《计量经济学》（第二版） Econometrics电子教案李子奈编

?计量经济学?第二版）

Econometrics

电子教案

李子奈编关于计量经济学Googleeconometrics?约有11,000,000

项符合econometrics的查询结果Google计量经济学？约有634,000项符合

计量经济学的查询结果关于计量经济学人大经济论坛/〃/0>.中国经济学

教育科研网

////.北京大学中国经济研究中心

////.天那么经济研究所/〃/.绪论关于绪论课程教学大纲计量经济学经典

计量经济学模型的建模步骤计量经济学模型的应用0.1关于绪论

。绪论是课程的纲。

。学好绪论,可以说学好了课程的一半。参观一

个城市,先站在最高处俯瞰,然后走街串巷；

了解一座建筑,先看模型,后走进每一个房间。

各起一半作用。O结论课的目的:了解课程的性质和在课程体系

中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲

授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程

的学习方法;介绍课程中不讲的但是必须了解

的课程内容。

。不必全懂，只需似懂非懂。0.2?计量经济学?教学大纲

1.课程计量经济学学分：3课程性质：必修课2.教师主讲教师：李娅

办公地点：开展研究院金融所:6956715E-mail:liya@//.3.课程说明⑴

教学目的经济学是一门科学,实证的方法,尤其是数

量分析方法是经济学研究的根本方法论。通过该

门课程教学,使学生掌握计量经济学的根本理论

与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。（2）先修课程中级微观经

济学、中级宏观经济学、经济统

计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、

应用数理统计。⑶教材及参考书

?计量经济学（第2版）？,李子奈、潘文卿，高等教育出版

社,2005年

?计量经济学习题集?，潘文卿、李子奈、高吉丽，高等教

育出版社,2005年

?BasicEconometrics?fourthedition,DamodarNGujarrati,2003

?lntroductoryEconometrics?2E,JeffreyMWoodldridge,2003（英文改编版？

计量经济学导论?，己

经由高等教育出版社2005年4月出版

?高等计量经济学。,李子奈、叶阿忠,清华大学出版社，

2000年

?计量经济学?方法与应用？，李子奈,清华大学出版社，

1992年⑷课堂资料下载内容:补充资料、课件、数据集、教学根本要

求、教学大纲、复习要点等。路径:见教材后附的学习卡，进入

1111.

⑸教学讨论区

见教材后附的学习卡,进入

////.

