李永强比赛帐户权益及图例分析.doc

2008交行杯实盘冠军李永强比赛帐户权益及图例分析 粗略分析一：这就是传说中的稳定暴力型，基本上做到了没有什么大的回撤 粗略分析二：绝大部分利润来自于日内短线交易，但绝非炒单，且日内交易单品种的频率不是很频繁，且手续费很高，打破了手续费决定日内短线交易成败的传说 粗略分析三：日内短线交易满仓猛日，但是一旦做错砍仓毫不留情 粗略分析四：李永强心态极佳，自控能力非常人能及，一旦出现大的盈利或稍大一点的回撤，均会降低交易频率或单量 交行杯李永强2008.5.9交易明细 5.9日的交易上日结存106020，上日无持仓过夜一次交易黄大豆0809在5270买开18手再看看5.9的a0809的K线粗率地得出一个结论：保证金暂时占用上日结存的95.84%，满仓，成交时间应该在1.40左右，属于突破日内高点，基本上也是突破昨最高，日线也呈上升趋势。此单是过夜的，属于满仓过夜，好猛的哈，只是在比赛开始的时候这也无可厚非再有次交易是玉米0901.66手，买开在1987，推测是在10.29左右进单，差不多是当天最高价，可能感觉不妙，形成假突破，立即止损出局，日线呈上升趋势，保证金占用99%，又是满仓猛日！日内满仓属于风险可控！学习！但是隔夜满仓就有赌的嫌疑！交行杯李永强2008.5.12交易明细 再看看5.12的交易明细，好像正是这天的交易让李永强一跃上榜昨持仓18手0809黄豆多单，价格5270，今日大幅跳空高开即发力上行，9：09分或11：25左右立即加仓8手（应该是9：09分左右突破），又是满仓猛日，然后日内行情开始整理，缓慢平仓昨8手，当行情再次发力上冲的时候平仓10手，收盘时把今日8手平掉，尾市的行情貌似偏弱。还有另一笔交易，棕榈油809，买开2手，价格10724，日线属于整理结构，但日内非常强劲，很明显，此次交易是在收盘的时候进的单子，以最小的资金持仓过夜。为什么对p收盘的时候再进单呢？可能是P的日内交易不是很活跃，而且此次交易把握性不是很大，故以最小的资金持仓下。交行杯李永强2008.6.24交易明细 再看6.24的交易明细在6.23的时候，持仓16手沪胶0809的多单，保证金占用约30%，轻仓过夜，日线是上涨趋势且日内也强劲，几分钟便直封涨停。6.24正向跳空高开，由于看不到具体的成交时间，故不敢妄自猜测，但似乎感觉进单时首先是试盘，正确然后慢慢加仓，然后当行情出现瞬间的大幅爆升或暴跌时缓慢出场。然后再看0901的白糖，首先40手单成交价格是3900卖开，日线呈向下突破之势，当日开盘在3898，如果开盘即卖空，似乎应该止损，猜测是在9.20左右当日内行情开始下跌时进入，再与3871和3866加仓，具体加仓时间不清楚，不好分析，当日跌停，可能是当价格快速暴跌接近停板价格时全部平仓，平仓价格3779，跌停价格3770.再看0901的豆油的卖开，11510卖开40手，应该是在下午2.02分左右进的单，日内行情呈明显向下突破之势，然后行情正向发展，加仓在11486再40手，此后行情收住暴跌之势，于是开始缓慢出局。再看买开0809的朔料10手，价格14925.具体成交时间推测是在9：15左右，然后向上突破，但形成假突破，于是出局。 对李永强的交易提出如下几点看法：1、交易心态很好，自控能力极佳。当然，这也应该是高手们必备条件，初级炒单就如此。2、进单时喜好突破类型，或者是可能形成突破时进单，一旦突破失败即行走人。无抄底抢顶之意。