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线性回归模型的其它问题

(二)随机解释变量,但对任何,与

不相关。

——就是得一致估计量;存在且可逆,,则

——有关参数得各类显著性检验可以在渐进得意义下进行;

——对于具有大样本得此类模型OLS估计还就是可取得。

§6、1随机解释变量§6、2滞后解释变量

(一)滞后解释变量得影响1、造成模型自由度得损失2、引起多重共线性问题变量与其滞后变量几乎总就是同方向变化得,因此她们得数据向量几乎总就是近似线性相关得。(二)滞后解释变量模型得估计1、主观权数法递减型:倒ｖ型:§6、2滞后解释变量

2、Almon多项式法(ａ)可以视为某连续函数在自变量整数点上得函数值,也即有连续函数使:

(ｂ)有界闭区间上得连续函数,可以由闭区间上得多项式函数一致逼近。也即存在多项式函数使在整个区间上有:§6、2滞后解释变量

多项式组合变量方法

§6、2滞后解释变量

多项式组合变量模型组合变量§6、2滞后解释变量

=人均收入(人民币元)

(三)滞后解释变量模型例6、1=人均居住面积(平方米)§6、2滞后解释变量

§6、3滞后被解释变量(一)几何型滞后模型满足零均值、同方差与不自相关性。随着时间递远,滞后影响将呈现几何型衰减。(二)适应性期望模型

=商品实际价格,=商品期望价格,=为商品供给量满足零均值、同方差与不自相关性。商品供给就是由厂商得期望价格决定得,而期望价格则按照期望价格所发生得实际偏差进行适应性调整,调整方向由偏差得方向决定,调整幅度由参数决定。§6、3滞后被解释变量(三)存量调整模型=产品产量,=实际资本存量,=最优资本存量资本存量得实际变化就是所需变化得一部分。时,资本存量调整为所需存量;时,资本实际存量与前期实际存量相同,资本存量没有调整;一般情况下,调整总就是发生得而且就是不完善得,就是所需变化得一部分。§6、3滞后被解释变量(四)自回归模型得估计

1、存量调整模型得估计零均值、同方差、不自相关性在大样本得情形下采用最小平方估计,有望获得有关参数得一致估计量。§6、3滞后被解释变量大家有疑问的，可以询问和交流可以互相讨论下，但要小声点2、几何型滞后模型与适应性期望模型得估计

同一方程中随机解释变量与随机误差变量相关,最小平方估计即使在大样本条件下也就是不可取得。一类特殊变换:§6、3滞后被解释变量定义变量

设定,变量即可被赋值。全部解释变量就是非随机变量,随机误差项满足有关基本假定,最小平方估计具有线性无偏最小方差性。§6、3滞后被解释变量(五)适应性期望模型示例

=实际可支配收入,=期望可支配收入,=实际消费支出

=期望收入得调整系数,=期望收入得边际消费倾向§6、3滞后被解释变量§6、4带有线性等式约束得线性回归模型关于线性回归模型得全部假定都成立。

行满秩得常数矩阵;常数向量。(一)约束最小平方估计待定回归函数条件极值问题Lagrange函数驻点条件约束最小平方估计§6、4带有线性等式约束得线性回归模型(二)约束最小平方估

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