2024年全国初级银行从业资格之初级风险管理考试黑金试题附答案

全国初级银行从业资格考试重点试题精编

!注意事项：

；11.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范：考试时间为120分钟。

5:2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答

〜i题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笠填涂；非选择题部分必须使用黑色签字笆书写，字体

工整，笔迹清楚。

14.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域

j书写的答案无效：在草稿纸、试卷上答题无效。

密

封一、选择题

窣

11、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（）。

iA.都需要在固定的场所交易

B.都需要双方签订标准化合约

••!c.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险

NiD.到期都要按约定完成货品或货币的交易

瑕：

2、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助

!于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的

[是（）。

!A.解决表面问题，不须深究

IB.错误己经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理

，D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

[3、测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设的

1测点互成的角度为（）o

・♦A.900

：B.1200

3凶帝1C.1800

e缱D.600

j4、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列

!表述正确的是（）。

5A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保

：B.医院可以作为贷款担保的保证人

iC.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物

：D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金

5、（）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的

恬

一种策略性选择。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

6、最重大的操作风险在于（）及公司治理机制的失效。

A.内部控制

B.公司策略

C.风险文化

D.风险管理机制

7、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）

A.风险评估

B.资本规划

C.信息披露

D.压力测试

8、以下属于偿债能力指标的是（）。

A.现金支付能力

B.总资产收益率

C.资产增长率

D.存货周转率

9、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给

银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A.外部事件

B.系统缺陷

C.人员因素

D.内部流程

10、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其

资产组合的总体风险一般会（）。

A.增加

B.负相关

C不变

D.降低

11、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（

A.操作风险

B.战略风险

C.国别风险

D.信用风险

12、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。

A.信用

B.操作

C.市场

D.利率

13、一般传统搭法的多立杆式脚手架其使用均布荷载不得超过()N/m\

A.2448

B.2548

C.2648

D.2148

14、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白

的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是()。

A.行业风险

B.客户风险

C.竞争对手风险

D.技术风险

A.见图A

B.见图B

C.见图C

D.见图D

15、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶

段是()。’

A.负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

16、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。

A.错误监控/报告

B.结算/支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务/会计错误

17、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

18、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的

收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市

场交易口，该外汇投资组合的当口收盖率有95%的可能性落在（）

A.-0.05-0.25%

B.-0.2%—0.4%

C.-0.05%-0.1%

D.0.1%-0.25%

19、施工方案、图纸会审、设计变更、施工技术交底复核由（）进行。

A.项目经理

B.项目副经理

C.项目部总工程师

D.项目部专业工程师

20、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

21、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（）。

A.专家判断法T违约概率模型3信用评分模型

B.违约概率模型今专家判断法信用评分模型

C.专家判断法f信用评分模型今违约概率模型

D.信用评分模型3专家判断法f违约概率模型

22、（2020年真题）根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致

的损失事件是（）。

A.执行、交割和流程管理事件

B.外部欺诈事件

C.就业制度和工作场所安全事件

D.客户、产品和业务活动事件

23、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利

率每月重新定价•次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价•次，则该资产负债结构最

主要面临（）。

A.期权性风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.基准风险

24、（2018年真题）下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是（）。

A.抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段

B.银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式

C.在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易

D.为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制

25、从广义上讲，与法律风险密切相关的有（）。

A.违规风险和声誉风险

B.违规风险和监管风险

C.监管风险和声誉风险

D.违规风险和资金风险

26、流动性风险预警内部指标/信号不包括商业银行内部有关（）的指标。

A.风险水平

B.第三方评级

C.盈利能力

D.资产质量

27、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术

并举的全面风险管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

28、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。

A.高频率、高损失事件

B.低频率、高损失事件

C.低频率、低损失事件

D.高频率、低损失事件

29、关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失？（）

A.失职违约

B.内部欺诈

C.核心雇员流失

D.知识技能匮乏

30、计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行

优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析

中的（）。

A.结构分析

B.总量分析

C.趋势分析

D.同质同类比较

31、（）通常被认为是商业银行破产的直接原因.

