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文档简介

考虑一个简单的（具有异方差性的）线性回归模型：,利用普通最小二乘法，可得回归系数的最小二乘估计量为：,一、参数估计量无偏，但不满足有效性（用OLS估计）,复习：,第二节 异方差性对模型的影响,证：,1、该估计量为无偏估计：,2、参数估计量的方差非最小,证明见下：,二、t 检验失效,模型参数的普通最小二乘估计虽然是无偏的，但却是非有效的，即普通最小二乘估计量将不再是最佳估计，估计量方差变大。即,变大，会导致解释变量的显著性检验失效（各种统计软件包中t 统计量的计算结果是在同方差假定条件下给出的）。,三、预测精度降低,异方差存在：参数的OLS估计的方差增大，参数OLS估计值的变异程度增大，造成对Y的预测误差变大，降低了预测的精度；用该统计量对参数进行区间估计时，将会产生偏误，使估计失真；,

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