2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案

单选题（共1500题）1、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C2、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为（）。A.84％B.108％C.83％D.105％【答案】D3、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券B.银行存单C.本外币现金D.黄金【答案】A4、测量银行流动性状况的指标不包括（）。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】D5、下列关于担保的说法中，错误的是()。A.保证分为连带责任保证和一般保证两种B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】B6、以下不属于政治风险的是（）。A.政治冲突B.政权更替C.资产被国有化D.通货膨胀【答案】D7、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】D8、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C9、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。A.信贷审批B.贷款发放C.贷前调查D.信贷审查【答案】B10、（2018年真题）（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】B11、下列是关于贷款的转让步骤，则正确顺序是（）。A.①②③④⑤⑥B.⑥③⑤②④①C.①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②【答案】D12、下列各项属于非营利性社会福利设施用地的有（）。A.殡葬设施B.城乡卫生院C.收容遣送设施D.福利性住宅E.残疾人社会福利设施【答案】A13、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是（）。A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全【答案】C14、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】A15、（2018年真题）下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性【答案】A16、（2020年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A17、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，不用监测其他变量【答案】D18、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D19、（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性【答案】B20、（2018年真题）2011年，银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》，规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于（）。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D21、商业银行可将核心存款的()投入流动资产。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A22、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制【答案】D23、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C.20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成【答案】B24、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】C25、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】D26、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。A.国别风险限额B.分散度限额C.集中度限额D.地区限额【答案】C27、董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。A.内部控制体系B.公司治理结构C.风险控制环境D.风险监测体系【答案】A28、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】B29、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B30、客户信用评级的发展过程是()。A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型C.违约概率模型→信用评分模型→专家判断法D.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型【答案】D31、在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的（）。A.风险确定性B.预期收益C.预汁损失D.经济增加值【答案】B32、操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B33、以下有关资本的说法错误的是()。A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量【答案】B34、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失【答案】D35、因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限【答案】A36、资产负债风险管理的重要分析手段为（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析【答案】B37、新产品／业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指()。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】D38、下列是市场准入应该遵循的原则的是()A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】A39、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.转移风险和套利B.对冲风险和价值发现C.套期保值和转移风险D.价值发现和套利【答案】C40、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【答案】C41、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（??）来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润【答案】C42、下列金属风管制作机械中，（）主要用于矩形风管板材间联合角的合缝，使风管成型。A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.电动联合角合缝机【答案】D43、战略风险评估的流程为(?)。A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】A44、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指（）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】B45、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法【答案】A46、《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（）。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B47、通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。A.前台业务部门B.中台业务部门C.后台业务部门D.风险管理部门【答案】D48、下列关于久期分析的说法中，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】A49、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有()。A.普遍性和营利性B.普遍性和非营利性C.易变性和营利性D.流动性和营利性【答案】B50、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】D51、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】B52、()用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失。A.核心资本B.经济资本C.监管资本D.会计资本【答案】B53、银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。A.市场接触B.交易对手C.货币D.金融工具【答案】A54、度量单位时间内某商业银行接待客户的数量，常用（）度量概率分布。A.泊松分布B.均匀分布C.正态分布D.二项分布【答案】A55、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B56、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D57、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计人所有者权益的资产是（）。A.持有到期的投资B.可供出售金融资产C.贷款D.应收款【答案】B58、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（）。A.《有效银行监管的核心原则》B.《巴塞尔新资本协议》C.《巴塞尔资本协议》D.以上都不是【答案】C59、在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是()。A.公允价值和内在价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案】B60、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()。A.会计信息披露B.内部控制披露C.债权债务披露D.风险状况披露【答案】A61、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业或以上表决权的个人投资者【答案】A62、（2019年真题）假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0．01％的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68％。A.（1％，3％）B.（0.4％，0.6％）C.（1.99％，2.01％）D.（1.98％，2.02％）【答案】A63、银行应保持负债来源的（）。A.集中性与多样性B.分散性与单一性C.集中性与单一性D.分散性与多样性【答案】D64、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A65、()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】B66、（2018年真题）假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是（）。A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】B67、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A68、与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是()。A.