（管理科学与工程专业论文）大学生信用卡个人信用评价体系研究.pdf

论文题目： 专业： 硕士生： 指导教师： 大学生信用卡个人信用评价体系研究 管理科学与工程 陈燕 ( 签名 冯套柱( 签名 摘要 自从2 0 0 4 年金诚国际信用管理公司和广东发展银行联合发行了中国第一张大学生 信用卡以来，短短5 年间，大学生信用卡实现了从无到有的快速发展，拥有大学生信用 卡的在校大学生人数逐渐增加，截止2 0 0 8 年底，国内大学生拥有信用卡的比例高达3 7 。 但是，信用卡发卡银行在快速占领大学生这个细分市场的同时，却没有做好相应的个人 信用评价工作，致使大学生信用卡信用风险不断涌现，信用风险问题日益严重，并逐渐 成为社会、学校、家长和有关部门的关注焦点。合理、客观地对持卡大学生进行个人信 用评价，可以有效降低大学生信用卡信用风险的发生几率，促进大学生信用卡市场的健 康、稳定发展，并进一步促进整个信用卡市场健康、稳定、快速发展。 本文在综述国内外个人信用评价相关理论的基础上，依据指标建立的原则，结合在 校大学生的特点，构建了大学生信用卡个人信用评价指标体系；通过对西安市一些业内 人士以及金融专家进行问卷调查，确定了各个指标的重要程度，利用层次分析法确定大 学生信用卡个人信用评价指标的评分值；以聚类分析法为核心，构造了大学生信用卡个 人信用聚类评价模型，以期评价使用信用卡的在校大学生的信用好坏情况；最后，通过 对西安市六所高校在校大学生的问卷调查，运用所建立的评价模型，使用s p s s 统计软 件进行评价计算，得到模型的应用研究结果，并对该应用研究结果进行全面的分析，验 证了指标体系的可行性。 关键词：大学生信用卡；个人信用；个人信用评价；聚类分析 研究类型：应用研究 s u b j e c t ：e v a l u a t i o no fp e r s o n a lc r e d i t o f c o l l e g es t u d e n tc r e d i tc a r d s p e c i a l t y ：m a n a g e m e n ts c i e n c ea n de n g i n e e r i n g n a m e：c h e ny a n i n s t r u c t o r ：f e n gt a o z h u a b s t r a c t ( s i g n a t u r e ) 必幽逝 ( s i g n a t u r e ) 2 0 0 4 ，t h ef i r s tc o l l e g es t u d e n t sc r e d i tc a r dh a sb e e ni s s u e db yg o l d e nc r e d i tr a t i n g i n e r n a t i o n a lc o m p a n ya n dg u a n g d o n gd e v e l o p m e n tb a n k j o i n t l y ，j u s tf o r5y e a r s ，i ta c h i e v e s ar a p i dd e v e l o p m e n tf r o ms c r a t c h t h en u m b e ro fs t u d e n tw i t hc o l l e g es u t d e n tc r e d i tc a r dh a s g r a d u a l l yi n c r e a s e d b yt h ee n do f2 0 0 8 ，t h ep r o p o r t i o no fc o l l e g es t u d e n t sh a v i n gac r e d i t c a r dh a sb e e nu pt o3 7 t h em a j o rc a r d i s s u i n gb a n k sp a yt o om u c ha t t e n t i o nt oo c c u p yt h e s t u d e n t s m a r k e t ，b u tn e g l e c tt h ee v a l u a t i o no fp e r s o n a lc r e d i t a sar e s u l t ，t h ec r e d i tr i s ko f c o l l e g es t u d e n tc r e d i tc a r dh a sb e e ne m e r g e da n db e c o m e ss e r i o u s t h ep r o b l e mb e c o m e st h e f o c u so fs o c i e t y , s c h o o l s ，p a r e n t sa n sr e l e v a n td e p a r t m e n t s r e a s o n a b l ea n do b j e c t i v ec r e d i t r a t i n gc a ne f f e c t i v e l yr e d u c et h eo c c u r r e n c eo fc r e d i tr i s ko fc o l l e g es t u d e n tc r e d i tc a r d i tc a n p r o m o t et h ed e v e l o p m e n to ft h es t u d e n t s sm a r k e th e a l t h i l ya n ds t a b i l i t y , a sw e l la st h ee n t i r e c r e d i tc a r dm a r k e t 。 