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.市场风险

32、下列关于计算VAR的方差一一协方差法的说法，不正确的是()。

A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布

B.是所有计算VaR的方法中最简单的

C.反映了高阶非线性特征

D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

33、市场风险加权资产等于市场风险资木要求乘以0

A.10

B.5

C.2.5

D.12.5

34、下列属于商业银行风验偏好定性描述的方式的是()。

A.维持现有的红利水平

B.零容忍度类指标

C.收益类指标

D.资本类指标

35、商业银行通常将()看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短

时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。

A.战略风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.声誉风险

36、以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是()。

A.通常情况下，久期缺口为正

B.通常情况下，久期缺口为负

C.通常情况下，久期缺I」为0

D.通常情况下，久期缺匚为整数

37、下列各项中，不属于失职违规情形的是()。

A.对客户进行误导

B.从事超越授权交易

C.恶意毁损资产

D.支配超出权限资金额度

38、对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行

对冲的是0

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

39、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容

的是（）

A.风险评估

B.资本规划

C.信息披露

D.压力测试

40、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保

商业银行风险得以有效控制、处置。

A.非现场监测和现场检查

B.风险评级和纠正处置

C.外部审计和信息披露

D.自我评级和压力测试

41、对商业银行来说，拨备覆盖率的含义是（）。

A.贷款损失准备/（次级类贷款十可疑类贷款+损失类贷款）

B.贷款损失准备/无风险的不良贷款

C.贷款损失准备/各项贷款余额

D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额

42、下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是（）。

A.未分配利润

B.优先股及其溢价

C.盈余公积

D.实收资本

43、（）指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。

A.转移风险

B.主权风险

C.传染风险

D.货币风险

44、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失

的风险。

A.信用风险

B.声誉风险

C.操作风险

D.国家风险

45、楼板、屋面等横向平面上，短边尺寸等于或大于25cm的口，以及墙体等竖向平面上高

度等于或大于（）cm,宽度大于（）cm的口为洞。

A.7550

B.10050

C.10045

D.7545

46、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概逐（PD）为10%,违约损失率（LGD）

为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴

露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。

A.5

B.2.5

C.1.5

D.1

47、（2018年真题）某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵

押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约

行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（

A.将该笔贷款期限延长半年

B.给予企业10%的利率优惠

C.允许企业贷款到期后一次性还本付息

D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

48、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。

A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

C.府于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度

D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量

49、（2018年真题）下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（

A.我国对商'业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理委员会发布的《商业

银行资本管理办法（试行）》实施

B.我国商业银行资本充足率仅需在每月月末保持在监管要求比率之上

C.资本充足率=（资本一扣除项）。信用风险加权资产

D.核心一级资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）v（信用风险加权资产+8x市场风险

资本要求）

50、（）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理

层或其委员会审议或审阅，

A.重大市场风险报告

B.市场风险计最管理报告

C.市场风险监测分析日报

D.专题市场风险报告

二、多选题

51、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的

收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个

市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）.

