（计算机应用技术专业论文）基于intranet的群体ahp的信用评级系统及其实现.pdf

基于i n t r a n e t 的群体a t t p 的信用评级系统及其实现 摘要 本文综述了信用评级系统的现状和未来发展趋势，阐述了建立信用评级体 系在我国的迫切性，进一步提出了信用评级软件开发是当前我国个人、企业及 金融系统所面临的重要课题之一。 本文研究了基于i n t r a n e t ，采用i s m 建立系统模型，利用群体a h p 来测 评影响信用等级各因素的权重，建立了科学的信用评级系统。 本文依托i n t r a n e t 一一安徽叉车集团企业局域网，在a s p 应用程序环境 中运用v b s c r i p t 脚本语言和f r o n tp a g e 开发工具制作动态网页，使用v i s u a l b a s i c 语言建立结构化功能模块。由此构成了本文的信用评级系统及其实现。 基于i n t r a n e t 的群体a h p 的信用评级系统主要包括以下功能：收集数据建立 解释结构模型；收集数据建立群体a h p 判断矩阵；运用群体a h p 测评信用评级体系 各因素的权重：收集数据对某一对象进行信用等级评定；通过对数据库的操作实现剥 客户单位的信用等级进行查询。 关键词：信用评级体系信用等级群体层次分析法解释结构模型 t h ec r e d i te v a l u a t i o na n d i t sr e a l i z a t i o no fg r o u pa h p b a s e d u p o n i n t r a n e t a b s t r a c t t h i sa r t i c l es u m m a r i z e st h ep r e s e n tc o n d i t i o n sa n df u t u r et r e n do f c r e d i t e v a l u a t i o ns y s t e m ，a n de x p l a i n st h eu r g e n c yt of o u n d i ti nc h i n a f u r t h e r m o r e ，t h i s a r t i c l es u g g e s t st h a tt h es o f t w a r ed e v e l o p m e n to f c r e d i te v a l u a t i o ns y s t e mi so n eo f t h et a s k st h a tp e r s o n a l ，e n t e r p r i s ea n df i n a n c i a ls y s t e mf a c en o w t h i sa r t i c l es t u d i e sh o wt om e a s u r et h ew e i g h t so ft h ef a c t o r st h a td e c i d e c r e d i tg r a d eb yi s ma n dg r o u pa h pb a s e du p o ni n t r a n e t b a s e du p o nt h ei n t r a n e to fa n h u if o r k l i f tg r o u p ，t h i sa r t i c l eu s e dv b s c r i p t a n df r o n t p a g et op r o d u c et h ea c t i v ew e bp a g e si nt h ea s pe n v i r o n m e n t ，a n du s e d v bt of o u n ds t r u c t u r a lm o d u l e s ，w h i c hc o n s t i t u t et h ec r e d i te v a l u a t i o ns y s t e ma n d i t sr e a l i z a t i o ni nt h i sa r t i c l e t h i ss y s t e mc a nr e a l i z et h e s ef u n c t i o n s ： 1 c o l l e c t i n gd a t at of o u n d i s ma n dt h ed e c i s i o nm a t r i x e so f g r o u p a h p 2 u s i n gt h em e t h o d o fg r o u pa h pt om e a s u r et h ew e i g h t so fv a r i o u sf a c t o r s o fc r e d i te v a l u a t i o ns y s t e m 。 