非现场监管工作主要内容和工作方法课件

1、非现场监管工作主要内容和工作方 法 1 非现场监管工作 主要内容和工作方法 非现场监管工作主要内容和工作方 法 2 非现场监管工作主要内容和工作方法非现场监管工作主要内容和工作方法 一、非现场监管概述一、非现场监管概述 二、非现场监管信息系统二、非现场监管信息系统 三、非现场监管主要工作三、非现场监管主要工作 四、几点感受四、几点感受 非现场监管工作主要内容和工作方 法 3 一、非现场监管概述一、非现场监管概述 n持续的收集信息、分析信息、形成监管持续的收集信息、分析信息、形成监管 判断并据此采取监管行动的过程判断并据此采取监管行动的过程 n非现场监管人员按照风险为本的原则实非现场监管人员按照

2、风险为本的原则实 施监管信息收集、日常监管分析、风险施监管信息收集、日常监管分析、风险 评估、现场检查立项、监管评级和后续评估、现场检查立项、监管评级和后续 监管等监管工作的过程。监管等监管工作的过程。 非现场监管工作主要内容和工作方 法 4 一、非现场监管概述（续）一、非现场监管概述（续） n银行业监管工作的重要手段和方式银行业监管工作的重要手段和方式 n与现场检查、市场准入共同构成监管工与现场检查、市场准入共同构成监管工 作作 n对银行业机构风险分析、判断的过程，对银行业机构风险分析、判断的过程， 不断修正完善的过程不断修正完善的过程 非现场监管工作主要内容和工作方 法 5 一、非现场监管

3、概述（续）一、非现场监管概述（续） 风险为本风险为本 监管理念监管理念 收集监管信息收集监管信息 日常监管分析日常监管分析 风险评估风险评估 现场检查立项现场检查立项 监管评级监管评级 后续监管后续监管 制定监管计划制定监管计划 非现场监管框架非现场监管框架 非现场监管工作主要内容和工作方 法 6 一、非现场监管概述（续）一、非现场监管概述（续） 信息来源信息来源 n量化的数据信息量化的数据信息 非现场监管信息系统非现场监管信息系统 基础报表、基础报表、 特色报表特色报表 生成报表、生成报表、 监管指标监管指标 n非数据信息非数据信息 日常收集机构的信息日常收集机构的信息 现场检查、市场准入、

4、银监局的报告现场检查、市场准入、银监局的报告 走访、会谈等与机构沟通取得信息走访、会谈等与机构沟通取得信息 市场媒体相关报道和信息披露市场媒体相关报道和信息披露 非现场监管工作主要内容和工作方 法 7 二、非现场监管信息系统二、非现场监管信息系统 n非现场监管信息系统的作用非现场监管信息系统的作用 n非现场监管报表体系介绍非现场监管报表体系介绍 非现场监管工作主要内容和工作方 法 8 信息系统作用信息系统作用 n非现场监管报表体系的建立使实施非现非现场监管报表体系的建立使实施非现 场监管成为可能场监管成为可能 n提供了银行监管的基础信息，是分析银提供了银行监管的基础信息，是分析银 行的起点行的

5、起点 n报表的填报质量充分反映了银行风险管报表的填报质量充分反映了银行风险管 理水平理水平 n报表的分析与运用有利于监管水平的提报表的分析与运用有利于监管水平的提 高高 非现场监管工作主要内容和工作方 法 9 非现场监管报表体系介绍非现场监管报表体系介绍 n基础报表基础报表 n特色报表特色报表 n监管指标监管指标 n生成报表生成报表 非现场监管工作主要内容和工作方 法 10 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） n架构架构 采集系统采集系统基础报表、特色报表基础报表、特色报表 生成系统生成系统监管指标、生成报表监管指标、生成报表 n对象对象 法人系统法人系统 分支机构系统分

6、支机构系统 非现场监管工作主要内容和工作方 法 11 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 基础报表：基础报表：6 6部分，共部分，共2424张：张： n基本财务信息：基本财务信息：6 6张张 资产负债表及附注资产负债表及附注 衍生产品交易业务情况表衍生产品交易业务情况表 各项资产减值准备情况表各项资产减值准备情况表 利润表利润表 利润分配表利润分配表 个人理财业务统计表个人理财业务统计表 非现场监管工作主要内容和工作方 法 12 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） n信用风险：信用风险：7 7张张 资产质量五级分类情况表资产质量五级分类情况表 贷款质

