确的是（）。a 由中国证监会比照对期货公司总经理的规定进行审核b.由中国证监会派出机构核准c.中国证监会派出机构的核准意见要报中国证监会备案d.其核准条件依据按照中国证监会和派出机构期货监管业务内部工作程序指 引的有关规定执行12、某投资者在5 月份买入 1 份执行价格为 10 000 点的 7 月份恒指看涨期权，权利金为 300点， 同时又买入 1 份执行价格为 10000点的 7 月份

12、恒指看跌期权，权利金为 200 点。则期权到期时， _。a 若恒指为10 300 点，该投资者损失200 点b.若恒指为10 500点，该投资者处于盈亏平衡点c.若恒指为10 200点，该投资者处于盈亏平衡点d.若恒指为10000点，该投资者损失500点13、期货经纪公司更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，必须在更换后（）内向中国证监会派出机构报告并说明原因。a 3 天b 3 个工作日c. 一周d. 一个月14、 对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员， 交易所可以采取的措施有_。a 口头警示b.书面警示c .约见谈话d.责令处分责任人员15、国有以及国有控股企业进行境内外

13、期货交易，应当遵循_原则。a 套期保值b.诚实信用c.公平公正d.差价交易16、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。a 月度风险监管报表b.年度风险监管报表c.按周报送风险监管报表d.按日报送风险监管报表17、期货合约最小变动价位的确定，一般取决于_。a 该合约标的物的种类b .该合约标的物的交割等级c.该合约标的物的性质d.该合约标的物的市场价格波动情况18、 期货公司变更法定代表人时，应当向住所地的中国证监会派出机构提交的申请材料包括（）。a 变更法定代表人中请书b .股东会关于变更法定代表人的决议文件c .拟任法定代表人的任职资格证明d .拟任法定代表人的个人财产证明19、下列

14、情形中，可能构成操纵证券交易价格罪的有（）。a 张三与李四合谋，以优势资金操纵某一证券的交易价格b.李某以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，严重影响了证 券价格c.赵某以持股优势连续买卖某一证券，使该证券价格大起大落d.徐某与他人恶意串通，以事先约好的时间、价格相互进行证券交易，严重影 响了证券交易量20、 编造并且传播影响期货交易的虚假信息， 扰乱期货交易市场， 造成严重后果 的， a:处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金 b:处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金 c:处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金 d:处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金 21、期货市场风险管理的必要性主要包括_。a 期货市场充分发挥功能的前提和基础b.减缓和消除期货市场和社会经济产生不良冲击的需要c.适应世界经济自由化和国际化发展的需要d .保护投资者利益免受损失的需求22、以下属于期货经纪公司按照有关规定必须做到的事项有（）。a 每年至少一次在公众媒体上公布其合法分支机构名称及要求的其他信息b .必须设立风险管理部门，不能只设立风险管理岗位c.建立并执行严格的风险管理制度d.必须建立合规审查部门，达不到部门规模的要设立合规审查岗位23、在期货市场中，金融货币因素对期货价格的