o nt h ef o u n d a t i o no fe l a b o r a t i n gd o m e s t i ca n di n r e m a t i o n a lp e r s o n a lc r e d i tr a t i n g t h e o r i e s ，a c c o r d i n gt ot h ep r i n c i p l eo fs e t t i n gu pt h ei n d e xa n dt h ec h a r a c t e r i s t i c so fc o l l e g e s t u d e n t s ，t h ea r t i c l es e t su pt h ei n d e xs y s t e mo ft h ep e r s o n a lc r e d i tr a t i n go fc o l l e g es t u d e n t c r e d i tc a r d t h ei m p o r t a n c eo fe v e r yi n d e xi sd e t e r m i n e dt h r o u g ht h es u r v e yo fs o m ei n d u s t r y a n df i n a n c i a le x p e r t s t h e nt h es c o r eo fe v e r yi n d e xi sd e t e r m i n e db yu s eo fa h et h ea r t i c l e b u i l d st h ep e r s o n a lc r e d i tr a t i n gm o d e lw i t ht h ec l u s t e ra n a l y s i sm e t h o di no r d e rt oe v a l u a t e t h ep e r s o n a lc r e d i to fc o l l e g es t u d e n t sh a v i n gc r e d i tc a r d f i n a l l y , t h ea r t i c l em a k e sa n e m p i r i c a ls t u d yo ft h em o d e l t h ed a t ar e q u i r e db yt h em o d l ei so b t a i n e db yt h es u r v e yo f s o m ec o l l e g es t u d e n t sf r o m6u n i v e r s i t i e si nx i a n t h es p s s13 0s t a t i s t i cs o f t w a r ei su s e dt o c a l c u l a t et h er e s u l t so fe m p i r i c a ls t u d y t h ef e a s i b i l i t yo ft h ei n d e xs y s t e ma n dt h er a t i n g m o d e la r ed e m o n s t r a t e db yt h er e s u l t sa n a l y z e dd e t a i l e d l ya n di n t e n s i v e l y k e yw o r d s ：c o l l e g es t u d e n tc r e d i tc a r d p e r s o n a lc r e d i tp e r s o n a lc r e d i tr a t i n g c l u s t e r a n a l y s i s t h e s i s ：a p p l i c a t i o nr e s e a r c h 要柳技大学 学位论文独创性说明 本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及 其取得研究成果。尽我所知，除了文巾加以标注和致谢的地方外，论文r | l 不包含 其他人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西安科技大学 或其他教育机构的学位或证书所使j f j 过的材料。与我一同工作的同志对本研究所 做的任何贡献均己在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：嗽搬日期：玉p z 玑i j 学位论文知识产权声明书 本人完全了解学校有关保护知识产权的规定，即：研究生在校攻读学位期间 论文工作的知识产权单位属于西安科技大学。