虚拟课堂（6）课程内容提纲及学时安排（总课时：48学时，课内外周学

时:3/6）

第一章绪论3学时

第二章经典单方程计量经济学模型：

一元线性回归模型3学时

第三章经典单方程计量经济学模型：

多元线性回归模型3学时

第四章经典单方程计量经济学模型：

放宽根本假定的模型6学时第五章经典单方程计量经济学模型：

专门问题3学时

第六章联立方程计量经济学模型：

理论与方法6学时

第七章经典计量经济学应用模型9学时

第八章扩展的单方程计量经济学模型6学时

第九章时间序列计量经济学模型6学时⑻课程成绩课堂表现：10分综

合练习：20分期末考试:70分4.关于学习方法的说明

⑴理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重

视应用模型和应用中实际问题的解决；

⑵以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当

引入的、教材中没有的非经典理论方法；

⑶对于理论方法，重点是思路而不是数学过程;⑷对于应用模型，重点不是

每种模型本身，

而是它们演变与开展的方法论；

⑸必须十分重视综合练习；

（6）必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件

应用演示，“师傅领进门，修行在个人〃，

多练。§L1计量经济学

一、计量经济学

二、计量经济学模型

三、计量经济学的内容体系

四、计量经济学是一门经济学科

五、计量经济学在经济学科中的地位一、计量经济学△经济学的一个分支

学科01926年挪威经济学家R.Frish提出

Econometrics01930年成立世界计量经济学会O1933年创

刊？Econometrics?020世纪四五十年代的大开展和60年代的扩张020

世纪70年代以来非经典（现代）计量经济

学的开展△定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但

任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量

经济学与经济统计学绝非一码事;它也不同于我们

所说的一般经济理论,尽管经济理论大局部具有一

定的数量特征;计量经济学也不应视为数学应用于

经济学的同义语。经验说明，统计学、经济理论和

数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系

来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者

结合起来,就是力量,这种结合便构成了计量经济

学。〃△在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）:“计量经济

学己经在经济

学科中居于最重要的地位〃，“在大多数大学和

学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学课

程表中最有权威的一局部〃。萨缪尔森（P.Samuelson）:“第二次大战后

的经济学是计量经济学的时代〃。二、计量经济学模型

△模型

△数学模型

△经济数学模型

△计量经济学模型

△经济理论分析:行为分析）一数理分析

一数量分析三、计量经济学的内容体系

△广义计量经济学和狭义计量经济学

△初、中、高级计量经济学

△理论计量经济学和应用计量经济学

△经典计量经济学和非经典计量经济学

△微观计量经济学和宏观计量经济学△广义计量经济学和狭义计量经济

学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及

统计学定量研究经济现象的经济计量方法的

统称,包括回归分析方法、投入产出分析方

法、时间序列分析方法等。？狭义计量经济学，也就是我们通常所说的

计量经济学，以揭示经济现象中的因果关

系为目的,在数学上主要应用回归分析方

法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计

量经济学意义上的经济数学模型。△初、中、高级计量经济学初级以计量

经济学的数理统计学根底知识和

经典的线性单方程模型理论与方法为主要内

容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型

理论与方法、经典的线性联立方程模型理论

与方法，以及传统的应用模型为主要内容;？高级以非经典的、现代的计量经

济学模型理论、

方法与应用为主要内容。本定位于中级水平上，适当引入高级的内容。△理

论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的

理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的

数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。

除了介绍计量经济模型的数学理论根底、普遍

应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方

法外,还研究特殊模型的估计方法与检验方

法，应用了广泛的数学知识。？应用计量经济学那么以建立与应用计量经济

学

模型为主要内容,强调应用模型的经济学和

经济统计学根底,侧重于建立与应用模型过

程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。△经典计量经济学和非经典

计量经济学经典计量经济学(Classical

Econometrics)一股指20世纪70年代以前

开展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概

率论根底//.in成为其理论与应用的集大成者？经典计量经济学在理论方法

方面特征是：⑴模型类型??随机模型；⑵模型导向？?理论导向；⑶模型

结构??线性或者可以化为线性，

因果分析,解释变量具有同等地位,模型

具有明确的形式和参数;(4)数据类型?？以时间序列数据或者截面数

据为样本,被解释变量为服从正态分布的连

续随机变量；⑸估计方法??仅利用样本信息，采用最小

二乘方法或者最大似然方法估计模型。？经典计量经济学在应用方面的特征

是：⑴应用模型方法论根底??实证分析•、经验

分析、归纳；⑵应用模型的功能??结构分析、政策评价、

经济预测、理论检验与开展；⑶应用模型的领域??传统的应用领域，例

如生产、需求、消费、投资、货币需求，以

及宏观经济等。？非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发

展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称

为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括:微观计量经济学、

非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动

态计量经济学等。？非经典计量经济学的内容体系:模型类型非

经典的计量经济学问题、模型导向非经典的

计量经济学问题、模型结构非经典的计量经

济学问题、数据类型非经典的计量经济学问

题和估计方法非经典的计量经济学问题。？本课程以经典计量经济学为主，

适当引入一

些简单的、应用较多的现代计量经济学理论

方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学

理论方法是非经典计量经济学理论方法的基

础；另一方面,从应用的角度,经典计量经济学

模型仍然是a前应用最为普遍的计量经济学

模型。△微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学于2000年诺

贝尔经济学奖公

报中正式提出；微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭

的经济行为进行经验分析〃；“微观计量经济学的原材料是微观数据〃，微观

数据表现为截面数据和平行(penal)数据;赫克曼(J.Heckman)和麦克法登

(D.McFaddan)对微观计量经济学作出原创

性奉献。?微观计量经济学教科书和课程有：

MicroeconometricsuAdvancedMicroeconometrics"uApplied

Microeconometrics""TopicsinMicroeconometrics〃”Methodsin

Microeconometrics”微观计量经济学的主要内容包括：平行(penal)数据模

型的理论方法离散