计量经济学习题集及详解答案

计量经济学习题集计量经济学习题集 第 1 页 共 25 页 第一章第一章 绪绪 论论 一 填空题 一 填空题 1 计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的 为内容的分支学科 挪威经济学家弗里希 将计量经济学定义为 三者的结合 2 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的 关系 用 性的数学方程加以描 述 计量经济模型揭示经济活动中各因素之间 的关系 用 性的数学方程加以描述 3 经济数学模型是用 描述经济活动 4 计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同 可以分为 计量经济学和 计量经 济学 5 计量经济学模型包括 和 两大类 6 建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作 即 7 确定理论模型中所包含的变量 主要指确定 8 可以作为解释变量的几类变量有 变量 变量 变量和 变量 9 选择模型数学形式的主要依据是 10 研究经济问题时 一般要处理三种类型的数据 数据 数据和 数据 11 样本数据的质量包括四个方面 12 模型参数的估计包括 和软件的应用等内容 13 计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是 检验 检验 检验和 检验 14 计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的 检验 检验 解释变 量的 检验 15 计量经济学模型的应用可以概括为四个方面 即 16 结构分析所采用的主要方法是 和 二 单选题 二 单选题 1 计量经济学是一门 学科 A 数学 B 经济 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 2 页 共 25 页 C 统计 D 测量 2 狭义计量经济模型是指 A 投入产出模型 B 数学规划模型 C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型 3 计量经济模型分为单方程模型和 A 随机方程模型 B 行为方程模型 C 联立方程模型 D 非随机方程模型 4 经济计量分析的工作程序 A 设定模型 检验模型 估计模型 改进模型 B 设定模型 估计参数 检验模型 应用模型 C 估计模型 应用模型 检验模型 改进模型 D 搜集资料 设定模型 估计参数 应用模型 5 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D 平行数据 6 样本数据的质量问题 可以概括为完整性 准确性 可比性和 A 时效性 B 一致性 C 广泛性 D 系统性 7 有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据 估计生产函数模型 然后用该模型预测未来煤炭行业的 产出量 这是违反了数据的 原则 A 一致性 B 准确性 C 可比性 D 完整性 8 判断模型参数估计量的符号 大小 相互之间关系的合理性属于 准则 A 经济计量准则 B 经济理论准则 C 统计准则 D 统计准则和经济理论准则 9 对下列模型进行经济意义检验 哪一个模型通常被认为没有实际价值的 A i C 消费 i I8 0500 收入 B di Q 商品需求 i I8 010 收入 i P9 0 价格 C si Q 商品供给 i P75 0 20 价格 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 3 页 共 25 页 D i Y 产出量 6 0 65 0 i K 资本 4 0 i L 劳动 第二章第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 上 单方程计量经济学模型理论与方法 上 一 填空题 一 填空题 1 与数学中的函数关系相比 计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u u包含了丰富的内容 主要包括五方面 2 计量经济模型普通最小二乘法的古典假定有 3 被解释变量的观测值 i Y 与其回归理论值 YE 之间的偏差 称为 被解释变量的观测值 i Y 与其回归估计值 i Y 之间的偏差 称为 4 对线性回归模型 XY 10 进行最小二乘估计 最小二乘准则是 5 高斯 马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中 普通最小二乘估计量具有 的特 性 并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用 6 普通最小二乘法得到的参数估计量具有 统计性质 7 对于 iii XXY 22110 在给定置信水平下 减小2 的置信区间的途径主要有 8 对包含常数项的季节 春 夏 秋 冬 变量模型运用最小二乘法时 如果模型中需要引入季节虚拟 变量 一般引入虚拟变量的个数为 9 对计量经济学模型作统计检验包括 检验 检验 检验 10 总体平方和 TSS 反映 之离差的平方和 回归平方和 ESS 反映了 之离差的平方和 残差平方和 RSS 反映了 之差的平方和 11 方程显著性检验的检验对象是 14 将非线性回归模型转换为线性回归模型 常用的数学处理方法有 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 4 页 共 25 页 15 在计量经济建模时 对非线性模型的处理方法之一是线性化 模型 X X Y线性化的变量变换 形式为 变换后的模型形式为 16 在计量经济建模时 对非线性模型的处理方法之一是线性化 模型 X X e e Y 1 线性化的变量变换 形式为 变换后的模型形式为 二 单选题 二 单选题 1 回归分析中定义的 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量 