A.-0.05%〜0.1%

B.-0.05%〜0.25%

C.0.1%〜0.25%

D.-0.2%〜0.4%

52、根据国务院银行'业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，

其中核心负债比不小于（）。

A.100%

B.25%

C.60%

D.30%

53、（2018年真题）操作风险是银行面临的•项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成

的损失安排（）。

A.存•款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率

54、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。

收益率45%15%3%-10%

（0

概率（p）0.040.250.600.11

则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5.25%

B.6.25%

C.10.00%

D.10.20%

55、下列关于商业银行风给文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

56、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有

实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

57、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。

A.高管欺诈属于可降低的风险

B.交易差错和记账差错属于一可规避的风险

C.火灾和抢劫属于可规避的风险

D.改变市场定位属于可规避风险

58、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括（）。

A.不定期审核声誉风险管理政策

B.识别、评估、监测和控制声誉风险

C.制定危机处理程序

D.制定声誉风险管理政策和操作流程

59、商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持

续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，

兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。

A.资本充足率；董事会

B.银行利润；高级管理层

C.风险监管；法人机构

D.风险监管；芾事会

60、在客户信用评价中，由品德因素、资本因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素

等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。

A.5CS系统

B.5PS系统

C.CAMELS系统

D.4CS系统

61、某商业银行由X、丫两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计

算X、丫业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、丫业务部门配置的经

济资本分别为（）。

A.X60亿元，丫60亿元

B.X60亿元,丫90亿元

C.X48亿元,Y72亿元

D.X30亿元,Y90亿元

62、当事人不可以自愿约定违约责任，一旦发生争议，不可以自愿选择解决争议的方法。

63、关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（）。

A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情

况下保全甚至提高声誉提供行动指南

C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之•

D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有

效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击

64、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D.呈水平状态

65、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。

A.账面资木即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储

备、一般风险准备等

C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本

D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

66、在给水排水工程图的，阅读中要注意施工图上标注的（）,是否图形相同而含义不一致。

A.设备材料表

B.尺寸图例

C.标题栏

D.图例符号

67、下列选项中，不属于我国银行业监督管理目标的是（）。

A.促进银行业的合法、稳健运行

B.维护公众对银行业的信心

C.增强银行业的资金收益

D.提高银行业竞争力

8、下列关于违约概率的说法，正确的是（）o

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约频率可作为内部评级的直接依据

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率和违约频率不是同一个概念

69、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。

A.营运资金

B.运营效率

C.速动比率

D.存货周转率

70、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是

（

A.总敞口头寸

B.单币种敞口头寸

C.外汇敞口头寸

D.累计总敞口头寸

71、在银行监管实践中，0贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局

评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.盈利能力

B.资本收益率

C.资本充足率

D.资产收益率

72.资木充足率是指商业银行持有的符合规定的资木与风险加权资产之间的比率。这里的奥

本就是（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.一级资本

D.监管资本

73、风险识别包括（）两个环节。

A.感知风险和预测风险

B.感知风险和分折风险

C.预测风险和分析风险

D.感知风险和控制风险

74、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变,则以下四种策略中，

最适合理性投资者的是（）。

A.买入期限较短的金融产品

B.买入期限较长的金融产品

C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D.卖出期限较长的金融产品

75、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

76、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

77、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

78、资本充足率是指商业很行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资

本就是（

A.账面资本

B.经济资本

C.一级资本

D.监管资本

79、下列（）不属于内控制度中的制衡机制。

A.交叉核对

B.双人签字

C.双人对账

D.双人控制资产