3、对一个品种喜好一天仅进行一次一个方向的交易，不管盈亏均不进行第二次反向交易，不包括加仓。4、当行情出现暴涨或暴跌，在分时图中呈现呈直线上升或下降时止盈出局。5、鉴于以上4点，于是开始了稳健暴利，但是从李永强的交易记录中分析，他的稳健暴利除了上述原因外还有一点，就是心态理念上的积少成多，跬步千里！其实相对于昨权益，他的收益率并不高，除去6.24的相对于昨权益的30.78%的收益率外，相对于昨权益平均每日收益率为5%左右，但是就是这个不起眼的数字造成了稳健暴利。6、一旦资金权益K线增长速度过快时，或当资金出现稍大一点的回撤时，他会自动减少交易或单量，以期让资金K线上升或下降速度放缓。7、当帐户处于开始的时候，持仓过夜不管是单量还是品种的选择都相当稳健，但是盈利出现后辅以合适的行情时，又敢于满仓包夜去赢！此时的品种就犹如如花的MM包夜了。8、绝大部分利润来自于日内交易，但针对单品种目前暂时得出的结论是一次交易，目前结果一天最多进行四个品种的交易。于是做的很轻松，可以边交易，边群聊，边和MM单独谈心，做的猛，但是又做的轻松，做的痛快，真爽！9、强哥每日QQ音乐在线，难道音乐对心态的控制有帮助吗？建议大家弄个小音箱，玩玩轻音乐，或者钢琴曲。 10、持仓过夜的品种据目前分析一般是处于趋势中的品种，且进单时间大部分是在尾市，如果此前进单了，如果尾市强哥感觉不对劲（买单尾市弱，卖单尾市强），就会立即平仓出局。也就是说是否包夜需要以下几个条件：趋势中品种，再者尾市行情走势符合进单意愿。再对深圳中期公布的交行杯李永强的持仓过夜数据进行下统计：5.12 棕榈油多单2手5.13 沪胶809多单7手5.22 棕榈油809多单3手，大豆901空单10手5.23 燃油808多单26手5.26 燃油808多单30手5.27 沪锌808空单5手，豆油809多单4手6.03 朔料809多单20手6.05 朔料809多单28手6.11 朔料809多单6手6.13 棕榈油809多单20手6.16 燃油809多单20手6.18 燃油809多单20手6.26 朔料809空单10手，白糖901空单40手7.01 沪胶811多单10手，豆油901多单20手7.02 沪胶811多单20手，豆油901多单20手7.07 白糖901空单30手7.11 沪胶811多单15手，沪锌809多单20手，豆粕901空单40手7.14 沪胶811多单20手7.15 沪胶811多单10手7.18 豆粕901空单40手7.28 白糖901多单30手57个交易日，持仓过夜21个交易日根据这些过夜数据，可以稍微得出点分析：同时过夜品种最多三个（概率极小），大部分时间仅一个品种过夜，有时两个品种过夜。绝大部分过夜时间仅一个晚上，有时候过两个晚上（这种情况一般在第二个交易日加仓过夜），仅有一次过三个晚上，沪胶811的，第二个交易日加仓5手即20手过夜，但是第三个交易日仅留50%即10手过夜。看起来强哥包夜不太喜欢那个沪铜老流氓，而情有独钟于风骚的MM沪胶（包夜6次）燃油（包夜4次）、年轻的MM塑料和棕榈油（各包夜3次）、丰满成熟的MM白糖3次豆油3次。我们再看一下其中部分品种包夜K线： 李永强交行杯沪胶包夜图： 李永强交行杯棕榈油包夜图（这个图仔细分析会会很有帮助）： 李永强交行杯大豆包夜图： （这张图比较有意思，有摸顶之意，难道是和当日的棕榈油多单做个小套套？） 李永强交行杯燃油包夜图： 李永强交行杯塑料包夜图：李永强交行杯白糖包夜图（这张图非常有意思，能看明白点什