3 c o l l e c t i n gd a t a t oe v a l u a t es o m ec u s t o m e r s c r e d i tg r a d e 4 c h e c k i n gc u s t o m e r s c r e d i tg r a d ei nt h ed a t a b a s e k e yw o r d s ：c r e d i te v a l u a t i o ns y s t e m ，c r e d i tg r a d e ，g r o u pa n a l y t i ch i e r a r c h y p r o c e s s ，i n t e r p r e t a t i v es t r u c t u r a lm o d e l i n g 合肥工业大学 本论文经答辩委员会全体委员审查，确认符合合肥工业大学 硕二 j 学位沦文质量要求。 答辩委员会签名：( 工作单位、职称) 主席莎牟 委员： 导师： 纠砺 昭以铷住 、 计吲专 i 骸狠 独创性声明 本人声明所早交的学位论文是本人在导师指导卜进行帕研究工作及取得的研究成果。据 我所知，除了文中特别加以标忐和致谢的地方外，论文中不包含其他凡已经发表或撰写过的 研究成果，也不包含为获得金目巴王些盘堂 或其他教百机构的学位或证书而使用过的捌 蚪。与我同丁作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中忭了明确的说明并表示谢 意。 学位论文作者签专型碜签字一期：。牛年，。月如a 学位论文版权使用授权书 本学1 1 f 7 = 论文作者完全了解台胆兰些盘堂有关保留、使用学位论殳的规定，有权保留 井向国家有芙部门或机构送交论文的复印件和磁盘允许论文被查阅或借阅。本人授权金 罂王些塞堂 可以将学位论文的全部或部分论文内容编八有关数据库进行检索，可以采刚影 印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文者签名 导师签名 7 川弘 麓字日期：d 诈年，o 月缸日 签字日期：d t 年rd 月 o 口 学位论文作者毕业后去向： 右集盏嘲缘铆柑彬：d 电话：8 卅，；6 o 邮编： 弓。口0 。 致谢 值此论义完成之际，衷心地向辛勤培育我的导师刘心报敦授表示崇高的敬 意和深深的感谢。两年多来，刘老师在学习、生活和工作上给了我无微不至的 关心和帮助，对我的成长倾注了大量心血。从论文的选题、构思到撰写及修改 完成都自始至终得到了刘老师的指导、关心、支持和信任。刘老师渊博的知t ! 、 严谨的治学态度、积极开拓的科研精神以及对学生至真至诚的关怀，学生将终 身铭记，并引为楷模。 感谢台肥工业大学计算机与信息学院，五年来，是学院各位老师的辛勤培 育，使得我能顺利完成学业，有机会、有能力来完成我的毕业论文。 感谢安徽叉车集团教委的章昌时老师，台肥铸锻厂的解明国厂长，每当我 松懈时，是他们的鼓励和教导，嫩励着我最终完成论文。特别感谢我的同学黄 文秀，止足她的无私帮助和悉心指导，使得我少走不少弯路。感谢我的领导和 同事，他们在工作上支持我，让我腾出大量的时间和精力来撰写论文。合肥铸 锻厂的谢枫、王丽参与了本文的实验研究，在此并表示感谢。 感谢我的家人对我的理解、支持、鼓励和关心。 作者：赵奎 2 0 0 4 年1 0 月 第一章绪 论 信用是社会经济发展的必然产物，是现代经济社会运行中必不可少的一环。 维持和发展信用关系，是保护社会经济秩序的重要前提，它既有道德的范畴， 又有法制的范畴。加强个人以及企业信用建设，对于推动社会信用体系的建设， 营造良好的市场环境，促进交易安全，维护生产经营者和消费者的合法权益， 具有重要意义1 。以资信、产品质量、服务为主体的信用管理系统，越来越成 为现代企业生存和发展的必要条件。信用管理系统的主要内容包括信用管理制 度、信用管理业务流程、信用管理软件和员工培训等等，其中信用管理软件是 信用管理系统的支持工具。其核心功能一是为企业制定客户的信用政策提供决 策依据一一建立科学的信用评级体系，二是通过软件的实施固化信用管理的业 务流程，三是提供应收账款的动态监控、分析和预警。本论文基于i n t r a n e t ， 运用群体层次分析法( a h p ；a n a l y t i c h i e r a r c h yp r o c e s s ) 测定影响企业信用的 各种因素在信用评级体系中所占权重设计企业信用管理软件，评定企业的信 用等级，从而为企业制定相应的信用政策和相关的业务流程提供科学的依掘。 1 1 信用管理和信用评级的概念 ( 1 ) 信用 信用( c r e d i t ) 是一种建立在信任基础上的能力，不用立即付款就可获取资 金、物资、服务等的能力。这种能力受到一个条件的约束，即受益方在其应允 的时间期限内为所获得的资金、物资、服务而付款或还款，上述时间期限必须 得到提供资金、物资、服务的一方的认可。在这种交易过程中永远存在着定 程度的风险。信用实质是借贷活动，以偿还为条件的价值运动的特殊形式。在 商品交换和货币流通存在的条件下，债权人以有条件让渡形式贷出货币或赊销 商品，债务人则按约定的日期偿还借贷或偿还贷款，并支付利息。信用是社会 经济发展的必然产物，是市场竞争中最宝贵的无形资产。从它的产生来看，信 用的产生是市场竞争的结果。它是从属于商品和货币关系的一个经济范畴，不 是任何特定社会形态的专利。