7、量迁徙变化情况表贷款质量迁徙变化情况表 最大十家关注类最大十家关注类/ /次级类次级类/ /可疑类可疑类/ /损失类贷款情况表损失类贷款情况表 授信集中情况表授信集中情况表 最大十家集团客户授信情况表最大十家集团客户授信情况表 最大十家金融机构同业授信情况表最大十家金融机构同业授信情况表 最大十家客户贷款情况表最大十家客户贷款情况表 最大二十家关联方关联交易情况表最大二十家关联方关联交易情况表 抵债资产账龄情况表抵债资产账龄情况表 银行卡业务情况表银行卡业务情况表 非现场监管工作主要内容和工作方 法 13 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） n流动性风险：流动性风险：4

8、4张张 流动性期限缺口统计表流动性期限缺口统计表 流动性比例监测表流动性比例监测表 最大十家存款客户情况表最大十家存款客户情况表 最大十家金融机构同业拆入情况表最大十家金融机构同业拆入情况表 n市场风险：市场风险：3 3张张 有价证券及投资情况表有价证券及投资情况表 外汇风险敞口情况表外汇风险敞口情况表 利率重新定价风险情况表利率重新定价风险情况表 银行账户和交易账户银行账户和交易账户 非现场监管工作主要内容和工作方 法 14 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） n资本充足率：资本充足率：3 3张张 资本充足率汇总表资本充足率汇总表 表内加权风险资产计算表表内加权风险资产

9、计算表 表外加权风险资产计算表表外加权风险资产计算表 n其他：其他：1 1张张 分地区情况表分地区情况表 4 4部分部分 资产负债简表资产负债简表 利润简表利润简表 贷款行业情况简表贷款行业情况简表 五级分类情况简表五级分类情况简表 非现场监管工作主要内容和工作方 法 15 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 特色报表特色报表 n 设计目的设计目的 针对特定类别机构的业务状况、风险特点针对特定类别机构的业务状况、风险特点 体现特定监管要求体现特定监管要求 新的监管要求新的监管要求 n 政策性银行政策性银行 进出口银行信贷结构情况表、农发行信贷结构情况表进出口银行信贷结构情

10、况表、农发行信贷结构情况表 n 开发银行开发银行 开发银行特色报表开发银行特色报表 非现场监管工作主要内容和工作方 法 16 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 特色报表特色报表 n邮储银行邮储银行 邮储汇兑代理业务情况表、邮储资金运用情况表邮储汇兑代理业务情况表、邮储资金运用情况表 n资产管理公司资产管理公司 资产管理公司处置情况表等资产管理公司处置情况表等 n案件报表案件报表 银行业金融机构第一类银行业金融机构第一类/ /第二类案件信息统计表第二类案件信息统计表 银行业金融机构第一类案件分地区情况统计表银行业金融机构第一类案件分地区情况统计表 非现场监管工作主要内容和

11、工作方 法 17 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 特色报表特色报表 n新增报表新增报表-境外证券投资情况表境外证券投资情况表 自营业务自营业务 代客业务代客业务 n取消取消小企业授信情况表小企业授信情况表 非现场监管工作主要内容和工作方 法 18 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 生成报表生成报表 n以监管评级为框架、体现风险为本原则以监管评级为框架、体现风险为本原则 n采用趋势分析、同类比较等方法采用趋势分析、同类比较等方法 n重要项目和监管指标重要项目和监管指标 n便于非现场监管人员使用便于非现场监管人员使用 n供内部使用，不对外发放供内部

12、使用，不对外发放 非现场监管工作主要内容和工作方 法 19 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 生成报表构成生成报表构成 n 系统维护的生成报表系统维护的生成报表 n 监管类的生成报表监管类的生成报表 n 管理的生成报表管理的生成报表 n 特色生成报表特色生成报表 非现场监管工作主要内容和工作方 法 20 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 监管类的生成报表监管类的生成报表 n资产负债资产负债 n利润、盈利性利润、盈利性 n信用风险信用风险 n流动性流动性 n市场风险市场风险 衍生产品、外汇敞口、债券投资、利率风险衍生产品、外汇敞口、债券投资、利率风

