自相关性习题集与答案解析

1、自相关性一、名词解释一序列相关二伪序列相关三差分法4广义差分法5自回归模型6广义最小二乘法7 DW检验8柯克伦-奥克兰倒法9 Durbin二阶段法10相关系数二、个别选择问题1 .模型yt=b0 b1xt ut有序列相关时()A.cov(xt，ut)=0 B.cov(ut，us)=0(ts) C. cov(xt，ut)0d.cov2.dw检验的零假设是(是随机误差项的一次相关系数)a、DW=0 B、=0C、DW=1 D、=13 .可以进行DW检验的序列相关性如下(vt为零平均值，具有常数方差，并且不存在序列相关性的随机变量)数据库服务器数据库服务器数据库服务器数据库C.ut=vt D.ut=v

2、t 2 vt-1 4、DW的可取值范围为()a、- 10 b、- 11 c、- 22 d、04DW=4时，说明()a .是否存在序列相关b，不能判断是否存在一次自相关c .存在完全正的一阶自相关d，存在完全负的一阶自相关根据6.20个观测值进行估计的结果是，一次线性回归模型的DW=2.3。 在样本容量n=20、解释变量k=1、显着性水平0.05时，可以决定找到dl=1、du=1.41 ()a .不存在一次自相关b，存在正的一次自相关c .存在负的一阶自d，不能确定7 .当模型存在序列相关现象时，适当的残奥仪表估计方法是()a .加权最小二乘法b、间接最小二乘法c、广义差分法d、工具变量法8 .

3、相对于原始模型yt=b0 b1xt ut，广义的差分模型是指()9 .采用1次差分模型的1次线性自相关问题适用于以下哪种情况()a、0 B、1 C、-10D、0110、假定某企业的生产决策用模型St=b0 b1Pt ut来描述(但是St是生产量，Pt是价格)，另外，如果该企业在t-1期生产过剩，则经营者知道要削减t期的生产量。 由此决定上述模型的存在()a .异方差问题b、序列相关问题c、多重共线性问题d、随机解释变量问题根据11.n=30个样本进行估计，修正为DW=1.4，可知以5%的可靠度dl=1.35，du=1.49视为原来的模型()a .不存在正的一次自相关b，不存在负的一次自相关c，

4、不存在一次自相关d，不能判断是否存在一次自相关。对于12个模型，如果用表示et和et1之间的线性相关关系(t=1，2，T )，则以下的明显的错误为()a、=0.8、DW=0.4 B、=-0.8、DW=-0.4 C、=0、DW=2 D、=1、DW=013 .相同的统一纠正指标按时间序列记录的数据串称为()a .横截面数据b .时间序列数据c .平滑化数据d .原始数据三、多重选择问题1、DW检查不适用以下情况下的序列相关检查()a .高阶线性自回归形式的序列相关b .一阶非线性自回归的序列相关c .移动平均形式的序列相关d .正线性自回归形式的序列相关e、负一阶线性自回归形式的序列相关2 .设统

5、一校正量DW的下限分布为dl，统一校正量DW的上限分布为du，则DW检查的不确定区域为()a、du、4-du b、4-du、4-dl c、dl、4-dl、4 e、0dw3、DW检验不适用于以下情况下的一次线性自相关检验()a .模型包括随机解释变量b、样本容量过小的c、非一次自回归模型d、包含滞后的被解释变量e、以及包含虚拟变量的模型4 .下列方法可应用于存在序列相关现象的模型估计()a .加权最小二乘法b、一次差分法c、残差回归法d、广义差分法d、Durbin的二阶段法5 .如果模型yt=b0 b1xt ut具有一阶自相关，则普通的最小二乘估计还包括()a、线性b、无偏c、有效性d、真实性e

6、、正确性6、DW检查不能用于以下任何现象的检查a .增量型方差的检验b、ut=ut-1 2ut-2 vt形式的序列相关检验c、xi=b0 b1xj ut形式的多重共线性检查d .的一阶线性自相关检验e .重要解释变量的缺失引起的设定误差检查四、简单的解答1 .简述dw检验的局限性。2 .序列依赖性的结果。3 .简述序列相关性的一些检验方法。4 .广义最小二乘法(GLS )的基本思想是什么？5 .解决顺序依赖性问题主要有哪些方法？6 .差分法的基本思想是什么？7 .差分法和广义差分法的主要区别是什么？8 .请简单说明虚假的序列是什么。9 .序列相关和自相关的概念和范畴有意义吗？10.DW值和一阶