【2 】 ( 2 ) 信用管理 信用管理是指通过制定信用管理政策，指导和协调内部各部门的业务活动， 对客户信息收集和评估，信用额度的授予，债权保障，应收账款回收等各交易 环节迸行全面监督，以保障应收账款安全和及时回收的管理。信用管理是现代 企业的核心管理内容之一，信用作为买卖双方交易完成的根本保障，构成了契 约关系的最重要基础，随着信用关系的成熟和发展。当前企业间的交易方式已 经从以现金为主，向以信用方式为主过渡。这是现代市场经济的必然趋势。在 发达市场经济国家中，企业间的信用支付方式已占到8 0 以上，在个人支付活 动中，信用付款方式也逐渐占主导地位，正是从这个意义上，我们说现代市场 经济本质上是信用经济。 3 1 ( 3 ) 信用评级 信用评级是通过分析大量的企业要素数据后，将影响信用各要素的各种属 性数量化，具体化，据以分析受信者信用状况，作出信用决策的方法。信片j 评 级一般要遵循5 c 原则，即c h a r t e r ( 性格特征) 、c a p i t a l ( 资本状况) 、c a p a b i l i t y ( 偿债能力) 、c o l l a t e r a l ( 抵押) 和c o n d i t i o n ( 经营环境) 。这五个特征基本概 括了进行信用评估时需考察的因素。【3 】 1 2 信用评级体系的发展历程和现状 信用评级体系在美国已有1 6 0 年的历史。美国是个自由的市场经济的国 家，虽然当时的市场经济还不是那么发达、活跃，但在自由的市场竞争的背景 下，市场对信用服务的需求是自然的。信用调查评估机构在这种条件下应运而 生。1 8 4 1 年，邓白氏公司创始人刘易斯大班在纽约成立了第一家征信事务所， 主要从事商业企业的信用调查和评估。1 8 6 0 年享利普尔创立了普尔出版社， 主要从事铁路、石油和钢铁行业的情报活动。同年，纽约的布鲁克林出现了第 一家调查个人信用的机构一一信用局。这样的时间顺序在某种程度上反映了自 由市场条件下信用服务业发展的规律：信用体系首先出现在一般性的商业企业， 随着商业组织规模和市场豹扩大，一方面，商业组织要从资本市场上筹集资金， 另一方面，商业组织要加快把产品销售给消费者。与此相对应，资本信用市场 和消费者个人信用市场随之产生。【4 】 美国的信用服务业的历程基本上可以以二战为界划分为两个发展阶段。在 第二次世界大战以前，由于交通和通讯设施的刚性约束，手工操作、电话问洵 调查效率低下，美国的信用评估业并不发达。二战结束后的二十年中，科学技 术快速发展、生产力极大程度的提高，刺激了信用交易市场的发展，二战后美 国建成了覆盖全国的高速公路网，汽车普及进入家庭，五十年代后期，飞机成 为国际、国内旅行的主要工具，电脑开始在管理中运用。这一系列的技术进步， 极大地促进了信用交易的增长，征信公司的规模迅速扩大。在6 0 年代末到8 0 年代期间，美国政府为了规范信用服务业的发展，相继制定、颁布了一系列与 信用体系相关的法律文件，并逐步完善、形成一个完整的法律框架体系。信用 管理服务业步入了现代信用管理阶段。【5 】 在商业信用评估市场，邓自氏公司一枝独秀，成为美国乃至全球商业信用 市场是最大的征信机构。邓白氏公司进行信用评估业务主要有两种模式，一是 在企业之间进行交易时对企业所做的信用评级；二是在企业向银行贷款时对企 业所做的信用评级。按照信用风险程度的不同，邓白氏公司向需求者提供不同 等级的信用报告。 在资本信用评估市场，穆迪、标准普尔是这个行业的巨人。近三十年来他 们不断利用各种机会开拓国内国际资本评价市场与评价业务。目前，在世界上 所有参加信用评级的银行和公司中，穆迪占据了8 0 的银行和7 8 的公司的市 场份额；标准普尔的业务涵盖了3 7 的银行和6 6 的公司，在市场中享有很高 的地位和荣誉。世界上所有国家和企业若要到国际资本市场融资，必须经过两 家以上的评级机构评定信用等级。信用等级的高低决定融资成本和融资额度。 故此，许多大公司自身而不是投资者为了融资而雇佣穆迪和标准普尔来评定信 用等级。 在消费者个人信用市场e x p e r i a n 、t r a n su n i o n 和e q u i f a x ，三大信用局 平分秋色。信用局的消费者个人信用报告产品系列包括：消费者当事人信用报 告、购房贷款信用报告、就业报告、商业报告和人事报告，其中最常见的消费 者当事人信用报告，其内容主要包括四大项信息：辩识信息、信用信息、公共 记录信息和查询记录，依据美国的公平信用报告法，消费者信用报告所列出的 信用信息必须具有时效性。 6 1 1 3 信用评级体系在我国发展的现状、存在的问题和发展趋势 中国信用评估活动始于2 0 世纪8 0 年代后期。1 9 8 8 年，中国人民银行有关 部门召开信用评级问题研讨会，随后国内陆续出现了一些信用评级机构，最高 时曾达到4 0 家左右。到目前为止，实际从事评级业务的知名资信评级机构有5 家左右，各金融机构也都建立了自己专门的评估机构。目前对贷款企业的评估， 主要是靠银行自己的评估部门进行。随着经济的发展和金融体制改革的逐步深 入，我国金融机构对企业的评估活动得到了较快的发展，但也存在一些问题亟待 解决。 7 1 一是尚未形成一套科学的评估体系。国外发达国家，都有正规的评估公司， 也有成熟的评估方法。