成交量加权策略（TB版）

成交量加权策略（TB版）该交易策略的核心思路是基于成交量加权动量（VWM）和平均真实波动范围（AATR）来识别市场的牛势和熊势，进而决定交易的入场和出场时机。1.过滤时段：策略首先通过`CallAuctionFilter()`函数过滤掉集合竞价和小节休息时间，避免在这些时段进行交易。2.计算指标：-成交量加权动量（VWM）：使用`XAverage`函数计算成交量（Vol）与价格动量（Momentum）的乘积的平均值。动量是基于收盘价（Close）和动量长度（MomLen）计算的。-平均真实波动范围（AATR）：使用`AvgTrueRange`函数计算过去一段时间内（ATRLen）的真实波动范围的平均值。3.识别牛势和熊势：-牛势设置（BullSetup）：当VWM从下方穿越0线时，认为市场进入牛势，即价格上涨的趋势。-熊势设置（BearSetup）：当VWM从上方穿越0线时，认为市场进入熊势，即价格下跌的趋势。4.交易决策：-牛势入场：当市场进入牛势时（BullSetup为真），重置牛势设置计数（LSetup），并记录入场价格（LEPrice）为当前收盘价（Close）。这表示在牛势确认后，策略会在下一个交易机会以收盘价买入。-牛势持续：如果市场没有进入牛势（BullSetup为假），则牛势设置计数递增。用于后续判断牛势的持续性或趋势的确认。5.出场逻辑：-出场逻辑基于价格达到目标位置、止损条件触发、时间限制或其他技术指标。6.资金管理：-资金管理是交易策略中重要的一部分，它涉及如何分配资金、控制仓位大小以及管理风险。确保策略长期盈利能力的关键因素之一。该交易策略通过识别市场的牛势和熊势，结合成交量加权动量和平均真实波动范围两个指标，制定交易的入场和出场时机。同时，策略还需要考虑资金管理、风险控制等因素，以确保整体交易绩效的稳定性和可持续性。策略规则如下：1.用VWM上穿零轴判断多头趋势2.用VWM下穿零轴判断空头趋势入场条件:1.价格高于VWM上穿零轴时价格通道,且在SetupLen的BAR数目内,做多2.价格低于UWM下穿零轴时价格通道,在SetupLen的BAR数目内,做空做多信号代码:ParamsNumericMomLen(5);NumericAvgLen(20);NumericATRLen(5);NumericATRPcnt(0.5);NumericSetupLen(5);VarsNumericSeriesVWM(0);NumericSeriesAATR(0);NumericSeriesLEPrice(0);NumericSeriesSEPrice(0);boolSeriesBullSetup(False);boolSeriesBearSetup(False);NumericSeriesLSetup(0);NumericSeriesSSetup(0);Begin//集合竞价和小节休息过滤If(!CallAuctionFilter())Return;VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);AATR=AvgTrueRange(ATRLen);BullSetup=CrossOver(VWM,0);BearSetup=CrossUnder(VWM,0);If(BullSetup){LSetup=0;LEPrice=Close;}ElseLSetup=LSetup[1]+1;//系统入场IF(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0){If(High>=LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])andLSetup[1]<=SetupLenandLSetup>=1AndVol>0){Buy(0,max(Open,LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])));}}//系统出场IF(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(BearSetup[1]==True){Sell(0,Open);}}End做多信号代码解释://定义参数，这些参数用于设置策略中的不同时间周期和计数ParamsNumericMomLen(5);//动量指标的时间周期NumericAvgLen(20);//成交量加权移动平均的时间周期NumericATRLen(5);//平均真实波动范围的时间周期NumericATRPcnt(0.5);//入场触发的百分比系数NumericSetupLen(5);//牛势设置的时间限制//声明变量，用于存储计算结果和标志VarsNumericSeriesVWM(0);//成交量加权动量NumericSeriesAATR(0);//平均真实波动范围NumericSeriesLEPrice(0);//牛势入场价格NumericSeriesSEPrice(0);//熊势入场价格boolSeriesBullSetup(False);//牛势设置标志boolSeriesBearSetup(False);//熊势设置标志NumericSeriesLSetup(0);//牛势设置计数NumericSeriesSSetup(0);//熊势设置计数//策略开始执行Begin//过滤掉集合竞价和小节休息时间，避免在这些时段交易If(!CallAuctionFilter())Return;//计算成交量加权动量和平均真实波动范围VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);AATR=AvgTrueRange(ATRLen);//设置牛势和熊势的条件，使用交叉信号作为触发条件BullSetup=CrossOver(VWM,0);BearSetup=CrossUnder(VWM,0);//如果当前是牛势设置，则重置牛势设置计数并记录入场价格If(BullSetup){LSetup=0;LEPrice=Close