2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理能力测试试卷A卷附答案

单选题(共50题)

1、(2019年真题)假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为

2%、方差为0.01%的正态分布，贝IJ1个月后该股票的股价增长率

落在()区间内的概率约为68%。

A.(1%,3%)

B.(0.4%,0.6%)

C.(1.99%,2.01%)

D.(1.98%,2.02%)

【答案】A

2、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以()为主。

A.专业工程师

B.专职检验人员

C.材料责任工程师

D.施工现场操作人员的自检、互检

【答案】B

3、内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营

管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现(?)的要求。

A.效益优先

B.风险优先

C.利益优先

D.内控优先

【答案】D

4、探测器距端墙的距离为安装间距的（）。

A.1/2

B.2/3

C.3/4

D.3/5

【答案】A

5、某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交

易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信

区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.保持不变

B.减小

C.无法判断

D.增加

【答案】D

6、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、

英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出

来的总外汇敞口头寸是（）。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】C

7、下列各项不属于关键风险指标的是（）。

A.交易量

B.员工水平

C.董事会水平

D.客户满意度

【答案】C

8、关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（）。

A.风险转移只能降低非系统性风险

B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略

C.风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿

D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】D

9、（2018年真题）如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常

类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类

贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等

于（）。

A.2.0%

B.20.1%

C.20.8%

D.20.0%

【答案】C

10、（）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

A.已造成损失

B.非预期损失

C.预期损失

D.灾难性损失

【答案】C

11、（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要

求的资本。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

【答案】B

12、下列关十商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。

A.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

C.各商业银行的战略目标是一致的

D.战略目标决定了实现路径

【答案】C

13、(2018年真题)下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是

()。

A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限

密切相关

B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配

C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内

到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来

流动性风险

D.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大

【答案】D

14、（2020年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末

余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.2.5%

B.1.5%

C.1%

D.2%

【答案】C

15、属于危险性较大的分部分项工程的安全管理（）。

A.有专项的施工方案

B.带电调试作业

C.生活区的选址应符合安全性要求

D.正确使用安全防护用具和用品

【答案】A

16、（2018年真题）下列关于风险限额监测的说法中，错误的是

（）o

A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在

突破限额的现象

B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类

的限额乃至单笔业务的限额

C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监

测报告

D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式

提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测

算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的

要提交上一级风险管理部门

【答案】C

17、下列不属于商业银行流动性的主要取决因素的是（）。

A.银行业务组合

B.资产负债表结构

C.表内外业务现金流状态

D.银行主要业务风险暴露情况

【答案】D

18、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.市场价值

B.公允价值

C名义价值

D.市值重估

【答案】C

19、进行客户身份识别，必要时可以向（）核实客户的有关身

份信息。

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.公安、工商行政管理部门

D.国务院

【答案】C

20、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因

素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷

款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

【答案】B

21、在银行监管原则中，（）是指监管活动除法律规定需要保密的以

外，应当具有适当的透明度。

A.效率原则

B.公开原则

C.依法原则

D.公正原则

【答案】B

22、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（）。

A.打分卡方法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.标准法

【答案】A

23、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额

准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额

为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

24、随着土地市场的不断规范和土地登记代理市场的日趋发育，±

地登记代理业务接受委托的来源中，（）将是未来发展的主要途

径。

A.被动接受

B.主动争取

C.强制得到

D.自我申请

【答案】B

25、（）有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下,

其整体流动性风险可能出现的不同状况。

A.情景分析

B.压力测试

C.融资渠道管理

D.应急计划

【答案】A

26、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.间接责任

B.最终责任

C.连带责任

D.保证责任

【答案】B

27、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通

过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系

列参数值()

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

【答案】B

28、不属于影响进度控制的有()。

A.动态控制原理

B.循环原理

C.静态控制原理

D.弹性原理

【答案】C

29、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。

A.实体公正

B.监管立法和政策标准公开

C.监管执法和行为标准公开

D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】A

30、用赢得值法进行成本控制，以下不是基本参数的是()。

A.已完工作预算费用

B.计划工作实际费用

C.费用绩效指数

D.计划工作预算费用

【答案】C

31、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期

限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测

算该客户的违约概率为0.5%,该债项违约损失率为30%,需配置的

经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本

为6虬包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%股东要求的

资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。

A.7.54%

B.8.39%

C.6%

D.12%

【答案】B

32、下列关于信用风险的说法，正确的是()

