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文档简介
1、11 综合实例:投资额与国民生产总值和物价指数,建立投资额模型,研究某地区实际投资额与国民生产总值 ( GNP ) 及物价指数 ( PI ) 的关系,根据对未来GNP及PI的估计,预测未来投资额 。以下是地区连续20年的统计数据:,时间序列中同一变量的顺序观测值之间存在自相关,以时间为序的数据,称为时间序列,分析,许多经济数据在时间上有一定的滞后性,需要诊断并消除数据的自相关性,建立新的模型,若采用普通回归模型直接处理,将会出现不良后果,投资额与国民生产总值和物价指数,基本回归模型,投资额与 GNP及物价指数间均有很强的线性关系,t 年份, yt 投资额,x1t GNP, x2t 物价指数,0
2、, 1, 2 回归系数,t 对t相互独立的零均值正态随机变量,基本回归模型的结果与分析,MATLAB 统计工具箱,剩余标准差 s=12.7164,没有考虑时间序列数据的滞后性影响,R20.9908,拟合度高,模型优点,模型缺点,可能忽视了随机误差存在自相关;如果存在自相关性,用此模型会有不良后果,自相关性的定性诊断,残差诊断法,模型残差,作残差 etet-1 散点图,大部分点落在第1, 3象限,大部分点落在第2, 4象限,自相关性直观判断,在MATLAB工作区中输出,et为随机误差t 的估计值,自回归性的定量诊断,自回归模型,自相关系数,0, 1, 2 回归系数,= 0, 0, 0,如何估计,
3、如何消除自相关性,D-W检验,ut 对t相互独立的零均值正态随机变量,D-W统计量与D-W检验,检验水平,样本容量,回归变量数目,检验临界值dL和dU,由DW值的大小确定自相关性,广义差分变换,以*0, 1 , 2 为回归系数的普通回归模型,原模型 DW值,无自相关,有自相关,新模型,新模型,步骤,原模型,变换,不能确定,投资额新模型的建立,DWold dL,作变换,原模型残差et,样本容量n=20,回归变量数目k=3,=0.05,临界值dL=1.10, dU=1.54,总体效果良好,剩余标准差 snew= 9.8277 sold=12.7164,投资额新模型的建立,新模型的自相关性检验,dU DWnew 4-dU,新模型残差et,样本容量n=19,回归变量数目k=3,=0.05,临界值dL=1.08, dU=1.53,新模型,还原为 原始变量,一阶自回归模型,一阶自回归模型残差et比基本回归模型要小,模型结果比较,基本回归模型,一阶自回归模型,投资额预测,对未来投资额yt 作预测,需先估计出未来的国民生产总值x1t 和物价指数 x2t,设已知 t=21时, x1t =3312,x2t=2.1938,一阶自回归模型,基本回归模型,t 较小是由于yt-1=424.5过小所致,作业,财政收入预测问题:财政收入与国民收入、工业总产值、农业总产
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