巴塞尔新资本协议操作风险项目实施情况汇报巴塞尔新资本协议操作风险项目实施情况汇报（6页）

1、巴塞尔新资本协议操作风险项目实施情况汇报巴塞尔新资本协议操作风险项目实施情况汇报（6页）巴塞尔新资本协议操作风险项目实施情况汇报巴塞尔新资本协议操作风险项目实施情况汇报（6页） PAGE PAGE # 巴塞尔新资本协议操作风险项目实施情况汇报实施巴塞尔新资本协议是我行一项具有战略意义的工作， 既是适应海内外监 管的要求，也是提升我行风险管理能力的需要。总行自 xxxx 年起开始启动巴塞 尔新资本协议操作风险项目， xxxx 年制定下发了中国银行股份有限公司巴塞 尔新资本协议操作风险项目实施方案 。江苏分行以此为辖内操作风险管理体系 的“纲领”，有效结合“内部控制”与“操作风险”两方面管理视角，

2、推进操作 风险管理与内部控制的融合和相互促进，取得了良好成效。现将 xxxx 年江苏分行巴塞尔新协议操作风险项目实施情况汇报如下：一、项目启动与实施保障xxxx年 1月 11 日，江苏行分管行领导、法律与合规部及各主要业务条线负 责操作风险管理的总经理室成员参加了总行巴塞尔新资本协议操作风险项目全 行实施电视电话会议， 正式启动项目的全行实施。为确保项目的有效实施， 我行 建立了由省行法律与合规部牵头协调， 各业务条线部门具体实施， 二级分行积极 参与的组织实施架构，以及与之配套的项目实施联系人制度。xxxx年 8月，为落实总行对一级分行新协议实施自我评估的工作要求，充 分发挥自我评估的导向和

3、促进作用， 法律与合规部成立巴塞尔新资本协议操作风 险项目自我评估工作组，拟定自我评估方案，明确评估标准，梳理评估要点，以 “信息全面，依据充分，责任清晰”为原则全面开展自评工作。二、项目落实与进展情况（一）贯彻“大风险大内控”治理思路 xxxx年，为进一步完善风险管理体系，提高风险管理与内部控制的整体性、 集约性和有效性，根据总行改革思路，江苏分行成立风险管理与内部控制委员会， 并保留风险管理专业委员会和内部控制专业委员会作为下设机构。风险管理与内 部控制委员会成立后， 全行风险管理与内部控制体系形成有机整体， 确保了各项 发展战略目标的实现。内部控制专业委员会也成为操作风险管理决策和议事平

4、 台，对管理工作给予积极的投入和监督， xxxx年截至 8 月末，共召开会议三次， 跑签四次，研究审议了江苏省分行 xxxx 年度内部控制与操作风险管理报告 、 江苏省分行操作风险关键风险指标体系（ xxxx 年版）、蓝图新线下的风险防控及 业务数据监控分析系统（二期）建设方案等议题，充分发挥专业委员在内控 领域的专家作用，为全行各项业务健康发展提供科学内控决策。（二）深入落实“嵌入式”管理模式“嵌入式”管理理念要继续深化， 就要将操作风险管理与业务运营有效结合， 将操作风险管理嵌入到各业务条线和各层级机构的新产品研发、规章制度管理、 业务流程再造、以及业务经营流程的实施过程中。xxxx 年，

5、法律与合规部结合 “蓝图护航”活动，牵头省行公司、个金、运营三大板块及相关职能管理部门， 对蓝图投产后新线系统业务风险点进行梳理，经相关部门分析验证，共确认 127 个问题为风险点，主要集中在个人金融、银行卡、公司、国际结算、国内结算等 业务条线，形成“风险全视图” ，并下发中国银行江苏省分行新线风险点梳理 手册；通过推进内控流程优化长效机制建设，持续收集基层机构反映的制度冲 突、制度空白、系统缺陷等风险问题，并由省行相关条线部门给予解答、改进和 完善；通过对业务操作风险的控制与评估， 用于指导固定自查清单的调整与手工 登记簿的调整； 通过摸索新线下柜面业务内控检查要点及方法， 编写非现场数据