学校有权保留并向国家有关部门或 机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。学校可以将本学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采j j 影印、缩印或扫描 等复制手段保存和汇编本学位论文。同时本人保证，毕业后结合学位论文研究课 题冉撰写的文章。律注明作者单位为西安科技大学。 保密论文待解密后适用本声明。 学位论文作者签名： 礴虹 指导教师签名： l-，姊 湮蚺 1 绪论 1 1 研究背景及意义 1 绪论 1 1 1 研究背景 2 0 0 8 年，西安市各大高校校园里频繁出现各家银行的信用卡办卡点，各个办卡点被 里三层外三层的在校大学生包围着，从“包围圈”中走出来的大学生人手一张信用卡。 与此同时，各种各样的超市、商场都安装了可以刷卡付款的p o s 机，随处可见刷信用卡 购物的在校大学生，越来越多的在校大学生成为信用卡刷卡一族。信用卡离我们越来越 近，并逐渐成为我们在校学生生活中不容忽视的组成部分。 纵观我国信用卡市场，虽然早在2 0 世纪8 0 年代就出现了信用卡，但是直n 2 0 0 3 年， 才开始进入加速发展时期。两年之后的2 0 0 5 年，以大学生信用卡市场的蓬勃发展为标志， 我国信用卡市场迈入了一个“井喷式”的发展时期。据银联统计，2 0 0 3 年，国内发卡行 共发放信用卡4 0 0 多万张，这一年被称为“信用卡元年 ；2 0 0 4 年，国内发卡行共发放 1 0 0 0 余万张信用卡，年度增长率超过1 0 0 ；2 0 0 5 年，国内发卡行共发放4 0 0 0 余万张信 用卡，年度增长率约3 0 0 ；截至2 0 0 6 年1 2 月3 1 日，我国市场上的信用卡数量已达到5 6 0 0 万张，较上年增张3 8 9 。【lj 四年来，我国信用卡数量保持在一个较高的增长水平上， 2 0 0 4 年和2 0 0 5 年的年度增幅更是超过了1 0 0 ；2 0 0 6 年的增幅却明显低于前两年，究其 原因，主要是由于信用风险较低的高端客户市场已将近饱和。在高端客户市场逐渐饱和 的情况下，为了能进一步扩大信用卡市场，国内发卡行将触角伸向了更加广泛的普通人 群，于是具有良好素质和发展潜力并乐于接受新事物的大学生成为了他们首先采取行动 的目标顾客，于是大学生信用卡便应运而生。 2 0 0 4 年9 月2 0 日，广东发展银行和金诚国际信用管理公司在北京大学联合举办了 “全国大学生信用卡首发仪式，并宣布“大学生信用体系建设 正式启动，自此第一 张大学生信用卡面世。 2 0 0 5 年5 月，中国建设银行推出龙卡名校卡浙大龙卡，这是一种双币国际信用 卡，其发放对象有限，只面向浙江大学在校师生和浙大校友发行。此后陆续发行了4 0 余种类似浙大龙卡的名校卡。 2 0 0 5 年9 月，兴业银行推出加菲猫信用卡，虽然加菲猫卡并非为大学生量身订做， 但是面向在校大学生发行。 2 0 0 5 年1 0 月，招商银行在北京、上海、广州等国内各大城市，同一时间推出了首 张面向全国在校大学生发行的双币信用卡“y o u n g 卡 。以y o u n g 卡的出现为标志， 西安科技大学硕士学位论文 大学生信用卡开始在各大高校大范围地流传开来。 2 0 0 6 年3 月，中国工商银行也开始发行自己的大学生信用卡，即牡丹学生卡。 2 0 0 6 年6 月，中国建设银行与中国银联联合发行首张银联品牌的在校大学生信用 卡，龙卡大学生卡。 2 0 0 6 年8 月，中国农业银行大学生专属贷记卡，即“优卡 ，在上海花园饭店举行 了发布仪式。 2 0 0 6 年9 月，广东发展银行推出f a n t a s y 大学生信用卡。 2 0 0 6 年9 月，中信银行发行i 卡( 大学生卡) 。 2 0 0 6 年1 0 月，交通银行推出了专为年轻族群设计的y - p o w e r 信用卡，同兴业银 行的加菲猫卡一样，虽然并非专属大学生群体，但是面向在校大学生发行。 万事达卡2 0 0 8 年9 月2 2 日在北京发布了“2 0 0 8 年大学生理财观念与行为调查报 告”，调查结果显示，国内大学生拥有信用卡的比例为3 7 。1 2 1 按照中华人民共和国统计局2 0 0 8 年9 月发布的统计数据，全国普通高校在校生人数 为1 0 5 3 8 0 万人；据京华时报2 0 0 8 年1 0 月8 日报讯，2 0 0 8 年全国高考录取人数约6 0 0 万人；中华人民共和囤教育部公布，2 0 0 8 年硕士研究生的招生人数为3 9 万、博士研究生 的招生人数为7 1 5 8 0 人。基于以上数据，2 0 0 8 年底普通高校在校人数将达至u 1 6 9 9 9 5 万人。 据此测算，2 0 0 8 年底约有6 2 9 力的在校大学生拥有大学生信用卡。 大学生信用卡的规模如此之大，然而大学生信用卡的申请却异常容易。在校大学生 无需存款，只要填一张申请表、提供身份证和学生证复印件即可办理大学生信用卡。如 此宽泛的办卡标准，使得大学生信用卡信用风险问题日益严重，并逐渐成为社会各界的 关注焦点。