计量经济学 试卷A

1、计量经济学 a 一、判断题（每小题1分，共计10分）1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 （ ）2、随机误差项和残差是有区别的。 （ ）3、任何情况下，最小二乘法估计量都是最佳估计量。 （ ）4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。 （ ）5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。 （ ）6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，ols估计量将是有偏的。 （ ）7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。 （ ）8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差s.e.越小，预测精度越高。 （ ）9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。 （ ）10、将时间序列数据对数化后可以

2、降低数据的波动性，减少异方差的影响。 （ ）二、单项选择题（每小题1分，共计20分1.“计量经济学”（econometrics）一词最早是由（ ）依照“生物计量学”（biometrics）创造出来的。a. 恩格尔（r. engle） b. 弗瑞希（r.frish）c萨缪尔森（p.smuelson） d.丁伯根（j.tinbergen）2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）a、原始数据 b、横截面数据 c、时间序列数据 d、修匀数据3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ）a确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用b模型设定、估计参数、模型检验、模型应用c搜集数据

3、、模型设定、估计参数、预测检验d模型设定、模型修定、结构分析、模型应用4、根据样本资料已估计得出人均消费支出y对人均收入x的回归模型为lny=5+0.75lnx,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（ ） a0.75 b 7.5% c5% d 0.75%5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）a、使达到最小值 b、使达到最小值c、使达到最小值 d、使达到最小值6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） a、 b、 c、 d、 （其中）7、设ols法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 ( ) a b在回归直线上 c d8、在二元线性回

4、归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( )。a. n b. n-1 c. n-2 d. n-39、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )a、33.33 b、 40 c、 38.09 d 、36.3610、设线性回归模型符合经典假设，则检验时，所用的统计量f服从（ ）a. f(k-1，n-k)b. f(k，n-k-1) c. f(k-l，n-1) d. f(n-k，k-1)11、回归分析中要求（ ）a.因变量是随机的，自变量是非随机的b.两个变量都是随机的c.两个变量都不是随机的d.因变量是非随机的，自变量是随机的12、以下选项中，正确表

5、达了序列相关的是（ ）a.cov(ui，uj)0，ijb.cov(ui，uj)=0，ijc.cov(xi，xj)0，i=jd.cov(xi，uj)013若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.8，则dw统计量的值近似为（ ）a0.2b0.4 c0.8 d1.614若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是（ ）a无偏的，非有效的 b有偏的，非有效的c无偏的，有效的 d有偏的，有效的15在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的f检验值却很高，这说明模型存在（ ）a方差非齐性 b序列相关性 c多重共线性 d设定误差16、方

6、差膨胀因子检测法用于检验（ ）a.是否存在异方差 b.是否存在序列相关c.是否存在多重共线性d.回归方程是否成立17、戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )a.异方差性 b.多重共线性 c.序列相关 d.设定误差18、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在( ) a. 异方差 b. 多重共线性 c. 序列自相关 d. 设定误差19、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（ ）a、解释变量对的影响是显著的b、解释变量对的影响是显著的c、解释变量和对的联合影响是显著的d、解释变量和对的影响是均不显著20、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差

7、与有显著的形式为的相关关系（满足线性模型经典假定），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为：（ ）a b c. d.三、多项选择题（每小题2分，共计10分）1、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ）a、与均非负 b、模型中包含的解释个数越多，与就相差越大c、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则d、有可能大于e、有可能小于0，但却始终是非负2、多重共线性产生的原因有( )a. 遗漏或删除变量 b. 经济变量存在共同变化的趋势c. 模型中大量采用了滞后变量 d. 残差的均值为零e. 认识上的局限造成选择变量不当3、能够检验异方差的方法是( )a. f检验法 b.