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】C

33、（）是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内

部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规

划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措

施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。

A.法律风险管理

B.战略风险管理

C.合规风险管理

D.国家风险管理

【答案】B

34、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度

越大，则组合中的（）。

A.负债和组合的相关性也越大

B.资产和组合的相关性也越小

C.负债和组合的相关性也越小

D.资产和组合的相关性也越大

【答案】D

35、下列关于市场风险报告的说法中，错误的是（）。

A.市场风险计量管理报告分为季报、半年强和年报

B.专题市场风险报告为定期报告

C.重大市场风险报告为不定期报告

D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制

【答案】B

36、商业银行内部控制措施不包括()。

A.授权审批控制

B.不相容职务分离控制

C.会计系统控制

D.人员控制

【答案】D

37、对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。

A.监事会

B.股东大会

C.首席信息官

D.董事会和高级管理层

【答案】D

38、下列不属于商品价格风险中所述的商品的是()。

A.农产品

B.矿产品

C.股票

D.黄金

【答案】D

39、根据土地管理法律法规的相关规定，下列说法正确的有()o

A.农村集体经济组织可以与其他单位、个人以土地使用权入股、联

营等形式共同举办企业

B.农村村民一户只能拥有一处宅基地

C.农村村民出卖、出租住房后，若在规定面积内的，可再申请宅基

地

D.自治区、直辖市可以按照乡镇企业的不同行业和经营规模，分别

规定用地标准

E.“村改居”和“以租代征”方式使农民集体所有土地转为国有土

地的的途径灵活化了，值得推崇

【答案】A

40、商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是()

A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围

D.鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制

和监测流程的有效管理

【答案】D

41、下列关于久期分析的说法，不正确的是()。

A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果会不够准确

【答案】A

42、下列是市场准入应该遵循的原则的是()

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信

【答案】A

43、在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。

A.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔

贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性

损失的准备

C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

0.在利润分配中计提的一般风险准备

【答案】A

44、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利

用相关的外部数据的是（）。

A.高频率、高损失事件

B.低频率、高损失事件

C.低频率、低损失事件

D.高频率、低损失事件

【答案】B

45、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）o

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

46、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、

交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产

管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法

【答案】B

47、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

【答案】A

48、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔

夜VaR为500万元，则该交易部门（）。

A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元

B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元

C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元

D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元

【答案】B

49、（2018年真题）下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】A

50、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析

贷款组合信用风险时，应更加关注。可能造成的影响。

A.非系统风险

B.管理层风险

C.系统性风险

D.个体风险

【答案】C

多选题（共20题）

1、市场风险管理政策应当与银行的（）相适应，与其总体业务发展

战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并

符合监管关于市场风险管理的有关要求。

A.规模

B.规章制度

C.风险特征

D.业务性质

E.复杂程度

【答案】ACD

2、资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（）。

A.交易定价模型或定价机制错误

B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

D.因录入错误而错误清算资金

E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

【答案】CD

3、国别风险的主要类型有（）。

A.转移风险

B.汇率风险

C.传染风险

D.宏观经济风险

E.间接国别风险

【答案】ACD

4、下列银行活动中，存在汇率风险的有（?）。

A.为客户提供外汇即期交易

B.为客户提供外汇远期交易

C.为客户提供外汇期货交易

D.进行自营外汇交易

E.吸收外币存款

【答案】ABCD

5、法人信贷业务流程的环节包括（?）。

A.信贷审查

B.信贷审批

C.贷款发放

D.贷后管理

E.信贷复核

【答案】ABCD

6、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,

商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、

重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构的是（）o

A.贷款期限

B.贷款金额

C.贷款汇率

D.贷款人信用

E.贷款费用

【答案】AB

7、市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务

发生损失的风险，其中的市场价格包括（）o

A.利率

B.汇率

C.工资率

D.股票价格

E.商品价格

【答案】ABD

8、风险等级一般分为()级

A.六

B.五

C.七

D.四

【答案】B

9、从要素方面看，商业银行的内部控制必须包含的要素有()

A.内部控制环境

B.风险识别与评估

C.内部控制措施

D.监督与评价

E.改进

【答案】ABC

10、目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括

()。

A.个人因素

&资金用途因素

C.还款来源因素

D.保障因素

E.企业前景因素

【答案】ABCD

11、其中影响施工质量的因素有（）。

A.人

B.材料

C.机械

D.工艺

E.环境确认答案

【答案】ABCD

12、商业银行的风险管理策略通常可概括为（）o

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

【答案】ABCD

13、情景分析中的情景（）o

A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

B.可以人为设定

C.可以直接使用历史上发生过的情景

D.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

E.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程