13、险 n资本充足资本充足 非现场监管工作主要内容和工作方 法 21 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 监管指标监管指标 n体现监管法规的要求体现监管法规的要求 n风险分析判断的需要风险分析判断的需要 n风险评级和合规监管的需要风险评级和合规监管的需要 n满足不同数据使用者的需要满足不同数据使用者的需要 n银行业金融机构自身风险分析和管理的需要银行业金融机构自身风险分析和管理的需要 非现场监管工作主要内容和工作方 法 22 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 监管指标监管指标 n 核心指标核心指标 n 辅助指标辅助指标 n 资本充足资本充足 n 信用风

14、险信用风险 n 盈利性盈利性 n 流动性流动性 n 市场风险市场风险 非现场监管工作主要内容和工作方 法 23 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 监管指标分析举例之一监管指标分析举例之一 n资本充足率资本充足率 n杠杆率杠杆率 非现场监管工作主要内容和工作方 法 24 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 监管指标分析举例之二监管指标分析举例之二 n不良贷款率不良贷款率 n逾期逾期9090天以上贷款与不良贷款比例天以上贷款与不良贷款比例 非现场监管工作主要内容和工作方 法 25 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 监管指标分析举

15、例之三监管指标分析举例之三 n授信集中度授信集中度 n单一集团客户授信集中度单一集团客户授信集中度 非现场监管工作主要内容和工作方 法 26 非现场监管报表体系介绍（续）非现场监管报表体系介绍（续） 分支机构系统分支机构系统 n 相同之处相同之处 设计理念、架构、项目定义相同设计理念、架构、项目定义相同 n不同之处不同之处 使用者不同使用者不同 报表数量不同报表数量不同 基本财务、信用风险基本财务、信用风险 非现场监管工作主要内容和工作方 法 27 三、非现场监管主要任务三、非现场监管主要任务 n收集监管信息收集监管信息 n日常监管分析日常监管分析 n风险评估风险评估 n为现场检查立项为现场检

16、查立项 n监管评级监管评级 n后续监管后续监管 非现场监管工作主要内容和工作方 法 28 收集监管信息收集监管信息 来源来源 n 向机构收集的非现场监管报表和其他信向机构收集的非现场监管报表和其他信 息资料息资料 其他信息资料一般包括但不限于：业务管理制度、其他信息资料一般包括但不限于：业务管理制度、 风险管控制度和程序、业务、财务利润、债券发行等风险管控制度和程序、业务、财务利润、债券发行等 资金来源情况、风险分析报告、内外部审计检查报告资金来源情况、风险分析报告、内外部审计检查报告 和整改情况报告、案件情况报告、和整改情况报告、案件情况报告、ITIT风险分析报告、风险分析报告、 业务涉及行

17、业的研究分析情况以及对外披露的相关情业务涉及行业的研究分析情况以及对外披露的相关情 况等况等 非现场监管工作主要内容和工作方 法 29 收集监管信息（续）收集监管信息（续） 来源来源 n与我们内部相关部门共享的信息与我们内部相关部门共享的信息 与现场检查、统计、业务创新、市场准入等部门的与现场检查、统计、业务创新、市场准入等部门的 沟通，共享信息沟通，共享信息 n 银监局的工作报告同样重要银监局的工作报告同样重要 n 社会媒体报道社会媒体报道 n 行业信息、国家相关政策，对政策性银行、行业信息、国家相关政策，对政策性银行、 开发银行尤为重要开发银行尤为重要 非现场监管工作主要内容和工作方 法

18、30 收集监管信息（续）收集监管信息（续） 报表审核报表审核 n审核目的：确保数据准确审核目的：确保数据准确 n审核要点：了解、分析、判断、纠正、记录审核要点：了解、分析、判断、纠正、记录 n了解了解 报表设计的目的，收集的重要信息报表设计的目的，收集的重要信息 机构形成报表数据的方式：系统生成、手工汇总机构形成报表数据的方式：系统生成、手工汇总 机构填报的难点和对报表的理解程度机构填报的难点和对报表的理解程度 机构业务特点机构业务特点 非现场监管工作主要内容和工作方 法 31 报表审核（续）报表审核（续） n分析分析 异常变动产生原因进行分析异常变动产生原因进行分析 错误数据产生原因进行分析

