2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自我提分评估(附答案)

2023年基金从业资格证之证券投资基金

基础知识自我提分评估（附答案）

单选题（共80题）

1、个股的选择与权重受到（）的限制。

A.到期收益率

B.利率期限结构

C.投资期限

D.投资比例

【答案】D

2、以下是国内外主流基金业绩评价方法体系的特点是（）。

A.II.III.IV.V

B.I.II.III.IV

C.I.II.IV.V

D.I.II.III.IV.V

【答案】D

3、（）以来，机构投资者开始把部分资产转投到风险投资基金、

房地产、杠杆收购（LB0）和石油及天然气投资项目当中

A.20世纪70年代

B.20世纪80年代

C.20世纪60年代

D.20世纪90年代

【答案】B

4、关十有效前沿，下列说法正确的是（）o

A.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效

前沿为曲线

B.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效

前沿为直线与曲线的组合

C.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效

前沿为直线

D.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效

前沿也为曲线

【答案】C

5、下列不属于法玛界定的有效市场的是（）o

A.半强有效

B.弱有效

C.半弱有效

D.强有效

【答案】C

6、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（）的收入。

A.中国结算公司

B.证券经纪商

C.证券交易所

D.证券监督管理机构

【答案】A

7、下列关于证券市场做市商和经纪人的说法，错误的是（）o

A.利润来源不同

B-市场流动性贡献不同

C.不能共同合作完成证券交易

D.市场角色不同

【答案】C

8、公募基金的托管人以（）名义在中国登记结算公司开立结算备付

金账户，用于基金场内证券交易的资金交收。

A.商业银行

B.证券公司

C.自身

D.份额持有人

【答案】C

9、下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。

A.贝塔系数大于0时、该投资组合的价格变动方向与市场相反

B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

D.贝塔系数大十1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大

【答案】D

10、关于相关性，以下说法错误的是（）。

A.相关系数为T的两组数据完全负相关

B.相关系数总处于T和1之间（含T和1）

C.相关系数可以是正数也可以是负数

D.相关系数取值在-1和1之间，但不能为0

【答案】D

11、关于股票估值方法，以下模型和方法属于内在价值法的是（）。

A.市盈率模型

B.经济附加值模型

C.市销率模型

D.企业价值倍数

【答案】B

12、投资于债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来

现金需求，这种方法称为（）o

A.水平配比策略

B.久期配比策略

C.现金配比策略

D.价格免疫策略

【答案】C

13、在无保证债券中，受偿等级最高的是（）,这也是公司债的主

要形式。

A.优先无保证债券

B.优先次级债券

C.次级债券

D.劣后次级债券

【答案】A

14、某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200

万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数

量为10。万份，该债券当前市场价为13元/份，持有银行存款

1500万元，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款

3000万元没有归还，对托管人应付未付的报酬为1300万元。已知

该基金已售出的基金份额为3000万份，则该基金的基金份额净值为

（）o

A.0.5元

B.0.75元

C.1元

D.1.25元

【答案】D

15、关于基金托管费计提标准，以下说法不正确的是（）。

A.通常基金规模越大，基金托管费率越高

B.基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系

C.目前我国封闭式基金按照0.25%的比例计提

D.开放式基金根据基金合约的规定比例计提，通常低于0.25%

【答案】A

16、影响期权价格的因素不包括（）o

A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格

B.期权的有效期

C.无风险利率水平

D.权利金的波动率

【答案】D

17、关于采用自下而上策略的股票型基金。以下表述错误的是

（）o

A.股票投资比例主要取决于基金经理对宏观经济形势的预测

B.个股的选择与权重受到基金契约，基金合规等方面的限制

C.基金资产中股票的配置比例不低于非现全基金资产的80%

D.基金经理着重于个股选择

【答案】A

18、以下关于基金业绩归因的说法错误的是（）。

A.用相对收益进行归因对决策没有参考意义

B.相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择

等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因

C.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献

D.绝对收益归因的本质是对基金总收益的分解

【答案】A

19、关于UCITS基金的核准，下列说法错浜的是（）o

A.UCITS基金必须获取其所在国监管机关的核准方可开展业务

B.基金管理人、托管人、基金规则及基金章程的改变均要获得监管

机关的批准

C.对于单位信托而言，要求核准基金章程和基金托管人

D.基金管理公司只能从事基金管理业务

【答案】C

20、从一般意义上讲，()是为了满足投资者风险与收益目标所做

的长期资产的配比；是根据投资者的风险承受能力，对资产做出一

种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排。

A.行业风格配置

B.全球资产配置

C.战略资产配置

D.战术资产配置

【答案】C

21、下表述不符合资本市场理论的前提假设的是()。

A.投资者对各种资产的预期收益率、风险、及资产间相关性都具有

相同的判断

B.投资不可以分割，投资数量固定

C.投资者的买卖行为不会改变证券价格

D.投资者都拥有相同信息

【答案】B

22、关于债券投资的通胀风险，以下说法错误的是()

