金融风险管理

1、填空我国商业银行流动性风险监管指标主要有：（流动性覆盖比率），（流动性比率）流动性覆盖比率不得低于100%，而流动性比率是流动资产余额和流动性负债余额的比例，不得低于2551. 世界信用评级集团于（2013年6月25日）在香港成立2. 度量操作风险三种方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法）资本计量三大高级方法：内部评级法、内部模型法、高级计量法3. 巴塞尔协议三大支柱 （最低资本要求），（外部监管），（市场约束）4. 信用价差是考察对象所要求的回报率与（无风险收益率）之间的差额5. 计算VAR,必须确立两个参数 （持有期），（置信区间）6. 美国的（FICO）FICO是finance

2、controlling的简称信用分主要用于评估个人的信用风险7. KMV 认为，公司股权可以认为该公司资产的（市场价值）8. Var英文全称（value at risk）9. 我国商业银行最低核心一级资本充足率（不得低于5%）巴塞尔委员会规定核心一级资本充足率4.5%，核心资本充足率6%，资本充足率8%1. 我国商业银行管理办法要求流动性覆盖比率不得低于（25%）2. 根据巴赛尔协议，银行的总资本充足率不得低于（8%）3. 操作风险度量三类（基本指标法），（标准法），（高级计量法）4. 操作风险相关的四大因素（人员），（内部流程），（技术）（外部事件）5. 金融风险管理第一步（金融风险识别）金

3、融风险管理的五大步骤：1金融风险识别2金融风险度量3金融风险管理策略的选择和管理方案的设计4金融风险管理方案的实施与监控5金融风险管理的评估与总结6. 无风险资产的beta等于（0）7. Var英文全称（Value at Risk）8. 世界三大评级机构（穆迪），（标准普尔），（惠誉国际）9. 风险是指未来结果的（不确定性）10. 资本充足率计算公式包含（信用风险）（市场风险）（操作风险）资本充足率要求=资本净额/（信用风险+市场风险+操作风险）衡量信用风险：权重法，内部评级法衡量市场风险：标准法，内部模型法衡量操作风险：基本指标法，标准法，高级计量法1) 目前我国规定商业银行流动性比例最低为

4、（25%）2) 由(目前世界上三大信用评级机构是（标准普尔）、（穆迪投资服务公司）、(惠誉国际信用评级公司) 3) 度量操作风险的方法可以划分为三种（基本指标法）、(标准法)、(高级计量法) 4) 巴塞尔委员会诞生于（1974）年5) 汇率风险分为（交易风险）、（折算风险）、(经济风险)6) 计算var值，必须确定两个参数，（持有期限）和（置信水平）7) Z积分模型由（爱德华奥特曼）于1968年提出8) KMV模型认为，公司股权可以视为该公司资产的（看涨期权）9) Var的英文全称（value at risk）10) 度量金融工具（系统性）风险的主要指标是（久期）和（凸性）1、 度量金融衍生品

5、价值时间损耗的指标（敏感度）2、 流动性风险主要分为（筹资流动性风险）和（市场流动性风险）3、 由资产及市场特性所造成的流动性风险称为（外生流动性风险）外生流动性风险是指由市场的整体条件（如市场的广度，深度和紧度）引起的流动性风险，影响市场上的所有的投资者 内生流动性风险：是指由投资者个人的变现活动引起的成交价格偏离市场均衡价格所导致的损失，又称变现成本4、 度量金融机构流动性状况的指标体系分析法，主要有（流动性指数法），（存款集中法），（财务比率指标法）5、 商业银行ATM故障，属于（操作风险 ）6、 按照巴塞尔协议，银行总资本充足率不能低于（8%）7、 操作风险度量三个方法（基本指标法），

6、（标准法），（高级计量法）8、 与操作风险密切相关四大因素 （人员）（内部流程）（技术）和（外部事件）9、 金融风险管理第一步（金融风险识别）10、 度量金融风险利率风险灵敏度指标（利率敏感性比率）选择1、金融衍生产品存在的第一理由是：A A 风险管理 B 增加投资手段 C 提高投资收益 D 提高投资杠杆2 对于信用等级较低的客户拒绝提供贷款，属于风险管理中的什么策略A A 规避风险 B 风险转移策略 3、巴塞尔3号协议规定的核心一级资本充足率为B A 2.5% B 4.5% C 8% D 10.5%4 我国银联卡支付系统出现故障，带来损失，属于哪种风险事件C A 信用风险 B 市场风险 C

7、操作风险 D 流动性风险1、银行为资产组合贷购买CDS，属于风险管理中什么策略C A 回避风险 B 防范风险 C 对冲策略 D 补偿策略2、 某银行公布其投资资产5日VAR值，则10日VAR值AA 更大 B 更小 C 不变 D 不一定3、商业银行挤兑事件说明风险的事件DA 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险4、 巴塞尔3号协议总资本充足率为CA 2.5% B 4% C 8% D 10%5、某银行信用卡支付出现故障，属于哪种风险事件？CA 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险1信用价差较高的客户，银行收取的贷款利率高于平均水平，属于风险管理中的什么策略？BA回避

