计量经济学基本问题

1、主讲教师：杨汭华 联系电话: 62733203 电子邮箱: ,计 量 经 济 学 （Econometrics）,课程教学安排,课时17周，由两部分构成：课堂理论教学+上机实践 教材：杨汭华主编，计量经济学，经济管理出版社，2008.12 按要求完成上机练习，并提交上机作业： 完成指定的模型分析练习（6次） 完成1份课程论文（自己选择研究内容、收集数据、估计和按照规范写作分析报告，交作业时需要附上所使用的数据） 考核： 练习占10，每人须要独立完成； 课程论文占30（可以由不多于2人合作完成，成绩共有）； 闭卷考试，占总成绩的60。,参考教材,计量经济学基础 (中国人民大学出版社) Basic

2、Econometrics, by Damodar N. Gujarati（古扎拉蒂） 计量经济学精要 Essential of Econometrics, by Damodar N. Gujarati 计量经济学模型与经济预测* (机械工业出版社) Econometric Models & Economics Forecasts. McGraw-Hill Book Company, Fourth Edition ，by Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld （平狄克） 计量经济学导论：现代观点 (清华大学出版社） Introductory Econ

3、ometrics:A Modern Approach, by Jeffrey M. Wooldridge （伍德里奇） 应用经济计量学 (机械工业出版社) Introductory Econometrics with Applications, by Ramu Ramanathan (拉姆.拉玛纳山） 计量经济学分析 (清华大学出版社) Econometric Analysis, by William H. Greene（格林）,其它国外教材 1 Johnston,J. (1984) Econometric Methods (McGraw- Hill:New York) 2 Wallace,P

4、 (1988) Econometrics: An Introduction (Addison Wesley:New York) 3 Kennedy,P (1992) Introduction to Econometric (McGraw- Hill:New York） 4 Badi H Baltagi (1998) Econometrics (Springer),计量经济学软件,本课程教学软件： EVIEWS 目前国内容易获得的统计软件有： SPSS、STAT、SAS EVIEWS软件学习可以参考： 易丹辉主编(2002).数据分析与EVIEWS应用.北京:中国统计出版社 高雪梅主编(2005

5、).计量经济分析方法与建模：EVIEWS应用及实例.北京：清华大学出版社.,主要统计软件的功能,1. EViews (Micro TSP软件包) 功能：OLS法、非线性回归、时间序列分析、单方程估计方法、系统估计方法、PROBIT 和LOGIT的模型估计、散点图、趋势图、直方图等。 四种操作方式：菜单驱动方式；单个命令输入方式；命令参数输入方式；批处理方式。 2. SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science) 是美国SPSS公司的软件产品 。 功能：描述性统计、相关分析、回归分析、非参数检验、多元统计分析、时间序列分

6、析等。,3. SAS (Statistical Analysis System) 由美国SAS研究所60年代研制，70年代推出的统计分析系统，功能多，技术支持可靠，是数据分析的标准软件，目前已成为大型集成应用软件系统。 SAS系统构成：Base SAS模块是SAS的核心。在BaseSAS的基础上，其它各模块均在BaseSAS提供的环境中运行： SAS/STAT（统计分析模块）、SAS/GRAPH（绘图模块）、SAS/QC（质量控制模块）、SAS/ETS（经济计量学和时间序列分析模块）、SAS/OR（运筹学模块）、SAS/IML（交互式矩阵程序设计语言模块）等等。 功能：描述统计、统计检验、置信

7、区间计算、方差分析、回归分析、时间序列分析等。 特点：具有积木的结构。汇集了大量的统计分析方法。仍以编程为主。,4. STATA STATA是美国STATA公司的产品，与SPSS、SAS一起，被称为三大权威统计软件。是数据分析、数据管理和绘图的软件包。 功能：有很强的数据处理能力。描述统计、频率表、Pearson / Spearman /Kendall相关，t检验、非参数检验、单向和多向方差分析、协方差分析、回归分析、曲线拟合、两阶段最小二乘法、主成分分析、因子分析、最大似然估计、自助抽样和估计等。 特点： STATA的应用定位于专业统计人员，无菜单操作系统。采用命令行/程序操作系统，但编程语

8、言比较简洁。,其它常见软件,计量经济学主要刊物,诺贝尔经济学奖与计量经济学,1968年设立诺贝尔经济学奖 61位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish, J. Tinbergen 经济周期理论 1973 W. Leotief 投入产出分析 1980 L. R. Klein 宏观经济模型 1984 R. Stone 国民帐户体系(SNA) 1989 T. Haavelmo 概率论基础 2000 J. J. Heckman , D. L. McFadden 选择性样 本和离散选择 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 协整 近2

9、0位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch(弗里希) Norway,Jan Tinbergen (丁伯根) the Netherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic

10、Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief (列昂惕夫) USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the applic