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案B.前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门C.中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等D.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门【答案】B69、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（）。A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】D70、关于商业银行管理战略说法，不正确的是()。A.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率【答案】C71、无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受（）的监督。A.中央银行B.政府或其授权机构C.行业协会D.评级机构【答案】B72、土地更正登记的法律特征不包括（）。A.已完成初始和变更土地登记B.利害关系人申请更正登记的，应取得土地登记簿记载的土地权利人同意更正的书面或口头证明C.更正登记内容涉及土地权利归属时，更正登记结果应当公告D.更正登记的内容不应妨碍第三者的利害关系，否则应经其同意【答案】B73、以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷【答案】D74、()属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】C75、下列不属于核心负债的是()。A.3个月的定期存款B.1年的定期存款C.3个月的发行债券D.活期存款中的不稳定部分【答案】D76、以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法【答案】B77、下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A.可规避的操作风险B.不可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】B78、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（）m处测定。A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】B79、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D80、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。A.提高风险回报B.降低风险回报C.在交易价格上附加较低的风险溢价D.在交易价格上扣除风险溢价【答案】A81、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D82、因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】B83、国有土地租赁可以根据具体情况实行短期租赁和长期租赁。对短期使用或用于修建临时建筑物的土地应实行短期租赁，短期租赁年限一般不超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】D84、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B85、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（）方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】C86、下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是()。A.财务人员B.股东C.高管层D.董事长【答案】C87、()是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。A.关键指标法B.自我评估法C.内部评估法D.系统分析法【答案】B88、（2018年真题）某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B89、下列各项说法正确的是()。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D90、下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。A.本外币备付率连续一周低于2％B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％C.市场出现恐慌性挤兑D.市场融资能力下降，出现支付危机【答案】A91、根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B92、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。A.利率风险控制B.利率预测C.利率计量D.利息预测【答案】B93、贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对【答案】A94、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是()。A.效率比率B.杠杆比率C.流动比率D.盈利能力比率【答案】B95、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细【答案】D96、某银行合格优质流动性资产为8000万元，未来30日现金净流出量为7000万元，则流动性覆盖率为（）。A.114.29％B.112％C.127％D.132％【答案】A97、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.更好地发现不良贷款价格B.提高商业银行资产质量C.实现不良贷款本息的全部回收D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】C98、环境事故发生后的处置不包括（）。A.建立对施工现场环境保护的制度B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害C.积极接受事故调查处理D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】A99、下列不属于银行机构市场准入的是()。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.法人准入【答案】D100、（2020年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D101、（2018年真题）某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.00％B.3.33％C.2.94％D.2.50％【答案】C102、()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型【答案】B103、已知A项目的投资半年收益率为5%,B项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益排序为()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C104、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理不能改变商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B105、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.290D.140【答案】B106、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C107、商业银行可以采取（）措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位【答案】B108、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式【答案】B109、下列选项中，不属于按商业银行流动性来源分类的是（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表内流动性D.表外流动性【答案】C110、伪造、变造多户头支票属于（）。A.系统缺陷B.人员因素C.外部欺诈D.内部欺诈【答案】C111、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】C112、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。A.增加B.负相关C.不变D.降低【答案】D113、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换B.期权C.期货D.远期【答案】C114、（2018年真题）风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】D115、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是()。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.高层风险报告【答案】A116、（2018年真题）（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A.流动性比率B.存贷比C.流动性覆盖率D.净稳定资金比例【答案】D117、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（）。A.传染风险B.外汇风险C.转移风险D.政治风险【答案】C118、（2018年真题）（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A.有效流动性风险B.识别流动性风险C.市场流动性风险D.融资流动性风险【答案】D119、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（）。A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动【答案】C120、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公允价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A121、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D122、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.市场风险B.操作风险C.战略风险D.管理风险【答案】B123、《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】D124、某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年初应收账款为1．4亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B125、下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是(?)。A.全面性B.风险性C.系统性D.持续性【答案】B126、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B127、下列关于市场约束的表述，正确的是（）。A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性C.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响【答案】A128、下列属于风险对冲方式的是()。A.利率对冲B.市场对冲C.汇率对冲D.关联方对冲【答案】B129、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】D130、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（）可能造成的影响。A.系统性风险B.非系统性风险C.个别风险D.组合风险【答案】A131、法律风险与操作风险之间的关系是（）。