关于菲利普斯曲线的知识

1 菲利普斯曲线 （1）基本定义：1958 年，菲利普斯根据英国 18671957 年间失业率和 货币工资变动率的经验统计资料，提出了一条用以表示失业率和货币工资变动 率之间交替关系的曲线。这条曲线表明：当失业率较低时，货币工资增长率较 高；反之，当失业率较高时，货币工资增长率较低，甚至是负数。根据成本推 动的通货膨胀理论，货币工资可以表示通货膨胀率。因此，这条曲线就可以表 示失业率与通货膨胀率之间的交替关系。即失业率高表明经济处于萧条阶段， 这时工资与物价水都较低，从而通货膨胀率也就低；反之失业率低，表明经济 处于繁荣阶段，这时工资与物价水平都较高，从而通货膨胀率也就高。失业率 和通货膨胀率之间存在着反方向变动的关系。 横轴 U 代表失业率，纵轴 G 代表通货膨胀率，向右下方倾斜的 AC 即为菲 利普斯曲线。这条曲线表明，当 C 点失业率高时（大于 5）通货膨胀率就低 （小于 3），当 A 点失业率低（小于 B、C）时通货膨胀率就高（大于 3）。 SPC 表示短期菲利普斯曲线，LPC 是长期菲利普斯曲线 （2）菲利普斯曲线表达式：表明三对经济变量的关系。 第一种菲利普斯曲线表明的是失业率与货币工资变化率之间的关系，可称 之为“ 失业工资”菲利普斯曲线。这是由当时在英国从事研究的新西兰经济学 家菲利普斯本人于 1958 年最早提出的。其表现形式是：在以失业率为横轴、 货币工资变化率为纵轴的坐标图上，由右下方向左上方倾斜的、具有负斜率的 一条曲线。它表明：失业率与货币工资变化率二者呈反向的对应变动关系，即 负相关关系。当失业率上升时，货币工资变化率则下降；当失业率下降时，货 币工资变化率则上升。在一轮短期的、典型的经济周期波动中，在经济波动的 上升期，失业率下降，货币工资变化率上升；在经济波动的回落期，失业率上 升，货币工资变化率下降。于是，这条曲线表现为一条先由右下方向左上方移 动，然后再由左上方向右下方移动的曲线环。 这条曲线环呈现为略向左上方倾斜、位势较低、且较为扁平的形状。“向左 上方倾斜 ”，说明失业率与货币工资变化率为反向变动关系；“位势较低”，说明 货币工资变化率处于较低水平；“略” 向左上方倾斜和“较为扁平”，说明货币工资 变化率的变动幅度不大。 第二种菲利普斯曲线表明的是失业率与物价上涨率之间的关系，可称之为“失业 物价”菲利普斯曲线。这是由美国经济学家萨缪尔森和索洛于 1960 年提出的。 萨缪尔森和索洛以物价上涨率代替了原菲利普斯曲线中的货币工资变化率。这 一代替是通过一个假定实现的。这个假定是：产品价格的形成遵循“平均劳动成 本固定加值法”，即每单位产品的价格是由平均劳动成本加上一个固定比例的其 他成本和利润形成的。这就是说，物价的变动只与货币工资的变动有关。这种 菲利普斯曲线的表现形式与上述第一种菲利普斯曲线相同，只不过纵轴改为物 价上涨率。这条曲线表明：失业率与物价上涨率二者亦呈反向的对应变动关系。 在一轮短期的、典型的经济周期波动中，在经济波动的上升期，失业率下降， 物价上涨率上升；在经济波动的回落期，失业率上升，物价上涨率下降。因此， 这条曲线同样表现为图 1 中的曲线环。 第三种菲利普斯曲线表明的是经济增长率与物价上涨率之间的关系，可称 之为“ 产出物价”菲利普斯曲线。这是后来许多经济学家所惯常使用的。这种 菲利普斯曲线以经济增长率代替了第二种菲利普斯曲线中的失业率。这一代替 是通过“ 奥肯定律” 实现的。美国经济学家奥肯于 1962 年提出，失业率与经济增 长率具有反向的对应变动关系。这样，经济增长率与物价上涨率之间便呈现出 同向的对应变动关系。在这一关系的研究中，经常不是直接采用经济增长率指 标，而是采用“ 现实经济增长率对潜在经济增长率的偏离”，或是采用“现实产出 水平对潜在产出水平的偏离 ”。这一“偏离”，表明一定时期内社会总供求的缺口 和物价上涨的压力。现实经济增长率表明一定时期内由社会总需求所决定的产 出增长情况，而潜在经济增长率则表明一定时期内、在一定技术水平下，社会 的人力、物力、财力等资源所能提供的总供给的状况。