押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理通关考

试题库带答案解析

单选题（共45题）

1、（2021年真题）根据银行业监督管理机构发布.的《银行业金融机构国别风

险管理指引》国别风险应当至少划分为（）

A.较低、中等、较高

B.低、较低、中等、较高、高

C.低、高、

D.低、中等、高

【答窠】B

2、国际会计准则委员会（IASB）建议企业资产使用（）为基础记账。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

【答案】C

3、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）

A.委托方伪造收付款凭证骗取资金

B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

【答案】D

4、如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是

15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率

是（）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

【答案】B

5、土地权利预告登记申请人一般为（）。

A.土地权利人

B.利害关系人

C.第三人

D.签订土地转让协议的转让方和受让方

【答案】D

6、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是。。

A.业务条线部门

B.风险管理部门和合规部门

C.监管部门

D.内部审计

【答案】D

7、《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照（）要求，及

时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状

况和经营前景等情况。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】B

8、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。

A.董事会和监事会

B.监事会和高级管理层

C.董事会和风险管理部门

D.董事会和高级管理层

【答案】D

9、债券A的票面利率为8%债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,

如果市场利率完全下降时，则（）o

A.A和B均跌价，但A比B跌的快

B.A和B均涨价，但A比B涨的快

C.A和B均跌价，但B比A跌的快

D.A和B均涨价，但B比A?涨的快

【答案】B

10、以下不属于政治风险的是（）。

A.政治冲突

B.政权更替

C.资产被国有化

D.通货膨胀

【答案】D

11、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授

予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。

A.客户所有者权益越高，限额越高

B.客户历史信誉状况越好，限额越高

C.客户信用等级越高，限额越高

D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】D

12、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是()。

A.整体经济指标

B.利率变化/预期

C.现实数据

D.信用风险参数

【答案】C

13、按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评

分。

A.评分的阶段

B.评分的方法

C.评分的对象

D.评分的结果

【答案】A

14、ZSTP15的额定动作温度为()OCo

A.57

B.27

C.53

D.33

【答案】A

15、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量

标准的前提下，通过()计算监管资本要求。

A.内部操作风险计量系统

B.内部操作风险识别系统

C.内部操作风险控制系统

D.内部操作风险监测系统

【答案】A

16、(2018年真题)其商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核

销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损

失准备10亿元，到6月末该行贷款损失准备充足率为()。

A.120%

B.70%

C.100%

D.90%

【答案】A

17、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产

环境的完整性和（）。

A.可靠性

B.科学性

C.流畅性

D.严谨性

【答案】A

18、银行风险管理的流程是（）。

A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

【答案】C

19、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞

口头寸之和是指（）。

A.总敞口头寸

B.单币种敞口头寸

C.外汇敞口头寸

D.累计总敞口头寸

【答案】B

20、风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次

识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风

险。（）属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当

B.欺诈

C.操作失误

D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

【答案】D

21、计划成本是（）。

A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本

目标值

B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用

支出的和

C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额

【答案】D

22、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，年后到期，固定贷款利亶为

10%,根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存

款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的4个组合所面

临的风险属于（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】C

23、（）是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】A

24、不属于商业银行风险管理职能的是（）。

A.风险监控

B.模型创建

C.降低风险

D.技术支持

【答案】C

25、关于地址变更登记中的地址的描述，下列说法错误的是（）。

A.住所依法只能有一个

B.经常性是指连续居住五年以上的住宅

C.如无相反证明，户籍登记的住址即为经常居住地

D.渔民和海员住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶为住所，而必

须以船籍地为住所

【答案】B

26、()是根据针对火灾险的财险精算原理，走贷款组合违约率进行分析，并

假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

27、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()

是不正确的假设。

A.准确预测未来风险事件

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

D.风险是无法避免的

【答案】D

28、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部预警信号的是()

