下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
1、,1、1993.12.27，USD1=CNY5.7402，国际市场上，USD1= CHF1.5265，套算CHF/CNY。 CHF/CNY=3.7604 2某天某时刻多伦多外汇市场某外汇银行报价：USD1=CAD1.68501.6950 ,问如何识别买卖价？若为纽约外汇市场，如何识别买卖价？ 多伦多：直接标价法，1.6850加元为1美元的买入价，1.6950加元为1美元的卖出价。 纽约：间接标价法， 1.6850为卖出价， 1.6950为买入价，因为在纽约外汇市场上买卖的外汇成了加元。,3、 GBP/USD = 1.5770/80 USD/JPY = 97.80/90 套算GBP/JPY 一个
2、直接标价法，一个间接标价法，同边相乘。 GBP/JPY = 154.23/49,4 伦敦 1=1.61351.6145纽约 1=1.70101.7020问：怎样套汇？如做150万英镑的套汇，可获利多少美元？（保留二位小数） 150 万（1.7010 1.6145） = 12.975万 5 在纽约外汇市场上欧元兑美元的即期汇率为 1=1.052025， 一个月远期汇率为1=1.053040， 问：哪种货币贴水？哪种货币升水？ 欧元升水 美元贴水,6 一香港公司以5.0的年利率借到了100万英镑，期限6个月。然后，该公司将英镑兑换成港元投资于年利率为8%的债券。外汇市场行市为： 即期汇率：1=HK
3、12.562030 6个月远期差价：100/150 问：如何利用远期外汇交易进行套期保值？ 到期应付英镑本息 100（1+5%*6/12） = 102.5万 到期应收港币本息 100*12.5620*（1+8%*6/12） = HK1306.448 HK到期换得英镑 1306.448/12.5780 = 103.87万 收益 103.87-102.5 = 1.37万,7、某美国进口商从英国进口货物，价值100万英镑，3个月后付款。即期汇率 l=1.632030，3个月远期差价：10/20。如何套期保值？ 如果不进行套期保值，将来的支付情况？试与套期保值的情况作比较。 假如3个月后英镑升值，市场上的即期汇率变为 1= 1.664070 假如3个月后英镑贬值，市场上的即期汇率变为 1= 1.601030 3个月远期汇率 l=1.633050 左低右高往上加 套期保值：买入3个月远期英镑， 100万 * 1.6350 = 163.50万 如果不做套期保值，3个月后做现汇，即英镑买入 100万*1.66
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年金属制厨房调理器具项目发展计划
- Unit7 Lesson 5 The colourful seasons（教学设计）-2024-2025学年冀教版（2024）初中英语七年级上册
- 湘少版六年级英语上册教学工作计划(及进度表)
- 八年级生物下册 第9单元 保护人类与其他生物的公同家园 第26章 第2节《保护生物多样性》教学实录3 （新版）苏科版
- 安全文化建设实践策略计划
- 提升仓库品牌形象的工作思路计划
- 团队建设的实施计划
- 学期教学活动日历规划计划
- 劳保用品安全教育
- 广告互换合同（2025年版）
- 初中语文--修辞手法练习题(含答案)
- 糕点生产记录表
- 用友U8数据字典(包含列定义)
- 大班科常教案：红军装和迷彩服
- 广西获补偿资助高校毕业生在职在岗情况调查表
- 钢结构进场验收记录
- 丧堂孝歌------三国孝歌上集
- 《想法不同-心情不同》刘秋菊
- NO.5机械原理矢量方程图解法汇总
- EN10204-2004中文版
- 教育研究方法PPT课件
评论
0/150
提交评论