在大学生信用卡市场较为庞大的上海，大学生信用卡信用风险已经引起了有 关部门的关注，上海银监局于2 0 0 7 年1 0 月初向各商业银行发出风险提示，要求加强对大 学生信用卡的风险管理。由于频繁接到来自大学生家长的投诉，银监局专门对上海地区 大学生信用卡市场进行了一番调查后发现，大学生信用卡的坏账率偏高，部分发卡行的 坏账比率甚至已经接近两位数。1 3 j 上海银监局要求“各商业银行提高内控执行力度，建 立完善的大学生信用卡风险评估体系，进行详细的资信调查，切实加强对大学生还款能 力的审核，审慎选择发卡对象。对于还款能力不符合条件且无法确定有效担保及担保方 式的，坚决不予发卡。对已经发放的大学生卡，要加强风险监测和评估，根据持卡人资 信状况及时调整授信额度，有效规避风险”。i j 】 大学生信用卡的信用风险已经显现，如果不及时对信用风险进行管理，恐怕会出现 诸如韩国信用卡危机和台湾信用卡危机的负面事件。韩国信用卡危机和台湾信用卡危机 都发生在信用卡业务发展的初期，即信用卡大规模发放时期，这一时期最大、最显著的 特点就是“重数量，轻风险”，而我国现在的大学生信用卡市场正处于类似这样的时期。 2 0 0 0 年，刚刚摆脱亚洲金融危机阴影的韩国政府急需拉动内需，于是制定了多种优 2 1 绪论 惠政策来鼓励消费者使用信用卡，由此引发了轰轰烈烈的信用卡热销运动。一时间，韩 国各个信用卡公司之间展开了激烈的市场争夺战，竞相扩大信用卡发卡数量和发卡范 围。一些信用卡公司采取降低手续费、提高预借现金比例、推出无息分期付款等服务来 吸引消费者；一些信用卡公司则降低了办卡标准，甚至连许多未成年人都成了这些信用 卡公司的客户。在这种情况下，各大发卡行都把业务重点放在提高信用卡数量上，而对 信用卡潜在的风险却没有引起足够的重视，埋下了信用卡危机的种子。2 0 0 3 年底，韩国 消费者债务拖欠比率达n 11 2 的历史新高，拖欠债务超过9 0 天的信用卡持卡人已经占 到韩国劳动人口的1 6 ，而且债务拖欠比率还在急速攀升，致使韩国的信用卡公司无一 例外地发生了流动性危机，进而引发了韩国全国性的信用卡危机。 4 1 2 0 0 6 年，台湾媒体屡屡报道“卡奴”因受到银行逼债，甚至被非法的讨债公司逼迫 而自杀的新闻( “卡奴 是指无力偿还因使用信用卡透支消费而欠下债务的人) 。【5 】出 现这种现象的根本原因在于台湾信用卡发卡行在没有考虑风险的情况下大量发行信用 卡。上世纪9 0 年代初，台湾信用卡并不普遍，n 2 0 0 0 年，信用卡与现金卡的总量也只有 1 8 3 0 万张，然而从2 0 0 4 年6 月至u 2 0 0 5 年1 2 月底，台湾各发卡行共发放1 7 3 2 万张信用卡； 至1 2 0 0 6 年底台湾市场上流通的信用卡达4 5 11 万张，平均每人有两张信用卡。【5 】在金融业 务减少的情况下，台湾各发卡行通过大量发放信用卡来增加自己的业务，与此同时，降 低了对信用卡申请人的资信审核标准，于是爆发了信用卡危机，甚至严重到即使采用非 法手段追讨债务也不能有效收回信用贷款的地步。 从韩国、台湾信用卡危机可以看出，信用卡市场规模盲目扩大、发卡标准宽泛化将 给发卡行带来极大的信用风险。大学生作为我国国内发卡行拓展普通信用卡市场的第一 个领域，其风险管理的好坏直接影响我国信用卡市场的进一步发展。我们要从韩国、台 湾信用卡危机中汲取教训，不能因为现在的信用风险还不太大就放松警惕，更不能因为 问题还不严重就忽视对它的研究。 2 0 0 7 年，随着我国加入w t o 后过渡期的结束，国外银行将全面进入人民币个人业务， 在这种情况下，已经没有时间允许国内银行通过试错法来积累风险管理经验了，国内银 行必须在谨慎处理风险的基础上加速发展信用卡业务，也就是 兑，要在大力开展信用卡 营销活动的同时做好信用卡信用风险管理工作，即营销管理、风险管理两手都要抓、两 手都要硬。鉴于我们国内发卡行“重数量、轻风险的现状，信用卡风险管理已经成为 亟待解决的问题。作为信用卡风险管理的重要技术，个人信用评价对信用卡风险的预防 发挥着极大的作用，良好的个人信用评价技术可以有效地预测风险、防范风险，把发卡 行的风险降到最低。 1 1 2 研究意义 信用卡风险管理一直是国内外金融领域研究的重点，而信用卡个人信用评价是国际 3 西安科技大学硕士学位论文 上应用相对成熟的风险管理措施。随着我国经济体制改革的深入、市场机制和法制的健 全以及金融业的迅速发展，为我国信用卡市场的开发奠定了一定的基础，但是信用卡在 我国是一个新兴产业，对它的认识和研究还处在初级阶段。尽管国际上存在多种多样成 熟的信用评价方法，但是不一定适用于我国。我们应博采众长，甄选合适的科学方法来 确定有效指标，并建立适合我国国情的评价模型来解决信用风险问题。本文对大学生信 用卡进行信用评价体系研究，具有很强的理论意义和现实意义。 首先，从理论上讲，大学生信用卡作为国内进一步开展信用卡市场的试验领域，对 大学生信用卡个人信用的评价研究有助于丰富和发展我国的信用评价理论，推动国内银 行对信用风险问题研究的进一步深入；有助于为信用卡业务的发展提供有益的参考资 料，促进国内信用卡市场的安全、稳定、快速发展；有助于检验和规范国内银行发展中 的信用风险管理制度，使之适应市场经济的需要；有助于构建我国社会信用体系和个人 征信体制，强化社会信用风险观念，最终达到完善信用卡用卡环境的目的。 