A.对通胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债卷

B.浮动利息债券因其利息是浮动的，因此避免了通胀风险

C.大多数种类的债券都是面临通胀风险

D.随着物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降

【答案】B

23、（）是银行存款类金融机构的重要短期融资工具。

A.同业存单

B.大额可转让定期存单

C.定期存款

D.中期票据

【答案】A

24、以下不属于资本资产定价模型关于同质期望假定的是（）

A.所有投资者都具有同样的信息

B.所有投资者都以方差来度量投资风险

C.所有投资者对各种资产的预期收益率，风险及资产间的相关性都

具有同样判断

D.所有投资者对资产的收益率服从的概率分布具有一致的看法

【答案】B

25、P公司2014年报表显示，当年P公司经营活动产生的现金流量

为5亿元，投资活动产生的现金流量为-8亿元，筹资活动产生的现

金流量为2亿元，则下列说法正确的是（）。

A.P公司2014年现金净流出1亿元

B.P公司资产负债表中的现金科目在2014年减少1亿元

C.P公司股东权益中盈余公积科目在2014年减少1亿元

D.P公司2014年亏损8亿元

【答案】A

26、下列关十大宗商品的说法，错误的是（）。

A.大宗商品具有实体，可进入流通领域

B.大宗商品不能抵御通货膨胀

C.最近几年，全球大宗商品和股票市场表现呈现出正相关关系

D.大宗商品具有同质化、可交易等特征，供需和交易量都非常大

【答案】B

27、下列不属于股票价格指数编制方法的是（）o

A.算术平均法

B.几何平均法

C.综合平均法

D.加权平均法

【答案】C

28、某房地产企业预售商品住宅，开盘当日即收到一亿元现金，商

品住宅明年交付，预售活动对该企业报表的影响是（）。

A.I、III

B.I、II

C.II

D.IIsIII

【答案】B

29、目前，我国基金卖出股票按照l%o的税率征收（）o

A.营业税

B.所得税

C.增值税

D.印花税

【答案】D

30、在其他因素不变的情况下，当企业用现金购买存货时，流动比

率和速动比率分别（）。

A.降低;不变

B.不变；降低

C.不变;不变

D.降低;升高

【答案】B

31、给定无风险利率5%关于投资组合A和B的单位风险收益，下

列表述正确的是（）。

A.A和B投资组合业绩表现不相上下

B.按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

C.按照贝塔系统数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

D.按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

【答案】B

32、下面属于货币时间价值的应用的是；）o

A.A卖的比买的精

B.B谷贱伤农

C.C早收晚付

D.不要为洒掉的牛奶哭泣

【答案】C

33、银行间债券市场交易以（）方式进行。

A.询价

B.投标

C.竞价

D.定价

【答案】A

34、股票持有人作为股份公司的股东，有权出席股东大会，通过选

举公司董事来实现其参与权。这说明股票具有（）的特征。

A.收益性

B.风险性

C.参与性

D.永久性

【答案】C

35、以下（）不属于投资债券的风险。

A.利率风险

B.流动性风险

C.管理风险

D.通胀风险

【答案】C

36、以下不属于债券按嵌入的条款分类的是（）。