6、 筛选模板及相关业务具体检查方案； 通过成立新产品支持小组， 拟定新产品操 作风险及法律与合规风险评估规范 ，细化评估流程，前置新产品的操作风险及 法律与合规风险防范关口。（三）强调操作风险三大工具运用RACA方面，完成分行xxxx年度RACA评估工作情况总结并上报总行，并持 续跟踪总行RACA年度评估工作安排，截至8月末，省行公司业务、国际结算、 国内结算、中小企业、金融机构、风险管理六个条线已正式启动 xxxx 年度 RACA 评估。其中：个人金融条线已拟定xxxx年度RACA评估工作实施安排，国内结算 条线召集二级分行运营部业务经理、 部分支行综管部主任及网点派驻业务经理举 办研讨会对新

7、线下国内结算条线的风险评估模板进行讨论分析。其余条线总行计 划尚未正式下发，且上半年时值蓝图上线，RACAE作推进相对滞后。KRI 方面， 江苏分行于 xxxx 年初启动了分行层面操作风险关键风险指标体 系开发、 设置工作。省行各相关条线按总行确定的分行阀值设定原则， 参考业务 历史数据，通过讨论组会议等方式，完成了 26个总分行共用集团层面 KRI 指标 的分行阀值设置工作；法律与合规部牵头个人金融、公司业务、授信执行、资金 业务、收付账务、财务管理、信息科技等业务条线，根据本条线操作风险监控重 点，针对集团层面 KRI 指标未覆盖的个人抵（质）押循环贷款业务操作合规性、 印鉴卡预留操作合规

8、性、 授信发放审核整改有效性、 信息科技生产安全等关键风 险关注点设计了 18个分行层面KRI指标，初步建立江苏省分行层面的 KRI监控 指标体系，并于 xxxx 年 3 月起正式启动监控。分行层面操作风险关键风险指标 体系的启用，首次实现了对分行主要操作风险的量化监控； 部分KRI指标，如省 行授信执行部开发的 “授信发放审核整改率” 等指标一经启用， 即体现出对关键 操作风险的高度敏感， 有效指示了目标领域的关键风险状况， 明晰了关键控制优 化的路径。截至xxxx年上半年，江苏省分行各条线监控的43个KRI指标中，除 5 个指标监控值暂处于异常预警区域，其余处于绿色安全区域。LDC 方面，

9、 江苏分行将操作风险损失数据收集纳入常态化工作考核引导，xxxx 年开始定期实施数据完整性检查，并配合总行开展损失数据验证。截至 8 月末全辖共收集符合损失数据收集标准的各类操作风险损失事件 10起，预计毛 损失金额共计 327.9 万元。其中包括江苏信诺医药公司诉我行信用证纠纷案， 镇 江分行天茂所代理赛博诉讼费纠纷案， 无锡分行王国胜冒用身份骗取个人抵押循 环额度贷款案， 南京地区下关、 城南、新港等支行发生的系列客户伪冒办卡恶意 透支事件等。通过损失事件的收集， 一是能提升业务部门对风险的敏感度与关注 度，自觉自发采取控制措施， 降低同类损失事件再次发生的可能性或影响度， 如 上半年系列

10、网银欺诈案件发生后， 分行密切关注因客户提起诉讼可能带来的损失 后果，及时启动应急预案， 并及时向总行相关部门报告； 总行适时调整了网上银 行系统的安全和交易策略，使 xxxx 年以来网银欺诈案件的爆发态势在全国范围 内得到有效遏制； 二是可以识别损失金额较大和发生频率较高的领域和流程， 发 现内控薄弱环节， 如在上半年所收集的操作风险损失事件中， 客户伪冒办卡恶意 透支事件的发生频率相对较高， 该系列事件均系外部人员冒用他人身份证件办理 信用卡，利用发卡员工未能坚持逐张亲签亲访制度所致。事件发生后银行卡部立 即向全辖重申了办理信用卡的“三亲见”要求，对涉嫌伪冒办卡客户逐一排查， 圈出可疑并要

11、求支行相关人员配合进行催收及后续工作，有效遏制风险发展势 头。操作风险管理报告方面， 法律与合规部按季牵头各主要业务条线分析、 汇总 全行面临的主要操作风险、 各项关键风险指标监测、 损失数据等情况向总行报告； 开发、设计“中国银行江苏省分行内部控制与操作风险管理报告模板” ，定期向 分行管理层报告全行内部控制与操作风险管理总体情况。（四）开发业务数据监控分析系统（二期） 蓝图上线后，鉴于新线下业务流程、交易风险特征和数据结构均发生巨大 变化，江苏分行开始自主开发新线环境下的业务数据监控分析系统 （二期），于 xxxx年 6月 17日成立了徐效强行长助理任组长、薛建英总稽核任副组长的项目 领导