被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D 解释变量为随机变量 被解释变量为非随机变量 2 最小二乘准则是指使 达到最小值的原则确定样本回归方程 A n t tt YY 1 B n t tt YY 1 C tt YY max D 2 1 n t tt YY 3 下图中 所指的距离是 A 随机误差项 B 残差 C i Y 的离差 D i Y 的离差 4 最大或然准则是从模型总体抽取该 n 组样本观测值的 最大的准则确定样本回归方程 A 离差平方和 B 均值 C 概率 D 方差 XY 10 Y i Y X 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 5 页 共 25 页 5 参数估计量 是 i Y 的线性函数称为参数估计量具有 的性质 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 6 参数 的估计量 具备有效性是指 A 0 Var B Var 为最小 C 0 D 为最小 7 要使模型能够得出参数估计量 所要求的最小样本容量为 A n k 1 B n k 1 C n 30 D n 3 k 1 8 已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为 800 2 t e 估计用样本容量为 24 n 则随机误差项 t u 的方差估计量为 A 33 33 B 40 C 38 09 D 36 36 9 最常用的统计检验准则包括拟合优度检验 变量的显著性检验和 A 方程的显著性检验 B 多重共线性检验 C 异方差性检验 D 预测检验 10 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 A 总体平方和 B 回归平方和 C 残差平方和 11 总体平方和 TSS 残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是 A RSS TSS ESS B TSS RSS ESS C ESS RSS TSS D ESS TSS RSS 12 下面哪一个必定是错误的 A ii XY2 030 8 0 XY r B ii XY5 175 91 0 XY r C ii XY1 25 78 0 XY r D ii XY5 312 96 0 XY r 13 产量 X 台 与单位产品成本 Y 元 台 之间的回归方程为 XY5 1356 这说明 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 7 页 共 25 页 A 产量每增加一台 单位产品成本增加 356 元 B 产量每增加一台 单位产品成本减少 1 5 元 C 产量每增加一台 单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台 单位产品成本平均减少 1 5 元 14 回归模型 iii XY 10 i 1 25 中 总体方差未知 检验 0 10 H 时 所用的检验 统计量 1 11 S 服从 A 2 2 n B 1 nt C 1 2 n D 2 nt 15 设k为回归模型中的参数个数 包括截距项 n 为样本容量 ESS 为残差平方和 RSS 为回归平方 和 则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为 A 1 knESS kRSS F B 1 1 knESS kRSS F C ESS RSS F D RSS ESS F 16 根据可决系数 R2与 F 统计量的关系可知 当 R2 1 时有 A F 1 B F 1 C F D F 0 17 线性回归模型的参数估计量 是随机变量 i Y 的函数 即 YXXX 1 所以 是 A 随机变量 B 非随机变量 C 确定性变量 D 常量 18 由 00 XY 可以得到被解释变量的估计值 由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影 响 可知 0 Y 是 A 确定性变量 B 非随机变量 C 随机变量 D 常量 19 下面哪一表述是正确的 A 线性回归模型 iii XY 10 的零均值假设是指 0 1 1 n i i n 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 8 页 共 25 页 B 对模型 iiii XXY 22110 进行方程显著性检验 即F检验 检验的零假设是 0 2100 H C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系 D 当随机误差项的方差估计量等于零时 说明被解释变量与解释变量之间为函数关系 20 在双对数线性模型 XYlnln 10中 参数 1 的含义是 A Y 关于 X 的增长量 B Y 关于 X 的发展速度 C Y 关于 X 的边际倾向 D Y 关于 X 的弹性 21 根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归方程为 XYln75 0 00 2 ln 这表明人均收入每增加 人均消费支出将增加 A 2 B 0 2 C 0 75 D 7 5 22 半对数模型 XYln 10 中 参数1 的含义是 A X 的绝对量变化 引起 Y 的绝对量变化 B Y 关于 X 的边际变化 C X 的相对变化 引起 Y 的期望值绝对量变化 D Y 关于 X 的弹性 23 半对数模型 XY 10 ln 中 参数1 的含义是 A X 的绝对量发生一定变动时 引起因变量 Y 的相对变化率 B Y 关于 X 的弹性 C X 的相对变化 引起 Y 的期望值绝对量变化 D Y 关于 X 的边际变化 24 双对数模型 XYlnln 10 中 参数1 的含义是 A X 的相对变化 引起 Y 的期望值绝对量变化 B Y 关于 X 的边际变化 C X 的绝对量发生一定变动时 引起因变量 Y 的相对变化率 D Y 关于 X 的弹性 