潜在经济增长率可有两 种含义：一种是指正常的潜在经济增长率，即在各种资源正常地充分利用时所 能实现的经济增长率；另一种是指最大的潜在经济增长率，即在各种资源最大 限度地充分利用时所能实现的经济增长率。我们这里采用的是第一种含义。这 种菲利普斯曲线的表现形式是：在以现实经济增长率对潜在经济增长率的偏离 为横轴、物价上涨率为纵轴的坐标图上，从左下方向右上方倾斜的、具有正斜 率的一条曲线。这条曲线的走向与第一、二种菲利普斯曲线正好相反。 这条曲线表明：现实经济增长率对潜在经济增长率的偏离与物价上涨率二 者呈同向的对应变动关系，即正相关关系。当现实经济增长率对潜在经济增长 率的偏离上升时，物价上涨率亦上升；当现实经济增长率对潜在经济增长率的 偏离下降时，物价上涨率亦下降。在一轮短期的、典型的经济周期波动中，在 经济波动的上升期，随着需求的扩张，现实经济增长率对潜在经济增长率的偏 离上升，物价上涨率随之上升；在经济波动的回落期，随着需求的收缩，现实 经济增长率对潜在经济增长率的偏离下降，物价上涨率随之下降。这样，这条 曲线表现为一条先由左下方向右上方移动，然后再由右上方向左下方移动的曲 线环。这条曲线环呈现为略向右上方倾斜、位势较低、且较为扁平的形状。“向 右上方倾斜” ，说明现实经济增长率对潜在经济增长率的偏离与物价上涨率为同 向变动关系； “位势较低” ，说明物价上涨率处于较低水平；“略”向右上方倾斜和 “较为扁平 ”，说明物价上涨率的变动幅度不大。 以上三种形状的菲利普斯曲线，反映了美国、英国等西方一些国家在五、六十 年代的情况。它们分别表明了失业率与货币工资变化率之间的反向对应关系、 失业率与物价上涨率之间的反向对应关系、经济增长率与物价上涨率之间的同 向对应关系。我们将这三种形状的菲利普斯曲线称为基本的菲利普斯曲线，将 它们分别表明的两个反向和一个同向的对应变动关系称为基本的菲利普斯曲线 关系。 （3）曲线原始扩展： 原始菲利普斯曲线关注于名义工资，没有考虑通货膨胀预期。首先，工资 变化率决定于实际失业率，失业对工资增长具负面影响；其次，通货膨胀率等 于工资变化率。即： 公式中，代表名义工资变化率，u 代表失业率，代表通货膨胀率。如上图 所示，通货膨胀率与失业率之间呈替代关系。二战前和 50、60 年代，这种关 系在一些国家中相当稳定，并与经验观察高度吻合。 上面的理论无法解释对雇主和工人来说实际工资才是重要的这样一个事实。 工人们关心工资的购买力而不是货币工资本身，雇主也不关心名义工资而关心 劳动的真实成本，这使人们对原始菲利普斯曲线的真实性提出质疑。因为实际 工资才是真正重要的，所以名义工资变化率必须用通货膨胀率来纠正。工资变 化率部分地由预期通货膨胀率决定，部分地由实际失业率决定；通货膨胀率等 于工资变化率减去生产率增长率。即： 只有生产率的增长率才能使这条垂线移动。 这里的长期与短期，不是一个时间概念，而是一个经济概念。看预期是否 正确，通货膨胀预期是否能全部进入工资合同。不是，就是短期；是，就是长 期。 2 开放经济中的国民收入恒等式 开放经济中的国民经济循环开放经济中的国民收入恒等式 （1）开放经济中的国民经济循环 国际市场进口（M） 国外市场向企业购买产品 (X) （2）开放经济中的国民收入恒等式 开放经济中的总需求：AD=C+I+G+X；开放经济中的总供给： ASC+S+T+M； 开放经济中的国民收入均衡：C+I+G+XC+S+T+M， 当 GT 时，SI（XM），即“储蓄投资净出口” 3 社会福利净损失，在一般市场供求均衡理论中，是指税收带来的无畏损失， 由于税收会扭曲资源的配置（无论是生产者、消费者都进行了次优选择），从 而产生了税收的社会成本。这种无畏损失的大小取决于税率（T）的高低，当 T 给定，就取决于供求弹性，显然越缺乏弹性，无畏损失越小。在垄断市场，社 会福利净损失是由于对竞争性市场的偏离而造成的消费者剩余和生产者剩余损 失之和，反映因垄断者限制产量而引起的生产者和消费者的总福利损失，同样， 这部分福利既没有被生产者得到，也没有被消费者得到，因此，它反映了未能 有效运转的市场给社会所带来的成本，从而被称之为福利净损失。 