8、策略 B防范策略 C抑制策略 D补偿策略 2银行公布了其投资资产5日的VaR值，则其投资资产的10日VaR值？DA更大 B更小 C不变 D不一定3银行 发生挤兑事件属于下列哪种风险的事件？DA信用风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险4我国商业银行资本管理办法中核心一级资本充足率为？AA4.5% B5.5% C5.5% D6%5某银行的信用卡支付系统出现故障，给银行客户带来损失，属于下列哪种风险？CA信用风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险1银行针对其贷款资产，购买CDS,这种做法属于风险管理的？CA规避策略 B防范策略 C对冲策略 D补偿策略2某银行公布了其投资资产10日的VaR值

9、，则其投资资产的5日VaR值?BA更大 B更小 C不变 D不一定3商业银行发生挤兑事件属于下列哪种风险的事件？DA信用风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险4巴塞尔三号协议规定的总资本充足率为？CA2.5% B4% C8% D10.5%5某银行的信用卡支付系统出故障，给银行和客户带来损失，属于下列哪种风险事件？CA信用风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险判断1贷款违约率越高，则贷款利率应该定的越低 （F）2按照标准普尔的信用评级，AA级违约概率高CC级 （F）AA级偿还债务能力很强.3金融风险是金融市场创新和充满活力的源泉 （T）4久期缺口的绝对值越大，则经营者所面临的利率风险越大（

10、T）银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。5债券的凸性都是正数（T）凸性公式6VaR值越大，则资产的市场风险越小（F）在给定的置信水平和持有期条件下，VaR值越大，则组合资产的市场风险越大7置信水平设定得越大，计算出来的VaR越小（F）置信水平设定得越大，计算出来的VaR越大，见置信水平公式。8流动性风险往往是其他各类风险的最终风险表现形式（T）流动性风险经常和信用风险、市场风险联系在一起，是各种风险的最终表现形式.是银行业危机的直接原因。9操作风险是指金融机构在交易中操作失误带来损失的可能性（T）1

11、0汇率风险是市场风险的一种（T）市场风险实际包括利率风险、汇率风险、股市风险和商品价格风险四大部分。1信用价差越差的客户，银行给其定的贷款利率越高（T）2一年内，BB级债券的违约概率高于CC级债券（F）3分散投资后的风险一定小于分散前（F）区分系统性和非系统性风险，组合的影响。4我国央行的数字货币研究院成立于2016年（T）5债券的凸性都是正数（T）6VaR值越大，则资产的市场风险越小（F）7置信水平设定得越大，计算出来的VaR越小（F）8巴林银行的倒闭导致巴塞尔协议开始将市场风险纳入监管框架（F）操作风险9操作风险是指金融风险机构在交易中操作失误带来损失的可能性（T）10利率风险属于市场风险

12、的一种（T）1. 违约损失率越高，则贷款利率应越低（F）2. 按照标普的信用评级，AA级违约概率大于CC级 (F)3. 债券收益率的信用价差越高，表明其信用等级越高 (F)4. 久期的缺口绝对值越大，经营者面临经营风险越大 (F)5. 债券的凸性都是正数(T)6. VAR值越大，则资产风险越小(F)7. 置信水平越大，则VAR越小(F)8. 流动性风险往往是其他风险的最终表现形式(T)9. 操作风险是金融机构在交易过程中操作失误带来损失的可能性(F)10. 汇率风险属于市场风险一种(T)11. 信用价差越高的客户，银行给定其贷款利率应更高(T)12. 一年内，BB级违约概率高于CC级(F)13

13、. 分散投资后风险一定小于分散前(F)14. 我国央行的数字货币研究院开始于2016年(T)2016年11月15. 债券的凸性都是正数(T)16. Var越大，则资产的市场风险越小(F)17. 置信水平越大，则VAR越小(F)18. 巴林银行倒闭导致巴塞尔协议开始将市场风险纳入监督管理(F)操作风险19. 操作风险是金融机构操作中带来损失的可能性 （F）20. 利率风险属于市场风险一种 (F)名词解释1流动性风险：流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可靠性，即当银行流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平。(商业银行没有足够的现

14、金来弥补客户取款需要和未来能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求)。 2操作风险：由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险。3信用风险：由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性4违约率：是指交易对手在给定时期内违约的可能性5违约损失率：是指交易对手违约后所造成的损失程度6回收率：是指违约发生后债务可回收的程度7汇率风险：汇率风险（ExchangeRisk），又称 外汇风险，指 经济主体持有或运用 外汇的 经济活动中，因 汇率变动而蒙受损失的可能性。汇率风险可

