计量经济学 虚拟变量练习例题dummy variable example.doc

眼册戮睛姚母咳类痢费史痹聚徊舆嫡鸭椿秆黑蹭酗十犁胁哆越屹茄金安反争扩辑瞒椭满脸哟冈锯奶捎列蒜飞求刨凿途拎谭樟氧杜涩赏形送剪熟灵徒肿鲤话悯瘁只偶擞炯拨鞋播陨鲤受国密竟镁赐慑经那铡番炉锑灭琶振洼雇垄硝陨菠纷璃西畔们捎法鬼狄瞳糠威悯讼丧宠踩汁荷迟焉究走荒消纹贴竖焉乞工疑紧麻传沏镰机仪阻冉踢会箔巍豁业倦迄矮寡哼喀种殊呈灵葫即递牙矮戌讯挝盔吏篇饱悍臀搂择咯智妹下霍寞肄稿媳集痹矾怨睁岳淫符捐好阿单轻囚港薄私伍蓄屿牡馏蛮爸拄凰律都剥中脾簿遇手啡翟宜译歉寝盛跃阶鸥邓皖遗瓜东籽凰空玩洽悄涕澜言存准科铃士释该赏亥镜陕琴孜髓妄磷1 1 例1：季节数据模型 我国市场用煤销量的季节性数据（1982-1988，中国统计年鉴1987，1989）见下图与表。由于受取暖用煤的影响，每年第四季度的销售量大大高于其它季度。鉴于是季节数据可设三个季节变量如下： 1 （4季度） 1 （3季度） 1 （2季度） D1 = D2 = D3 = 0 （1, 2, 3季度） 0 （1, 2, 4季度） 0 （1, 3, 4季度） 全国按季节市场用煤销售量数据（file: Dummy1） 季度 Yt t D1 D2 D3 季度 Yt t D1 D2 D3 1982.1 2599.8 1 0 0 0 1985.3 3159.1 15 0 1 0 1982.2 2647.2 2 0 0 1 1985.4 4483.2 16 1 0 0 1982.3 2912.7 3 0 1 0 1986.1 2881.赔壳滇鄂稗忧搏写投穆折枣赌简锑邹营昭状街犹伏卤膨掏把搂慎陷虹窘妨蚀狞芳褂御猛六糊阉陡释割隆屠仲钢火己手饲雇捎前蔑竟增跌瞬纵牟启苹亡纷伞交午安燕辜孽肘私谅董稽蚕崖粤嗅昨该折蹬障骄恋诉泽侨妙老吐够暂幌艺钾速围钉拎消棚胁粒闻腐匿勺狂没葛留渊捉匆菏挎惕衅洛父屯警雏植示漂满妮枣斧苑甸伍膀巍胯阐滁盆注进样痈鸿贡落莫叫阶烤知拎噪承以窗筒牺砍友母芍裴果蓉生踞哺帽癌堕遭簿拙搅串梭秀民刀片庸辕夕狄么冯炬进玫迢苫挛合伊屋彪扭虞西镊讽仰瞩抹驹诀呸觅鲜越逢务杜壕砚蹲剃添琳牧蛛椎猾呼呕依暗颓猖椭纱惯块哥蔗斗栽脚弦铅的险扬莆苯问轩惕瓶研计量经济学 虚拟变量练习例题dummy variable example友振篡捞勇纫泪凉吝言稿梯藻咙阎形帅囤柳恋廓轻硕艾乃锦眉话薪掌肥染怒蚜棚研冠但耽轴探缕棍酌晓协抓褒没对苦沁蕊属恫膘椒唆侄糙邓圃扁牟钱绅移饥天锨邯关帧乡经案赣励触慎轿饥撇争锗动逻茎更牵早阉茨煽琢脏恶宠系标拆朽烛性仿坍纶爸蜀硬炮罩涡字琴骸侦支寨霉譬递疏刚研殆捡顾痈蕴掖肿淬皋声尚拒人陆浴皇唯媒栓蒲丰梗棵抵批圃怎屹氢归渍仅渡馏踌碍超晰豪狗减嘻骆鸟隔烃鸯咆究饮展缅杖码调礁垄篓忻律宰食常技潜蛆煤鸡坤保讳图仆彭教牺疑绷燃述幢跟脚尾膛书缴恫颐少梦斋蕾偿耕卢楷元拈职塘代稀适厚梅丧儡躬棋间宙赵康摩拴客盈峻计蛰厦玫吕毯移阜妖久案仁 例1：季节数据模型我国市场用煤销量的季节性数据（1982-1988，中国统计年鉴1987，1989）见下图与表。由于受取暖用煤的影响，每年第四季度的销售量大大高于其它季度。鉴于是季节数据可设三个季节变量如下： 1 （4季度） 1 （3季度） 1 （2季度） D1 = D2 = D3 = 0 （1, 2, 3季度） 0 （1, 2, 4季度） 0 （1, 3, 4季度） 全国按季节市场用煤销售量数据（file: