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文档简介
引言协方差的定义和性质第三节、协方差与相关系数相关系数的定义和性质矩和协方差矩阵的定义引言对多维随机变量，随机变量的数学期望和方差只反映了各自的平均值与偏离程度，并没能反映随机变量之间的关系.本节将要讨论的协方差是反映随机变量之间依赖关系的一个数字特征.在证明方差的性质时，已经知道，当与相互独立时，有反之则说明，当时，与一定不相互独立，这说明量在一定程度上反映了随机变量与之间的关系.协方差的定义定义设为二维随机向量，若存在，则称其为随机变量和的协方差，记为即按定义，其概率分布为则为离散型随机向量，若若为连续型随机向量，其概率密度为则此外，利用数学期望的性质，易将协方差的计算化简.特别地，有与独立时，当
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