重庆省2017年期货基础知识：完全套期保值试题.doc

重庆省2017年期货基础知识：完全套期保值试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、期货公司应当在_提示客户可以通过中国期货业协会网站查询其从业人员资格公示信息。A本公司网站B中国证监会指定报刊或媒体C营业场所D期货经纪合同 2、期货交易所向会员收取的保证金中的结算准备金是指A：未被合约占用的保证金B：已被合约占用的保证金C：未被合约占用的保证金和已被合约占用的保证金D：风险准备金3、止损指令价格的选择可以利用确定。A：有效市场理论B：资产组合方法C：技术分析方法D：基本分析方法 4、如果平仓价差大于建仓时价差，则价差是_的。A不变B扩大C缩小D趋于零5、下列关于期货公司作用的说法，正确的有_。A有助于形成权威、有效的期货价格B有助于提高客户交易的决策效率和决策的准确性C可以较为有效地控制客户的交易风险D有助于实现期货交易风险在各环节的分散承担 6、对基差作用酌理解不正确的有_。A基差的存在为人们的套期保值提供了可能B基差是套期保值者成功与否的关键C基差的存在是期货价格的基础D基差的存在是人们进行套期保值的原因所在 7、在具体交易时，股指期货合约的价值是用来计算。A：期货指数的点乘以100B：期货指数的点数乘以100C：期货指数的点数乘以乘数D：期货指数的点数除以乘数 8、取得期货交易所会员资格，应当经_批准。A期货交易所B中国证监会C中国期货业协会D国家工商总局 9、期货公司_负责对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。A：经理B：监事会C：独立董事D：首席风险官 10、在国际市场上，商品期货合约的标的物包括_等。A能源产品B工业品C畜产品D农产品11、会员制期货交易所会员大会应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的签名A：表决同意的会员B：全体会员C：理事D：所有人 12、期货公司变更股权或者注册资本，单个股东或者有关联关系的股东拟持有期货公司股权的，中国证监会根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定A：30以上B：50以上C：70以上D：100 13、下列关于全面结算会员期货公司的表述，正确的有_。A建立并实施风险隔离机制和保密制度B控制金融期货结算业务风险C平等对待本公司客户、非结算会员及其客户D谨慎、勤勉地办理金融期货结算业务14、对于申请人或者拟任人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请任职资格的，中国证监会及其派出机构不予受理或者不予行政许可，并（）。A依法予以警告B要求期货公司解聘该人员C予以警告，并处以3万元以下罚款D情节严重的，暂停或者撤销任职资格 15、期货经纪公司更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，必须在更换后_内向中国证监会派出机构报告并说明原因。A：3天 本文来源.考试大网B：3个工作日C：一周D：一个月 16、取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续（）未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A6个月B1年C2年D5年 17、证券公司应当每_向中国证监会派出机构报送合规检查报告。A：1个月B：3个月C：半年D：1年 18、期货公司变更注册资本时，不需要向中国证监会提交的申请材料是（）。A主要部门负责人情况表B股东会关于变更注册资本的决议文件C变更注册资本的详细方案D拟增加出资额的股东的股东会或者董事会做出的相关决议 19、引起供给曲线向右移动的原因是_A：该商品价格上升B：劳动者的工资增加了C：生产该商品的技术进步了D：该商品价格下降了 20、期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求（）的意见，并在正式发布实施前，报告（）。A中国证监会；中国证监会B中国期货业协会；中国证监会C中国期货业协会；中国期货业协会D中国证监会；国务院期货监督管理机构 21、期货交易辅助人接受期货交易人期货交易之买卖委托之范围A：国内外各类期货B：国内外证券相关期货C：国内证券相关期货D：国外证券相关期货。 22、从资金来源划分，期货市场的机构投资者可分为_。A生产贸易商B证券公司、商业银行和投资银行C养老基金D养老保险23、下列选项中不属于期货交易所总经理职权的是（）。A组织实施会员大会、理事会通过的制度和决议B主持期货交易所的日常工作C根据章程和交易规则拟订有关细则和办法D决定对违规行为的纪律处分 24、我国本土成立的第一家期货经纪公司是_A：广东万通期货经纪公司B：中国国际期货经纪公司C：北京经易期货经纪公司D：北京金鹏期货经纪公司25、采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下_原则。A在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓B在现有持仓已亏损的情况下，才能增仓C持仓的增加应渐次增加D持仓的增加应渐次递减二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列属于期货市场在宏观经济中的作用的是_。A为政府宏观调控提供参考依据B锁定生产成本，实现预期利润C降低流通费用，稳定产销关系D提高合约兑现率，保证企业正常经营 2、选聘首席风险官的主要判断标准有_。A其是否符合规定的任职条件B其是否具有期货公司高级管理人员的任职经历C其是否诚信守法D其是否熟悉期货法律法规3、境外期货业务许可证持证企业选择的境外期货交易所应当（）。