80、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

B.一些关键流程和核心业务不应外包出t

C.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

、市场风险不包括（

81）0

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.贷款违约风险

82、（2018年真题）下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是（）。

A.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

B.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

C.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

83、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立

B.机构终止

C.董事和高级管理人员任职资格

D.资本监管

84、下列关于操作风险说法正确的是（

A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成

损失的风险

B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失

的风险

C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务

或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质最发生变化，影响

金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

85、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。

A.人均收入

B.通货膨胀

C.财政平衡

D.违约率

86、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A.保险学的精算理论

B.Merton模型

C.经济计量学理论

D.资产组合理论

87、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、厌恶风险

C.偏好收益、偏好风险

D.厌恶收益、偏好风险

88、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》。这一要求

在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。这

属于商业银行面临的0。

A.违规风险

B.监管风险

C.政策风险

D.经济风险

89、（2018年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评

级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（）o

A.采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的权重法计算

B.采用以往的标准法计算

C.不予计算

D.采用银行监管规定的权重法计算

90、关于土地所有权、土地使用权和土地他项权利的变更登记，下列说法错误的是（）。

A.三种权利的变更登记有日常性

B.三种权利的变更登记有个别性

C.没有进行总登记或初始登记，也可以进行变更登记

D.变更登记主要指权利主体的改变、客体的部分改变及部分内容的改变

91、流动性风险预警内部指标/信号不包括商业银行内部有关（）的指标。

A.风险水平

B.第三方评级

C.盈利能力

D.资产质量

92、大额负债依赖度等于⑺。

A.（大额负债+短期投资总盈利资产.短期投资）x100%

B.（大额负债-短期投资片（盈利资产+短期投资）x100%

C.（大额负债+短期投资片（盈利资产+短期投资）x100%

D.（大额负债-短期投资）+（盈利资产-短期投资）x100%

93、损失数据收集的原则不包括（）。

A.统一性

B.准确性

C.竞争性

D.谨慎性

94、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险分散

95、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的"（）”的资产负债期限结构（或持有期缺口）,

被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借短贷长

D.借长贷短

96、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。

A.20世纪60年代以前

B.20世纪60年代

C.20世纪70年代

D.20世纪80年代

97、（2018年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（）进行分

析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表

98、A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为

40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于（）。

A.0.05

B.0.2

C.0.25

D.0.5

99、假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头2C0,美元多头450,日元空头150,

法郎空头80,马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为

A.70

B.280

C.350

D.650

100.商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业生产经营活动相对平稳

C.小企业牛.产经营受市场的影响较大

D.小企业的财务真实性比较难以把握

三、判断题

101,贷款定价通常由以下因素来决定：贷款最低定价=:资金成本+经营成本+资本成本）/

贷款额。（）

102、桩基工程应由（）组织验收。

A.总监理工程师及建设单位项目负责人

B.施工单位项目负贡人

C.质监站人员

D.设计单位负责人

103、临边作业的安全防护，主要是设置防护栏杆和其他围护措施，一般分为（）o

A.设置防护栏杆

B.架设安全网

C.装饰安全门

D.装饰安全系统

E.设置安全保护所

104、下列关于留置权人权利的说法中，不正确的是（）。

A.对留置财产的占有权留置权人在其债权未受清偿前，有权继续留置标的物

B.取得孳息的所有权

C.可以使用留置物

D.对留置物享有优先受偿权

105、商业银行通常采用定量的方法来评估操作风险。（）

106、公平目标是企业薪酬管理的最基本前提，要求企业实施的薪酬制度符合国家、省、自

治区的法律法规、政策条例要求。

107,热拌沥青混合料正常施工温度（到达工地温度）为（）。

A.100团〜110（3

B.140（3^155（3

C.1500~16013

D.16513~1750

108、检验批工程验收时，明显不合格的个体可不纳人检验批，但必须进行处理，使其满足

有关专业验收规范的规定，对处理的情况应予以记录并重新验收。（）

109、“用人之长，避人之短”，按照不同的职位，选用适合的员工，各展所能，人尽其才。

这是遵循了人力资源管理中的（）原理。

A.投资增值

B.激励强化

C.个体差异

D.动态适应

110、甲、乙两家公司位于同一条街上，甲公司为一建筑公司，与乙公司签订了一份建筑材

料买卖合同，结果乙公司在送货时多装了3箱货物。当天下午，甲公司不幸发生火灾，乙公

司奋力救火，虽火势得以挖制,但乙公司损失1万元。本案中，引起债的发生原因的有（）。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

