2025年2回归方程复习题

第二、三章回归方程复习题一、单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（D）。A．虚拟变量B.控制变量C．政策变量D.滞后变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（B）。A．横截面数据B.时间序列数据C．修匀数据D.原始数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是(A)。A．内生变量B.外生变量C．虚拟变量D.前定变量4、回归分析中定义的(B)。A．解释变量和被解释变量都是随机变量B．解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C．解释变量和被解释变量都为非随机变量D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5、双对数模型中，参数β1的含义是（C）。A．Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度C．Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化6、半对数模型中，参数β1的含义是（D）。A．Y关于X的弹性B.X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C．Y关于X的边际变动D.X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（C）。A．B.C．D.

（其中t=1,2,…,n）8、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是(D)。A．B.在回归直线上C．D.9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（B）。A．原始数据B.横截面数据C．时间序列数据D.修匀数据10、在模型的回归分析结果报告中，有F=263489.23，F的p值=0.000000，则表明（C）。A．解释变量X1t对Yt的影响是显著的B．解释变量X2t对Yt的影响是显著的C．解释变量X1t和X2t对Yt的联合影响是显著的D．解释变量X1t和X2t对Yt的影响是均不显著11、经典一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）。A．nB.n-1C.n-k-112、对经典多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（B）。A．B.C．D.13、设OLS法得到的样本回归直线为，则点(B)。A．一定不在回归直线上B.一定在回归直线上C．不一定在回归直线上D.在回归直线上方14、用模型描述现实经济系统的原则是(B)。A．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度C．模型规模越大越好；这样更切合实际情况D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将平均增加（B）。A．0.2%B.0.75%C．2%D.7.5%16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D）。A．使达到最小值B.使达到最小值C．使达到最小值D.使达到最小值17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项μt的方差估计量s2为(B)。A.33.33B.40C.38.09D18、设k为经典多元回归模型中的解释变量个数，n为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为(A)。A.B.C.D.19、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系为（A）。A．<B．>C．=D．与的关系不能确定20、多元线性回归分析中的RSS反映了（C）。A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化21、计量经济模型中的内生变量（C）。A．可以分为政策变量和非政策变量B．和外生变量没有区别C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D．是可以加以控制的独立变量22、在经典回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）。A．被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量23、在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。A．时间序列数据B.横截面数据C．计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据24、经典一元线性回归分析中的ESS的自由度是（B）A．nB．1C．n-2D．n-125、在基本假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（

C）的统计性质。A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（A）。A．，B．C．D．27、利用OLS估计得到的样本回归直线必然通过点(A)。A．B.C.D.28、二元回归模型中，经计算有相关系数，则表明（B）。A．X1和X2间存在完全共线性B.X1和X2间存在不完全共线性

C．X1对X2的拟合优度等于0.9985D.不能说明X1和X2间存在多重共线性29、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（D）。A．可决系数R2的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；B．；C．可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D．可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（D）。A．nB.n-1C.131、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）。A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用32、下列说法正确的有（C）。A．时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度33、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（B）。A．|γ|

越接近1，X与Y之间线性相关程度越高B．|γ|

越接近0，X与Y之间线性相关程度越高

C．-1≤γ≤1

D．γ=0，在正态假设下，X与Y相互独立二、多项选择题1、下列哪些变量一定属于先决变量(CD)。A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生变量E.工具变量2、经典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABCD）。A．无偏性B.线性性C.最小方差性D．一致性E.有偏性3.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点是（ACD）。A.必然通过点B.可能通过点C.残差ei的均值为常数D.的平均值与Yi的平均值相等E.残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性4、计量经济模型的检验一般包括的内容有（ABCD）。A．经济意义的检验B.统计推断的检验C．计量经济学的检验D.预测的检验E.对比检验5、以下变量中可以作为解释变量的有（ABCDE）。A．外生变量B.滞后内生变量C.虚拟变量D．前定变量E.内生变量6、可决系数的公式为(BCD)。A．B.C.D．E.7、调整后的判定系数的正确表达式有(BC)。A．B.C．D.E．8、进行总体经典回归模型的显著性检验时所用的F统计量可表示为（DE）。A．B.C．D.E．9、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（BC）。A．与均非负B．模型中包含的解释变量个数越多，与就相差越大C．只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则<D．有可能大于E．有可能小于0，但却始终是非负10、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有（ABC）。A．B.C．D.E．三、判断正误(1)随机误差项μi与残差项ei是一回事。（W）(2)总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（W）(3)线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（W）(4)在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（W）(5)在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(W)四、简答题1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？2、计量经济模型参数估计的准则是什么（试用自己的语言叙述）。3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对统计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的？5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非矩阵表示法是什么？说明收入对消费的一元线性回归参数、的经济意义；若通过样本数据得到，试述这两个数字说明了什么问题？6、在多元线性回归模型估计中,判定系数可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数？7、修正判定系数？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？8、样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？9、回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？10、何为最小平方准则？残差项ei与随机项μi有什么区别？11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？12、模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？五、计算题1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人个财富（X2）设定模型如下：回归分析结果为：LS//DependentVariableisYDate:18/4/08Time:15:18Sample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C24.40706.9973________0.0101X10.34010.4785________0.5002X20.08230.04580.1152R-squared________Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared0.9504S.D.dependentvar31.4289S.E.ofregression________Akaikeinfocriterion

4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-statisticDurbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.0001补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。2、根据有关资料完成下列问题：LS//DependentVariableisYDate:11/12/08

Sample:1978

1997Includedobservations:20VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C858.310867.12015________0.0000X0.100031________46.047880.0000R-squared________Meandependentvar3081.157AdjustedR-squared0.991115S.D.dependentvar2212.591S.E.ofregression________Akaikeinfocriterion10.77510Sumsquaredresid782956.8Schwartzcriterion10.87467Loglikelihood-134.1298F-statisticDurbin-Watsonstat0.859457Prob(F-statistic)0.000000（其中：X—国民生产总值；Y—财政收入）（1）补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告；（2）解释模型中回归系数估计值的经济含义；（3）检验模型的显著性。3、假定有如下回归结果，其中：Y=我国的茶消费量（每天每人消费的杯数），X=茶的零售价格（元/公斤），t表示时间（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？（2）画出回归线。（3）如何解释截距项的意义，它有经济含义吗？（4）如何解释斜率？（5）你能求出真实的总体回归函数吗？4、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题：（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？（2）建立回归方程；（3）如何解释斜率？（4）对参数进行显著性检验。（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。

（6）求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出单位：元地区

可支配收入(inc)

消费性支出(consum)地区

可支配收入(inc)

消费性支出(consum)

北京

8471.986970.83

河南

4219.423415.65

天津

7110.545471.01

湖北

4826.364074.38

河北

5084.643834.43

湖南

5434.264370.95

山西

4098.733267.70

广东

8839.687054.09

内蒙古

4353.023105.74

广西

5412.244381.09

辽宁

4617.243890.74

海南

4852.873832.44

吉林

4206.643449.74

重庆5466.574977.26

黑龙江

4268.503303.15

四川

5127.084382.59

上海

8773.106866.41

贵州

4565.393799.38

江苏

6017.854889.43

云南

6042.785032.67

浙江

7836.766217.93

陕西

4220.243538.5