银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-52

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-52

1、银行往往用短期存款去支持长期的贷款出现期限错配。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:银行往往用短期存款去支持长期的贷款出现期限错配。

2、信用风险是一种系统性的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:信用风险在很大程度上由个案因素决定，观察数据少且不易

获取，因此具有明显的非系统性风险的特征。

3、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。【单选题】

A.第一道防线——业务条线部门

B.第二道防线——风险管理部门和合规部门

C.第三道防线——内部审计

D.第二道防线——银监会

正确答案:D

答案解析:业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责

持续识别、评估和报告风险敞口。风险管理部门和合规部门是笫二道

风险防线。风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活

动。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规

定、行为规范和政策的执行情况。风险管理和合规管理部门均应独立

于业务条线部门。内部审计是第三道风险防线。内审部门对银行的风

险治理框架的质量利有效性进行独立的审计。选项D：银监会不属于

商业银行三道防线之一。

4、下列属于法人信贷业务操作风险成因的是（）。【单选题】

A.片面追求信贷市场份额

B.个人信用体系不健全

C.内控制度不健全

D.风险防范意识不足

正确答案:A

答案解析:选项A：片面追求信贷市场份额属于法人信贷业务操作风险

成因；选项B：个人信用体系不健全属于个人信贷业务的操作风险成

因；选项C：内控制度不健全属于个人信贷业务的操作风险成因；选

项D：风险防范意识不足属于个人信贷业务的操作风险成因。

5、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有()o【多选题】

A.收益率相关系数为0的两种资产

B.收益率相关系数为-1的两种资产

C.收益率相关系数为-0.5的两种资产

D.收益率相关系数为1的两种资产

E.以上都对

正确答案:A、B、C

答案解析:选项D无风险分散效果：马可维茨的投资组合理论认为：只

要两种资产收益率的相关系数不为1,就具有分散和降低风险的作

用。

6、下列不属于风险报告要素的是()。【单选题】

A.风险状况

B.损失事件

C.关键风险指标

D.风险监测

正确答案:D

答案解析:操作风险报告要素包括：风险状况、重大操作风险事件、损

失事件、诱因与控制措施、关键风险指标和资本情况。选项D：“风险

监测”不属于风险报告要素

7、银行的（）之间，在专业能力和资源方面保持适当平衡，并有充分

的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡。【多选

题】

A.后台

B.控制部门

C.运营管理部门

D.业务发起部门

E.财务部门

正确答案:A、B、C、D

答案解析:银行的后台、控制部门、运营管理部门和业务发起部门之间

（选项ABCD符合题意），在专业能力和资源方面保持适当平衡，并

有充分的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡。

8、商业银行对企业信用分析的5cs系统是指：品德、资本、还款能

力、抵押和经营环境。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商业银行对企业信用分析的5cs系统是指：品德、资本、还

款能力、抵押和经营环境。

9、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，下列说法错误的是（）。

【单选题】

A.严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务

B.增加风险较高的第三国母公司或银行的担保或承兑

C.“了解你的客户”及所在国家（地区）风险

D.对贷款采取结构性的安排

正确答案:B

答案解析:为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：（1）“了解

你的客户”及所在国家（地区）风险。（2）严守集中度限额，减少对

高和较高风险国家的业务。（3）通过投保国别风险保险来转移风险。

（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。（5）对贷

款采取结构性的安排。（6）以银团贷款方式分散风险。（7）吸引世

界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。

（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提

款的合约需提前还款。（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除

了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。

（10）建立国别风险黑名单.，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准

入。

10、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。【多选

题】

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股