而我国目前既没有形成一个比较权威性的评估机构，也 没有形成套科学的评估体系。主要体现在：评级方法落后，人为因素较多： 指标选用不规范，大多沿用项目评估指标，对企业评级、贷款评级不适用，有 些指标照搬了西方，不符合中国的情况。 二是信息不对称，数据不真实。数据的真实性决定了评估结果的可靠性。 一方面，银行难于获得企业的全面信息，数据不完整；另一方面，有的企业为 了得到银行贷款，使尽各种手段造假帐，有的甚至联合会计师事务所做假帐， 评估部门很难辨别数据的真伪。 i 是各自为政，缺乏行业统一准则。各家资信评级机构各有一套评级标准。 不同银行对同一贷款企业的评级结论也大不相同。 四是评估人员素质较低。评级工作是技术性、专业性很强的工作，对评级 人员要求很高，既要有比较全面的经济方面的知识和丰富的经验，还要有较强 的政策水平和法律知识。评估指标当中有些是硬住、量化的，有些则是定性的、 有弹性的，需要评估人员进行判断。在操作中，往往因为评估人员素质问题， 导致评估结果千差万别，有的还搀杂个人感情色彩，有悖于客观公正。 五是金融机构的风险意识还未完全建立起来。企业信用如何，决定金融机 构的经营效益，企业信用不好，可能导致银行破产。我国金融机构虽经数年改 革，风险意识大大提高，但仍未摆脱“亏了由国家救助”的观念，所以些金 融机构缺乏对评估的迫切要求。另一方面，由于受地方政府或其他行政干预， 银行贷款往往首要“保速度”。1 8 第二次世界大战结束后，经济在世界范围内高速发展，新技术新产品不断 涌现，商品市场空前繁荣。市场已经在不知不觉中由卖方市场转为买方市场， 竞争使销售的压力越来越大。于是，信用的工具一一赊销又开始盛行起来。信 用作为买卖双方交易完成的根本保障，构成了契约关系的壤重要基础，随着信 用关系的成熟和发展，当前企业间的交易方式已经从以现金方式为主，向以信 用方式为主过渡，这是现代市场经济的必然趋势，在发达市场经济国家中，信 用关系或信用方式已构成了企业间交易的主要形式，据统计，在发达国家中， 企业问的信用支付方式已占到8 0 以上，而且这个比例仍在上升，在个人支付 活动中，信用付款方式也逐渐居主导地位。正是从这个意义上，我们说现代市 场经济本质上是信用经济。在世界经济不断发展的同时，中国的经济也象脱缚 的野马高速奔驰。在很短的时闻内，中国已经完成了从商品稀缺到商品丰盛过 渡。中国的销售商们也开始了信用销售的尝试，虽然他们还并不了解和掌握赊 销的规则和做法。同时，因为信用销售引起的各种问题和副产品一一比如相互 拖欠、三角债、坏账一一也大量地出现了。因此，完善企业信用管理系统，建 立科学的信用评级体系在我国迫在眉睫。例 1 4 建立科学的信用评级体系迫在眉睫 1 4 1 信用评级体系建立的基本原剐 1 科学性。就是要运用现代科学的方法，参照国外发达国家的做法 来对企业进行评估。评级方法设计和指标选取要客观、公正、公平，尽 量淡化主观色彩。 2 独立性。是指评估人员不受评估对象及其他外来因素的影响，根 据基础数据和基础资料，运用自己的知识和经验，独立做出客观、公正、 公平的评判。 3 简便性。是指评估方法要简便易行。因为制定各种评价方法的根 本目的是要使用它们，可操作性是评价方法能否推广使用的一“个重要因 素。 4 适用性。是指要结合我国实际国情设计评估方案，既学习发达国 家的科学方法，也不能全盘照搬。f m j 1 4 2 指标的选取 i 各项指标必须有机配合，形成体系，指标之间不能重复和矛盾。 各项指标要有一定的依据，真实可靠。 2 ，要选出能够反映企业全貌的指标。既要考核企业的现在，也要考 察企业的过去，还要预测企业的未来。除此之外，还要研究周边的经济 环境及其产生的影响。 3 应以对贷款企业偿债能力的评估为核心，对定量因素和定性因素 进行综合考察，并使定量分析与定性分析相互校正，以形成对企业信用 评价的综合结论。 4 指标要尽量精简。为了全面反映评级对象的风险大小，评级人员 总希望所选的指标越多越好，但这样反而会囡评缀指标间的相互联系造 成评级信息相互重叠、相互干扰。因此，要选取有代表性的指标，避免 由于指标过于庞杂而导致的内容冲突、相互矛盾等现象。 5 选取的指标应具有较强的横向、纵向可比性，并尽可能排除偶然 或异常事项的影响。j 1 4 ，3 权重设置 对评级指标赋予不同的权重，体现了各要素对信用评级结果的影响 程度和重要程度。指标权重应根据评价的目的来设置。信用评级的指标 体系主要是从金融机构的角度考察借款人的偿还意愿和偿还能力；因此 偿债能力和现金流动情况是整个指标体系的重点，该部分的权重应相应 加大。【1 2 】 1 4 4 信用等级的划分1 3 】 信用等级的划分可采用国际通用等级符号标记，实行四等十级制。 见表1 1 ： 信用等级信用状况含义 表示企业信用程度高，资金实力雄厚，资产质量优良， 渔a a 级信用极好各项指标先进，经济效益明显，清偿支付能力强，企业 陷入财务困境的可能性极小 表示企业信用程度较高，企业资金实力较强，资产质量 a a 级信用优良较好，各项指标先进，经营管理状况良好，经济效益稳 定，有较强的清偿与支付能力 表示企业信用程度良好，企业资金实力、资产质量一般， 有一定实力，各项经济指标处于中上等水平，经济效益 a 级信用较好 不够稳定，清偿与支付能力尚可，受外部经济条件影响， 偿债能力产生波动，但无大的风险 企业信用程度一般，企业资产和财务状况一般，各项经 b b b 级信用一般济指标处于中等水平，可能受到不确定因素影响，有一 定风险 企业信用程度较差，企业资产和财务状况差，各项经济 指标处于较低水平，清偿与支付能力不佳，容易受到不 b b 级信用欠佳 确定因素影响，有风险。