土地税是很复杂的课题，在此为了讨论方便，一切假设进行高度抽象化从简处 理，不去理会土地质量、纳税人、课税对象、税基和土地税征收环节等因素的 异同，并且假定税率既定为 T，从分析土地税将如何影响新的均衡结果角度看， 这样的假定并不会影响讨论结果。在我国，土地属国家所有，土地税的纳税人 是土地使用者或占有者，我们假定土地市场为完全竞争市场。因此，土地税能 否引起社会福利净损失的讨论，归结为土地市场的供求弹性和土地税的征收环 节（郑威，2005）上。为了分析方便，本文只考虑土地市场的供求弹性。 一般土地供给曲线存在两种情况：即古典假设中的零弹性和现代假设中的微弱 弹性情形。这两种假设分别模拟了两种不同时间尺度下的土地市场：古典假设 更接近于说明短期土地市场的供给情况。因为在短期内，土地利用方式难以转 换或转换成本很高，某类土地的经济供给通常是保持不变的，因而土地供给零 弹性更贴切。不同的是，现代假设认为，在长期内不同的土地利用方式在一定 范围内相互转换，某类土地的经济供给通常可以根据地价波动而调整，因而呈 现一定的弹性。另外，尽管土地的自然供给是零弹性的，但在长期内土地的经 济供给却可以表现出一定的弹性。 1、古典假设：土地供给零弹性，即短期土地供给市场。 如下图所示，横轴表示土地面积，纵轴表示土地价格，供给曲线 S 与横轴垂直， 表示供给完全无弹性。D 为政府课税之前的需求曲线，与 S 相交于 E0点，均衡 价格和均衡数量分别为 PO和 Q0，其经济地租为，OP 0EOQ0。政府征税后，由于谁 购买土地，谁将承担以后的税负，因而需求会减少到减少到 D，而供给不变， D与 S 相交于 E1，形成税后的均衡价格和均衡数量 P1和 Q1，经济地租相应减 少为 OP1E1Q0。收税前后的经济地租的差额为 P1POEOE1，作为政府的土地税，则 全部由土地所有者承担。也正因为如此，在土地交易中，出现买方压低价格， 将以后的税负提前逆转给卖方的现象，也就是税收资本化。可见，在土地供给 零弹性的情形下，从量土地税的全部税负均由土地的卖方负担，土地交易税的 实质是土地财产权利部分地由原土地所有者向公共主体的转移。 2、现代假设：土地供给有微弱弹性，即长期土地供给市场。 如果土地供给有弹性，在对土地所有权交易环节征收土地税的情况下，土地交 易双方均有调整土地数量和价格的能力。因此，土地税的市场效应既可用需求 曲线的移动来分析，也可以用供给曲线的移动来分析。我们采用土地需求曲线 的移动来研究土地税如何影响土地市场的供求变化（如下图所示）。 征收土地税导致土地需求曲线向下平移到 D1，移动幅度从 T（E 2E1），市场均衡 点由 E0变为 E1。此时，土地交易量为 Q1。在新的均衡交易市场上，买方实际支 付价格（含税价格）为 P2，卖方得到的净价格为 P1且满足 P2-P1=T。因此，在 土地价格由弹性的假设下，土地税导致均衡土地交易量和卖方得到的净地价同 时下降，且买方实际支付的含税地价却上升了，因此，土地税收由买卖双方共 同分担。 由于征收土地税，政府得到的税收收入为 TQ1，也就是图中的矩形面积 P1P2E2E1 面积；与税前均衡相比，交易双方的总福利损失为 P1P2E2E0E1，也就是社会福利 的净损失为三角形 E1E2E0，因此，只要土地供给存在一定弹性，课征土地税就 一定会造成效率损失。 3、结论： 有人认为，土地税不会导致社会福利净损失，这显然是只看到税收对土地供求 市场的短期影响，把消费者因税收所损失的利益当成政府的税收所得，且忽略 了税收的长期效应对社会福利的无畏损失。研究的结果与文章开始提到的经典 理论相一致。 4 哈罗德多马模型 1.模 型 内 涵 表 示 法 一 G = S/V G 是 经 济 增 长 率 ， S 是 资 本 积 累 率 （ 储 蓄 率 或 投 资 率 ） ， V 是 资 本 /产 出 比 。 表 示 法 二 Y/Y = s Y/ K 其 中 ： Y产 出 ， Y产 出 变 化 量 ， Y/Y经 济 增 长 率 ； s 储 蓄 率 ； K资 本 存 量 K 的 变 化 量 。 