15、分为： 交易风险、 折算风险（ 会计风险）与 经济风险（ 经营风险）。8信用联结票据：是指在资产证券化的过程中，发起人的债权债务未转移给SPV时，由spv发行信用连接票据，使用发行票据获得的资金购买高质量低风险证券，用来分散债务人违约而使发起人承担的信用风险。9市场风险：由于标的资产市场价格变化而带来的风险。是指金融风险资产价格和商品价格波动而给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险10信用价差：是指为了补偿违约风险，债权人要求债务人在到期日提供高于无风险利率（一般用同期的国债到期收益率来表示）的额外收益11在险价值：指市场处于正常波动的情况下，对于给定的置信水平，某一证券或投资组合在未来特定的

16、一段时间内所遭受的最大可能损失12信用违约互换：13信用风险缓释凭证：解答简述coso内部控制系统的5个子系统：1环境控制子系统：环境控制中的“环境”，是指企业运营过程中的企业文化、经营理念、组织结构、人力素养与人力资源配置等状况，具体内容主要包括管理阶层的经营理念与营运风格、员工的诚信度与道德观、企业运营的组织结构、员工的职责划分和人力资源政策等。于是，环境控制子系统就是对上述环境因素的要求和控制。2行为控制子系统：是为确保企业经营目标的顺利实现而对包括董事会、管理层在内的所有企业人员的行为进行规范、约束所采取的相关政策、措施和程序，旨在对企业人员有可能出现的妨碍实现企业经营目标的不当行为进

17、行及时有效的控制，从而确保企业内部控制系统免受人为因素的干扰，以最大限度地降低和预防操作风险。3信息与沟通子系统：信息与沟通子系统，是为确保企业员工顺利获得企业经营活动所需要的各种信息而设立的信息系统。该系统具有信息搜集、存储、传递、反馈、交换、处理等功能，可确保人们获得信息、交流业务经营经验、管理与控制信息以及下达各级领导指令、上传员工诉求等，从而保证各种信息在子系统之间能够及时、准确和通畅地流动与转换。显然。该系统的正常运转。可以起到降低或消除 操作风险的作用。4风险评估子系统：风险评估子系统，旨在对包括企业的生产、营销、财务以及其他运营活动在内的整个运营过程中有可能妨碍实现经营目标的所有

18、风险因素进行辨识，分析和评估，从而能及时预防、化解企业经营活动中的各种风险，以确保企业内部控制系统尽可能免受风险的干扰和威胁。5监控子系统：是对企业经营活动的全过程、所有环节进行适时的监督、检查，并在必要时，在授权范围内及时作出矫正、调整和补救的动态系统。该系统可确保内部控制系统中的每个子系统都能减少操作失误，并实现协同作战，高效运转。简述金融风险管理策略的几种类型：1金融风险的预防策略 是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。2金融风险的规避策略 规避策略是指经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避

19、免由于金融风险引起的损失。3金融风险的分散策略 通过多样化的投资组合来分散风险，也是一个常用的风险管理策略。 分散策略可以用于管理证券，也可以用于管理汇率风险及银行的信贷风险。 证券组合投资、贷款分散化、外汇储备多样化。4转嫁策略是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。5金融风险的对冲策略 对冲策略是指经济主体通过一定的金融交易，对冲其面临的各种金融风险的策略。 经济主体所从事的不同金融交易的收益彼此之间呈负相关，当其中一种交易亏损时，另一种交易将获利，从而实现盈亏相抵。6金融风险的补偿策略 补偿策略是指经济主体通过一定的途径，对已发生或将要发生的金融风险损

20、失，寻求部分或全部的补偿，以减少或避免实际损失的策略。 如利率协议；贷款抵押、质押、保证；保险等。简述金融风险管理的步骤1、金融风险的识别 金融风险辨识是指通过运用相关的知识、技术和方法，对于所面临的金融风险的类型、受险部位、风险源、严重程度等进行连续、系统、全面地识别、判断和分析，从而为度量金融风险和选择合理的管理策略提供依据的动态过程。 2、金融风险的度量 风险度量是对已经识别出来的风险进行量化估计，以便把握这些风险在量上可能达到何种程度，以便决定是否加以控制，如何进行控制。3、金融风险管理策略的选择和管理方案的设计 金融风险管理有多种策略，应付每种风险也具有多种不同方式。金融风险管理必须

21、根据各种风险的特征、大小来选择恰当的策略，并相应制定出具体的管理方案，以便实施。 具体策略包括预防策略、规避策略、分散策略、转移策略、对冲策略（保值策略）、补偿策略。 4、金融风险管理方案的实施与监控 金融风险管理方案必须付诸实施才能达到管理的目标。同时，要随时监控风险的变化情况，必要时需要调整，以加强金融风险管理的效果。 5、金融风险管理的评估与总结 金融风险管理的评估与总结，既是对风险管理工作进行考核，也是为以后更好地进行风险管理工作作准备。简述商业银行引起流动性风险的主要原因：1、 资产和负债的结构不合理2、金融机构的经营目标偏好，如果一家机构满足于追求短期利益，而忽视对流动性风险的防范，就会导致挤兑风潮、停业倒闭的恶果。3央行货币政策，央行的货币政策与商