《计量经济学》2009—2010学年第一学期期末考试试卷(A)(有解)

1 广东外语外贸大学国际经济贸易学院广东外语外贸大学国际经济贸易学院 计量经济学计量经济学 2009 2009 20102010 学年第一学期期末考试试卷 学年第一学期期末考试试卷 A 考核对象 考核对象 时间 时间 120120 分钟分钟 班级 班级 学号 学号 姓名 姓名 成绩 成绩 设经典多元线性回归模型为 niXXXY ikikiiiiii 2 1 22110 一 单项选择题 每题 2 分 共 40 分 1 在下列各种数据中 C 不应作为经济计量分析所用的数据 A 时间序列数据 B 横截面数据 C 计算机随机生成的数据 D 虚拟变量数据 2 对于经典多元线性回归模型 总离差平方和 TSS 回归平方和 ESS 与残差平方和 RSS 的相互关系 正确的是 B A TSS RSS ESS B TSS RSS ESS C TSS RSS ESS D TSS2 RSS2 ESS2 3 根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 这表明人均收入每增加 1 人均消费支出平均来说将增加 ii XYln75 0 00 2 ln B A 0 2 B 0 75 C 2 D 7 5 4 如果回归模型中的随机误差项存在异方差 则模型参数的 OLS 估计是 B A 无偏 有效估计量 B 无偏 非有效估计量 C 有偏 有效估计量 D 有偏 非有效估计量 5 要使经典多元回归模型能够得出参数估计量 所要求的最小样本容量为 A 其中 k 为解释变量的个数 A n k 1 B n k 1 C n 30 D n 3 k 1 6 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的相关系数接近于 1 则表明 模型中存在 A A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度 7 关于可决系数 R2 以下说法中错误的是 D A 可决系数 R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 B 1 0 2 R C 可决系数 R2反映了样本回归函数对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D 可决系数 R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 8 若想考察某地区的边际消费倾向在某个时间前后是否发生显著变化 则下列那个模型比 较适合 Y 代表消费支出 X 代表可支配收入 D 表示虚拟变量 B A B iiii XDY 110iiiii XDXY 1210 C D iiiii XDDY 22110iii DY 2 9 设 x1 x2为解释变量 则完全多重共线性是 A A B 0 2 1 21 xx0 2 1 x ex C D 为随机变量 0 2 1 21 xx0 2 1 x ex 10 在 DW 检验法中 不能判定的区域是 C A 0 DW dl 4 dl DW 4 B du DW 4 du C dl DW du 4 du DW2 90 因此 模型存在一阶负自相关 3 图示法 G Q 检验 White 检验 还有 ARCH LM 检验 7 3 考虑以下凯恩斯收入决定模型 tttt tttt ttt GICY YYI YC 21222120 11110 其中 C 消费支出 I 投资支出 Y 收入 G 政府支出 1 导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的 恰好或过度 2 你将用什么方法估计第一个方程和第二个方程中的参数 解 1 给定模型的简化式为 2111 2211121 2211 21 1 2211 221122 2111 1021201120 2111 1121211 2111 11 1 2111 2211 2111 2011102110 2111 21 1211 1 2111 22 2111 2010 1111 1111 11 1 11 ttt ttt ttt ttt tt ttt GYI GYC GYY 由模型的结构式 g 3 k 3 下面只对结构型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识 别性 首先用阶条件判断 第一个方程 已知 g1 2 k1 1 因为 k k1 3 1 2 g1 1 2 1 1 所以该方程可能为过度识别 第二个方程 已知 g2 2 k2 2 因为 k k2 3 2 1 g2 1 所以该方程可能为恰好识别 第三个方程为定义式 故可不判断其识别性 其次用秩条件判断 写出结构型方程组的参数矩阵 100111 010 0001 222021 1011 对于第一个方程 划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列 得 101 01 22 00 B 上列矩阵的秩为 2 恰好等于 g 1 根据秩条件表明该方程是可识别 再结合阶