19、错误数据产生原因进行分析 实地走访或现场检查（必要时）实地走访或现场检查（必要时） n判断判断 对异常变动原因分析后，形成初步的判断对异常变动原因分析后，形成初步的判断 对表间相同项目出现的不一致作出判断对表间相同项目出现的不一致作出判断 对表内重要项目真实性的判断对表内重要项目真实性的判断 非现场监管工作主要内容和工作方 法 32 报表审核（续）报表审核（续） n纠正纠正 填报错误的退回机构重新报送填报错误的退回机构重新报送 机构报表填报人员定期培训机构报表填报人员定期培训 落实、完善制度落实、完善制度 n记录记录 及时记录审核发现的问题、异常变动分析及时记录审核发现的问题、异常变动分析 等

20、情况等情况 整改情况汇总归档整改情况汇总归档 非现场监管工作主要内容和工作方 法 33 报表审核（续）报表审核（续） 资产负债表的审核资产负债表的审核 n反映机构整体经营情况的报表，原则上其反映机构整体经营情况的报表，原则上其 他报表相同项目应与此表数据为准他报表相同项目应与此表数据为准 n重点审核的报表重点审核的报表 非现场监管工作主要内容和工作方 法 34 报表审核（续）报表审核（续） 资产负债表的审核资产负债表的审核 n关注项目关注项目 各项贷款各项贷款 数据归并是否符合要求数据归并是否符合要求 变动与业务是否相符，季度报表可以与变动与业务是否相符，季度报表可以与 G11G11表进行对照

21、表进行对照 贴现、转贴现贴现、转贴现 投资投资 同业存放同业存放 发行债券发行债券 非现场监管工作主要内容和工作方 法 35 日常监管分析日常监管分析 n分析的原则分析的原则 n分析的方法分析的方法 n分析的主要内容分析的主要内容 n体现不同机构特点体现不同机构特点 非现场监管工作主要内容和工作方 法 36 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 分析的原则分析的原则 n通过定期或不定期收集机构非现场监管信息通过定期或不定期收集机构非现场监管信息 n运用多种分析方法，识别、度量、分析机构的运用多种分析方法，识别、度量、分析机构的 经营情况和风险状况经营情况和风险状况 n判断风险水平和抵御风险的能

22、力判断风险水平和抵御风险的能力 n提出防范和化解风险的建议和措施提出防范和化解风险的建议和措施 n及时采取风险提示等措施及时采取风险提示等措施 非现场监管工作主要内容和工作方 法 37 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 分析的方法分析的方法 n异常变动分析、合规分析、比例分析、异常变动分析、合规分析、比例分析、 结构分析、趋势分析、同质同类分析和结构分析、趋势分析、同质同类分析和 压力测试分析压力测试分析 n定量分析和定性分析相结合定量分析和定性分析相结合 n数据信息和收集到各类信息相结合数据信息和收集到各类信息相结合 非现场监管工作主要内容和工作方 法 38 日常监管分析（续）日常监管分

23、析（续） 分析的主要内容分析的主要内容 n基本财务状况分析基本财务状况分析 n信用风险分析信用风险分析 n流动性风险分析流动性风险分析 n市场风险分析市场风险分析 n资本充足性分析资本充足性分析 n合规性分析合规性分析 非现场监管工作主要内容和工作方 法 39 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 简要分析简要分析G11G11表（表（1 1） n主要项目主要项目 各项贷款各项贷款 按行业作五级分类按行业作五级分类 逾期情况逾期情况 重组情况重组情况 抵押品价值和计提准备情况抵押品价值和计提准备情况 其他信用风险资产其他信用风险资产 债券债券/ /同业往来：按潜在信用风险分类同业往来：按潜在信用

24、风险分类 抵押品价值和计提准备的情况抵押品价值和计提准备的情况 非现场监管工作主要内容和工作方 法 40 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 简要分析简要分析G11G11表（表（2 2） n贷款行业分布变化贷款行业分布变化 重点关注的行业可因行而异重点关注的行业可因行而异 以国家宏观调控和高风险行业的贷款为重点以国家宏观调控和高风险行业的贷款为重点 出现较大或异常变化需要及时了解详细情况出现较大或异常变化需要及时了解详细情况 异常变化既是审核重点，也是风险分析的基础异常变化既是审核重点，也是风险分析的基础 非现场监管工作主要内容和工作方 法 41 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 简要分