A.可赎回债券

B.通货膨胀联结债券

C.浮动利率债券

D.结构化债券

【答案】C

37、下列不属于常用来反映股票基金风险的指标是（）o

A.贝塔系数

B.久期

C.行业投资集中度

D.标准差

【答案】B

38、可以回购本公司股票的情形不包括（）o

A.公司减少注册资本

B.公司扩大经营规模

C.与持有本公司股份的其他公司合并

D.将股份奖励给本公司员工

【答案】B

39、若期货交易保证金为合约金额的5%,则期货交易者可以控制的

合约资产为所投资金额的（）倍。

A.5

B.10

C.20

D.50

【答案】C

40、王某拟贷款购买本金为150万，利率为7%的10年期的住房，

以等额本息法偿还c利用（）系数可以计算每年年末偿还本金利息

总额。

A.单利终值

B.复利终值

C.单利现值

D.复利现值

【答案】D

41、相关系数在金融市场上的应用不包括（）

A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系

B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性

C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率

D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值

【答案】C

42、目前我国银行间债券市场债券结算主要采用（）方式。

A.见款付券

B.纯券过户

C.券款对付

D.见券付款

【答案】C

43、我国货币基金不得投资于剩余期限高于（）天的债券。

A.360

B.397

C.270

D.180

【答案】B

44、一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险

水平等因素，根据计算结果对基金给予（）。

A.业绩归因

B.业绩计算

C.星级评定

D.风险调整

【答案】C

45、目前在全国银行间同业拆借中心成交的债券交易所采用的交收

方式是0。

A.见券付款

B.券款对付

C.分级结算

D.见款付券

【答案】B

46、美国纳斯达克市场采用（）交易制度。

A.多元做市商

B.特定做市商

C.指定做市商

D.单一做市商

【答案】A

47、关于计价错误责任承担，以下表述错误的是（）

A.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额

持有人有权要求基金服务机构予以赔偿

B.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额

持有人有权要求基金托管人予以赔偿

C.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额

持有人有权要求基金管理人予以赔偿

D.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净

值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同规定，给基金

财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔

偿责任

【答案】A

48、下列UCITS三号指令对基金管理公司?是出的最低资本要求中，

说法正确的是（）。

A.资本在任何情况下不能低于13周的“固定经营成本”

