银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0507-29

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0507-29

1、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。【单

选题】

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.权益流动性

正确答案:D

答案解析:从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债

流动性和表外流动性。选项D：权益流动性属于混淆选项。

2、央行同时调整存贷款基准利率不会影响商业银行的资产负债期限结

构。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商

业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产

负债期限结构发生变化。

3、商业银行应当（）向董事会和高级管理层报告国别风险情况。【多

选题】

A定期

B.不定期

C.及时

D.完整

E.充分

正确答案:A、C

答案解析:选项AC正确。商业银行应当定期、及时向董事会和高级管

理层报告国别风险情况,包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、

风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平

等。

4、流动性应急计划主要包括（）。【单选题】

A.危机处理方案和流动性应急机制

B.危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序

C.流动性应急机制和弥补现金流量不足的工作程序

D.流动性应急机制和组织架构

正确答案:B

答案解析:选项B正确：商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的

同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计

划主要包括两方面：第一，危机处理方案；第二，弥补现金流量不足的

工作程序。

5、投资组合理论是由。提出来的。【单选题】

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼

正确答案:B

答案解析:选项A：詹森提出了詹森指数，詹森指数是测定证券组合经

营绩效的一种指标；选项B：马柯维茨提出了投资组合理论，他提出的

均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目

前投资理论和投资实践的主流方法；选项C：马斯洛提出的是马斯洛需

求层次理论；选项D：莫迪利安尼提出了生命周期消费理论。

6、有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风

险，保持充足的资本水平，提升银行自身资本管理和风险管理水平是从

O角度出发的。【单选题】

A.监管

B.银行自身

C,投资收益

D.投资者等利益相关方

正确答案:B

答案解析:信息披露的目的：(1)从监管角度看，巴塞尔协议川和中国

银监会制定的规定都要求银行建立资本充足率信息披露制度，明确市场

约束作为资本监管的有效工具，起到配合监管机构、强化银行外部监督

的作用。(2)从银行自身角度看，有效的信息披露机制促使银行更为

有效且合理地分配资金和控制风险，保持充足的资本水平，提升银行自

身资本管理和风险管理水平（选项B正确）。（3）从投资者等利益相

关方角度看，银行对其信息的披露，提高了它们信息的透明度，有利于

利益相关方做出决策并保障自身的利益。

7、下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。【多选题】

A.推行全面风险管理理念

B.改善公司治理

C.预先做好应对声誉危机的准备

D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁

正确答案:A、B、C、D

答案解析:截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理

量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险

管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险

被正确识别、优先排序，并得到有效管理（选项ABCD正确）。选项

E：商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁不属于声誉

风险管理的办法。

8、核心一级资本包括（）。【多选题】

A.实收资本

B.资本公积

C.普通股

D.未分配利润

E.盈余公积

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：核心一级资本包括实收资本或普通股、

资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计

入部分。

9、监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平

相匹配的资本。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风

险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使

用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、

保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

10、以下贷款定价的公式，正确的是（）。【单选题】

A.贷款的定价=（资金成本•资金收益）/贷款额

B.货款的定价=（资金成本+经营成本）/贷款额

C.贷款的定价=（资金成本+经营成本+风