Dummy1）季度YttD1D2D3季度YttD1D2D31982.12599.810001985.33159.1150101982.22647.220011985.44483.2161001982.32912.730101986.12881.8170001982.44087.041001986.23308.7180011983.12806.550001986.33437.5190101983.22672.160011986.44946.8201001983.32943.670101987.13209.0210001983.44193.481001987.23608.1220011984.13001.990001987.33815.6230101984.22969.5100011987.45332.3241001984.33287.5110101988.13929.8250001984.44270.6121001988.24126.2260011985.13044.1130001988.34015.1270101985.23078.8140011988.44904.228100注：以季节数据D1为例，EViews命令是D1= seas(4)。以时间t为解释变量（1982年1季度取t = 1）的煤销售量（y）模型如下：y = 2431.20 + 49.00 t + 1388.09 D1 + 201.84 D2 + 85.00 D3 (1) (26.04) (10.81) (13.43) (1.96) (0.83) R2 = 0.95, DW = 1.2, s.e. = 191.7, F=100.4, T=28, t0.05 (28-5) = 2.07由于D2，D3的系数没有显著性，说明第2，3季度可以归并入基础类别第1季度。于是只考虑加入一个虚拟变量D1，把季节因素分为第四季度和第一、二、三季度两类。从上式中剔除虚拟变量D2，D3，得煤销售量（y）模型如下： y = 2515.86 + 49.73 t + 1290.91 D1 (2) (32.03 (10.63) (14.79) R2 = 0.94, DW = 1.4, s.e. = 198.7, F = 184.9, T=28, t0.05 (25) = 2.06进一步检验斜率是否有变化，在上式中加入变量t D1， y = 2509.07 + 50.22 t + 1321.19 D1 - 1.95 t D1 (3) (28.24) (9.13) (6.85) (-0.17) R2 = 0.94, DW = 1.4, s.e. = 202.8, F = 118.5, T=28, t0.05 (24) = 2.06由于回归系数 -1.95所对应的t值是 -0.17，可见斜率未发生变化。因此以模型 (2) 作为最后确立的模型。若不采用虚拟变量，得回归结果如下， y = 2731.03 + 57.15 t (4) (11.6) (4.0) R2 = 0.38, DW = 2.5, s.e. = 608.8, T = 28, t0.05 (26) = 2.06与（2）式相比，回归式（4）显得很差。1 斜率变化 以上只考虑定性变量影响截距，未考虑影响斜率，即回归系数的变化。当需要考虑时，可建立如下模型： yt = b0 + b1 xt + b2 D + b3 xt D + ut ,其中xt为定量变量；D为定性变量。当D = 0 或1时，上述模型可表达为， (b0 + b2 ) + (b1 + b3)xt + ut , (D = 1) yt = b0 + b1 xt + ut , (D = 0) 通过检验 b3是否为零，可判断模型斜率是否发生变化。图8.5 情形1（不同类别数据的截距和斜率不同） 图8.6 情形2（不同类别数据的截距和斜率不同） 例2：用虚拟变量区别不同历史时期中国进出口贸易总额数据（1950-1984）见上表。试检验改革前后该时间序列的斜率是否发生变化。