《金融衍生工具》课程教学大纲

ADDINCNKISM.UserStyle《金融衍生工具》课程教学大纲（理论课程）一、课程基本信息课程号3023S02008开课单位国际学院课程名称（中文）金融衍生工具（英文）FinancialDerivatives课程性质选修考核类型考查课程学分2课程学时34课程类别专业拓展课先修课程金融学原理、金融机构与金融市场适用专业（类）金融学二、课程描述及目标（一）课程简介《金融工程学》课程是本专业的一门专业拓展课程，是现代金融的一门新兴的学科。在西方，金融工程在金融理论和实践中都得到了普遍地运用，并成为投资者实施风险管理、保值或投机获利的重要手段。金融工程的思想、技术和方法，随着公众投资领域的扩大，已经深入到社会经济的各个方面，促进了全社会投资理念的更新和投资产品种的多样化。本课程以货币金融理论为基础，主要介绍国外金融工程研究的成果和主要品种，涉及远期、期货、期权、互换等不同衍生工具，涉及利率、货币、股票、债券等不同对象，创建各种适合投资者需要的投资组合。（二）教学目标通过本课程的学习，学生应该了解金融工程产生的条件和背景，熟知金融衍生工具的含义、原理，掌握金融衍生工具的定价方法，熟练运用金融衍生工具及金融工程技术手段管理和规避商品价格风险、利率风险、汇率风险等。课程目标1：系统掌握金融风险管理的基本理论与方法。课程目标2：熟知金融衍生产品运作原理。课程目标3：了解金融衍生产品定价理论。课程目标4：能够运用所学理论知识分析风险主体市场活动中存在的风险，并运用金融衍生产品提出相应风险规避策略。三、课程目标对毕业要求的支撑关系毕业要求指标点课程目标权重1-1：专业知识课程目标1、2、350%2-1：获取知识的能力课程目标215%2-2：实践应用能力课程目标410%2-3：创新创业能力课程目标1、410%3-4：专业素质课程目标415%四、教学方式与方法金融工程学是一门理论性、实务性和技术性较强的专业课程，在教学过程中特别强调知识的应用性，因此采取案例教学为主的形式，通过对案例的深入分析使学生了解金融衍生品在实际经济生活中的运用，同时结合实际金融市场的特点，给出模拟实践情境，结合小组讨论的形式，使学生掌握金融衍生产品设计方案，满足客户和市场的需求。五、教学重点与难点（一）教学重点金融工程学主要侧重运用金融衍生工具管理规避股票风险、利率风险、外汇风险等各类金融风险，因对本课程的重点内容是掌握远期、期货、期权、互换这几种基本金融衍生工具的基本特点和用途，学会恰当使用这些金融衍生工具设计风险管理方案，注重衍生品的实务性操作环节。（二）教学难点各类金融衍生工具的定价内容则是本课程学习的难点。六、教学内容、基本要求与学时分配序号教学内容基本要求学时教学方式对应课程目标1第1章金融工程导论了解金融工程的基本概念、金融工程的发展过程和基本框架，以及金融工程的应用。4讲授课程目标12第2章金融工程的基本分析方法了解MM理论的基本假设和基本结论；掌握金融工程的两大基本分析方法：无套利均衡分析方法和积木分析法。2讲授课程目标13第3章金融风险管理了解金融风险的各类度量方法，掌握金融风险管理的两个基本理论，即用于分散风险的证券组合理论和用于转移风险的套期保值理论。3讲授课程目标14第4章金融衍生工具概论整体了解金融衍生工具的相关基础知识。2讲授课程目标25第5章期货掌握期货合约的相关内容。7讲授课程目标26第6章远期掌握远期合约的相关内容。5讲授课程目标27第7章互换掌握互换合约的相关内容。4讲授课程目标28第8章期权掌握期权合约的相关内容。4讲授课程目标29第9章实际案例分析了解实际经济中金融衍生品的使用情况，学会金融风险管理工具的选择。3讲授+讨论课程目标4合计34七、学业评价和课程考核（一）考核类型：考试考查（二）考核方式：开卷考试闭卷考试课程论文课程报告其它：（三）成绩评定：平时成绩占60%，期末成绩占40%。考核依据建议分值（百分比）考核/评价细则对应课程目标平时考核60%出勤10%每次课都按时出勤，不迟到不早退者为满分。课程目标12作业20%按时、准确地完成蓝墨云班课的作业者为满分。课程目标123课堂互动20%积极回答问题，且清楚准确者为满分。课程目标1234头脑风暴20%就热点问题进行讨论课程目标4团队合作30%对案例、新闻等问题作出讨论并演示课程目标4期末考核40%论文考核课程目标1234八、课程目标达成评价课程目标的实际达成效果计算方式如下，达成值越高，教学效果越好。课程目标达成度毕业要求指标点达成度九、教材与教学参考书（一）教材1、《金融衍生工具》，张元萍主编，首都经济贸易大学出版社,2022，第六版2、《期权、期货及其他衍生产品》，约翰•赫尔，机械工业出版社，2022，第十一版（