该类企业具有较多不良信用记 录，未来发展前景不明朗，含有投机性因素 ； 企业的信用程度差，偿债能力较弱，表示企业一e | 处于 b 级信用较差较为恶劣的经济环境下，有可能发生倒债，但目前尚有 能力还本付息 企业信用很差，企业盈利能力和偿债能力很弱，对投资 c c c 级信用很差者丽言投资安全保障较小，存在重大风险和不稳定性， 几乎没有偿债能力 企业信用级差，企业已处于亏损状态，对投资者而言投 c c 级信用极差 资具有高度的投机性，没有偿债能力 企业无信用，企业基本无力偿还债务本息，亏损严重， c 级没有信用 接近破产。 d 级没有信用企业已濒l 临破产 表1 - 1 信用等级 1 5 本文所要解决的问题和本文组织 1 5 1 传统的信用评估方法 传统的信用评估方法包括以5 c 法为代表的专家法和以5 c 法为基础而发展 起来并得到广泛运用的综合评估法。 一- 、专家法( 5 c 法) 在专家方法下，评估人员需要根据自己的专业技能、主观判断对影响信用 评估决策的某些关键因素进行权衡。一般公认的关键因素有以下五类：c h a r t e r ( 性格特征) 、c a p i t a l ( 资本状况) 、c a p a b i l i t y ( 偿债能力) 、c o l l a t e r a l ( 抵押) 和c o n d i t i o n ( 经营环境) 。该方法主观成分太多，所以存在问题较多。【j 4 l 二、综合评估法 综合评估法是指由信用评估部门和人员，将能够反映借款人信用的所有要 素成分作一综合考察，对借款人按时、足额履行相关合同的能力和意愿进行综 合评价，并用简单的评级符号表示信用风险相对大小的种资信评估形式。综 合评估法是对所有影响企业信用状况的因素进行综合考察，其中包含的不能量 化的因素需要评级人员艺术地去把握。因此，必然会存在问题。d 5 i 1 5 2 基于i n t r a n e t 的群体a h p 信用评级方法 1 5 2 1 基于i n t r a n e t 研究问题 随着i n t e r n e t i n t r a n e t 和电子商务的发展，组织行为必然要受到影响，特别 是传统的管理模式遇到了挑战。这是由于：一方面，团队精神要求集中组织内 部每个成员的智慧，而群体成员可能分布在各个角落，这就导致空间成本的 产生：另一方面，面对日益激烈的市场竞争环境，组织需要做出及时的反应。 面向企业内部的i n t r a n e t 和构建了全球计算机网络的i n t e r n e t 为建立信用评级系 统提供了信息传递框架，它们能有效地解决这些时空问题。【l 钊 1 5 2 2 群体a h p 简介 层次分析法( a h p ：a n a l y t i c h i e r a r c h y p r o c e s s ) 是美国运筹学家匹茨堡大 学教授t l s a a t y 在2 0 世纪7 0 年代提出来的，s a a t y 在为美国国防部研究“根 据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配”课题时，应用网络系 统理论和多目标综合评价方法，提出的一种层次权重决策分析方法。a h p 方法 解决问题的基本思想是把系统各因素之间的隶属关系由高到低排成若干层次， 建立不同层次元素之间的相互关系，根据对一定客观现实的判断，就每一层次 相对重要性给予定量表示，利用数学方法，确定表达每一层次的全部元素的相 对重要性次序的权值，通过排序结果，对问题进行分析和决策。a h p 既不单纯 地追求高深的数学知识，又不片面地只注重行为、逻辑、推理，而是把定性方 法与定量方法有机地结合起来，使复杂的系统整体分解清晰，把多目标、多准 则的决策问题化为多层次单目标的两两对比，然后只需要进行简单的数学运算。 因此a h p 是一种适时的很好的系统分析方法。i l 叫 群体层次分析法的步骤如下：1 ( 1 ) 通过对系统的深刻认识，确定该系统的总目标，弄清规划决策所涉及 的范围、所要采取的措施方案和政策、实现目标的准则、策略和各种约束条件 等，广泛地收集信息。 ( 2 ) 建立一个多层次的递阶结构，按目标的不同、实现功能的差异，将系 统分为几个等级层次：目标层、准则层和方案层。 ( 3 ) 确定以上递阶结构中相邻层次元素间相关程度。通过构造两比较判断 矩阵及矩阵运算的数学方法，确定对于上一层次的某个元素而言，本层次中与 其相关元素的重要性排序相对权值。 ( 4 ) 计算各层元素对系统目标的合成权重，进行总排序，以确定递阶结构 图中最底层各个元素的总目标中的重要程度。 ( 5 ) 根据分析计算结果，考虑相应的决策。 1 5 2 3群体a h p 的特点和应用范围 群体a h p 的特点是在对复杂的决策问题的本质、影响因素及其内在关系等 进行深入分析的基础上，利用较少的定量信息使决策的思维过程数学化，从而 为多目标、多准则或无结构特性的复杂决策问题提供简便的决策方法。