第二章第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 下 单方程计量经济学模型理论与方法 下 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 13 页 共 25 页 一 填空题 一 填空题 1 在多元线性回归模型中 解释变量间呈现线性关系的现象称为 问题 给计量经济建模带 来不利影响 因此需检验和处理它 2 检验样本是否存在多重共线性的常见方法有 和逐步回归法 3 处理多重共线性的方法主要有两大类 和 4 普通最小二乘法 加权最小二乘法都是 的特例 5 随机解释变量 i X 与随机误差项 相关 可表示为 6 工具变量法并没有改变原模型 只是在原模型的参数估计过程中用工具变量 替代 7 对于模型 ikikiii XXXY 22110 i 1 2 n 若用工具变量Z代替其中的随机解释 变量2 X 则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程 ikikiiii XXXXXY 2221102 用方程 代替 而其他方程则保持不变 8 狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下 大样本下 9 对于线性回归模型 ikikiii XXXY 22110 i 1 2 n 其矩阵表示为 NXBY 若用工具变量Z代替其中的随机解释变量2 X 则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为 其中Z被称为 10 以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 11 以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 二 单选题 二 单选题 1 在线性回归模型中 若解释变量1 X 和2 X 的观测值成比例 既有 ii kXX 21 其中k为非零常数 则 表明模型中存在 A 方差非齐性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 2 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1 则表明模型中存在 A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 14 页 共 25 页 3 戈德菲尔德 匡特检验法可用于检验 A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 4 若回归模型中的随机误差项存在异方差性 则估计模型参数应采用 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 5 如果回归模型中的随机误差项存在异方差 则模型参数的普通最小二乘估计量 A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 6 设回归模型为 iii uXY 其中 ii XuVar 2 则 的最有效估计量为 A 2 X XY B 22 XXn YXXYn C X Y D X Y n 1 7 对于模型 iii XY 10 如果在异方差检验中发现 2 ii XVar 则用权最小二乘法估计模 型参数时 权数应为 A i X B i X C i X 1 D i X 1 8 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关 则估计模型参数应采用 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 9 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是 A 0 DW 1 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 10 已知 DW 统计量的值接近于 2 则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于 A 0 B 1 C 1 D 0 5 11 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1 则 DW 统计量近似等于 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 15 页 共 25 页 A 0 B 1 C 2 D 4 12 在给定的显著性水平之下 若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 du 则当 dL DW du时 可认为 随机误差项 A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负相关 C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 13 某企业的生产决策是由模型 ttt PS 10描述 其中t S 为产量 t P为价格 又知 如果该企 业在 1 t 期生产过剩 决策者会削减t期的产量 由此判断上述模型存在 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题 14 对于模型 NXY 若存在序列相关 同时存在异方差 即有 0 NE 2 NNENNCov 则广义最小二乘法随机误差项方差 协方差矩阵可表示为 nnnn n www www 21 11211 这个矩阵是一个 A 退化矩阵 B 单位矩阵 C 长方形矩阵 D 正方形矩阵 15 用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为 YXXX 1 11 此估计量为 A 有偏 有效的估计量 B 有偏 无效的估计量 C 无偏 无效的估计量 D 无偏 有效的估计量 16 采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差 协方差矩阵 