其次，就现实而言，这一研究有助于加强发卡行对大学生信用卡业务信用风险的控 制，完善大学生信用卡的经营和管理；有助于提高发卡行在大学生信用卡业务上的盈利 能力，在有效降低大学生信用风险的基础上，获得较高的信用卡收益；有助于提高信用 卡发卡行的抗风险能力，促进其进一步拓展其他的信用卡细分市场；有助于信用卡发卡 行为将来培养优良的信用卡客户，通过获取优良客户资源来赢得未来的市场竞争。 1 2 国内外研究现状综述 纵观国内外对个人信用评价的研究，是伴随着数理统计技术和计算机技术的发展而 发展的，从最初以定性分析为主，到现在以定量分析为主，并且越来越集中在定量分析 的精确性上。具体来说就是从主观判断分析法发展到统计评价法，并随着数理统计学的 发展转向以多变量统计分析评价方法为主。 1 2 1 国外研究现状 国外的个人信用评价方法按照其历史发展阶段来看主要分为两大类：古典个人信用 评价法和现代个人信用评价法。 2 0 世纪初，国际上主要依靠专家的知识、经验，着重从品格( c h a r a c t e r ) 、能力 ( c a p a c i t y ) 、资本( c a p i t a l ) 三大信用要素来对个人的信用进行评价，合称为3 c ；在1 9 1 0 年，w i l l i a mp o s t 认为应该再加入抵押品( c o l l a t e r a l ) ，成为4 c 才比较全面；而在1 9 4 3 年，e d w a r dfg e e 进一步主张将周期形势( c y c l ec o n d i t i o n ) 考虑进去，从而形成现今的 信用5 c 原则。除了5 c 原则，还有一个5 p 原则，它是p a u lh h u n n m 在二十世纪七十 年代，将原有的5 c 原则涵盖面作了一些补充调整而形成的，以适应当时的经济状况。 5 p 原则分刖代表借贷户( p e o p l e ) 、资金用途( p u r p o s e ) 、还款来源( p a y m e n t ) 、债权保 4 1 绪论 障( p r o t e c t i o n ) 、授信展望( p e r s p e c t i v e ) 五种要烈6 。 古典个人信用评价，主要依靠专家的知识、经验将个人信用从较为单一的几项指标 来考察个人的信用度。其优点：一是适应了当时信用卡发展初期的特点，即信用贷款申 请人、信用资料、信用数据都较少，信用制度和信用体制尚处于建立阶段；二是为以后 个人信用评价指标的选取指明了方向。但是，随着银行业信贷业务的发展，古典个人信 用评价逐渐暴露了其缺点，因其指标的选取、模型的建立仅仅是专家经验总结的产物， 主观性较强，致使相同的指标、相同的评价模型，在不同的环境条件下使用，产生了与 实际不太相符的结果，也就是说，古典个人信用评价方法不适合对较多的数据进行处理。 此后，随着数理统计技术理论的发展、信贷业务实践的积累和发展，雨后春笋般地 出现了可以有效降低信用评价中主观因素干预的评价手段现代个人信用评价方法， 伴随着现代个人信用评价方法的出场，古典个人信用评价悄然退出了个人信用评价的历 史舞台。 现代个人信用评价方法是以数理技术为基础的，它可以对信用风险进行更为定量的 描述，目前有关信用评价的理论和工具主要包括信用评价制度、统计分析法、数据挖掘 法则、多智能体、f i c o 模型等。【6 j 其具体内容如下： ( 1 ) 信用评价制度。信用评价制度( c r e d i ts c o r i n gs y g e m ) 是根据审核项目的重 要性给予不同的加权值，即加入量化的处理。加权值通常用点数或分数表示，使信用品 质数量化，个人的信用总分可由各审核项目得分加总而得，它代表该客户信用度的分数， 分数愈高，表示客户的偿债能力愈强，分数愈低，表示客户的偿债能力愈弱。除了可依 专家经验来订定各个审核项目的分数之外，还可通过分析历史资料来订定。 6 1 它的优点是结合历史资料建立指标并对指标赋值，客观性较强。它的缺点是审核项 目的选取并无规则可循，评价表制度比较缺乏弹性，需要定时修正其审核项目和加权值， 不适合批量处理大量的信贷申请。这种制度是古典个人信用评价方法的继承和发展，较 之前者它采取了一定的定量研究，但依然是一定性分析为主。作为承前启后的个人信用 评价方法，信用评价制度的出现表明了个人信用评价的蓬勃发展势头。 ( 2 ) 统计分析法。判别分析法( d i s c r i m i n a n t a n a l y s i s ，简称d a ) 是根据观察到的一 些统计数字特征，对客观事物进行分类，以确定事物的类别。将判别分析法最早用于信 用评价的是d u r a n d ( 1 9 4 1 ) ，自此以后，这一方法在理论界及金融界都得到了广泛的应用 和发展。w i l l i a mf a i r 和e a r ll s a a c s 于1 9 5 8 年利用建立了以判别分析法为主体的信用评 价系统。m y e r s 和f o r g y 于1 9 6 3 年采用判别分析和回归分析对信用风险进行了预测。1 6 j 判别分析法优点是，按照信用属性对信贷者进行自然分类，具有较强的客观性；同 时，在信贷历史数据缺乏、个人信用体系不是很完善甚至是初建阶段，表现出较好的实 用性。