E.先占

111、随着金融市场的日新月异，越来越多的大型商业银行也通过不断加强风险管理信息系

统建设，提高精细化管理水平。（）

112、一部门主管是指银保监会作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

（）

113、商业银行信息安全主要管理应采取高新技术。（）

114、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（）

115、计量检验是在抽样检验的样本中，对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。（）

116、临时用电设备在（）或设备总容量在（）者，应编制临时用电施工组织设计

A.5台及5台以上50KW及50KW以上

B.4台及4台以上50KW及50KW以上

C.5台及5台以上40KW及40KW以上

D.6台及6台以上50KW及50KW以上

1”、造成大理石楼、地面空鼓的主要原因有（

A.大理石材质松软，有背网，施工时不可能将背网撕下后再铺贴

B.一般情况下，楼地面铺贴石材已是工程尾声，肯定进人倒计时阶段，工期紧迫，施工程

序已经顾不上了

C.铺贴石材的水泥砂浆尚未到达终凝期，就上机打磨进入镜面处理阶段，机器抖动将水泥

砂浆振得酥松

D.成品保护未及时进行

E.工期紧迫，项目抢工

118、作为定量和定性分析的一部分，银行应使用压力测试和情景分析来更好地了解各种不

利情况下的潜在风险敞口，内部压力测试应基于有关依赖性和相关性的合理假设涵盖一系列

情景。（）

119、给水排水立管留洞位置失准属尸（）阶段的控制失效。

A.施工准备阶段的前期

B.施工准备阶段的中期

C.施工准备阶段的后期

D.施工准备阶段的之前

120、假设目前收益率是正向的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较短的金

融产品。（）

参考答案与解析

1、答案：D

本题解析：

期权交易到期不一定要按约定完成实际交割，它交易的直接对象不是物，而是买卖证券或外

汇的权利，所以购买期权以既即可以执行，也可以不执行这种权利。但是，期货交易的对象

是物，到期时须按约定完成货品或货币的交易。二者在到期是否需要交割方面存在着明显差

异。

2、答案：C

本题解析：

答案为C.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批

评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评有助于维护商业

银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受

利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

3、答案：A

本题解析：

测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设四个测

点，这四个点处于相互垂直的直径上。

4、答案：C

本题解析：

抵押是指债务人或第二方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保；质押足指债务人

或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，A项错误。国家机关（除经

国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分

支机构和职能部门，均不得作为保证人，B项错误。在动产质押中，债务人或第三方为出质

人，债权为质权人，移交为动产为质物，C项正确。收受定金的一方不履行约定的债务的，

应当双倍返还定金，D项错误。故本题选C。

5、答案：A

本题解析：

风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济土

体的一种策略性选择。

6、答案：A

本题解析：

内部控制的目的在于改善经营管理、提高经济效益。它是因加强经济管理的需要而产生的，

是随着经济的发展而发展完善的。内部控制会涉及方方面面的操作风险，B、C、D三项更多

的是涉及战略风险。

7、答案：C

本题解析：

内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规

划、压力测试等内容。

8、答案：A

本题解析：暂无解析

9、答案：D

本题解析：

内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不

力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的

风险。

10、答案：D

本题解析：

将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业、地区、贷款种类的借款人，有助于降低

商业银行资产组合的总休风险。

11、答案：C

本题解析：

国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治

风险、间接国别风险七类，

考点：国别风险类型

12、答案：B

本题解析：

系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发

生故隙或其他原因，导致商业银行不能正常提供部分/全部服务或业务中断而造成的损失。

13、答案：C

本题解析：

一般传统搭法的多在杆式掷手架其使用均布荷载不得超过2648N/IH1；在脚手板上堆砖，只

允许单行侧摆3层；对于桥式和吊、挂、挑等脚手架的控制荷载，则应适当降低。由于脚手

架使用荷载的变动性较大，因此建议的安全系数一般为3.0。

14、答案：C

本题解析：

根据题干所述情况，商业银行面临的战风险是竞争对手风险。竞争对手风险是指越来越多的

非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐

步侵蚀商业银行原有的市场份额。故本题选C。

15、答案：B

本题解析：

20世纪60年代以前，商业银行的风险管理偏重于资产业务的风险管理。商业银行极为重:视

对资产.业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、项目调查、严格审批制度、减少信用

放款等各种措施和手段来减少、防范资产业务损失的发生。

16、答案：B

本题解析：

结算/支付错误是指商业银行结算支付系统失灵或延迟（如现金未及时送达营业网点或交易

对方等）。国内外各商业银行均在大力推进运营与后台支持集中化，在流程方面既加强对前

