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文档简介

附件:上海期货交易所黄金上市会员远程交易系统技术指引为配合黄金期货在本所顺利上市,特发布会员远程交易系统技术指引,请各会员单位参照执行。一、黄金期货品种参数与会员远程交易系统(简称远程系统)和行情系统关系最为密切的品种参数如下相关参数只做测试用,正式参数以交易所公布上市的合约为准。: 合约代码:au 交易单位:1000克/手 最小变动价位:0.01元/克 每日价格最大波动限制:不超过上一交易日结算价5% 最后交易日:合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) 最低交易保证金:合约价值的7% 最小交割单位:3000克(与其他已上市品种比较,影响面最大的为最小变动价位为0.01元/克。)二、会员远程系统的总体方案根据不完全调查,现在尚有部分会员单位的远程交易系统的核心仅支持基于整数的报价单位。考虑到远程系统的兼容性,且目前敏感期的技术保障任务较重,为保持市场和会员系统的稳定运行,同时降低市场技术改造的成本,我所制定的总体技术方案的要点如下: 我所NGES交易系统挂牌“0.01元/克”为最小变动价位的黄金期货品种,前置机在NGES TraderAPI和MDUserAPI(尚未正式发布)中直接支持“0.01元/克”的报价。 为方便会员远程系统处理,我所前置机针对OFPv1和OFPv2增加黄金期货品种的特殊转换处理:会员系统发送和接收的报价为“分/克”,即入口时报价上除以100变成“0.01元/克”再进入撮合引擎;出口(报单、成交和行情)在报价上乘以100变成“分/克”;相应的合约查询、报价查询、持仓查询、行情发布、保值额度查询进行转换。 信息公司(行情转发商)收到黄金期货品种的行情时需除以100变成“0.01元/克”后再进入行情系统,并且在客户端看到的黄金期货行情必须精确到“0.01元/克”。现有基于UDP广播的行情中的turnover(成交金额)字段不用调整。 会员服务系统中涉及黄金期货品种的调整如下:统计报表的报价根据最小变动价位进行统一调整;每日业务数据中报单、成交、结算汇总表、结算明细表的txt和dbf接口文件中的价格单位为“分/克”,但html、xml和csv接口文件的价格单位为“0.01元/克”。三、对会员远程系统的要求核心系统方面:如果会员远程系统的核心能够处理“0.01元/克”的报价,使用OFPv1和OFPv2协议接入NGES交易系统的需进行接口转换,包括报单录入、报单回报、成交回报、行情接收等环节上的转换;如果会员远程系统的核心只能处理整数的报价,则可直接使用OFPv1和OFPv2协议接入NGES交易系统。客户交易界面:我所要求会员提供给客户的交易界面在显示黄金报价时精确到“0.01元/克”;若系统无法支持,需向客户明确指出报价单位。行情界面:我所要求会员提供给客户的行情界面显示“0.01元/克”的黄金报价。结算系统:我所要求会员提供给客户的结算单据在显示黄金报价时精确到“0.01元/克”;如若系统无法支持,需向客户明确指出报价单位。上述技术准备工作务必在2007年12月21日前完成。我所已于9月28日提供测试环境供会员单位接入NGES交易系统测试。四、对信息公司的要求我所要求各信息公司接收到黄金期货品种的行情记录后必须除以100转发给客户的行情终端,以C语言为例,报价显示格式为”%6.2f”。此项技术准备工作务必在2007年12月21日前完成。五、NGES交易系统前置机对OFPv1和OFPv2协议的修改OFPv1和OFPv2的协议描述请参阅NGES交易系统接口(SHFE会员端OFPv1)规范和NGES交易系统接口(SHFE会员端OFPv2)规范,有关文稿可以在交易所网站上获得。NGES交易系统的前置机在OFP中增加了对黄金品种转换处理,包括: 报单插入时的申报价除以100; 成交返回时的成交价和申报价乘以100; 报单返回或者回报中的申报价乘以100; 报单失败或者回报返回中的申报价乘以100; 撤单返回或者回报中的申报价乘以100; 撤单失败返回中的申报价乘以100; 授权报单撤单失败返回中的申报价乘以100; 套保额度查询响应中的数量除以100; 查询合约响应中的合约交易单位除以100,tick价位乘以100; 查询合约价位中的报价乘以100; 查询报单返回中的申报价和最后一笔成交价乘以100; 查询授权报单返回中的申报价和最后一笔成交价乘以100; 查询成交返回中的成交价和申报价乘以100; 查询会员持仓和客户持仓返回中的前交易日结算价乘以100。具体内容请查阅OFPv1和OFPv2的文稿 会员登录我所会员服务系统后在首页的“通知”栏目中可以下载最新的接口文档。需要此文档的行情转发商和远程交易软件开发商可与我所技术部王俊杰联系,联系方法:02168400392,wang.jj 。六、NGES交易系统广播行情的修改行情记录中引入了合约报价发送之前的乘数multiple,接收后需除以该乘数方可获得正确报价。multiple字段说明行情中所有报价对应的乘数,除au合约外全为“001”。引入该字段主要原因为目前部分会员远程系统无法处理au合约的“0.01元/克”的报价。因此交易所在发出行情前将所有报价均乘以乘数变成6位整数后发出。au合约本字段为“100”,说明所有报价需除以本乘数后方能获得正确行情,包括psettle/pclose、open、bid/ask/last、high/low、close/settle/average。成交金额字段(turnover)不用处理,其单位仍保持为人民币元。七、会员服务系统的修改为保持会员端结算系统的兼容,会员服务系统发送的每日业务数据中报单、成交、结算汇总表、结算明细表的txt和dbf接口文件中的价格单位为“分/克”,但html、xml和csv接口文件的价格单位为“0.01元/克”。具体而言,报单表、成交表、结算汇总和结算明细表的txt和dbf接口文件中的申报价、成交价、结算价的单位为人民币分,但金额维持为人民币元;上述表格的xml、csv和html接口文件的申报价、成交价、结算价单位为人民币元。使用txt和dbf格式接口文件的会员在测试阶段需自制成交接口文件以验证自己系统是否结算正确。下表为成交单的txt接口文件的例子:上 海 期 货 交 易 所 成 交 单会员名称:AAAA公司(000A) 成交日期:20070918客户编码 品_种 撮合编号 成交量 成交价 成交金额 成交时间 买/卖 开/平 投/保 报_单_号 录入员CCCCCCCC au0801 00064996 3 17011 153999 14:35:51 卖出 开仓 投机 00001503000AcacCCCCCCCC au0801 00065021 70 16998 3569580 14:35:59 卖出 开仓 投机 0000150

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