A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】D132、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【答案】B133、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C134、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。A.1％～3％B.3％～5％C.5％～7％D.7％～10％【答案】B135、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A136、施工进度计划是指（）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C137、银行风险管理的流程不包括（）。A.风险识别B.风险控制C.风险评级D.风险计量【答案】C138、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任【答案】A139、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C140、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C141、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（）。A.风险治理能力薄弱B.薪酬和激励机制不合理C.组织架构过于复杂和不透明D.监事会未有效履行风险管理职责【答案】D142、“暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款”属于法人信贷业务()环节的操作风险。A.评级授信B.贷前调查C.信贷审批D.信贷审查【答案】C143、下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是（）。A.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力被称为低国别风险B.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险C.国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失被称为较高国别风险D.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分被称为高国别风险【答案】B144、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性【答案】C145、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C146、下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款B.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制C.以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行债权置换D.开发商不具备按揭合作主体资格【答案】C147、商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（）。A.个人信用评分系统B.中国人民银行个人征信系统C.资金风险评估系统D.个人诚信档案【答案】A148、（）是商业银行的执行机构。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】C149、（2019年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（）。A.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约B.代客购汇100万美元C.买入1亿美元美国国债D.买入10亿元人民币金融债【答案】A150、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】B151、下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是()。A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C152、()承担操作风险管理的最终责任。A.高管层及高管层风险管理委员会B.董事会及董事会风险管理委员会C.内部审计部门D.牵头部门【答案】B153、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】D154、我国首次进行资产证券化试点是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】A155、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金【答案】C156、以下不是信贷审批原则的是（）。A.审贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】A157、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法【答案】B158、资产净利率的公式为()。A.资产净利率=净利润÷(期初资产总额+期末资产总额)×100％B.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％C.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额-期末资产总额)÷2]×100％D.资产净利率=净利润÷[(期末资产总额-期初资产总额)÷2]×100％【答案】B159、（2018年真题）商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，（）的信用风险转换系数最低。A.一般未使用的信用卡授信额度B.与交易直接相关的或有项目C.个人住房抵押贷款D.与贸易直接相关的短期或有项目【答案】D160、首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.高层管理层D.风险管理部门【答案】A161、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（）。A.代理步骤及过程是否符合规定要求B.委托代理内容与要求是否合法C.成果内容是否规范合法D.成果内容及形式是否符合委托方的要求【答案】B162、非交易性外汇敞口可以进一步划分为()。A.结构性敞口和非结构性敞口B.单币种敞口和非结构性敞口C.结构性敞口和单币种敞口D.单币种敞口和总敞口头寸【答案】A163、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】D164、下列关于集体土地产权登记申请人的表述中，不正确的是（）。A.使用宅基地的城镇、农村居民由其集体土地所有权人申请土地登记B.村集体内有两个以上农村集体经济组织的，可以由村集体代办C.村集体所有土地由村属农村集体经济组织或者村民委员会及其代表申请土地登记D.使用四荒拍卖土地的农村居民由农地使用合同签订人申请土地登记【答案】A165、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A166、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20％的A资产，总价值为15万元：另一部是年收益率为45％的B资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30％的C资产，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B167、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B168、在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价的组成包括（）。A.人工费+材料费+施工机械使用费+规费+企业管理费B.人工费+材料费+施工机械使用费+税金+企业管理费C.人工费+材料费十施工机械使用费+规费一+利润D.人工费+材料费+施工机械使用费+利润+企业管理费【答案】D169、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定了战略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】B170、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。A.全面B.审慎C.有效D.协助【答案】D171、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是()A.现金头寸指标B.核心存款指标C.贷款总额与核心存款的比率D.贷款总额与总资产的比率【答案】D172、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C173、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C174、经常作为指导性的弹性限额是（）。A.区域风险限额B.国家风险限额C.单一客户授信限额D.集团客户授信限额【答案】A175、操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化【答案】A176、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（）。A.风险治理能力薄弱B.薪酬和激励机制不合理C.组织架构过于复杂和不透明D.监事会未有效履行风险管理职责【答案】D177、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C178、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求【答案】C179、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）。A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别【答案】B180、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A.国别限额B.共同投资C.银团贷款D.风险投资【答案】C181、商业银行绩效考评应坚持的原则是()。A.公平公正B.诚实信用C.综合平衡D.客观公正【答案】C182、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B183、()是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】A184、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率【答案】C185、商业银行的监事会应至少（）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每月B.每季度C.每年D.每2年【答案】C186、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是()。A.我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败【答案】D187、错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部汇报不准确。A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务【答案】C188、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素【答案】D189、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5【答案】C190、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】C191、（2018年真题）（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A.法律风险B.战略风险C.合规风险D.国别风险【答案】B192、（）是一种特殊类型的操作风险。A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.