尤其适 合于对决策结果难于直接准确计量的场合。层次分析法的整个过程体现了人的 决策思维的基本特征，即分解、判断与综合，易学易用，而且定性与定量相结 合，便于决策者之间彼此沟通，是一种十分有效的系统分析方法，群体a h p 解决问题的最大优点是淡化主观因素带来的负面影响。广泛地应用在经济管理 规划、能源开发利用与资源分析、城市产业规划、人才预测、交通运输、水资 源分析利用等方面。 1 5 2 4本文所要研究的问题及章节安捧 本文主要是通过i n t r a n e t 收集并处理数据，对于选取的信用评级指标，用 解释结构模型法( i s m ，i n t e r p r e t a t i v es t r u c t u r a lm o d e l i n g ) 建立信用评级指标的 结构模型，然后运用群体层次分析法确定各层次以及各指标的权重，从而建立 起科学的信用评级体系。 首先设计软件，基于i n t r a n e t 对一定数量的专家进行网上调查，取得有 效数据，加以整理，对影响信用评级的各项指标进行自动分层：目标层、准则 层、方案层；然后运用群体层次分析法( a h p ) 来测定影响信用等级的各种指 标因素在信用评级体系中所占权重，并引入一致性检验，尽i j 能消除主j l ! l l 凼素， 将定性问题定量化。目标是建立完善的信用评级体系，降低企业经营风险。 本文组织如下： 第一章：绪论 阐述了信用及信用评级体系的产生，及其在国内外的现状，在中国未来 的发展；基于i n t r a n e t 的a h p 信用评级体系的科学性，本论文所要解 决的问题。 第二章：基于群体a h p 的分析系统原理 介绍a h p 原理及其构造、数据处理方法 第三章：信用评级系统的设计 第四章：信用评级系统的实现 第五章：结束语 第二章基于a h p 的分析系统 群体层次分析法( a h p ：a n a l y t i ch i e r a r c h y p r o c e s s ) 是美国运筹学家 t l s a a t y 在2 0 世纪7 0 年代提出来的，它是将半定性、半定量的问题转化为定量 计算的一种有效方法。这一方法的核心是将决策者的经验判断给予量化，从而 为决策者提供定量形式的决策依据。首先把复杂的决策系统层次化，然后通过 逐层比较各种关联因素的重要性程度建立模型判断矩阵，并通过一套定量引算 方法为决策提供依据。层次分析特别适用于那些难于完全定量化的复杂决策问 题，它在资源分配、政策分析选优排序等领域有着广泛的使用。i i 8 1 2 1 层次分析法的基本原理 2 1 1层次分析模型及其构造 1 、层次分析模型 在社会、经济和科学管理领域中，人们所面临的常常是由相互关联、相互 制约的众多因素组成的复杂问题。利用a h p 分析研究这些问题时，需要把所研 究的问题层次化。所谓层次化就是根据所研究工作问题的性质和要达到历史最 高水平的目标，将问题分解为不同的组成因素，并按照各因素之间的相互关联 影响和隶属关系将所有因素按若干层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构 模型。【1 9 】 如一个科研单位在选择科研课题时，要考虑的因素很多，主要有： ( 1 ) 实用价值，即科研课题具有的经济价值和社会价值。 ( 2 ) 科学意义，即科研课题本身的理论价值，以及对某个科学技术领域的推 动作用，研究单位的水平的提高。 ( 3 ) 优势的发挥，即选择科研课题要将社会建设的需要同发挥单位学科及专 业人才优势结合起来，才能使科研更好地为社会建设服务。 ( 4 ) 难易程度，即科研课题因本身的储备、成熟程度，以及科研单位人力、 物力设备等条件限制所决定成功的可能性及难易程度。 ( 5 ) 研究周期，即科研课题研究预计所需要花费的时间。 ( 6 ) 财政的支持，即科研课题研究预计所需要经费、设备及经费的来源和有 关单位的支持情况。 当然，对于不同规模，不同性质的研究单位，所考虑的因素会有所不同， 如课题的先进性、对科研单位基地建设和实验室建设的促进以及协作单位的支 持程度等因素。 对于若干研究课题，如何综合考虑上述各种因素，确定出它们之间的相对 优劣次序，以供领导者决策或安排科研力量时参考，这就是科研课题遴选问题 分析所要得到的答案。 认真分析选择科研课题时所要考虑的各种因素后，可以看出，这些因素都 共同体现了科研贡献大小、人才培养和科研课题的可行3 个准则都最终体现了 科研更好地为社会建设服务这个根本的目标。 2 、层次分析模型的构造i ”j 根据上述分析，可以构造出科研课题遴选的层次分析模型，如图2 1 所示。 科研课题述选层次分析模型主要分4 层。最高为目标层，即合理选择科研课题， 更好为社会建设服务。两个中间层，即准则层和指标层，准则层有6 项指标， 即实媚价值，科学意义、优势发挥、难易程度、研究周期、财政支持。最低层 是方案层，即待选的各个科研课题。 目标层 准则层 指标层 方案层 圈2 - 1 层次分析模型 从上面的例子分析可以看出，层次分析结构模型一般可分为如下几个层次： 最高层表示解决问题的目的，即层次分析要达到的目标。 