25、析简要分析G11G11表（表（3 3） n与与G01G01资产负债项目统计表和资产负债项目统计表和G03G03各项资产减值各项资产减值 损失准备表之间的表间校验关系损失准备表之间的表间校验关系 n已在系统中设定已在系统中设定 非现场监管工作主要内容和工作方 法 42 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 简要分析简要分析G11G11表（表（4 4） n系统中未设定的与其他相关报表之间有对应关系系统中未设定的与其他相关报表之间有对应关系 G11_G11_ 2.21.3 2.21.3住房按揭贷款住房按揭贷款 与与G42G42表的表的6.16.1个人住个人住 房抵押贷款之间有对应关系房抵押贷款之间有

26、对应关系 G11_G11_ 4.3 4.3逾期逾期9090天以上的贷款天以上的贷款 和和G01G01附表附表1 1的非应的非应 计贷款之间存在对应关系计贷款之间存在对应关系 G11_G11_5.35.3重组上调重组上调 和和G12G12重组上调年初不良贷款重组上调年初不良贷款 转为正常贷款情况转为正常贷款情况 之间有对应关系之间有对应关系 G11_G11_ 12.21.1 12.21.1信用卡各项贷款信用卡各项贷款 和和G17G17银行卡及风银行卡及风 险情况表险情况表6.36.3未逾期的透支余额未逾期的透支余额 和和6.46.4逾期的透支余逾期的透支余 额额 之和之间有对应关系之和之间有对应

27、关系 非现场监管工作主要内容和工作方 法 43 日常监管分析日常监管分析 简要分析简要分析G11G11表（表（5 5） G11_G11_ 2.21.1 2.21.1信用卡不良贷款信用卡不良贷款 和和G17G17银行卡及风险银行卡及风险 情况表情况表6.46.4逾期的透支余额逾期的透支余额 之间有对应关系之间有对应关系 G11_G11_ 1.4 1.4贷款损失准备贷款损失准备_ _一般准备一般准备 和和G414.2 G414.2 贷贷 款损失一般准备款损失一般准备 、 G03G03各项资产减值损失准备情各项资产减值损失准备情 况表况表1.31.3一般准备期末余额一般准备期末余额GG列的数额之间有

28、对应列的数额之间有对应 关系关系 G11_G11_ 4. 4.银行账户债券投资银行账户债券投资 与与G31G31有价证券及投资有价证券及投资 情况表中银行账户情况表中银行账户1.11.11.21.2行的合计有对应关系；与行的合计有对应关系；与 G33G33利率重订价情况表中银行账户部分利率重订价情况表中银行账户部分1.31.3债券投资有债券投资有 对应关系对应关系 非现场监管工作主要内容和工作方 法 44 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 简要分析简要分析G11G11表（表（6 6） n分类结果存在问题分类结果存在问题 G11_G11_ 5.5.1 5.5.1重组贷款逾期超过重组贷款逾期超

29、过9090天天 如有较大数额如有较大数额 的次级类贷款的次级类贷款 G11_4.1G11_4.1逾期逾期3030天以内的贷款出现可疑类和损失类天以内的贷款出现可疑类和损失类 G11_G11_4.34.3逾期逾期9090天以上仍然被归为关注类天以上仍然被归为关注类 G11_G11_4.44.4和和4.54.5逾期逾期270270天以上仍然被归为次级类天以上仍然被归为次级类 非现场监管工作主要内容和工作方 法 45 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 简要分析简要分析G11G11表（表（7 7） n其他其他 G11_G11_ 5.2 5.2新重组贷款归为损失类，重组的效率值新重组贷款归为损失类，

30、重组的效率值 得怀疑得怀疑 逾期贷款占不良贷款的比率高于银行的平均水平逾期贷款占不良贷款的比率高于银行的平均水平 非现场监管工作主要内容和工作方 法 46 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 体现特点体现特点 n法人机构和分支机构可以有所侧重，突出重点法人机构和分支机构可以有所侧重，突出重点 法人机构：各类风险、突出重点法人机构：各类风险、突出重点 分支机构：信用风险、操作风险分支机构：信用风险、操作风险 非现场监管工作主要内容和工作方 法 47 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 体现特点体现特点 n不同机构不同机构 邮储银行邮储银行 风险不仅来自于贷款业务，还有持有的债券等投资风险不仅