战略风险【答案】C193、在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过3万元B.在2天中的收益有98％的可能性会超过3万元C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过3万元D.在2天中的损失有98％的可能性会超过3万元【答案】C194、小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（）。A.5％B.6.67％C.11.67％D.13.67％【答案】C195、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】B196、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失【答案】D197、（2021年真题）某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C198、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(?)。A.解决表面问题，不需深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】C199、（2018年真题）我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A200、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A.正值；空头B.负值；多头C.零；多头D.正值；多头【答案】D201、土地权属性质的审核主要是对土地权利的必要性、可行性、范围、内容、义务和（）进行审核。A.限制B.约束机制C.要式机制D.自然归属【答案】A202、（2021年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议ⅠB.巴塞尔协议ⅣC.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议Ⅱ【答案】C203、商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.市场风险B.战略风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】C204、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。A.水平B.正向C.反向D.波动【答案】C205、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者【答案】A206、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模【答案】C207、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.低风险高收益D.高风险低收益【答案】B208、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A209、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B.社会责任感与声誉风险无关C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D.具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友【答案】B210、专题报告反映的内容不包括（）。A.重大风险事项描述B.加强风险管理的建议C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B211、（2021年真题）下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】B212、基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于（）。A.追索失败B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】B213、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）。A.关键风险指标监测B.资本计量C.风险与控制自我评估D.损失数据收集【答案】B214、下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。A.个人住房抵押贷款风险权重为50％B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重【答案】A215、（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。A.流动性B.盈利性C.偿还性D.安全性【答案】A216、下列风管材质中，不属于金属风管的是（）。A.普通钢板B.铝板C.不锈钢板D.玻璃钢【答案】D217、某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益率是()。A.35％B.33％C.34％D.23％【答案】B218、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。A.优质客户违约率上升B.不良贷款率近5%C.内外勾结欺诈D.房地产行业贷款比例超过30%【答案】C219、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C220、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。A.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品D.声誉风险管理应重点对银行内部控制制度建设【答案】B221、（2018年真题）（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A.资产负债风险管理B.全面风险管理C.资产风险管理D.负债风险管理【答案】B222、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.60%,0.60%，则3年的累计死亡率为（）。A.0.7%B.7%C.1.36%D.2.32%【答案】C223、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】B224、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不对【答案】A225、（2019年真题）下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）。A.交易对手提前执行互换合同B.某国遭受恐怖袭击C.美联储出人意料地将利率降低了100点D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级【答案】B226、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B227、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。A.流动性剩余头寸盈利能力强B.流动性剩余头寸会带来操作风险C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险【答案】C228、土地归户卡填写以______为单位，土地登记卡填写以______为单位。（）A.土地使用者；宗地B.土地权利人；宗地C.宗地；土地权利人D.宗地；土地使用者【答案】B229、下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A.非交易性头寸B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率C.交易性头寸D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变【答案】C230、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团的短期偿债能力较弱D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】C231、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】B232、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A233、下列关于金额风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失B.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移D.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失【答案】A234、（2018年真题）下列关于公允价值的说法中，错误的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D235、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为（）。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】C236、《金融违法行为处罚办法》属于()。A.指引B.法律C.行政法规D.部门规章【答案】C237、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.交易不报告B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工运动【答案】B238、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B239、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总【答案】D240、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为()级，短期预警机制为()级。A.两；两B.两；三C.三；两D.三；三【答案】B241、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。A.铜B.大豆C.黄金D.石油【答案】C242、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。A.外币活期存款B.外汇储备存款C.应解保证金D.外币定期存款【答案】B243、（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段B.离析阶段C.放置阶段D.转移阶段【答案】C244、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.银监会及其派出机构【答案】D245、系统缺陷造成的风险中不包括（）风险。A.数据／信息质量B.系统安全C.系统设计／开发D.系统报告【答案】D246、()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正【答案】C247、（2018年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。A.员工因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B248、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案】B249、哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型【答案】A250、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算【答案】D251、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（）。A.土地登记卡以权利人为单位填写B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记【答案】B252、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】A253、（2018年真题）商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。A.国别风险、战略风险B.国别风险