11、ation to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein (克莱因) USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the ba

12、sis for empirical economic analysis,Richard Stone (斯通) Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve Haavelmo（哈威勒莫 ） No

13、rway,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman (赫克曼） USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods

14、 for analyzing discrete choice,Daniel L McFadden (麦克法登) USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration),Clive W. J. Granger (格兰杰) UK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memor

15、y of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH),Robert F. Engle (恩格尔) USA,诺贝尔经济学奖获奖者名单 2009 Elinor Ostrom、Oliver E. Williamson 2008 Paul Krugman 2007 Leonid Hurwicz、Eric S. Maskin、Roger B. Myerson 2006 Muhammad Yunus 2005 Robert J. Aumann, Tho

16、mas C. Schelling 2004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden,1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, My

17、ron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo

18、1988 Maurice Allais,1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Milt

19、on Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen,课程内容组织,第一章 计量经济学的基本问题 第二章 简单线性回归模型 第三章 矩阵代数复习 第四章

20、 K元线性回归模型 第五章 多重共线性 第六章 异方差 第七章 自相关 第八章 随机解释变量 第九章 线性回归模型的扩展 第十章 滞后变量模型 第十一章 联立方程模型 第十二章 时间序列计量经济模型 EViews 6 经济计量软件,课程学习目标,1. 掌握计量经济学的基本理论和方法； 2. 能运用EViews软件作基本的经济计量分析,掌握如何报告 和解释计量经济学研究结果； 3. 掌握如何设定模型和利用模型做推断； 4. 掌握如何对理论陈述进行经验验证。,第一章 计量经济学的基本问题,一、计量经济学的产生与发展 二、计量经济学的涵义 三、计量经济学建模程序 四、计量经济学建模的基本程序 五、计

21、量经济研究中的数据类型 六、计量经济模型类型和构成 七、计量经济模型的估计方法,学习要点,产生的历史 起因：对经济问题的定量研究 名词：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 标志：1930年成立计量经济学会 说明： “计量经济学” “经济计量学”,一、计量经济学的产生与发展,计量经济学的发展,计算机应用 模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型 应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现 非线性模型、合理预期模型、非参数、半

22、参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域,二、计量经济学的涵义,“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” ECONOMETRICS is the unification of Statistics, Economic Theory and Mathematics （弗瑞希） “计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典） “计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。” （萨谬尔逊等） 各

23、种表述的共性： 计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系.,计量经济学与经济理论、统计学和数学的联系和区别,数学,统计学,数理统计,经济统计,经济数学,计量经济学,经济学,计量经济学研究和应用的基本框架,根据数据 运用方法 对模型估 计、检验,结构分析,经济预测,政策评价,经济计量 模型,提供理论依据,经济理论,加工的 数据,经济计 量方法,数学工具,经济统计,提供资料依据,提供研究方法,统计软件,得出估计结果,提供分析手段,三、计量经济学课程体系,从学科发展角度划分： 经典计量经济学（狭义）：以经济理论为导向，以揭示经济现象中的因果关系为目的，以线性随机方程为理论形式，主要应用回归方法估计

24、模型。 广义的计量经济学：既包括经典的计量经济学、投入产出分析、时间序列分析以及最新发展的许多新的计量经济学理论方法。,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,非 经典计量经济学,微观计量： 选择性样本模型,微观计量： 离散选择模型,时间序列： 协整理论现代宏观计量,时间序列： ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,从涉及内容的程度：,初级计量经济学：包括必须的数理统计学基础知识、经典的线性单

25、方程模型理论与方法。很少运用矩阵描述。 中级计量经济学：以经典的计量经济学理论为主要内容，包括线性单方程模型和线性联立方程模型。讨论计量模型在生产、需求、消费、投资等领域的应用。方法上注重矩阵描述。 高级计量经济学：以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。,四、计量经济学建模程序,第一步：模型设定,模型：对经济现象或过程的一种数学模拟。 模型设定（Specification）: 模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素； 对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似 地、简化地表达出来； 模型的设计和形式的取舍具有一定主观性。 模型构成要素：解释变量、被解释变

26、量、参数、残差项,模型设定的基本要求,1.要有科学的理论依据 2.选择适当的数学形式：单一方程、联立方程、 线性形式、非线性形式 3.模型要兼顾真实性和实用性 太过复杂真实但不实用；过分简单不真实 4.包含随机误差项：计量经济模型的重要特点. 5.方程中的变量要具有可观测性,第二步：估计模型参数,理由: 一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容）,参数估计的常用方法: 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法. 数据类型：时间序列数据、横断面数据、面板数据、虚拟变量数据。 注意：数据的完整性、准确性、可比性、一致性。,第三步：检验计量经济模型,经济意义检验： 所估计的模型参数和符号是否与经济 理论相符、参数之间关系的检验