B.管理公司的起始资本不能低于12.5万欧元

C.管理资产超过2.5亿欧元时，管理公司资本应增加相当于管理资

产0.02%的资本

D.以上都正确

【答案】D

49、以下属于财务风险的是（）。

A.某企业发行的债券在付息日无法及时支付利息

B.某上市公司股票在资本市场不景气时，价格出现较大波动

C.某公司由于某重大投资项目的亏损，使得公司息税前利润大幅度

减少

D.某公司的海外资产由于汇率波动遭受损失

【答案】A

50、下列不属于债券远期交易可采取的结算方式的是（）。

A.见款付券

B.券款对付

C.纯券过户

D.见券付款

【答案】C

51、私募股权投资基金的组织形式不包活（）

A.合伙型基金

B.混合型基金

C.信托型基金

D.公司型基金

【答案】B

52、封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进

行估值。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

【答案】B

53、下列不属于QDII基金的投资范围的是（）。

A.房地产抵押按揭

B.远期合约

C.住房按揭支持证券

D.可转换债券

【答案】A

54、下列说法中，错误的是（）。

A.EBITDA=EBIT+利息+折旧

B.EV/EBTTDA反映了投资资本的市场价值和未来一年企业收益间的

比例关系

C.EBITDA;利润+所得税+利息+折旧+摊销

D.EV二公司市值+净负债

【答案】A

55、对于投资收益率，我们用（）来衡量它偏离期望值的程度。

A.中位数

B.方差或标准差

C.方差

D.标准差

【答案】B

56、下列不属于QDII机制意义的是（）。

A.促进国内证券市场投资主题多元化以及上市公司行为规范化

B.可以为境内金融资产提供风险分散渠道，并有效分流储蓄，化解

金融风险

C.有利于引导国内居民通过正常渠道参与境外证券投资，减轻资本

非法外逃的压力，将资本流出置于可监控的状态

D.有利于香港特区的经济发展

【答案】A

57、.基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方

案，当计价错误率达到（设时，基金管理公司应当公告并报监管机

构备案。

A.0.25

B.0.5

C.0.75

D.1

【答案】B

58、下列关于权证的分类中，错误的是（）o

A.按照持有人权利的性质分类，权证可分为认购权证和认沽权证

B.按行权时间分类，权证可分为美式权证、欧式权证、百慕大式权

证等

C.按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证和备兑权证

D.按基础资产的来源分类，权证可分为股权类权证、债权类权证及

其他权证

【答案】D

59、下列国家中，清算周期为T+3的是（）。

A.美国

B.德国

C.印度

D.韩国

【答案】A

60、对公司未来的经营业绩和盈利水平的分析是（）的核心所

在。

A.技术分析

B.内在价值分析

C.基本面分析

D.机构分析

【答案】C

61、社会保障资金的基本原则为：在保证基金（）的前提下实

现基金资产的增值C

A.安全性、流动性

B.风险性、收益性

C.安全性、制约性

D.风险性、流动性

【答案】A

62、债券市场价格越（）债券面值，期限越（）则挡期收益率就

越偏离到期收益率C

A.偏离短

B.偏离长

C.接近短

D.接近长

【答案】A

63、关于基金管理人的基金资产估值工作，表述错误的是（）。

A.应该制定相应的制度，明确基金估值的原则和程序

B.建立健全估值决策体系

C.须与基金托管人使用相同的估值业务系统

D.根据投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性

【答案】C

64、关于权证的标的资产与结算方式，有如下两种表述：

A.I正确，II错误

B.两者均错误

C.I错误，II正确

D.两者均正确

【答案】D

65、对基金估值结果负有复核责任的是（）。

A.基金托管人

B.律师事务所

C.基金管理人

D.会计师事务所

【答案】A

66、按照()的计算方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入

本金再计利息。

A.复利

B.单利

C.贴现

D.现值

【答案】A

67、某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为

0.06%,而同类平均跟踪误差为0.12%,据此，以下判断错误的是

()o

A.该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱

B.该基金采取的是被动投资策略

C.该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离

D.该基金分散了大部分的非系统性风险

【答案】A

68、（）是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为等值的

新的基金份额进行基金分配。

A.现金分红方式

B.股票分红方式

C.分红冉投资转换为基金份额

D.股票买卖差价

【答案】C

69、以下资产负债表项目中属于资产项目的是（）

A.II.III.IV、V

B.I.II.III.IV

C.V

D.III.IV

【答案】c

70、关于企业的现金流，以下表述错误的是（）

A.投资获得产生的现金流包括正常生产经营活动投资的短期资产以

及企业投资所产生的股权与债权

B.企业净现金流可以通过现金流量表反映，主要包括经营活动，投

资活动和筹资活动产生的现金流

C.筹资活动产生的现金流反映企业长期资本筹集资金状况

D.经营活动产生的现金流是与生产商品、提供劳务、缴纳税金等直

接相关的业务所产生的现金流量

【答案】A

71、关于各类收入所得的税收，以下表述错误的有（）o

A.1、11

B.I、III

c.i、n、in

D.IISin、iv

【答