12、小组；并成立了由薛建英总稽核亲任组长，各条线风险内控管理专家共同 参与的业务需求组，启动需求书编写工作。7 月 8 日，初步完成系统用户需求 书，报送行领导及信息科技部门审阅。期间，行领导对需求书编写给予了高度 关注，亲自跟踪工作进度、校阅并提出修改建议；各业务条线均积极参与、研 究新线风险特征设计监控需求，累计提出风险监控模型需求 113 个、管理报表 查询类模型需求 27 个，目前该系统已进入业务需求细节技术沟通阶段。新监控 系统将建立高风险交易抽样审核、异常交易逐笔核查的常态化监控机制，并通 过整合非现场 （现场）检查、视频监控、运行监控等多种手段，最终达到“反欺 诈，防案件，促合规”的

13、系统运行目标。（五）多形式组织人才开发与培养 一方面，我行在总行操作风险管理信息系统专家组支持下举办了全辖 ORMIS 系统应用与操作风险管理工具培训， 并在总分行条线专家的支持下举办全辖国内 结算操作风险管理培训， 累计现场培训人数超过 180 人，有效提高各机构操作风 险管理工具与ORMIS系统应用能力，通过开展新线下反欺诈舞弊的侦侧技术及方 法转培训， 强化了二级分行监督检查人员的履职能力。法律与合规部还以参与部 门 KRI 研讨的方式为业务部门进行实战培训， 有效保障了操作风险项目的落地实 施。另一方面，我行重视对各级管理者及普通员工操作风险管理知识的普及培训， 将操作风险管理培训纳入

14、全辖经营性支行行长战略轮训和新行员必修项目， 普及 操作风险管理知识。省行相关业务条线及辖内各分行也按照省行法律与合规部要 求对操作风险管理三大工具、ORMIS系统开展了转培训。目前，省行本部以及辖 内二级分行培养出一批素质较好，且覆盖个金、公司、结算、收付等主要业务领 域的操作风险管理专业人员。三、存在的困难与问题（一）RACA评估工作的主动性有待加强目前针对RACA评估工作，各条线普遍的做法是等待总行对口条线下达评估 流程要求及工作计划后再予以启动。据了解，部分总行条线的RACA评估计划要至四季度才能下发， 届时分行条线将面临时间紧、 任务重的压力， 必然会对评估 资源的投放与评估结果的质

15、效产生一定影响。在此建议条线部门能进一步提高主 动运用RACA工具的能力，预先制定分行计划，提前启动 RACAX作，充分发挥 RACA工具在新线环境下的实效性，并以此作为总行计划下发后正式评估的有力（二）各机构风险暴露意识亟待提高 各级操作风险管理实施人员在长期的风险管理实践中已经形成某种工作_惯和思维定式，亟待转变观念。如，部分业务条线在实施RACA评估时，主动暴露风险的意识不够， 或是担心剩余风险严重度过高会影响到绩效考核， 因此业务 流程中剩余风险严重度评判不够准确。又如，部分机构认为收集损失数据越多会 影响到年底的考核，因此收集时不够主动。（三）操作风险管理工具的评估结果运用有待提升部

16、分条线未能将RACA评估结果用于制定和调整年度内控检查计划的依据； 未能根据不同类型操作风险事件的损失频率和金额， 确定操作风险及内控管理的 重点，确保风险管理及内部控制的资源得到更有效的利用， 为经营管理提供更加 便捷、有效的帮助等等。四、下阶段工作计划及要求（一）强化触发式RACA评估，整合控制措施法律与合规部将牵头相关条线部门以 “蓝图护航” 活动为渠道， 密切关注蓝 图新线系统上线、业务流程再造带来的风险变化，就高风险项目实施触发式 RACA同时根据损失数据收集信息，对具有典型意义或毛损失金额超过触发点的 损失事件，提示分行条线管理部门实施触发式 RACA评估，及时向分行管理层及 辖内机构提示风险，整合优化控制措施，有效应对风险。（二）动态调整 KRI 指标，加强结果运用