台和中台的控制，又重视对商业银行总体的流程重整。政本题选B。

17、答案：C

本题解析：

总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，包括累计总散口头寸法、净总敞口头寸法和短边

法，所以8项正确；累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，净总敞口头寸等于

所有外币多头总额与空头总额之差，所以A项正确，C项错误；短边法计算的总敞口头寸等

于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值，所以D项正确。

18.答案：B

本题解析：

P(|i-26

19、答案：D

本题解析：

施工方案、图纸会审、设计变更、施工技术交底复核由项目部专业工程师进行。

20、答案：A

本题解析：

柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最

容易引发操作风险的业务环节。

21、答案：C

本题解析：

信用风险计廉是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型

到违约概率模型三个主要发展阶段。

22、答案：C

本题解析：

按照操作风险损失事件类型，操作风险可分为七大类。其中，就业制度和工作场所安全事件

是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的

损失事件。

23、答案：D

本题解析：

基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收入和利息支出所依据的基准利率动不一致的情

况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了

变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。

24、答案：C

本题解析：

在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。

25、答案：B

本题解析：

从广义上讲，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。

26、答案：B

本题解析：

商业银行流动性风险预警内部信号主要包括商业银行内部的有关风险水平、盈利能力、资产

质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化.例如资产质量下降、盈利水平下降、

资产或负债过于集中等。第三方评级是外部指标/信号。

27.答案：A

本题解析：

全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技

术并举的全面风险管理模式。

28＞答案：B

本题解析：

商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定向分析需要依靠有经脸的风

险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估;定审分析方法则主要基于对内部操

作风险损失数据和外部数据进行分析。随着时间的变化，商业银行还应当根据内部损失的实

际结果、相关的外部数据，以及所做的适度调整，对操作风险评估流程和评估结果进行验证。

由于那些可能危及商业银行安全的低频率、高损失事件是很稀少的，所以，必须利用相关的

外部数据（无论是公开数据还是行业整合数据）来解决多数商业银行评估操作风险时因内部

损失数据有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。

29、答案：C

本题解析：

核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖

的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。

30、答案：B

本题解析：

优质流动性资产分析包括两方面：（1）结构分析。分析银行优质流动性资产的构成及其占总

资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。（2）总量分析。计算银行优

质流动性资产的绝对•额，结合预计现金流出量和预计现金流入晟，判断银行优质流动性资产

是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。

31、答案：A

本题解析：

流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

32、答案：C

本题解析：

方差一一协方差法无法反映高阶非线性特征。考点：市场风险计量方法

33、答案：D

本题解析：

市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以12.5。

34、答案：A

本题解析：

商业银行一采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到

或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水

平、满足监管要求和期望等。

35、答案：D

本题解析：

商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其

能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。

36、答案：A

本题解析：

久期缺口=资产加权平均久期・（总负债/总资产）x负债加权平均久期。绝大多情况下，银

行的久期缺口都为正值。

37、答案：C

本题解析：

失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管

理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。

员工越权行为包括滥用职权、对•客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行

发生损失的风险。A、B、D项均属于失职违规事件，C项属于内部欺诈事件。

33、答案：D

本题解析：

本题题干中已经解糕了自我对冲的概念，并且说明不是自我对冲，因此可直接排除C项。通

过衍生产品市场进行对冲的风险既可以是系统性风险，也可以是非系统性风险，排除A、B

两项。

39、答案：C

本题解析：