31、来自于贷款业务，还有持有的债券等投资 业务，基层机构操作风险更是不易量化控制的潜在业务，基层机构操作风险更是不易量化控制的潜在 风险风险 开发银行开发银行 非现场监管工作主要内容和工作方 法 48 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 体现特点体现特点 政策性银行政策性银行 同样存在信用风险、流动性风险等各类风险同样存在信用风险、流动性风险等各类风险 与商业银行相比，有一定的特殊性与商业银行相比，有一定的特殊性 关注国家政策的执行情况关注国家政策的执行情况 合规性合规性 结合业务特点结合业务特点 非现场监管工作主要内容和工作方 法 49 日常监管分析（续）日常监管分析（续） 并表监管并表监管

32、n并表管理并表管理 银行集团并表管理职责划分银行集团并表管理职责划分 建立健全防火墙建立健全防火墙 全面建立风险管理体系全面建立风险管理体系 建立符合并表监管的信息系统建立符合并表监管的信息系统 建立附属机构重大事项报告制度建立附属机构重大事项报告制度 n并表监管并表监管 市场准入、非现场监测分析、现场检查、风险评级、市场准入、非现场监测分析、现场检查、风险评级、 与外部审计沟通、与境外监管机构信息共享与外部审计沟通、与境外监管机构信息共享 非现场监管工作主要内容和工作方 法 50 日常监管分析日常监管分析 n并表监管的机构并表监管的机构 开发银行开发银行 资产管理公司资产管理公司 进出口银行

33、进出口银行 非现场监管工作主要内容和工作方 法 51 风险评估风险评估 n风险评估概述风险评估概述 n风险评估关注要点风险评估关注要点 非现场监管工作主要内容和工作方 法 52 风险评估（续）风险评估（续） 风险评估概述风险评估概述 n对被监管机构主要业务的内在风险水平、风险对被监管机构主要业务的内在风险水平、风险 管理能力和风险发展趋势进行分析、识别和判管理能力和风险发展趋势进行分析、识别和判 断，并在此基础上对机构的整体风险状况做出断，并在此基础上对机构的整体风险状况做出 评估。评估。 n以风险为本的监管理念的核心体现以风险为本的监管理念的核心体现 非现场监管工作主要内容和工作方 法 53

34、 风险评估（续）风险评估（续） 风险评估目的风险评估目的 n使监管人员能够更加系统地、主动地、具前瞻性地全使监管人员能够更加系统地、主动地、具前瞻性地全 面了解银行的风险状况面了解银行的风险状况 n为制定以风险为本的监管方案、确定现场检查范围和为制定以风险为本的监管方案、确定现场检查范围和 实施现场检查提供决策依据实施现场检查提供决策依据 n有助于合理配置监管资源，实现差别化监管，提高监有助于合理配置监管资源，实现差别化监管，提高监 管有效性管有效性 n为监管评级注入更多风险元素，进一步强化以风险为为监管评级注入更多风险元素，进一步强化以风险为 本的监管本的监管 非现场监管工作主要内容和工作方

35、 法 54 风险评估（续）风险评估（续） 风险评估的程序风险评估的程序 n注意的问题注意的问题 需要在定量和定性分析的基础上，结合监管人员的需要在定量和定性分析的基础上，结合监管人员的 专业主观判断专业主观判断 不能对低评级和高评级进行简单的平均计算不能对低评级和高评级进行简单的平均计算 必须考虑风险的变动发展趋势必须考虑风险的变动发展趋势 内在风险水平与风险管理能力两个因素的权衡内在风险水平与风险管理能力两个因素的权衡 各类风险之间的传导效应各类风险之间的传导效应 突出重点、有所侧重突出重点、有所侧重 非现场监管工作主要内容和工作方 法 55 风险评估（续）风险评估（续） 风险评估关注要点风险评估关注要点 n信用风险信用风险 贷款贷款“三查三查”制度落实制度落实 贷款对象贷款对象 期限期限 集中度集中度 国家政策国家政策 非现场监管工作主要内容和工作方 法 56 风险评估（续）风险评估（续） 风险评估关注要点风险评估关注要点 n流动性风险流动性风险 总体达标总体达标 波动较大波动较大 管理粗放管理粗放 差异较大差异较大 非现场监管工作主要内容和工作方 法 57 风险评估（续）风险评估（续） 风险评估关注要点风险评估关注要点 n市场风险