日内清仓策略（TBQ版）

日内清仓策略（TBQ版）主要交易逻辑思路本策略的核心交易逻辑主要围绕“突破交易”和“保护止损”展开。它通过对市场波动性的分析，结合特定的交易规则，来确定买入和卖出的时机。1.突破交易：-策略首先根据市场的开盘价和平均真实波动范围（ATR）来计算突破买入和卖出点。如果市场处于趋买日，那么突破买入点就是开盘价加上一定百分比的ATR；相反，如果市场处于趋卖日，突破卖出点则是开盘价减去一定百分比的ATR。-当市场价格触及这些突破点，并且当前时间处于可交易时间段内，同时当日还没有进行过相应方向的交易时，策略就会发出买入或卖出的指令。2.保护止损：-为了控制风险，策略为每笔交易设置了保护止损点。对于多单来说，止损点是开仓价格减去一定百分比的ATR或一个固定的偏移量（取两者中的较小值）；对于空单来说，止损点则是开仓价格加上一定百分比的ATR或一个固定的偏移量（取两者中的较大值）。-如果市场价格触及止损点，并且自开仓以来已经有过至少一次价格变动（即BarsSinceEntry>0），策略就会执行平仓操作。3.日内清仓：-为了避免隔夜风险，策略还设定了日内交易截止时间。当市场价格触及这个时间点，并且当前持有仓位时，策略会执行清仓操作，无论盈亏。策略特点1.风险管理：-策略通过设置保护止损点和日内清仓机制来严格控制风险。这有助于避免因市场大幅波动而造成的巨大损失。2.灵活性：-策略能够根据市场的实际情况动态调整交易参数，如突破点和止损点的计算方式。这使得策略能够更好地适应不同的市场环境。3.交易纪律：-策略严格遵循既定的交易规则，不会因为市场的短期波动而频繁交易。这有助于保持交易的纪律性和一致性。4.适用性：-该策略适用于那些希望通过短期价格波动获利的交易者。它特别适合于那些具有较高波动性的市场或品种。5.可视化与反馈：-策略提供了丰富的图表和注释功能，帮助交易者更好地理解市场的动态和策略的执行情况。这有助于交易者及时调整策略或改进交易方法。本策略通过结合突破交易、保护止损和日内清仓等机制，旨在实现稳健的风险管理和高效的交易执行。它适用于各种具有波动性的市场环境，并能够帮助交易者在控制风险的前提下追求稳定的收益。策略代码:ParamsNumericwait_period_mins(30);//等待期间Numericinit_trades_endtime(0.1430);//初始化交易截止时间Numericliq_rev_endtime(0.1200);//清仓反转截止时间Numerictrade_prcnt(0.85);//交易百分比Numericthrust_prcnt1(0.30);//突破百分比1Numericthrust_prcnt2(0.60);//突破百分比2Numericbreakout_prcnt(0.25);//日线突破百分比Numericfailed_breakout_prcnt(0.25);//失败突破百分比Numericprot_stop_prcnt1(0.25);//保护止损百分比1Numericprot_stop_prcnt2(0.15);//保护止损百分比2（反转）Numericprot_stop_amt(3);//保护止损偏移Numericbreak_even_prcnt(0.50);//触发平移事件百分比Numericavg_rng_length(10);//平均波动周期Numericavg_oc_length(10);//平均开收周期Numericlots(1);//头寸Numericday_trades_endtime(0.1450);//日内交易截止时间VarsSeries<Numeric>averageRange;Series<Numeric>averageOCRange(0);Series<Numeric>buyBOPoint;Series<Numeric>sellBOPoint;Series<Numeric>longBreakPt(0);Series<Numeric>shortBreakPt(0);Series<Numeric>longFBOPoint(0);Series<Numeric>shortFBOPoint(0);Series<Numeric>barCounts(0);Series<Numeric>intraHigh(0);Series<Numeric>intraLow(1999999);Series<Numeric>buysToday(0);//当日交易多单标志Series<Numeric>sellsToday(0);//当日交易空单单标志Series<Numeric>currTrdType(0);Series<Numeric>longLiqPoint(0);Series<Numeric>shortLiqPoint(0);Series<Numeric>yesterdayOCRRange(0);//昨日开盘收盘真实波动Series<Numeric>intraTradeHigh(0);Series<Numeric>intraTradeLow(1999999);Series<Bool>canTrades(False);//今日启动交易标识Series<Bool>buyEasierDay(False);Series<Bool>sellEasierDay(False);NumericMinPoint;//最小变动单位NumericmyOpen;//当天开盘价NumericyesDayClose;//昨日收盘价NumericbefyesCloseToYes;//前日-昨日收盘价Series<Numeric>myEntryPrice;//开仓价格Series<Numeric>myExitPrice;//平仓价格Series<Numeric>preMarketPos(0);//前一次持仓状态，初始0，多=1，空=-1Series<Numeric>trades_time(0.2100);//日内交易时间Series<Bool>nightsDay(False);//夜盘Series<Bool>daysDay(False);//白盘Series<Bool>daysDayStockIndex(False);//白盘StockindexfuturesSeries<Bool>trades_time_flag(False);//是否在可交易时间//策略运行期间，首先运行且只有一次，应用在订阅数据等操作OnInit(){//订阅日线数据SubscribeBar(Data0.Symbol,"1d",Data0.BeginDateTime);DATA1.HideKline;//与数据源有关Range[0:DataCount-1]{//AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//设置后复权//AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//设置映射真实价格//AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//设置自动换仓//AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