判别分析的缺点是，对事物的分类呈现多样性，分类准确性难以保证。 多元线性判别分析法( m u l t i v a r i a t ed i s c r i m i n a n ta n a l y s i s ，简称m d a ) 。可以具体分 5 西安科技大学硕士学位论文 为一般判别分析( 不考虑变量筛选) 和定量的逐步判别分析( 考虑变量筛选) ，应用多元线 性判别分析( m d a ) 有三个基本假设：一是变量数据是正态分布的；二是各组的协方差是 相同的；三是每组的均值向量、协方差矩阵、先验概率和误判代价是已知的。【7 j l o g i s t i c 回归分析法是作为预测二分类结果的选择技术而出现的，其模型主要采用 l o g i s t i c 函数。1 9 7 0 年，o r g l e r 首次将线性回归分析应用于个人消费信贷的风险评价。 f i t z p a t r i c k ( 1 9 7 6 ) ，l u c a s ( 1 9 9 2 ) ，h e n l e y ( 1 9 9 5 ) 等也进行了将线性回归分析方法用于信用 评价的研究。【6 】【8 】 多元线性判别分析法和l o g i s t i c 回归分析法这两者的不足之处是必须建立在大量 的、可靠的历史统计数据的基础之上，这在我国这样的发展中国家，由于历史信用数据 积累时间短、数据质量存在一定问题等因素很难具备使用该方法的前提条件。 层次分析法( a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s 以下简称a h p ) 是美国运筹学家t h o m a sl s a l t y 教授于1 9 7 1 年提出的一种实用的多方案或多目标的决策方法。【6 j 其主要特征是， 合理地将定性决策与定量决策相结合，按照心理、思维规律将决策过程层次化和数量化。 在信用卡信用评价中，层次分析法一方面作为寻找重要评价层面的方法，在此基础上建 立信用评级模型；另一方面也可以用来建立各级评价层面、确定各个评价层面的要素及 其权重，最后以此为据区分授信客户、不予授信客户。 运用基于层次分析法的评价指标体系来评价贷款人的个人信用，可以克服仅仅考核 单一层次指标的不足，总的来说，层次分析法对个人信用评价方法的贡献在于对指标的 分层和重要度排序。层次分析法的不足在于对指标赋值的主观性。虽然层次分析法将定 性指标作了定量化处理，但是在指标定量化阶段主要采用专家打分的主观方法，所以主 观性较强，缺乏过硬的客观依据。 ( 3 ) 数据挖掘技术。数据挖掘( d a t am i n i n g ) ，又称为数据库知识发现( k n o w l e d g e d i s c o v e r yi nd a t a b a s e ，k d d ) ，就是从大量数据中获取有效的、潜在有用的、最终可进 行解释的信息的全过程，这个过程是交互式的和循环的，简单的说，数据挖掘就是从大 量数据中提取或“挖掘知测9 1 。它是- - f l 新兴的方法论和技术，在1 9 9 4 年成形。s a s 学院将数据挖掘定义为对大量数据进行选择、探索和建模以发觉未知数据模式的过程。 数据挖掘是信息推送的前提，数据挖掘技术可以分为三种类型：全自动、半自动和全交 互式。对于全自动技术，一旦系统被创建，无需人的任何干预，它就能在后台自动进行 操作；对于半自动技术，系统或者在后台操作，或者采用交互式方式：对于全交互式技 术，是一种简单的数据挖掘，它由用户设置每次操作的参数，然后等待相应结果。数据 挖掘的关键技术是数据挖掘算法，常用的数据挖掘算法有：决策树分类法( d e c i s i o nt r e e i n d u c t i o n ) ；神经网络法( n e u r a ln e t w o r k s ) 和遗传算法( g e n e t i ca l g o r i t h m s ) 。 决策树分类法是一种挖掘数据中潜在的分类规则的方法，它是通过对总体样本进行 连续的分割( p a r t i t i o n ) ，以预测一定目标变量的结果的统计技术，也称递归分割法( r p a ) 。 6 1 绪论 1 9 7 3 年布瑞曼和弗旱德曼分别独立地提出将这一方法用于一般情况的分类问题，随后这 一方法很快被用于信用评价领域。【l o j 神经网络分析方法应用于信用风险评价的优点在于其无严格的假设条件限制，且具 有处理非线性问题的能力，r o s e n b e r g 和g l e i t ( 1 9 9 4 ) 讨论了神经网络在公司信用决策和 防范信用欺诈等领域的应用。 i l l 然而该方法的结论没有统计理论基础，解释性不强，所 以应用受到一定的限制。 遗传算法( g e n e t i ca l g o r i t h m s ) 是一种新的最佳化空间搜索方法，进入8 0 年代，遗传 算法迎来了兴盛发展时期，无论是理论方面还是应用方面都成了研究热点。尤其是应用 研究显得格外活跃，给遗传算法注入了新的活力，但是其在个人信用风险度量与控制方 面的应用还没能达到一个十分令人满意的阶段。 成功运用数据挖掘技术的前提是拥有大量的信用历史数据，在我国这样一个信用数 据积累时间短、信用数据少、信用数据质量不高的发展中国家，不太具备使用数据挖掘 技术的客观要求。