这就需要对原模型 NXY 首先采用 以求得随机误差项的近似估计量 从而构成矩阵 的估计量 A 一阶差分法 B 广义差分法 C 普通最小二乘法 17 如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时 最常用的估计方法是 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 差分法 D 工具变量法 18 在下图 a b c d e 中 X为解释变量 e 为相对应的残差 图形 表明随机误差项的方差随 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 16 页 共 25 页 着解释变量的增加而呈 U 性变化 三 多选题 三 多选题 1 针对存在异方差现象的模型进行估计 下面哪些方法可能是适用的 A 加权最小二乘法 B 工具变量法 C 广义差分法 D 广义最小二乘法 E 普通最小二乘法 2 异方差性的检验方法有 A 图示检验法 B 戈里瑟检验 C 回归检验法 D DW 检验 3 序列相关性的检验方法有 A 戈里瑟检验 B LM 检验 C 回归检验 D DW 检验 4 序列相关性的后果有 A 参数估计量非有效 B 变量的显著性检验失去意义 C 模型的预测失效 D 参数估计量线性无偏 5 DW 检验是用于下列哪些情况的序列相关检验 A 高阶线性自相关形式的序列相关 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 17 页 共 25 页 B 一阶非线性自回归形式的序列相关 C 正的一阶线性自回归形式的序列相关 D 负的一阶线性自回归形式的序列相关 6 检验多重共线性的方法有 A 等级相关系数法 B 戈德菲尔德 匡特检验法法 C 工具变量法 D 判定系数检验法 E 差分法 F 逐步回归法 五 简答题 五 简答题 1 简述多重共线性的含义 2 简述多重共线性的后果 4 变量的显著性检验失去意义 5 模型的预测功能失效 3 列举多重共线性的检验方法 4 列举多重共线性的解决办法 5 简述异方差性的含义 6 简述异方差性的后果 7 列举异方差性的检验方法 8 简述异方差性检验方法的共同思路 9 列举异方差的解决办法 10 简述序列相关性的含义 11 简述序列相关性的后果 12 列举序列相关性的检验方法 13 DW 检验的局限性主要有哪些 14 简述序列相关性检验方法的共同思路 15 列举序列相关性解决办法 16 选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件 17 什么是虚假序列相关 如何避免虚假序列相关问题 18 根据我国 1985 2001 年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料 按照凯恩斯绝对收入 假说建立的消费函数计量经济模型为 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 18 页 共 25 页 消费性支出 城镇居民人均 875 5 422 137 09 127 772 0 可支配收入 城镇居民人均 999 0 2 R 9 51 ES 205 1 DW 16151 F t e 283 0 9 451 103 5 871 0 可支配收入 城镇居民人均 634508 0 2 R 3540 ES 91 1 DW 04061 26 F 1 解释模型中 137 422 和 0 772 的意义 2 简述什么是模型的异方差性 3 检验该模型是否存在异方差性 19 根据我国 1978 2000 年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料 可建立如下的计量经济模 型 XY 1198 06477 556 2 5199 22 7229 2 R 0 9609 ES 731 2086 F 516 3338 WD 0 3474 请回答以下问题 1 何谓计量经济模型的自相关性 2 试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向 为什么 3 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响 临界值 24 1 L d 43 1 U d 综合练习题综合练习题 一 单项选择 1 计量经济学 一词是下列哪位经济学家在 1926 年仿照 生物计量学 提出来的 A 费歇尔 Fisher B 匡特 R E Quandt C 希尔 H Theil D 弗里希 R Frisch 2 计量经济学是一门 学科 A 测量 B 经济 C 统计 D 数学 4 参数的估计量具备有效性是指 A B 为最小 0Var Var C D 为最小 0 5 下列模型中 正确的是 A B tt XY ttt XY 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 19 页 共 25 页 C D tt XY ttt XY 6 下列样本模型中 哪一个模型通常是无效的 A Ci 消费 500 0 8Ii 收入 B QDi 商品需求 10 0 8Ii 收入 0 9Pi 价格 C Qsi 商品供给 20 0 75Pi 价格 D Yi 产出量 0 65 Ki 0 6 Li 0 4 其中 Ki 表示资本 Li 表示劳动 7 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 虚变量数据 D 混和 平行 数据 8 下列哪一个性质不属于估计量的小样本性质 A 无偏性 B 有效性 C 线性性 D 一致性 9 对于 TSS ESS RSS 下关系正确的是 A TSS ESS RSS B RSS ESS TSS C TSS2 ESS2 RSS2 D 上面各式都不正确 10 调整的多重可决系数与多重可决系数之间的关系是 2 R 2 R A B 22 1 1 1 1 n RR nk 22 1 1 1 n RR nk C D 22 1 1 1 1 n RR nk 22 1 1 1 1 n RR nk 