Y/ K每 增 加 一 个 单 位 的 资 本 可 以 增 加 的 产 出 ， 即 资 本 （ 投 资 ） 的 使 用 效 率 。 在 模 型 中 假 设 ： 储 蓄 等 于 投 资 ， 而 投 资 又 等 于 资 本 存 量 K 的 变 化 量 K。 可 见 ， 经 济 增 长 率 与 储 蓄 率 成 正 比 。 表 示 法 三 Y/Y = I/Y 1/k = s/k 2.该 模 型 的 前 提 假 设 模 型 假 设 一 ： 储 蓄 能 够 有 效 地 转 化 为 投 资 ； 模 型 假 设 二 ： 该 国 对 外 国 的 资 本 转 移 （ 发 展 援 助 ） 具 有 足 够 的 吸 收 能 力 中 ： s储 蓄 率 ， k资 本 边 际 系 数 ， 等 于 I/Y（ 投 资 /产 出 ） ， 假 设 为 常 数 。 模 型 假 设 三 ： 资 本 -产 出 比 不 变 模 型 假 设 四 ： 社 会 只 生 产 一 种 产 品 ， 这 种 产 品 既 可 以 是 消 费 品 ， 也 可 以 是 投 资 品 。 模 型 假 设 五 ： 社 会 生 产 过 程 中 只 使 用 劳 动 力 和 资 本 两 种 生 产 要 素 。 且 两 种 要 素 之 间 不 能 相 互 替 代 。 模 型 假 设 六 ： 技 术 状 态 既 定 ， 不 存 在 技 术 进 步 。 3.该 模 型 的 推 导 哈 罗 德 在 上 述 假 设 条 件 下 将 经 济 增 长 抽 象 为 三 个 宏 观 经 济 变 量 之 间 的 函 数 关 系 ， 第 一 个 变 量 是 经 济 增 长 率 ， 用 G 表 示 ； 第 二 个 变 量 是 储 蓄 率 ， 用 s 表 示 ； 第 三 个 变 量 为 资 本 一 产 出 比 率 ， 用 v 表 示 。 数 学 表 达 式 为 ： C,=s v。 从 式 中 可 以 看 出 ： 一 国 的 经 济 增 长 率 与 该 国 的 储 蓄 率 成 正 比 ， 与 该 国 的 资 本 一 产 出 比 率 成 反 比 。 另 外 ， 哈 罗 德 将 经 济 增 长 率 分 为 实 际 增 长 率 、 均 衡 增 长 率 和 自 然 增 长 率 。 实 际 增 长 率 就 是 社 会 实 际 达 到 的 经 济 增 长 率 ， 值 得 注 意 的 是 。 在 一 般 情 况 下 ， 实 际 增 长 率 不 能 用 哈 罗 德 模 型 的 基 本 公 式 来 计 算 ， 这 是 因 为 实 际 经 济 状 况 并 不 满 足 哈 罗 德 的 前 提 假 设 。 比 如 储 蓄 不 等 于 投 资 。 均 衡 增 长 率 就 是 哈 罗 德 提 出 的 有 保 证 的 增 长 率 。 它 所 对 应 的 是 合 意 的 储 蓄 率 和 合 意 的 资 本 一 产 出 比 率 ， 因 此 ， 在 实 现 均 衡 增 长 率 的 情 况 下 ， 由 于 实 现 了 充 分 就 业 的 有 效 需 求 水 平 ， 且 形 成 的 生 产 能 力 得 到 充 分 利 用 ， 所 以 ， 就 各 年 情 况 而 言 ， 产 量 或 收 入 达 到 最 大 值 时 ， 社 会 上 既 无 失 业 又 无 通 货 膨 胀 。 自 然 增 长 率 是 在 人 口 和 技 术 都 不 发 生 变 动 的 情 况 下 ， 社 会 所 允 许 达 到 的 最 大 增 长 率 。 34 北 方 经 济 2oo6 年 第 6 期 哈 罗 德 认 为 ， 当 实 际 增 长 率 和 均 衡 增 长 率 发 生 偏 差 时 会 导 致 经 济 短 期 波 动 。 而 当 均 衡 增 长 率 和 自 然 增 长 率 发 生 偏 差 时 。 则 会 导 致 经 济 长 期 波 动 ， 而 且 一 旦 偏 差 发 生 ， 就 有 自 我 加 强 的 趋 势 。 因 此 要 实 现 实 际 增 长 率 等 于 均 衡 增 长 率 并 等 于 自 然 增 长 率 的