8、white检验法c. 图形法 d. arch检验法e. dw检验法 f. goldfeld-quandt检验法4、dw检验法的前提条件是( )a解释变量为非随机的 b随机误差项为一阶自回归形式c线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 d截距项不为零 e数据序列无缺失项5、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果 ( )a. 参数估计值有偏 b. 参数估计值的方差不能正确确定c. 变量的显著性检验失效 d. 预测精度降低e. 参数估计值仍是无偏的四、简答题（每小题5分，共计20分）1、简单线性回归的基本假定是什么？2、什么是高斯马尔科夫定理？3、什么是可决系数4、简述什么是异方差及异

9、方差产生的原因？五、分析题（每小题20分，共计40分）1、为了研究某地区地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，搜集到1990-2001年的12个数据，运用计量分析软件eviews5.0，软件输出结果如下： 回答以下问题：（1）在估计模型参数时，须在 “equation estimation” （如下图）菜单中输入什么内容才能得到题中的结果？（或者在eviews窗口工作表中输入什么内容？）（3分）(2）建立该地区地方预算内财政收入对gdp的回归模型，并根据回归结果估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义。（8分）(3）运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性。（）

10、 （6分）(4）若2005年的国内生产总值为3600亿元，试确定2005年财政收入的预测值（3分）2、利用eviews软件得到下面计算结果，判断回归模型是否存在多重共线性、异方差和自相关，请给出判断依据，并简述解决方案。（n=28，显著性水平为0.05）注： dw检验表（）如下：nk=2k=3dldudldu261.2241.5531.1431.652271.2401.5561.1621.651281.2551.561.1811.65t 0.632 10.539 23.346 1.032vif 3.28 4.05 19.55dw=0.65 white test prob=0.635计量经济学b

11、 一、判断题（每小题1分，共计10分）1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。 ( )2、一元回归模型中，对样本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。( ) 3、古典假定须在对参数进行最小二乘估计之后提出。 ( )4、当异方差出现时，t统计量一定会被高估。 ( ) 5、如果经典线性回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，ols估计量仍然是无偏的。 ( )6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 ( )7、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，dw检验将失去意义。 ( )8、随机误差项和残差是有区别的。 ( )9、

12、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。 ( )10、线性回归模型的参数与其估计量均服从t分布。 ( )二、单项选择题（每小题1分，共计20分）1、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为 ( )a. b. c. d. 2、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为 ( )a. n b. n-1 c. n-2 d. n-33、在模型y=12x23x3u的回归分析结果报告中，有f2.23，f所对应的p值为0.17，则表明 ( )a. 解释变量x2对y的影响是显著的b. 解释变量x3对y的影响是显著的c. 解释变量x2和x3对y的联合影响是显著的d. 解释变量x2和x3对y

13、的联合影响是不显著的4、在dw检验中，当dw统计量为2时，表明 ( )a. 存在完全的正自相关b. 存在完全的负自相关c. 不存在自相关d. 不能判定5、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 ( ) a. 普通最小二乘法b. 加权最小二乘法 c. 广义差分法d. 工具变量法 6、在多元线性回归中，判定系数r2随着解释变量数目的增加而 ( )a减少 b增加 c不变 d变化不定7、根据判定系数r2与f统计量的关系可知，当r2=0时有 ( )af=1 bf=0 cf=1 df8、可支配收入x(元)和消费y(元)之间的回归直线方程为，这表明可支配收入每提高1000元时，消费平均

14、( )a. 增加500元b. 减少500元 c. 增加750元d. 减少750元9、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行 ( )a. 经济预测b. 政策评价c. 结构分析d. 检验与发展经济理论10、所谓完全多重共线性是指存在不全为零的数，有 ( )a. b. c. d. 11、半对数模型中，参数的含义是 ( )a. y关于x的弹性 b. x的绝对量变动，引起y的期望值绝对量变动c. y关于x的边际变动d. x的相对变动，引起y的期望值绝对量变动 12、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的标准误差的值为 ( )a. 25 b.

15、5 c. 23.81 d. 4.8813、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 ( )a. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用b. 模型设定、估计参数、模型检验、模型应用c. 搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验d. 模型设定、模型修定、结构分析、模型应用14、一元线性回归分析中的ess的自由度是 ( ) a. 2 b. 1 c. n-2 d. n-1 15、回归分析中要求 ( )a. 两个变量都是随机的 b. 两个变量都不是随机的c. 因变量是随机的，自变量是非随机的d. 因变量是非随机的，自变量是随机的16、设，为消除异方差，则对原模型变换的正确形式为 ( )a. b.