11 由于引入虚拟变量 回归模型的截距不变 斜率发生变化 则这种模型称为 A 平行模型 B 重合模型 C 汇合模型 D 相异模型 12 如果一个回归模型不含截距项 对一个有 m 个属性水平的定性因素 要引入的虚 拟变量数目为 A m B m 1 C m 2 D m 1 14 在总体回归直线中 表示 01 E YXX 1 A 当 X 增加一个单位时 Y 增加个单位 1 B 当 X 增加一个单位时 Y 平均增加个单位 1 C 当 Y 增加一个单位时 X 增加个单位 1 D 当 Y 增加一个单位时 X 平均增加个单位 1 15 某商品需求模型为 其中 Y 为需求量 X 为价格 为 ttt XY 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 20 页 共 25 页 了考虑 地区 农村 城市 和 季节 春 夏 秋 冬 两个因素的影响 拟引 入虚拟变量 则应引入的虚拟个数为 A 1 B 2 C 4 D 5 16 要使模型能够得出参数估计量 所要求的最小样本容量为 A n k 1 B n k 1 C n 30 D n 3 k 1 17 容易产生异方差的数据是 A 时间序列数据 B 虚变量数据 C 横截面数据 D 年度数据 18 下列哪种方法可以用来检验序列相关性 A 戈德菲尔德 匡特检验 B VIF 检验 C 戈里瑟检验 D D W 检验 19 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是 A 内生变量 B 外生变量 C 先决变量 D 滞后变量 二 判断 1 只要解释变量个数大于 1 调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数 小 而且可能为负值 2 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值 3 含有随机解释变量的线性回归模型 其 OLS 估计量一定是有偏的 4 当模型中没有截距项时 就不能用 D W 来检验模型的自相关性 5 若引入虚拟变量为了反映截距项的变动 则应以加法方式引入虚拟变量 6 联立方程中 外生变量不能作为被解释变量 7 在线性回归模型中 解释变量是原因 被解释变量是结果 8 回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验 9 如果回归模型中的随机误差项存在异方差 则模型参数的 OLS 估计量是有偏 非有 效估计量 10 工具变量替代解释变量后 实际上是工具变量变为了解释变量 11 OLS 法不适用于估计联立方程模型中的结构方程 12 虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的 三 名词解释 1 自相关 2 横截面数据 3 内生变量 4 异方差 5 时间序列数据 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 21 页 共 25 页 6 外生变量 四 简答 1 经典的多元线性回归模型 CLRM 的基本假定有哪些 2 虚拟变量的引入方式有哪些 设置虚拟变量的原则是什么 3 以二元回归模型为例 说明怀特检验的基本步骤是什么 4 下表给出了二元回归模型的结果 回答下列各问 要求写出简要过程 1 样本容量是多少 2 求 RSS 3 ESS 和 RSS 的自由度各是多少 4 F 统计量是多少 5 经典的一元线性回归模型 CLRM 的基本假定有哪些 6 简述建立计量经济学模型的基本步骤和要点是什么 7 自相关的后果是什么 8 异方差的后果是什么 9 多重共线性的后果是什么 10 随机扰动项包括哪些因素 五 实验 已知某市独立核算工业企业净产值Y 职工人数L 固定资产净值K1 流动资产年平 均余额K2 样本数据如表1所示 回归结果如下 Dependent Variable LOG Y Method Least Squares Date 06 06 10 Time 21 26 Sample 1981 1992 Included observations 12 VariableCoefficientStd Errort Statistic Prob C0 0 1 0 1747 LOG K1 A0 5 0 0008 LOG K2 0 B1 1 0 2770 方差来源 平方和 SS 自由度 d f 平方和的均值 MSS 来自回归 ESS 2400 来自残差 RSS 总离差 TSS 2512 30 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 22 页 共 25 页 LOG L 0 0 C0 1954 R squared0 Mean dependent var4 Adjusted R squaredD S D dependent var0 S E of regressionE Akaike info criterion 3 Sum squared resid0 Schwarz criterion 3 Log likelihood26 08918 Hannan Quinn criter 3 F statistic333 4890 Durbin Watson stat1 Prob F statistic 0 一 建立如下模式的回归模型 5 1 322110 LLOGKLOGKLOGYLOG 1 计算 ABCDE 的值 2 对模型 1 估计以后 写出参数估计结果 3 对有关参数经济意义进行检验 若有不合理者 不剔除 4 对进行显著性检验 1 KLOG 5 对估计的样本回归模型进行方程的显著性检验 6 对估计的样本回归模型进行拉格朗日乘数 LM 的 2 价序列相关性检验 Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test F statistic0 Prob F 2 6 0 5160 Obs R squared2 Prob Chi Square 2 0 3050 7 对估计的样本回归模型进行 White 异方差检验 Heteroskedasticity Test