内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规

划、压力测试等内容。

40、答案：A

本题解析：

监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和

监控，并督促银行业金融现构制定适当的政策和程序，不断提高识别、计量、监测和控制风

险的能力和水平。

41、答案：A

本题解析：

不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，即拨备覆盖率，（一般准备

+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）］xlOO%。

42、答案：B

本题解析：

其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部

分。A、C、D三项都属于核心一级资本。

43、答案：C

本题解析：

传染风险指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级卜降或信贷紧缩的风险，即使这些

国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化。

44、答案：C

本题解析：

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失

的风险。C项正确。故本题选C。

45、答案：D

本题解析：

楼板、屋面等横向平面上.短边尺寸等于或大于25cm的口，以及墙体等竖向平面上高度等

于或大于75cm,宽度大于45cm的口为洞。

46、答案：D

本题解析：

预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。2U*1U%*5U%=1

47、答案：D

本题解析：

贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引

致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、

重新组织的过程。董事长作为公司股东，以其出资额为限对公司债务承担有限费任，银行无

权要求董事长（股东）以其个人财产为企业债务提供担保。

48、答案：D

本题解析：

借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等〃风险

域''企业持续交互影响的。对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。

49、答案：A

本题解析：

商业银行的资本充足率在任何时点都要保持在监管要求比例之上。故B项错误。资本充足率

=（总资本-对应资本扣减项）+风险加权资产xlOO%,核心一级资本充足率=（核心一级资本

-对应资本扣减项)+风险加权资产xlOO%。故C、D项错误。

50、答案：D

本题解析：

市场风险专题报告，重点反映某一领域的市场风险状况，包括但不限于反映专门市场风险因

素或类型的报告，反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告，反映具体业务组合风险状

况的报告，反映市场风险管理专门问题的报告，董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。

专题市场风险报告为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、

高级管理层或其委员会审议或审阅.

51、答案：D

本题解析：

正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍・、2.5倍标准差范围内的概率分别

如下：P(n-o<X<n+o)=68%；P(ri-2a<X<n+2a)=95%；P(n-2.5a<X<n+2,5o)

=99%。则当概率为95%时，可得一0.2%<X<0.4%。

52、答案：C

本题解析：

国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管(监测)指标及其监管要求，

其中核心负债比不小于60%。

53、答案：C

本题解析：

经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本展，也称风险资本，它是一

种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面

临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

54、答案：B

本题解析：

根据题意可得，1年后投资股票市场的预期收益率=45%X0.04+15%X0.25+3%

X0.60+(-10%)x0.11=1.25%。

55、答案：D

本题解析：

风险文化也称风险管理文化，是指商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲

学和价值观，通过商业银行的风险管理战、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现

出来的一种企业文化.并不主要由某个部门来完成。

56、答案：A

本题解析：

答案为A。在这四种价值中，B、C、D项对市场价格的依赖性很强，只有名义价值是根据历

史成本反映出来的，所以不具有实质性意义。

57、答案：D

本题解析：

B项是属于可降低的风险；AC项属于可缓释风险。

58、答案：A

本题解析：

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，负责识别、评估、

监测和控制声誉风险。除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制

定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件

可能造成的管理混乱和重大损失。A项董事会及高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策。

59、答案：C

本题解析：

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体,兼顾分支机构，并形成分类、

分级的监测体系。

60、答案：A

本题解析：

对企业信用分析的5cs系统使用最为广泛；品德(Character)资本(Capital)还款能力(Capacity)

抵押(Collateral)经营环境(Condition)