16、 c. d. 17、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为 ( )a. 原始数据b. 横截面数据 c. 时间序列数据d. 修匀数据18、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 ( )a. b. c. d. 19、逐步回归方法既检验又修复了 ( )a. 自相关b. 异方差 c. 多重共线性 d. 随机解释变量 20、下列说法不正确的是 ( )a. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用b. 多重共线性是样本现象c. 时间序列更易产生异方差d. 修正多重共线性的方法有增加样本容量三、多项选择题（每小题2分，共计10分）1、满足经典假设时，用普通最小二乘法估计得到的模型具有以下性

17、质 ()a. b. c. d. e. 2、判定系数的公式为a. b. c. d. e. 3、能够判断多重共线性的方法有 ()a. 简单相关系数矩阵法b. dw检验法c. t检验与f检验综合判断法d. 方差膨胀因子检验e. 逐步回归法4、下列用于检验截面数据异方差的方法有 ()a. arch检验 b. goldfeld-quanadt检验c. white检验d. dw检验e. 方差膨胀因子检验5、自相关情形下，常用的参数估计方法有 ()a. 普通最小二乘法b. 广义差分法c. 剔除变量法d. 加权最小二乘法e. 一阶差分法四、简答题（每小题5分，共计20分）1、调整的决定系数 2、样本回归模型3

18、、高斯马尔科夫定理4、自相关五、分析题（每小题20分，共计40分）1、家庭消费支出(y)、可支配收入(x2)、家庭财富(x3)设定模型如下：其中，下标i表示第i个家庭。回归分析结果为： dependent variable: ymethod: least squaresdate: 12/06/09 time: 22:02sample: 1 10included observations: 10variablecoefficientstd. errort-statisticprob.c24.40706.99730.0101x2-0.3401-0.71080.5002x30.08230.08231

19、.79690.1152r-squared0.9615mean dependent var111.1256adjusted r-squareds.d. dependent var31.4289s.e. of regression6.5436akaike info criterion4.1338sum squared resid299.7309schwarz criterion4.2246log likelihood-31.8585f-statistic87.4091durbin-watson stat2.4382prob(f-statistic)0.0001回答下列问题：(1)这是一个时序回归还

20、是截面回归？(2)请根据上表中已有的数据，填写表中画线处缺失结果(给出计算步骤)；(3)根据回归分析结果写出回归方程(保留两位小数)；(4)根据回归方程，解释截距项、斜率项系数的意义；(5)模型是否存在多重共线性？说明你的判断理由； (6)你能求出真实的总体回归函数吗，为什么? 2、运用19802007年我国国内生产总值、城乡就业人员数和全社会固定资产投资建立模型，其中，y对数化国内生产总值，x2对数化城乡就业人员数，x3对数化全社会固定资产投资。eviews输出如下：并且已知dw检验表（）如下：nk=2k=3dldudldu271.241.551.161.65281.261.561.181.

21、65291.271.561.201.65作答如下问题：(1)在估计模型参数时，须在“equation estimation”对话框(如下图)中输入什么内容才能得到eviews的输出结果？(或者在eviews窗口工作表中输入什么内容？)(2)根据输出结果按标准格式写出回归模型(即含回归方程、系数估计标准误差及各类检验的统计量，保留两位小数)；(3)运用相关统计量说明回归模型的拟合效果、参数的显著性和模型总体显著性；(4)模型是否存在自相关性？请运用相关统计量进行检验。计量经济学 一、判断题（每小题1分，共计10分）1、多重共线性问题的实质是随机扰动项违背古典假定。 ( )2、一元回归模型中，对样

22、本回归函数整体显著性检验与斜率系数显著性检验是一致的。( ) 3、古典假定须在对参数进行最小二乘估计之后提出。 ( )4、当异方差出现时，t统计量一定会被高估。 ( ) 5、如果经典线性回归模型中的随机扰动项不服从正态分布，ols估计量仍然是无偏的。 ( )6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 ( )7、当回归模型中含有滞后的被解释变量作为解释变量时，dw检验将失去意义。 ( )8、随机误差项和残差是有区别的。 ( )9、多元线性回归模型的拟合优度检验可直接使用可决系数。 ( )10、线性回归模型的参数与其估计量均服从t分布。 ( )二、单