White F statistic0 Prob F 9 2 0 7621 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 23 页 共 25 页 Obs R squared12 Prob Chi Square 9 0 04634 2 我国 1950 1972 年国家进出口贸易总额 Y 单位亿元 与社会总产值 X 单位 亿元 的数据如表 1 所示 回归模型的理论形式如下 5 1 10 XLOGYLOG 回归结果如下 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 06 06 10 Time 21 28 Sample 1950 1972 Included observations 23 VariableCoefficientStd Errort Statistic Prob C58 145369 6 0 0000 X0 0 5 0 0000 R squared0 Mean dependent var103 0130 Adjusted R squared0 S D dependent var26 76766 S E of regression17 84740 Akaike info criterion8 Sum squared resid6689 126 Schwarz criterion8 Log likelihood 97 87215 Hannan Quinn criter 8 F statistic28 48725 Durbin Watson stat0 Prob F statistic 0 要求 1 对模型 1 回归以后 写出参数 的估计值 0 1 2 对所估模型进行经济意义检验 3 对所估模型中 LOG X 进行显著性检验 4 对所估模型进行 White 异方差检验 Heteroskedasticity Test White 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 24 页 共 25 页 F statistic0 Prob F 2 20 0 9323 Obs R squared0 Prob Chi Square 2 0 9229 5 对所估模型利用拉朗日乘数 LM 检验进行 1 价序列相关检验 Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test F statistic16 80850 Prob F 1 20 0 0006 Obs R squared10 50289 Prob Chi Square 1 0 0012 分章练习题参考答案分章练习题参考答案 第一章第一章 绪绪 论论 一 填空题 一 填空题 1 数量关系 经济理论 统计学 数学 2 理论 确定 定量 随机 3 数学方法 4 理论 应用 5 单方程模型 联立方程模型 6 选择变量 确定变量之间的数学关系 拟定模型中待估计参数的数值范围 7 解释变量 8 外生经济 外生条件 外生政策 滞后被解释 9 经济理论 10 时间序列 截面 面板 11 完整性 准确性 可比性 一致性 12 对模型进行识别 估计方法的选择 13 经济意义 统计 计量经济学 预测 14 序列相关 异方差性 多重共线性 15 结构分析 经济预测 政策评价 检验和发展经济理论 16 弹性分析 乘数分析与比较静力分析 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 25 页 共 25 页 二 单选题 二 单选题 1 B 2 C 3 C 4 B 5 B 6 B 7 A 8 B 9 B 第二章第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 上 单方程计量经济学模型理论与方法 上 一 填空题 一 填空题 1 在解释变量中被忽略掉的因素的影响 变量观测值的观测误差的影响 模型关系的设定误差的影响 其他随机因素的影响 2 零均值 同方差 无自相关 解释变量与随机误差项相互独立 或者解释变量为非随机变量 3 随机误差项 残差 4 2 10 22 min minminXYYYe 5 有效性或者方差最小性 6 线性 无偏性 有效性 7 提高样本观测值的分散度 增大样本容量 提高模型的拟合优度 8 3 个 9 拟合优度检验 方程的显著性检验 变量的显著性检验 10 被解释变量观测值与其均值 被解释变量估计值与其均值 被解释变量观测值与其估计值 11 模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立 14 直接置换法 对数变换法和级数展开法 15 Y 1 Y X 1 X Y X 16 Y ln Y 1 Y Y X 二 单选题 二 单选题 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 1 页 共 25 页 1 B 2 D 3 B 4 C 5 A 6 B 7 A 8 B 9 A 10 B 11 B 12 C 13 D 14 D 15 A 16 C 17 A 18 C 19 D 20 D 21 C 22 C 23 A 24 D 第二章第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 下 单方程计量经济学模型理论与方法 下 一 填空题 一 填空题 1 多重共线性 2 判定系数检验法 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 1 页 共 25 页 3 排除引起共线性的变量 差分法 4 广义最小二乘法 5 0 i XE 6 随机解释变量 7 ikikiiii ZXXXZY 22110 8 有偏 渐近无偏 9 YZXZB 1 工具变量矩阵 10 异方差 11 序列相关 二 单选题 二 单选题 1 B 2 A 3 A 4 B 5 B 6 C 7 D 8 C 9 D 10 A 11 D 12 D 13 B 14 D 15 D 16 C 17 D 18 e 计量经济学习题集计量经济学习题集 第 1 页 共 25 页