结售汇综合头寸日报表及报送说明

1、附件2： 结售汇综合头寸日报表及报送说明 银行结售汇综合头寸日报表 年 月 日 单位：万美元 项 目 差额结汇/买入 卖出售汇/备注 上一日结售汇综合头寸 （1） 当日对客户即期结售汇 ）（2 当日自身结售汇 ）（3 当日银行间即期外汇交易 ）（4 其中：竞价交易 5（） 询价交易 （6） 当日对客户远期结售汇签约 7（） 当日银行间远期外汇交易签约 8（） 其中：与其他银行的远期签约 （）9 当日结售汇综合头寸 （）10 当日末对客户远期结售汇累计未到期 11）（ 当日末银行间远期外汇交易累计未到期 ）（12 其中：与其他银行的远期累计未到期 （）13 当日收付实现制头寸 （）14 附加项

2、当日对客户远期结售汇履约 15）（ 当日银行间远期外汇交易履约 ）（16 当日对客户人民币对外币掉期履约 17）（ 当日银行间人民币对外币掉期履约 ）（18 其中：与其他银行的掉期履约 ）19（ 当日对客户人民币对外币掉期累计未到期（20 ） 当日银行间人民币对外币掉期累计未到期 ）21（ 其中：与其他银行的掉期累计未到期（22 ） 备注： 一、报送方式 （一）银行应于每个工作日上午10:00之前，登录“国家外汇管理局网上服务平台”上报上一工作日的结售汇综合头寸日报表，网址为，银行具体登录及数据报送方法详见网上服务平台首页“常用下载”栏目“银行结

3、售汇综合头寸报送手册及模版”。 （二）为保证银行能通过“国家外汇管理局网上服务平台”报送头寸报表，各外汇分局应登录“内网网上服务平台”，为辖内地方性中资银行和非做市商外资银行做好初始设置和日常维护。“内网网上服务平台”网址为2，外汇局具体登录及操作方法详见网上服务平台首页“相关下载”栏目“结售汇综合头寸系统用户使用手册”。 （三）如遇网上服务平台故障无法传输数据，银行和外汇分局应及时电话联系国家外汇管理局，联系电并启用电子邮件和传真方式报送头寸报表，全国性银行和做市商银行发送邮件至，

4、传真外汇分局汇总辖内地方性金融机构数据后发送邮件至内网邮箱managebop.safe。 二、项目说明 （一）“当日对客户即期结售汇”统计该交易日银行全系统对客户办理的即期结售汇业务的金额，不含对客户远期结售汇业务的到期履约。 “当日自身结售汇”统计该交易日银行全系统开展的符合（二） 外汇管理规定的自身结售汇业务的金额。 （三）“当日对客户远期结售汇签约”统计该交易日银行全系统 对客户办理的远期结售汇业务的签约金额。 （四）“当日银行间即期外汇交易”统计该交易日银行全系统参与银行间外汇市场即期交易的金额，不含银行间远期外汇交易的履 约。（五）“当日银行间远期外汇交易

5、签约”统计该交易日银行 全系统参与银行间外汇市场远期交易的签约金额。 三、项目计算关系 （一）（10）（1）（2）（3）（4）（7）（8） （二）差额（2）、（3）、（7）、（11）、（15）、（17）、（20）结汇售汇 （三）差额（4）、（5）、（6）、（8）、（9）、（12）、（13）、（16）、（18）、（19）、（21）、（22）买入卖出 （四）（14）=（10）（11）（12） 四、关于远期违约和展期的统计处理 （一）银行对客户远期结售汇合约如发生违约，应按照与原合约相同的交易方向，将违约金额以负值计入“当日对客户远期结售汇签约”的对应栏目内。例如：银行的一笔100万美元客户远期结汇

6、合约在2006年3月20日发生违约，银行应在该日结售汇综合头寸日报表的 “当日对客户远期结售汇签约”中“结汇”栏目内计入-100万美元。 先按照违约进行银行对客户远期结售汇合约如发生展期，（二） 处理，再作为一笔新签的远期合约进行处理。 （三）银行间远期外汇交易合约如发生违约，应按照与原合约相同的交易方向，将违约金额以负值计入“当日银行间远期外汇交易签约”的对应栏目内。例如：银行的一笔100万美元银行间远期买入合约在2006年3月20日发生违约，银行应在该日结售汇综合头寸日报表的“当日银行间远期外汇交易签约”中“买入”栏目内计入-100万美元。 （四）银行间远期外汇交易合约如发生展期，先按照违

7、约进行处理，再作为一笔新签的远期合约进行处理。 五、其他 （一）对客户“结汇”指客户将外汇卖给银行；对客户“售汇” 指客户从银行买入外汇。 自身“结汇”指银行将本行外币形态的资本金（或者营运资金）、利润、不良资产等结构性敞口资金转换为本币形态；自身“售汇”指银行将本行本币形态的资本金（或者营运资金）、利润等结构性敞口 资金转换为外币形态。 “买入”指银行在银行间外汇市场买入外汇，“卖出”指银行在 银行间外汇市场卖出外汇。 （二）全部项目在交易订立日（即：交易日，T+0）时点计入头寸报表。 （三）“即期”交易包括T+0、T+1、T+2的交易，“远期”交易 （含）以上的交易。T+3指（四）银行办理的各类人民币对外币掉期交易，不计入结售汇综合头寸和收付实现制头寸的各项目，仅作为头寸报表的附加项统计。 （五）银行应按照每笔交易的外币金额统计，不得使用交易的人民币金额折算美元。各种外币均折合美元统计，不保留小数点。银行将非美元折算美元时，应使用实时交易汇率。对于使用实时交易汇率确有困难的，可以按照一日一价进行统计，不得按旬或按月取统一折算价。每日价格的选取方式由各银行总行自行确定。 （六）头寸