23、项选择题（每小题1分，共计20分）1、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为 ( )a. b. c. d. 2、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为 ( )a. n b. n-1 c. n-2 d. n-33、在模型y=12x23x3u的回归分析结果报告中，有f2.23，f所对应的p值为0.17，则表明 ( )a. 解释变量x2对y的影响是显著的b. 解释变量x3对y的影响是显著的c. 解释变量x2和x3对y的联合影响是显著的d. 解释变量x2和x3对y的联合影响是不显著的4、在dw检验中，当dw统计量为2时，表明 ( )a. 存在完全的正自相关b. 存在完全的负自相关c

24、. 不存在自相关d. 不能判定5、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 ( ) a. 普通最小二乘法b. 加权最小二乘法 c. 广义差分法d. 工具变量法 6、在多元线性回归中，判定系数r2随着解释变量数目的增加而 ( )a减少 b增加 c不变 d变化不定7、根据判定系数r2与f统计量的关系可知，当r2=0时有 ( )af=1 bf=0 cf=1 df8、可支配收入x(元)和消费y(元)之间的回归直线方程为，这表明可支配收入每提高1000元时，消费平均 ( )a. 增加500元b. 减少500元 c. 增加750元d. 减少750元9、在不完全多重共线性不严重的情况下（其

25、它条件不变），则仍可用模型进行 ( )a. 经济预测b. 政策评价c. 结构分析d. 检验与发展经济理论10、所谓完全多重共线性是指存在不全为零的数，有 ( )a. b. c. d. 11、半对数模型中，参数的含义是 ( )a. y关于x的弹性 b. x的绝对量变动，引起y的期望值绝对量变动c. y关于x的边际变动d. x的相对变动，引起y的期望值绝对量变动 12、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的标准误差的值为 ( )a. 25 b. 5 c. 23.81 d. 4.8813、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 ( )a. 确定科学的理论依据、模型

26、设定、模型修定、模型应用b. 模型设定、估计参数、模型检验、模型应用c. 搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验d. 模型设定、模型修定、结构分析、模型应用14、一元线性回归分析中的ess的自由度是 ( ) a. 2 b. 1 c. n-2 d. n-1 15、回归分析中要求 ( )a. 两个变量都是随机的 b. 两个变量都不是随机的c. 因变量是随机的，自变量是非随机的d. 因变量是非随机的，自变量是随机的16、设，为消除异方差，则对原模型变换的正确形式为 ( )a. b. c. d. 17、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为 ( )a. 原始数据b. 横截面数据 c. 时间序列数

27、据d. 修匀数据18、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 ( )a. b. c. d. 19、逐步回归方法既检验又修复了 ( )a. 自相关b. 异方差 c. 多重共线性 d. 随机解释变量 20、下列说法不正确的是 ( )a. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用b. 多重共线性是样本现象c. 时间序列更易产生异方差d. 修正多重共线性的方法有增加样本容量三、多项选择题（每小题2分，共计10分）1、满足经典假设时，用普通最小二乘法估计得到的模型具有以下性质 ()a. b. c. d. e. 2、判定系数的公式为a. b. c. d. e. 3、能够判断多重共线性的方法有

28、()a. 简单相关系数矩阵法b. dw检验法c. t检验与f检验综合判断法d. 方差膨胀因子检验e. 逐步回归法4、下列用于检验截面数据异方差的方法有 ()a. arch检验 b. goldfeld-quanadt检验c. white检验d. dw检验e. 方差膨胀因子检验5、自相关情形下，常用的参数估计方法有 ()a. 普通最小二乘法b. 广义差分法c. 剔除变量法d. 加权最小二乘法e. 一阶差分法四、简答题（每小题5分，共计20分）1、调整的决定系数 2、样本回归模型3、高斯马尔科夫定理4、自相关五、分析题（每小题20分，共计40分）1、家庭消费支出(y)、可支配收入(x2)、家庭财富(x3)设定模型如下：其中，下标i表示第i个家庭。回归分析结果为： dependent variable: ymethod: least squaresdate: 12/06/09 time: 22:02sample: 1 10included observ