中间层表示为实现目标所涉及的因素、准则和策略等。中间层可分 为若干子层，如准则层、约束层和策略层等。 最低层表示为实现目标而供选择的各种措施、方案和政策等。 在层次分析模型中，用直线标明上一层某一因素与下一层各因素之削的 相匠联系。如果上一层某一因素与下一层中所有因素都有联系，则称这个因 素与下一层存在着完全层次关系。如图2 1 中目标层元素a 同准则层凶素的 联系就是属于完全层次关系。除完全关系外，其余的关系为不完全关系。 为了进一步消除主观因素对建立层次分析模型带来的不利影响，本文引 入解释结构模型法( i n t e r p r e t a t i v e s t r u c t u r a lm o d e l i n g ，简称i s m ) ( 详见卜- 一 节2 2 ) ，i s m 对影响指标的各个因素进行自动分层，以获取科学的结构模型。 2 1 2 判断矩阵及其标度 l 、判断矩阵 判断矩阵表示相对上一层次某一因素时，本层次各因素之问的两两相对 重要性程度。设a 层因素a k 与下一层次b 中的因素b l ，b 2 ，b n 有联系， 则可以构造如下判断矩阵： a kb i b 。 b l b 1 1 b ln _ b n b n lb 。 表2 - 1 判断矩阵 其中，b i j 表示相对于上一层次因素a k 时，因素b i 对b j 的相对重要性。其 值可用数字l 9 及其倒数表示，这些数字称为判断矩阵标度。判断矩阵标 度首先s a a t y 给出，其含义如表2 - 2 所示。 表2 - 2 判断矩阵标度 2 、选择标度 选择标度为1 9 是基于如下一些事实和科学依据： ( 1 ) 人们在估计事物质的区别性时，常常用5 种判断来表示，即相等，较强， 强，很强，绝对强。当需要更高精度时，还可以在相邻判断之间作出比 较。这样总共有9 个数字，具有连贯性，可在实践中应用。 ( 2 ) 心趟! 学家认为，人们在同时比较若干个对象时，能够区别差异的极限为 7 2 个对象，这样它们之间的差异正好可用9 个数字表示。 ( 3 ) s a a t y 还将1 9 的标度方法同另外的2 6 种标度方法进行比较，结果表明 l 9 标度方法能较好地将思维判断数量化。因此，1 9 标度是训行的。 2 1 3 判断矩阵的一致性 如果判断矩阵a 满足 a i j a j k 2 a i ki ，j ，k 。1 2 | n 则称a 为一致性的判断矩阵。显然，如果决策者给出的判断矩阵a 是一致的， 则意味着决策者对各个因素所做的两两比较是可以传递的，即决策者在两两成 对比较时，他的判断思维是一致的。 然而，由于人的判断思维难以保持绝对一致，所以，通过两两成对比较得 到的判断矩阵a 不一定满足矩阵的一致性条件。人们总希望能找到一个数量指 标来衡量矩阵a 不一致的程度，为此，下面先分析判断矩阵的特点。 考虑把一一块单位重量的大石头z 分成n 个小石头y l ，y 2 ，y 。各块小石头的 重量为w 1 ，w 2 。，w 。从重量上说，各小块石头y l , y 2 ，y 。在z 中所占的比重为 w l , w 2 ，w 。即若要将各小块石头y i ，y 2 ，y 。按其重量大小进行排序，则可根 据这n 个小石头在z 中所占的比重w l ，w 2 ，w 。大小进行排序。由于小石头y ，和 y 。的相对重量为a i j = w i w j ，所以，这n 个小石头之间相对重量的判断矩阵a 为 a = w l w i w 。 w 1 w i w 。 w 。 w 。 显然，a 是满足一致性条件的正互反矩阵，且有 a = w l w 2 ： w 月 ( 上土上) w iw 2w n 记w = ( w l ，w 2 ，w 。) ，则有 a。：w(1 1 1 ) w ：w n ：n w w lw 2w n 这表明w 为a 的特征向量，并且特征根为n 。即对于一致性的判断矩阵， 排序向量w 就是矩阵a 的特征向量。另外，如果矩阵a 是致的正互反矩阵， 则还具有以f 性质： ( 1 ) a i i 2 l ，a l j 2 a j i ，a i j a j k 2 a i k ( 2 ) a 的转置也是一致的； ( 3 ) a 的每一行( 列) 均为任意指定一行( 列) 的正数倍数； ( 4 ) a 有特征根xi = n ，其余特征根全为o ； ( 5 ) 若a 的特征根所对应的特征向量为w = ( w l ，w 2 ，w 。) 1 ，则a 。= w i w j 。 由于以上性质可知，当a 是一致矩阵时，1l = n ， 1 所对应的特征向量为 排序向量。若将该排序向量归一化后仍汜w = ( w l ，w 2 ，w ，) ， 则满足w 1 + w 2 + + w 。= 1 。此时，w 称为权向量，它表示y 】，y 2 ，y 。在z 中所 占的比重。 可以证明，n 阶正反矩阵a = ( 0 - 。，) 。是一致矩阵的充要条件，是其最大特 征根 = n 。因此，可以据此来检验判断矩阵是否具有一致性。如果判断矩阵不 具有一致性，则它的特征向量w = ( w 1 ，w 2 ，w 。) 就不能真实反映yj ，y 2 ， y 。在z 中所占的比重。衡量矩阵不一致程度的数量指标叫做一致性指标。s a a t y 将它定义为 c i ：墨卫 玎一1 显然，对于一致性矩阵，c i = 0 。 