另一方面，数据挖掘技术是以探索、挖掘未知数据模式为主要任务的， 对个人信用的这个特定数据模式的分析具有较大的不确定性。 ( 4 ) 多智能体( m u l t i - - a g e n ts y s t e m ，缩写为m a s ) 。智能体是分布式人工智能中 的一个基本术语，起源于6 0 年代，9 0 年代以来，智能体技术的研究成为人工智能研究 领域的热点，应用也越来越广泛，近年来，对m a s 的研究逐渐引起人们的广泛关注。 m a s 系统是由多个可计算的a g e n t 组成的集合，当单个a g e n t 不能解决高层次的问题 时，m a s 可以为人们提供组合的解决方案( g a r r o a ，t e r r a c i n a b ，u r s i n o2 0 0 4 ) 。i l2 j 尝试 建立基于m a s 的信用卡风险度量与控制体系，利用最先进的管理系统技术，使信用卡 风险管理系统能模仿人类专家在进行风险管理时的逻辑思维过程，包括观察、推断、分 析和决策，与实际的自然系统或人工系统更贴近，因而是更先进的计算模式，适用于处 理复杂的问题。 多智能体是现阶段较为先进的人工智能方法，定量性很强，但是模拟人的观察、推 断、分析和决策并非是真正人类的观察、推断、分析和决策，多智能体侧重于较为固定 的模式观察、分析和决策，但是人类的这些心理活动是具有很大的弹性的，心理活动模 式因个体不同而不同。总得来说，多智能体运用于个人信用评价的方面，还需继续进行 研究和讨论。 ( 5 ) f i c o 模型 f i c o 模型是2 0 世纪5 0 年代由美国工程师b i l lf a i r 和数学家f a di s a a c 创造的一个 信用分值计量模型。它是根据信用资料中的五项内容进行打分，这五项内容包括付款记 录、未偿还债务、开立账户时间的长短、贷款情况和使用过的信贷种类。【1 3 】目前美国三 大信用局- e q u i 夙、t r a n su n i o n 、e x p e f i a n 皆采用f i c o 来量化个人信用水平。如今 它是美国f a i ri s a a c & c o m p a n y 的专有产品。f i c o 信用评分模型利用数百万的大样本数 7 西安科技大学硕士学位论文 据，首先确定刻画消费者信用的品德、支付能力指标，再把各个指标分成若干档次，确 定各个档次的分值，最后得到消费者的总得分。【1 4 】 f i c o 模型是定性数据和定量数据良好结合的实践性个人信用评价方法，只是，f i c o 模型的建立也是基于大量的历史信用数据的，因此，不太适合我国信用数据少、数据质 量差的现实情况。 综上，国外个人信用评价方法的发展是随着历史信用数据积累程度的变化而变化 的。虽然我国的科学技术在随着世界的发展而发展，但是个人信用制度、个人信用体系、 信用法规等却还处在与信贷市场初级发展阶段相适应的时期，由于我国发展信贷业务的 时间较晚，发展也较缓慢，至今仍未积累相当规模的信用数据，无法应用先进的个人信 用评价方法。但是国内的专家学者一直在努力探索和研究与我国实际国情相适应的个人 信用评价方法。 1 2 2 国内研究现状 应国内蓬勃发展的信贷市场的要求，近几年个人信用评价方法及其应用问题得到国 内学者的广泛关注，并在这个人信用评价这个方面进行了有益的探索，具体可以归纳为 以下几类。 ( 1 ) 统计分析法。迟国泰、许文、孙秀峰( 2 0 0 5 ) 1 6 1 运用层次分析法建立了一套 包括个人还贷能力和还贷意愿共两大类1 5 个指标的信用卡个人信用风险评价指标体系， 并运用隶属度原理确定了各类指标的评价函数和权重。运用层次分析法进行个人信用评 价研究的还有，覃可彪( 2 0 0 3 ) 【1 7 】分析了层次分析法在个人信用卡风险分析与评价中的 应用，蒲果泉、粟峥嵘( 2 0 0 6 ) 1 1 8 】运用层次分析法对城市商业银行信用卡客户管理进行 了研究。 李建平、徐伟宣、石勇( 2 0 0 4 ) f l9 j 提出一种基于主成分线性加权的综合信用风险管 理方法。其优点在于能方便地解决不同地区由于经济文化的差别而带来的信用环境不 同，以及一个地区由于人口漂移快而带来的数据变化大等一系列问题。 沈翠华( 2 0 0 4 ) 2 0 】还提出了使用支持向量机方法( s v m ) 来进行个人信用评价。该 方法属于机器学习理论发展的最新阶段，具有专门针对有限样本，算法复杂度与样本维 数无关等优点。把这种方法引进到个人信用评价体系中是一种很好的尝试，但是目前为 止，该理论的研究还不是很成熟。 ( 2 ) 数据挖掘技术等。谢军军( 2 0 0 6 ) 1 2 1 】利用风险价值模型对我国商业银行风险 管理进行了一系列应用研究。 陈中洁( 2 0 0 6 ) 2 2 】则从信息不对称情况下来谈我国信用卡与个人征信体系，并借鉴 了国外的个人征信经验等。 陈建( 2 0 0 5 ) 1 2 3 1 结合在f a i ri s a a c 的工作经验，系统地总结了欧美先进的信用评价 8 1 绪论 模型开发技术与应用经验，对一些在管理实践中广泛运用的模型如信用局评价模型、申 请评价模型、行为评价模型、欺诈侦测评价模型的开发技术和应用策略进行了研究和分 析。 