61、答案：C

本题解析：

以资本表示的组合限额=资本*资本分配权重，所以X的经济资本=60/150*120=48亿元；丫

的经济资本=90/150*120=72亿元。考点：信用风险控制限额管理

62、答案：

错误

本题解析：

当事人可以自愿约定违约责任，一旦发生争议，自愿选择解决争议的方法。当事人也可以约

定免责条款以限制或免除其未来的责任。

63、答案：C

本题解析：

。声誉危机管理的主要内容包括：①制定战略性的危机沟通机制；(2)提高解决问题的能

力；③危机现场处理；④提高发言人的沟通技能；⑤危机处理过程中的持续沟通；⑥管

理危机过程中的信息交流；⑦模拟训练和演习。

64、答案：A

本题解析：

中短期流动性不足的情况卜.，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，

表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

65、答案：D

本题解析：

经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。

66、答案：D

本题解析：

图例符号阅读：阅读前要熟悉图例符号表达的内涵，要注意对照施工图的设备材料表，判断

图例的图形是否符合预想的设想；阅读中要注意施工图上标注的图例符合，是否图形相同而

含义不一致，要以施工图标示为准，以防阅读失误。

67、答案：C

本题解析：

A、B、D三项均为我国银行业监督管理的目标。

68、答案：D

本题解析：

。A选项违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分圻模型作出的事前预测，两者存在

本质的区别；B选项违约频率可用于对计量模型的返回检验，但不能作为内部评级的直接

依据；C选项违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检

验的一项重要内容。

69、答案：B

本题解析：

运营效率属于基本面指标中的实力类指标。A、C、D属于财务指标。

70、答案：B

本题解析：

单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞U头寸、远期净敞I」头寸、期权敞LI头寸以及其他

敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。

71、答案：C

本题解析：

建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡最银

行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商

业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监

管措施的重要依据。

72、答案：D

本题解析：

监管资本是监管部门规定为商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。资本

充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是监

管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。

73、答案：B

本题解析：

风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

74、答案：B

本题解析：

假设目前收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的

金融产品。B项正确。故本题选B。

75、答案：D

本题解析：

。在商业银行的经营过程中，资木金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水

平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。

76、答案：C

本题解析：

从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减

少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。商业银

行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、

安全、透明度和管理汇报的责任。

77、答案：C

本题解析：

系统缺陷包括以卜三个方面：①计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数

据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失;

②系统设计和/或系统维护不完善，造成数据/信息质量不符合委托方要求；③违反系统

安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。在系统方面,

最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

答案：□

本题解析：

监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。资本

充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是监

管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。

79、答案：C

本题解析：

考杳制衡机制的相关内容，制衡机制包括：职能分离、交叉核对、双人控制资产、双人签字。

80、答案：D

本题解析：

业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被"包"出去。

81、答案：D

本题解析：

D项属于信用风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票和商品的价格风险等。

82、答案：D

本题解析：

一起操作风险损失事件，可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案形成的操作风险损失

就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。

83、答案：D

本题解析：

在市场准入范围和标准中，中资商业银行行政许可的范围为：机构设立、机构变更、机构终

止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格。

84、答案：A

本题解析：

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失

的风险。考点：

商业银行风险的主要类别

85、答案：D

本题解析：

。测量出主权风险评级中决定因素的变量是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、

外部平衡、外债、经济发展指标、违约史指标8个变量。

86、答案：B

本题解析：

CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型,

所以估值的理论基础是Merton模型。

«/＞答案：A

本题解析：

按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。

88、答案：B

本题解析：

监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营,或削弱其竞争能力、

生存能力的风险。例如，我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办

法（试行）》，在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临

新的挑战。

89、答案：A

本题解析：

我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产

应采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的权重法计算。

90、答案：C

本题解析：

土地变更登记是指已登记的土地权利，因土地权利人发生改变，或者因土地权利人的姓名或

者名称、地址和土地用途等内容发生变更而进行的土地登记。变更登记是以总登记或初始登

记为基础，没有进行总登记或初始登记，不可能进行变更登记。

91、答案：B

本题解析：

商业银行流动性风险预警内部信号主要包括商'业银行内部的有关风险水平、盈利能力、资产

质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如资产质量下降、盈利水平下降、

资产或负债过于集中等。第三方评级是外部指标/信号。

92、答案：D

本题解析：

大额负债依赖度-（大额负债-短期投资）+（盈利资产-短期投资）x100%。对大型商业银行来说,

该比率为50%很正常，但对主