7、自相关系数的关系是什么？五、修订分析问题1 .根据某1961年至1999年修订的39年生产总值y、劳动投入l和资本投入k的年度数据，用普通最小二乘法估计了以下回归方程式(0.237) (0.083) (0.048 )DW=0.858上式下括号内的数字是该推定量的标准误差。 在5%的显着性水平上，从DW验证阈值表，得到dL=1.38、du=1.60。 提问(1)问题估计的回归方程的经济意义(2)这个回归公式的估算有什么问题？ 应该怎样改善呢？2 .根据中国19782000年财政收入和国内生产总值的统一修订资料，可以建立以下修订量经济模型(2.5199) (22.7229 )=0.9609、=73

8、1.2086、=516.3338、=0.3474请回答下面的问题(1)什么是修订量经济模型的自相关性？(2)为什么要尝试这个模型中是否存在一次自相关？(3)自相关对建立的修正量经济模型有什么影响？(4)如果这个模型有自相关，试制消除一次自相关的方法和程序。门槛儿3 .对某地区大学生就业增长影响的简单模型如下：式中，新就业的大学生人数，MIN1是该地区最低工资，POP是新毕业的大学生人数，GDP1是该地区国内生产总值，GDP是该国国内生产总值。 g表示年增长率。(1)如果这个地区政府选择最低工资的话，OLS会有什么样的问题，这是多么难以观测却影响应届大学生就业的因素？(2)以min为该国最低工资

9、，是否与随机扰动项有关？(3)依照法律，各地区的最低工资必须低于国家的最低工资，哪个gMIN成为gMIN1的工具变量？4下表显示了美国1960年至1995年36年间个人的实际支配收入x和个人的实际消费支出y的数据。美国个人实际支配收入和个人实际消费支出单位： 100亿美元年个人可以支配实际收入x个人现实消费支出y年个人可以支配实际收入x个人现实消费支出y19601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197715716216917618820021122023023724725626828728529030

10、1311143146153160169180190196207215220228242253251257271283197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995326335337345348358384396409415432440448449461467478493295302301305308324341357371382397406413411422434447458注：数据来自经济报告，价格为1992年。要求： (1)用普通最小二乘法估算收入消费模型(2)检验收入消费模型的自相关情况(5

11、%显着水平)(3)用适当的方法消除模型中存在的问题。5研究劳动份额在生产中所占的问题时，格萨拉蒂采用了以下模式机型1机型2其中，y是劳动投入，t是时间。 根据1949-1964年的数据，对一次金属工业得出了以下结果机型1t= (-3.9608 )R2=0.5284 DW=0.8252机型2t=(-3.2724)(2.7777 )r2=0. 6629瓦=1. 82这里，括号内的数字是t统一修正量。问： (1)模型1和模型2是否有自相关(2)如何判定自相关的存在？(3)如何区分虚假自相关和真正的自相关。6下表显示北京市连续19年城镇居民家庭人均收入和人均支出数据。北京市19年来城镇居民家庭收入和支

12、出数据表(单位：元)年顺序人均收入元人均生活消失费用支出(元)零售商品物价指数(% )人均果实国际收入(元)人均业绩支出(元)12345678910111213141516171819450.18491.54599.40619.57668.06716.60837.65 1158.841317.331413.241767.671899.572067.332359.882813.103935.395585.886748.68 7945.78359.86408.66490.44511.43534.82574.06666.75923.321067.381147.601455.551520.411646

13、.051860.172134.652939.604134.125019.765729.45100.00101.50108.60110.20112.30113.00115.40136.80145.90158.60193.30229.10238.50258.80280.30327.70386.40435.10466.90450.18484.28551.93562.22594.89634.16725.87847.11902.90891.07914.47829.14866.81911.851003.601200.911445.621551.061701.82359.86402.62451.60464.

14、09476.24508.02577.77674.94731.58723.58753.00663.64690.17718.77761.56897.041069.911153.701227.13要求： (一)建立居民收入消费函数；(2)检查模型存在的问题，采取适当的补救措施事先处理(3)从经济上解释模型结果。7下表列出了日本工薪家庭的实际消费支出和支配收入数据日本工薪家庭的实际消费支出和实际支配收入单位： 1000日元年个人可以支配实际收入x个人现实消费支出y年个人可以支配实际收入x个人现实消费支出y19701971197219731974197519761977197819791980198119822392482582722682802792822852932912943023003113293513