A交易活跃B交易的期货品种在同类期货交易所中具有代表性C管理规范D上市品种齐全 4、根据期货公司风险监管指标管理试行办法的规定，期货公司应当建立A：与风险监管指标相适应的内部控制制度B：动态的风险监控机制C：动态的资本补足机制D：动态的保证金监控机制5、双重顶形反转形态的成立条件是_。A有两个相同高度的高点B有两个相同高度的低点C向下突破颈线D向上突破颈线 6、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具_，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。A票据B存单C资信证明D信用证 7、上市公司的以明显不公平的条件，提供资金、商品、服务，致使上市公司利益遭受特别重大损失的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。A：人事部门负责人B：监事C：董事D：高级管理人员 8、菲利普斯曲线说明_A：通货膨胀由过度需求引起B：通货膨胀导致失业C：通货膨胀与失业率之间呈正相关D：通货膨胀与失业率之间呈负相关 9、外汇风险按其内容不同，通常分为_。A信用风险B交易风险C储备风险D经济风险 10、制定证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的宗旨是（）。A规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动B防范和隔离风险C维护期货市场的秩序D促进期货市场积极稳妥发展11、关于基金，下列选项中，说法正确的有_。A商品基金与共同基金在集合投资方面存在共同之处B对冲基金作为私募基金，按照操作方式和投资者数量可分为两类C对冲基金经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会D共同基金投资组合的资金不得以任何方式配置到期货等衍生品市场领域 12、下列金融期货合约中，由CBOT推出的有_。A3个月欧洲美元定期存款合约B美国长期国债期货合约C政府国民抵押协会抵押凭证DDJIA指数期货合约 13、套期保值能够有效规避价格风险的原理包括_。A现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相同B现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相反C期货市场和现货市场交易方向相同，期限互配D随着期货合约到期日来临，现货价格与期货价格呈现趋同性14、下列对公募期货基金描述不正确的有_。A公募期货基金从组织形式上看它和投资于股票债券的共同基金类似，往往采取公司型基金的组织形式B公募期货基金通常在所有的管理期货投资手段中具有最低的申购起点，这一点使其可以被中小投资者所采用C公募期货基金的投资回报率一般高于私募期货基金D公募期货基金在操作上比私募期货基金和个人管理账户更为灵活，运作成本较低 15、申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽1年的情形是（）。A具有管理专业硕士研究生以上学历B具有会计专业硕士研究生以上学历C具有法律专业硕士研究生以上学历D具有金融专业硕士研究生以上学历 16、下列关于期货投机的说法，正确的有_。A投机者可分为趋势分析派和技术分析派B投机者为套期保值者提供了更多的交易机会C一定会增加价格波动风险D期货投机者承担了套期保值者希望转移的风险 17、强行平仓制度规定，当出现_的情况时，交易所要实行强行平仓。A会员结算准备金余额为最低风险标准B交易所紧急措施中规定必须平仓C交易所交易委员会认为该会员具有交易风险D会员持仓已经超出持仓限额 18、某投机者以7800美元/吨的价格买入1手铜合约，成交后价格上涨到7950美元/吨。为了防止价格下跌，他应于_美元/吨的价位下达止损指令。A7780B7800C7870D7950 19、在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是其合约规定的_。A交易单位B最小变动价位的整数倍C报价单位D最大波动限制 20、期货经纪公司总经理应当具备的条件包括（）。A身体状况良好B诚实信用，勤勉尽责，具有良好的职业道德C有相应的经济或者管理工作经验D 取得证券从业人员资格 21、常用的检查序列平稳性的检验方法包括A：MA检验法B：DF检验法C：ADF检验方法D：PP检验法 22、卖出套期保值的适用情形有_。A持有某种商品或资产(此时持有现货多头头寸)，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产市场价值下降，或者其销售收益下降B预计在未来要购买某种商品或资产，但购买价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降C已经按固定价格买入未来交收的商品或资产(此时持有现货多头头寸)，担心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降D预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降23、期权的基本交易策略包括A：买进看涨期权B：卖出看涨期权C：买进看跌期权D：卖出看跌期权 24、总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当及时向报告，必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告。A：期货公司股东大会B：期货公司董事长C：期货公司董事会D：董事会常设