;}//如果不是牛势设置，则牛势设置计数递增ElseLSetup=LSetup[1]+1;//系统入场条件：当前K线大于平均周期，无持仓，且成交量大于0IF(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0){//如果最高价超过上一根K线的入场触发价格，且牛势设置计数在限制内，则买入If(High>=LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])andLSetup[1]<=SetupLenandLSetup>=1AndVol>0){Buy(0,max(Open,LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])));}}//系统出场条件：持有多头仓位，交易日数大于0，且成交量大于0IF(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){//如果上一根K线的熊势设置为真，则卖出If(BearSetup[1]==True){Sell(0,Open);}}//策略结束End做空信号代码：ParamsNumericMomLen(5);NumericAvgLen(20);NumericATRLen(5);NumericATRPcnt(0.5);NumericSetupLen(5);VarsNumericSeriesVWM(0);NumericSeriesAATR(0);NumericSeriesSEPrice(0);BoolSeriesBullSetup(False);BoolSeriesBearSetup(False);NumericSeriesSSetup(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);AATR=AvgTrueRange(ATRLen);BullSetup=CrossOver(VWM,0);BearSetup=CrossUnder(VWM,0);If(BearSetup){SSetup=0;SEPrice=Close;}ElseSSetup=SSetup[1]+1;If(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0){If(Low<=SEPrice[1]-(ATRPcnt*AATR[1])andSSetup[1]<=SetupLenandSSetup>=1AndVol>0){SellShort(0,Min(Open,SEPrice[1]-(ATRPcnt*AATR[1])));}}If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(BullSetup[1]==True){Buytocover(0,Open);}}End做空的代码解读：ParamsNumericMomLen(5);//声明数值参数MomLen，初值5，即VWM的参数NumericAvgLen(20);//声明数值参数AvgLen，初值20，亦即VWM的参数。NumericATRLen(5);//声明数值参数ATRLen，初值5，即ATR的参数。NumericATRPcnt(0.5);//声明数值参数ATRPcnt，初值0.5，即入场价格波动率参数。NumericSetupLen(5);//声明数值参数SetupLen，初值5，即条件持续有效K线数。VarsNumericSeriesVWM(0);//声明序列变量VWM，初值0.NumericSeriesAATR(0);//声明序列变量AATR，初值0.NumericSeriesSEPrice(0);//声明序列变量SEPrice，初值0.BoolSeriesBullSetup(False);//声明布尔型序列变量BullSetup，初值为假。BoolSeriesBearSetup(False);//声明布尔型序列变量BearSetup，初值为假。NumericSeriesSSetup(0);//声明序列变量SSetup，初值0.BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合竞价和小节休息过滤。VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);//固定函数Vol，直接用表示的就是成交量；求动量函数Momentum（Close,MomLen），意思计算5周期以来的收盘价的动量值；函数XAverage，就是求平均值，把动量乘以成交量所得的值与20周期返回去求平均值AATR=AvgTrueRange(ATRLen);//函数AvgTrueRange，求真实波动值，这个之前也解读过了，把参数5返回求值。BullSetup=CrossOver(VWM,0);//函数CrossOver，即突破，变量VWM突破0线。BearSetup=CrossUnder(VWM,0);//变量VWM下穿0线。If(BearSetup)//假如布尔型序列变量BearSetup为真。{SSetup=0;//变量SSetup=0SEPrice=Close;//变量SEPrice=当前收盘价。}Else//变量BearSetup为假的时候。SSetup=SSetup[1]+1;//变量SSetup=前一个变量SSetup[1]+1.//系统入场If(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0)//假如当前公式应用商品在当前Bar的索引值>5，并且当前没有持仓的。{If(Low<=SEPrice[1]-(ATRPcnt*AATR[1])andSSetup[1]<=SetupLenandSSetup>=1AndVol>0)//假如当前最低价Low<=前一个变量SEPrice[1]-（0.5*前一个AATR[1]），并且前一变量SSetup[1]<=当前变量SetupLen，并且SSetup>=1,并且成交量Vol>0{