号计算}}//在所有的数据源准备完成后调用，应用在数据源的设置等操作OnReady(){}//在新bar的第一次执行之前调用一次，参数为新bar的图层数组OnBarOpen(ArrayRef<Integer>indexs){}//Bar更新事件函数，参数indexs表示变化的数据源图层ID数组OnBar(ArrayRef<Integer>indexs){myOpen=OpenD(0);//今开yesDayClose=data1.CloseD(1);//昨日收盘价MinPoint=MinMove*PriceScale;averageRange=data1.AvgTrueRange(avg_rng_length);//日线平均真实波动yesterdayOCRRange=Abs(data1.OpenD(1)-data1.CloseD(1));//昨波动区间averageOCRange=data1.Average(Abs(data1.OpenD(1)-data1.CloseD(1)),avg_oc_length);//日线平均波动buyEasierDay=data1.CloseD(2)<=data1.CloseD(1);//趋买日sellEasierDay=data1.CloseD(2)>data1.CloseD(1);//趋卖日befyesCloseToYes=data1.CloseD(2)-data1.CloseD(1);//前收盘价-昨收If(TrueDate(1)<>TrueDate(0)){//判断当日是否可以交易canTrades=False;If(yesterdayOCRRange<trade_prcnt*averageOCRange){canTrades=True;}PlotBool("是否交易",canTrades);Commentary("yesterdayOCRRange="+Text(yesterdayOCRRange));Commentary("averageOCRange="+Text(averageOCRange));//趋买市or趋卖市If(buyEasierDay){PlotString("趋买市","趋买市",High+5*MinPoint);}If(sellEasierDay){PlotString("趋卖市","趋卖市",Low-5*MinPoint);}Commentary("前收-昨收="+Text(befyesCloseToYes));//当日交易限制1多1空buysToday=0;sellsToday=0;//可交易时间确定nightsDay=False;//夜盘初始化daysDay=False;//白盘初始化daysDayStockIndex=False;//白盘初始化Stockindexfuturestrades_time=0.2100;//默认夜盘九点trades_time_flag=False;If(Time==0.2100){nightsDay=True;//夜盘trades_time=0.2100+wait_period_mins/10000;Commentary("夜盘开盘");}ElseIf(Time==0.0900){daysDay=True;//白盘trades_time=0.0900+wait_period_mins/10000;Commentary("白盘开盘");}ElseIf(Time==0.0930){daysDayStockIndex=True;//白盘Stockindexfuturestrades_time=0.0930+wait_period_mins/10000;Commentary("白盘开盘Stockindexfutures");}}//计算可交易时间If(nightsDay){trades_time_flag=(Time>=trades_time&&Time<=0.2400)Or(Time>=0.0000&&Time<=0.0300)Or(Time>=0.0900&&Time<day_trades_endtime);}ElseIf(daysDay){trades_time_flag=(Time>=trades_time&&Time<day_trades_endtime);}ElseIf(daysDayStockIndex){trades_time_flag=(Time>=trades_time&&Time<day_trades_endtime);}//常规突破上下轨计算If(buyEasierDay){buyBOPoint=myOpen+thrust_prcnt1*averageRange;sellBOPoint=myOpen-thrust_prcnt2*averageRange;}ElseIf(sellEasierDay){sellBOPoint=myOpen-thrust_prcnt1*averageRange;buyBOPoint=myOpen+thrust_prcnt2*averageRange;}PlotAuto("myOpen",(myOpen),0,Magenta,-1,-1,Enum_2Pix);PlotNumeric("buyBOPoint",buyBOPoint);PlotNumeric("sellBOPoint",sellBOPoint);Commentary("myOpen="+Text(myOpen));Commentary("Time="+Text(Time));Commentary("trades_time="+Text(trades_time));Commentary("buyBOPoint="+Text(buyBOPoint));Commentary("sellBOPoint="+Text(sellBOPoint));//如果当日可以交易If(canTrades){If(MarketPosition<>1&&High>=buyBOPoint&&trades_time_flag&&buysToday==0){myEntryPrice=Max(Open,buyBOPoint);Buy(lots,myEntryPrice);buysToday=buysToday+1;//当日交易限制1多1空Commentary("突破买开buyBOPoint");}If(MarketPosition<>-1&&Low<=sellBOPoint&&trades_time_flag&&sellsToday==0){myEntryPrice=Min(Open,sellBOPoint);SellShort(lots,myEntryPrice);sellsToday=sellsToday+1;//当日交易限制1多1空Commentary("突破卖开sellBOPoint");}}//多单止损If(MarketPosition==1){longLiqPoint=myEntryPrice-prot_stop_prcnt1*averageRange;longLiqPoint=Min(longLiqPoint,myEntryPrice-prot_stop_amt*MinPoint);If(Low<=longLiqPoint&&BarsSinceEntry>0)