A.某项业务风险水平增加

B.盈利水平下降

C.所发行的股票价格下跌

D.资产质量下降

【答案】C

29、()处在声誉风险管理的第一线。

A.操作风险管理部门

B.信用风险管理部门

C.法律风险管理部门

D.声誉风险管理部门

【答案】D

30、（2021年真题）其研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行

爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。

A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低

B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻

C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险

D.个别风险也可能会引起系统性金融风险

【答案】A

31、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以

下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A.买入期限较短的金融产品

B.买人期限较长的金融产品

C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D.卖出期限较长的金融产品

【答案】B

32、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，

恰当的是0。

A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外

包

【答案】C

33、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项

工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提

出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的

（）阶段。

A.控制活动识别与评估

B.全员风险识别与报告

C.作业流程分析和风险识别与评估

D.制定与实施控制优化方案

【答案】B

34、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司

的利息偿付比率为（）。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

35、银行的审计部门应当至少每（）一次对市场风险管理体系各个组成部分和环

节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】D

36、风险监管的特点不包括（）。

A.目标明确

B.计划性弱

C.提高效率

D.节省资源

【答案】B

37、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A.保险学的精算理论

B.Merton模型

C.经济计量学理论

D.资产组合理论

【答案】B

38、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率仙线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】B

39、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A.利率

B.汇率

C.股票价格

D,商品价格

【答案】A

40、（2020年真题）我国商业银行应按照（商业银行资本管理办法（试行）》

计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为（）

A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本

B.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8%]xl2.5

C.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）X12.5

D.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8

【答案】C

41、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性

风险的承压指标重点关注（）。

A.商业银行的资产收益率

B.商业银行的净利润率

C.商业银行的支付能力指标

D.商业银行的资本充足率

【答案】C

42、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

43、()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时

有效满足资金需求的风险。

A,市场流动性风险

B.表外流动性风险

C.融资流动性风险

D.表内流动性风险

【答案】C

44、以下哪个不属于对信用风险的经济资本管理的主要环节()

A.总行明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，市分

行进行初次分配

B.分行按照自身的经营状况自行确立经济资本总量和增量额度

C.分行向总行反馈情况，总行以此在各业务部门之间进行协调平衡分配

D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略

性分配

【答案】B

45、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据

《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。

A.0.02%,0.04%

B.0.03%,0.03%

C.0.02%,0.03%

D.0.03%,0.04%

【答案】D

多选题（共20题）

1、信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的

信用衍生产品包括（）。

A.信用价差衍生产品

B.总收益互换

C.信用证

D.信用违约互换

E.信用联动票据

【答案】ABD

2、汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括（）。

A.国际收支

B.利率政策

C.汇率政策

D.通货膨胀率

E.市场预期

【答案】ABCD

3、施工成本分类的方法，按生产费用和工程量的关系划分为（）。

A.抽象成本和实体成本

B.直接成本和间接成本

C.预算成本、计划成本和实际成本

D.固定成本和变动成本

【答案】D

4、商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

【答案】ABCD

5、建筑施「安全产应急救援预案应当包括建设工程基本情况、项目部基本情

况、施工现场安全事故救护组织、救援器材设备的配备和（）。

A.建设单位情况

B.监理单位情况

C.上级主管部门情况

D.就近的救护单位

【答案】D

6、下列关于风险分散化的论述，正确的有（）。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散叱策略将不会有风险分散的效

果

B.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果最好

C.如果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险

D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差

E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好

【答案】ABCD

7、以下属于金融衍生品的是（）。

A.即期金融产品

B.金融期货

C.金融期权

D.金融远期

E.金融互换

【答案】BCD

8、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。

A.交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失

B.营业场所及设施因地震彻底损毁

C.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚

D.数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃

E.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿

【答案】ABCD

9、下列关于正确认识风险与收益的关系，说法正确的有（）。

A.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展

B.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理

C.有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险

D.重点强调风险损失而丧失盈利的机会

E.以此产生良好的激励效果

【答案】ABC

10、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心

E.增强银行系统的稳定性

【答案】ABD

11、使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

A.70

B.280

C.350

D.650

【答案】D

12、关于同业拆借，叙述不正确的有0。

A.拆借双方仅限于商业银行

B.拆入资金只能用于发放流动资金贷款

C.拆借利率由中央银行预先规定

D.隔夜拆借一般不需要抵押

E.拆入资金用来满足临时性资金的不足

【答案】ABC

13、能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（）。

A.财产保险

B.电子保险

C.计算机犯罪保险

D.错误与遗漏保险

E.营业中断保险

【答案】ABCD

14、商业银行作为经营风险的特殊机构，为了有效