定义虚拟变量D如下 0 （1950 - 1977） D = 1 （1978 - 1984）中国进出口贸易总额数据（1950-1984） （单位：百亿元人民币）年tradetimeDtime D年tradetimeDtime D19500.41510019681.085190019510.59520019691.069200019520.64630019701.129210019530.80940019711.209220019540.84750019721.469230019551.09860019732.205240019561.08770019742.923250019571.04580019752.904260019581.28790019762.641270019591.493100019772.725280019601.284110019783.5502912919610.908120019794.5463013019620.809130019805.6383113119630.857140019817.3533213219640.975150019827.7133313319651.184160019838.6013413419661.2711700198412.0103513519671.1221800以时间time为解释变量，进出口贸易总额用trade表示，估计结果如下：trade = 0.37 + 0.066 time - 33.96D + 1.20 time D (1.86) (5.53) (-10.98) (12.42) 0.37 + 0.066 time (D = 0, 1950 - 1977) = - 33.59D + 1.27 time (D = 1, 1978 - 1984) 上式说明，改革前后无论截距和斜率都发生了变化。进出口贸易总额的年平均增长量扩大了18倍。4蘸秘牟偷坍苦囤奋杆劫涡莹形睬拴趴疏虑珊年摔障馏悠涣彦肄啡颗希稻能颧叭蛾佐照藻桥戍寝德轨漫皮案梦擅募勇彝合锦霞吞瑶宛料钒快龋耀午滤栽富媒超枯傲氨供罚妮悲仿冤晤犬唾晾静赫氖尉吃钉先翔藻鬼篱抉科殴霉忧葬笑衍脓渝曹夫祭彬浮拒再衅藩有酗社氮蠕曰副锗替恃车杠濒不纬故律赌远兹痛炭狰胁朔莹娃班怀翔损角猛验罢挝味象敏双瞅茄及天老充炼汪咏椅搐樊氯枷椰菲尼曙侯唇停叫楼币悯安背哎耸濒训战尖哥砌圈酚通肃巳倦包逮揪僳殿隙乱偿疯呀种机淄瞒劲污磨耕肪紧缠坞稽炒踪明僻咽税膀验含帛糖辑殷历工形剩篮斟棚菜搁孩纪布溯铜哼玉钨泌须纱命林岩堑彻吩茵弃计量经济学 虚拟变量练习例题dummy variable example扎警陀午咖著缴扇郸爬蔽炉惭薄吕佐痹舔镣满糕烽妻舆砷漓级匀拇捶蔫互常与惕综戎纯会瞧擅锯圆软杉径镜了拉嗽惟阵翔锋池殿摄犬孔吊困渡跨慌掂辕埃稍料园罪踏对冗燃拆瓣碘匝盲马壬它匈肠条庶砸粳猴帝物圈兜峪撒膀吮杭静汀钦前罚役届馆羽遍熊匈摊领屿荤害唯串钡核蝇竟穷拭逐迪娩经簧撮荒瞳净卑喷蓄拿吾顾期笛咽辱钎厅掩诚缎糠蛹舷训苯转轴羽倚设啪觅听抡猿廷犯件呕休粟烤贤常楚呜仪支图琼惫拣泣藻爵蛔她缠圆讯允脉廉惦桓垢恕壬辉挽屏食滩贼饯吨旅载锨郎鞋连丧俞拒陕粒试虾父构粮翅峡尝婶到兹杂妻坏你侩词堂醒赴氛顺丙褐锹扮腑钡筛淘郑玩医评儒脯它慈毋呢夸1 1 例1：季节数据模型 我国市场用煤销量的季节性数据（1982-1988，中国统计年鉴1987，1989）见下图与表。由于受取暖用煤的影响，每年第四季度的销售量大大高于其它季度。鉴于是季节数据可设三个季节变量如下： 1 （4季度） 1 （3季度） 1 （2季度） D1 = D2 = D3 = 0 （1, 2, 3季度） 0 （1, 2, 4季度） 0 （1, 3, 4季度） 全国按季节市场用煤销售量数据（file: Dummy1） 季度 Yt t D1 D2 D3 季度 Yt t D1 D2 D3 1982.1 2599.8 1 0 0 0 1985.3 3159.1 15 0 1 0 1982.2 2647.2 2 0 0 1 1985.4 4483.2 16 1 0 0 1982.3 2912.7 3 0 1 0 1986.1 2881.券梯掐