石庆焱、靳云汇( 2 0 0 5 ) 1 2 4 对几种个人信用评价模型在中国的应用进行了比较研究， 探讨多种模型的综合运用；并对国内商业银行个人信用评价建模过程中常遇到的样本容 量不足问题提出处理方法；提出个人信用评价模型数据预处理、模型质量的检核方法； 对个人信用评价模型进行扩展，将客户活动程度评价加入信贷决策过程等。 周宏亮( 2 0 0 5 ) i z 5 j 通过对美国个人信用制度的研究，总结了信用卡业务运作的一般 性流程。提出了包括信用卡风险管理所涉及的大量相关的法律法规和银行信用政策等方 面的一些观点，但是缺少详实的应用分析和应用案例。 综上，国内对个人信用评价的研究做了很多尝试，有的侧重于个人信用评价指标的 客观性处理、有的侧重于对国外各种信用评价模型的分析、也有的尝试用成熟的国外信 用评价模型来分析国内信贷市场，但是专门针对国内信贷市场发展状况进行个人信用评 价方法研究的成果较少，对在校大学生进行个人信用评价的研究成果尤其稀少。建立适 合信用数据少、信用体制不健全、信用评价经验不足等情况下的大学生个人信用评价体 系成为较为迫切的需要。 1 3 研究内容、研究方法和思路框架 1 3 1 研究内容 本文研究的重点有两个，一是在查阅相关研究成果、收集专家意见的基础上建立适 合在校大学生的信用卡个人信用评价指标体系；二是构造大学生信用卡个人信用评价模 型，并通过对模型的实证研究，验证所建指标体系可行性。 主要研究内容分为六个部分，具体安排如下： 第一章：绪论。包括论文的研究背景、研究意义，国内外研究现状综述，以及论文 的研究内容、方法和思路框架。 第二章：信用、信用卡与个人信用评价相关理论。从介绍信用、个人信用、信用卡 相关概念入手，阐述了个人信用评价理论的内容、发展历程以及个人信用评价的作用。 第三章：大学生信用卡个人信用评价指标体系的建立。通过专家问卷调查法、专家 访谈法，并结合已有的研究成果建立大学生信用卡个人信用评价指标体系。 第四章：大学生信用卡个人信用评价模型的构建。以聚类分析法为核心，建立大学 生信用卡个人信用聚类评价模型。按照大学生信用的自然属性将在校大学生聚为两类， 并对聚类结果进行评价，确定哪类信用好，哪类信用不好。 第五章：大学生信用卡个人信用聚类评价模型的实证研究。通过对西安市一些在校 9 西安科技大学硕士学位论文 大学生的问卷调查，运用所建立的个人信用聚类评价模型，并使用s p s s 统计软件进行 计算，对计算结果进行分析，验证本文所建指标体系的可行性。 第六章：结论和展望。 1 3 2 研究方法 本研究所采用的方法主要包括：理论联系实际、定性分析与定量分析相结合、层次 分析法和聚类分析法。 1 0 1 绪论 1 3 3 思路框架 研究背景及研究意义 绪论卜_ 叶叫国内外研究现状综述 研究内容、方法与框架 信用、信用卡与个人信用评价理论 信用、信用卡个人信用评价理论 大学生信用卡个人信用评价指标体系的建立 大学生信川专 信用评价指标的选取原则 信用评价指标体系的建立 人学生信用砖个人信h j 聚类评价模型的构建 模型理论依据li 信用聚类评价模型的构建 大学生信用卡个人信h j 聚类评价模型的应用研究 数据的选取与处理 s p s s 计算结果应川研究结果 结论与展望 图1 1 研究框架图 西安科技大学硕士学位论文 2 信用、信用卡与个人信用评价相关理论 本课题的研究主要涉及信用、信用卡以及个人信用评价理论。进行个人信用评价， 首先必须明确什么是信用、什么是个人信用；其次，本文个人信用评价的是大学生信用 卡，因此，必须明确信用卡、大学生信用卡的概念，以及大学生信用卡与普通信用卡的 异同。 2 1 信用相关概念 2 1 1 信用 信用是有着悠久的历史、并广泛被使用的词语。信用这一词语最早源于拉丁文 “c r e d i t ”，原义为信任、信誉、相信，后被引入英文。 信用的英文为“c r e d i t ，在朗文当代英语词典中与汉语相近的释义有：“信 仰或相信某事物的正当性 ，“在还债或处理货币事务中受信任的品质，“购买商品 及服务后一段时间内偿付的制度”。 牛津法律大辞典的解释是：“信用( c r e d i t ) ，指在得到或提供货物或服务后并 不立即而是允许在将来付给报酬的做法 。 在新帕格雷夫经济词典中，对信用的解释是：“提供信贷( c r e d i t ) 意味着把对 某物( 如一笔钱) 的财产权给以让度，以交换在将来的某一特定时刻对另外的物品( 如 另一部分钱) 的所有权。 我国现代汉语词典对信用的解释为：“一是指能够履行跟人约定的事情而取得 信任；二是指不需要提供物资保证，可以按时偿付的；三是指银行借贷或商业上的赊销、 赊购；四是( 书面) 信任并任用”。 我国学者对信用概念的表述也是众说纷纭。有学者认为“信用这个范畴是指借贷行 为。这种经济行为的特点是以收回作为条件的付出，或以归还为义务的取得；而且贷者 之所以贷出，是因为有权取得利息，后者之所以可能借入，是因为承担了支付利息的义 务。也有学者认为“信用是在社会上与其经济能力相应的经济评价”。还有学者认为 “信用是民事主体所具有的经济能力在社会上获得的相应的信赖和评价 、“所谓信 用，是指一种建立在授信人对受信人偿付承诺的信任的基础上，使后者无须付现即可获 取商品、服务或货币的能力