银行从业资格考试《公司信贷（初级）》历年真题和解析答案0429-30

银行从业资格考试《公司信贷（初级）》历

年真题和解析答案0429-30

1、内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据

信息。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是从各个

业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息、，外部数据是通过专业

数据供应商所获得的数据。

2、（）是商业银行经营管理的核心内容。【单选题】

A.经营风险

B.风险管理

C.风险控制

D.防范风险

正确答案:B

答案解析:商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接

决定了商业银行的经营成败。因此，风险管理是商业银行经营管理的核

心内容。

3、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。【单选题】

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果

正确答案:D

答案解析:非现场监督与现场监督二者关系：（1）非现场监管和现场检查

两种方式相互补充；（2）非现场监管系统收集到更加全面、可靠和及时

的信息，大大减少现场检查的工作量；（3）非现场监管对现场检查的指

导作用；（4）现场检查结果将提高非现场监管的质量；（5）通过现场检

查修正非现场监管垢果（选项D说法不正确）；（6）非现场监管工作还

要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，从而加强现场检查

的有效性。

4、违反就业、健康或安全方面的法律或协一义，个人工伤赔付或者因歧

视及差别待遇导致的损失事件是（）。【单选题】

A.外部欺诈事件

B.内部欺诈事件

C.就业制度和工作场所安全事件

D.执行、交割和流隹管理事件

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意。

5、在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量（）变动对银行整体

经济价值的影响。【单选题】

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动

正确答案:B

答案解析:在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量利率变动对银

行整体经济价值的影响（选项B符合题意）。

6、商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相

关管理信息系统应具备的功能包括（）。【多选题】

A.支持各业务条线的风险计量和全行风险加总

B.识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、

声誉风险等各类风险相互作用产生的风险

C.分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果

D.支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业

务条线的影响

E.具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的

影响

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析：《商业银行资本管理办法（试行）》要求，商业银行应当建立

与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备

以下主要功能：支持各业务条线的风险计量和全行风险加总（选项A正

确）；识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风

险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险（选项B正确）；分析各

类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果（选项C正确）；支持全

行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影

响（选项D正确）；具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评

估和资本评估的影响”（选项E正确）。

7、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。【单选题】

A.对短期流动性的分析可以从比例分析进一步完善为现金流分析

B.现金流分析以情景模拟的方式分析银行未来的现金流

C.比例分析更直接的方式回答“银行是否有足够的头寸应对流动性风险”

D.现金流分析是从时间、产品和场景三个维度全面分析银行所面临的流

动性风险

正确答案:C

答案解析:选项C说法不正确：相比比例分析，现金流分析不是以一个

数字表示银行面临的短期流动性风险，而是从时间、产品和场景三个维

度全面分析银行所面临的流动性风险，也以更直接的方式回答“银行是

否有足够的头寸应对流动性风险”。

8、下列属于正态分布曲线的性质有（）。【多选题】

A.若固定。，随口值不同，曲线位置不同，故也称p为位置参数

B.若固定山随o值不同，曲线肥瘦不同，故也称。为形状参数

C.关于x=p对称，在x=|j处曲线最高，在x二p±（j处各有两个拐点

D.整个曲线下面积为1

E.正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率

分布分别为：P（M-o）之68%；P（M-2O）之95%；P（p-2.5o）MOO%

正确答案:A、B^D

答案解析:正态分布曲线具有如下重要性质：（1）关于）（卬对称，在X=（J

处曲线最高，在xw±Q处各有一个拐点（选项C说法不正确）；（2）若

固定。，随口值不同，曲线位置小同，故也称p为位置参数；（3）若固

定行随。值不同，曲线肥瘦不同，故也称。为形状参数；（4）整个曲

线下面积为1;（5）正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标

准差范围内的概率分布如下：P（|J-o）^68%；P（匕2。）之95%；P（匕

2.5o）之99%（选项E说法不正确）。

9、商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行

风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受

能力进行评估，并提出全面风险管理意见。【单选题】

A.董事会

B.高级管理层

C.风险管理委员会

D.风险管理部门

正确答案:C

答案解析:商业银行董事会及其风险管理委员会应当定期听取高级管理

层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管

理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见（选项C正

确）。

10、我国商业银行操作风险存在于（）领域。【多