为了使用c i 值作为判断矩阵a 是否具有满意的一致性，s a a t y 提出了平均 随机一致性指标r i 。平均随机一致性指标r i 是这样得到的：对于特定的n ，随 机构造正互反矩阵a 。，其中口j 是从1 ，2 ，9 ，i 2 ，i 3 ，l 9 中随机抽取，这样得 到的4 。可能是最不一致的。取充分大的子样( 如5 0 0 个样本) ，得到爿的最大 特征根的平均值元。定义平均随机一致性指标如下 砒：墨坐 一1 对f1 9 阶的判断矩阵，s a a t y 给出了r i 的值如表2 3 所示： 表2 - 3 判断矩阵的r i 值 令c r = c i r i ，称c r 为一致性比率。当c r 0 1 时，可认为判断矩阵具有 满意的一致性；否则需要调整判断矩阵，使之具有满意的一致性。 2 2 解释结构模型法 结构模型化技术目前已有许多方法可供应用，而其中尤以解释结构模型法 ( i n t e r p r e t a t i v es t r u c t u r a lm o d e l i n g ，简称i s m ) 最为常用。 i s m 是美国j 华费尔教授于1 9 7 3 年作为分析复杂的社会经济系统有关问题 的一利一方法而开发的。其特点是把复杂的系统分解为若干子系统( 要素) ，利用 人们的实践经验和知识，以及电子计算机的帮助，最终将系统构造成一个多级 递阶的结构模型。 i s m 属于概念模型，它可以把模糊不清的思想、看法转化为直观的具有良 好结构关系的模型。而且，它的应用面也十分广泛。从能源问题等国际性问题 到地区经济开发、企事业甚至个人范围的问题等等，都可以应用i s m 来建立结 构模型，并据此进行系统分析。它特别适用于变量众多、关系复杂而结构不清 晰的系统分析中，也可用于方案的排序等。 l 9 j 2 2 1 图的矩阵表示法 图中各节点两两之间的关系。邻接矩阵a 的元素a u 可以定义如下： r 1 s i r s jr 表示s i 与s j 有关系 a i ，2 1 一一 秒 0 0 s i rs j r 表示s i 与s j 有关系 s l s 。： s 4 图2 - 2 元素关系圈 对于有向连接图2 2 ，其邻接矩阵a 可以表示如下 s 1s 2s 3s 4s 5s 6 o o o o0 010 00 10 0 00 01011 0 00 00 00 0 0 0 邻接矩阵描述了系统各要素两两之间的直接关系。若矩阵a 中的元素 a i j = l ，则表明节点s i 与节点s j 有关系。也即表明从s 。到s 有一长度为1 的通 路，s i 可以直接到达s j 。因此，邻接矩阵描述了经过长度为1 的通路后各节点 两两之间的可达程度。 2 可达矩阵( r e a c h a b i l i t ym a t r i x ) 。可达矩阵r 是指用矩阵形式来描述有 向连接图各节之间，经过一定长度的通路后可以达到的程度。 可达矩阵r 有一个重要特性，即推移律特性。当s t 经过长度为1 的通路直 接到达s k ，而s k 经过长度为1 的通路直接到达s i ，那么，s 。经过长度为2 的通 路必可到达s 。通过推移律进行演算，这就是矩阵演算的特点。所以说可达矩 阵可以应用连接矩阵a 加上单位矩阵i ，并经过一定有演算后求得。 仍以图2 2 所示的有向连接图为例，则有 爿。= ( a + ，) = o o 0 0 l1 00 1o l0 0 o 10 0 0 l0 o o o0 o0 0 0 0 0 1l o 0 0 0 + lo 0l 0o 0 o 0 o 0 0 o 0 0 0 l0 01 0 o 0 0 oo 00 0 0 o 0 10 0l 10 o1 1l 0o l0 lo 00 10 10 11 0 0 o o 0o 0 o 0 0 ll l0 o1 矩阵a i 描述了各节点间经过长度不大于l 的通路后的可达程度。接着， 设矩阵a 2 = ( a + i ) 2 j 也即将a l 平方，并用布尔代数运算规则( 即0 + 0 = 0 ，0 + 1 = 1 ， 1 + o = 1 ，1 + 1 = l ，0 0 = 0 ，0 1 = 0 ，l x 0 = 0 ，1 1 = 1 ) 进行运算后，可得矩阵 a 2 ，即 a 2 = 1o 1l 11 l1 l0 1o 0 o lo l0 l1 0o 0 o o o 0 0 0 0 11 10 ol 矩阵a 2 描述了各节点间经过长度不大于2 的通路后的可达程度。 0 o l o 1 1 c写& = 6、菖 ，幛 = 4 一般地，通过依次运算后可得 a l a 2 ar _ i = a r ，r 三1 3 - 1 式中，n 一一矩阵阶数。 则ar - l = ( a + i ) ”1 = r 矩阵r 称为可达矩阵，它表明各节点问经过长度不大于( n 一1 ) 的通路可 以到达的程度。对于节点数为n 的图，最长的通路其长度不超过( n 一1 ) 。 本例中，经过继续运算，得矩阵a 3 有 a 3 = lo 1l 11 11 l0 10 00 l0 1o l1 00 0o 00 00 oo 1l lo 01 由上可知 a 3 = a 2所以r = a 2 从矩阵a 2 中可知，