金融产品销售系统-操作手册-日终管理

第十章日终菅理

在柜台系统中，交易期间的所有证券交易都只记录临时交易信息，如委托时资金、证

券的处理，都只是一个临时的冻结、解冻的操作，并未进行实际的过户交割，交易过户都

在日终收到交易所相关的交割接口文件后才进行。本文档按照日终清算步骤详述日终模块

各部分的使用说明。

§1.日终处理操作流程介绍

功能简介

日终清算总的流程分为上海清算、深圳清算和资金清算汇总，上海清算和深圳清算可

以统称为证券交易清算，上海清算和深圳清算操作上两者相互独立互不影响，在完成上海

清算和深圳清算后，方可进行资金清算汇总。

在正常清算时，证券交易清算流程是：清算备份、清算前处理、口终清算转入、入账

前处理、一级清算、清算入账、入账后处理、交易汇总；资金清算汇总只有一步操作，即

资金清算汇总。有些特殊的银证通分库要求在口终结算文件收到前将口终分库数据发送给

银行，因为结算数据可能收到的比较晚，那么需要先按照正常的清算流程完成清算数据的

清算处理，然后做银证通分库；等收到结算数据后，再按照步骤：日终清算转入、入账前

处理、清算入账、入账后处理、交易汇总，完成结算数据的清算，最后做资金清算汇总。

正常日终清算流程图如下：

每个步骤的意义如下，更详细的说明在后面给出：

清算备份：完成交易数据的备份，在清算无法通过回滚操作完成数据的恢复时，需要

通过恢复交易数据备份来恢复到清算前的状态。

日终清算前处理：完成资金数据库方面的数据临时备份以及进行一些需要在日终清算

数据转入前完成的操作。

图13-1

日终清算处理：完成日终清算数据、日终结算数据的转入，日终清算结算文件处理方

式和路径等信息需要事先设置好。

入账前处理：完成二次清算处理以及佣金计算。二次清算处理包括未回交割处理、回

购购回处理、ETF认购阶段处理、场内开放式基金赎回处理等。

一级清算处理：将一级清算数据导入到系统中，提供交易一级清算的报表数据。导入

的数据也需要事先配置路径和处理方式等。一级清算处理中还提供了一级清算数据和系统

口终清算数据的对账，以保证在入账前清算的正确性。这里只核对成交金额和印花税数据

清算入账处理：根据日终清算转入和入账前处理产生的数据进行清算入账处理。完成

入账后会产生资金流水、证券变动流水、交割流水以及其它一些二次清算需要的数据。

清算后处理：完成成本价计算、二次清算表状态的修改以及归历史字段的准备。

交易汇总处理：完成成交数据汇总、一级清算数据汇总，最后做交易数据的归历史操

作。

资金清算汇总：先完成资金、用户方面的前台收费、利息积数更新操作，然后执行资

金业务数据汇总，最后做资金、用户方面的数据的归历史操作。

§2.日终清算

日终清算主菜单包括：清算文件设置、清算备份、清算前处理、日终清算转入、入账

前处理、清算入账、清算后处理、数据汇总。

匕上海清算文件设置、深圳清算文件设置

功能简介

设置日终清算文件、结算文件、一级清算文件、证券余额对账文件的路径以及一些处

理方式。设置界面如图13-2o

交易类别：交易类别的代偃，（比如1■沪A,D.沪B,2.深A,H・深B,9-特转A,A-特转

B）,上海清算文件设置中可设置上海A股、上海B股清算文件，深圳清算文件

设置中可设置深圳A股、深圳B股、特转A、特转B股清算文件。

文件类型：文件类型是按照文件的作用以及为了程序处理设定的处理模式来区分的，文件

类型分为一级清算、清算、结算、（场内）开放式基金，股份对账；具体哪些库

应该对应什么文件类型。各日终文件对应的文件类型详见日终文件列表。

文件子类：不同的文件类型决定有不同的文件子类。具体哪些库应该对应什么文件子类，

各日终文件对应的文件子类详见日终文件列表。

席位号：券商席位号，系统并不校验该席位号，但是为避免混乱，建议券商这里写上对应

席位号。在相同交易类别、相同文件类型下需要设置相同的文件子类时，需要

席位号不同。但是股份对账不支持设置多个文件，一个交易类别只能设置一个,

多个文件需要进行事先合并。

处理模式：系统不校验。

文件路径：日终文件的路径全名，注意如果解压的文件后缀是日期的话，这里配置的文件

名后缀用“MDD”；除了日期MDD配置用天写外，文件路径和文件名称需要用

小写。

图13-2

日终文件清算列表

交易类别文件类型文件子类文件说明

一级清算Jsmx

清算Gh

结算Cya余额更新数据

上海AZqy权益数据

g4非交易过户数据，主要处理红利

g7配售确认数据

Jsmx买断式回购和ETF50申购赎回（与

一级清算文件相同）

CilETF50现金替代退补

（场内）开放式基金Kgh开放式基金申赎数据

Kye开放式基金余额对账数据

Khl开放式基金红利数据

股份对账cyb每周发放一次总的余额。

一级清算Bel与清算同一个文件

清算Bel

结算Bd3红股数据

沪B

Bd6红利数据

Bd5当日指定客户余额数据

股份对账Bd5每月发放一次的对账数据

一级清算Sjstj

清算Sjshb

结算Sjsgf

深圳A（场内）开放式基金Sjshb开放式基金申赎回执，与清算所用

的是同一个

Lofjs开放式基金申赎确认

股份对账Sjsdz

一级清算Sjstj与A股相同，可以配置为同一个文件

清算Sjshb建议路径设置与A股不同

深圳B

结算Sjsgf建议路径设置与A股不同

股份对账Sjsdz路径可以与A股相同

匕上海清算备份、深圳清算备份

功能简介

完成交易数据的备份，在清算无法通过回滚操作完成数据的恢复时，可以通过恢复交

易数据备份来恢复到清算前的状态。第一次执行清算备份前要设置备份的连接参数以及备

份路径，备份的用户上海为gf_secu,深圳为gf_secusz,连接服务器为执行备份的As上的服

务器别名，备份路径为执行备份的As上的文件路径。当As运行在不同的操作系统下时，

备份路径表达方式不同。备份路径支持YYYYMMDD来代表当日，用来区别存放不同日

期的备份文件

图13-3

匕上海清算前处理、深圳清算前处理

功能简介

清算前处理完成资金实时变动表的备份以及进行一些需要在日终清算数据转入前完

成的操作。资金实时变动表备份是为了能够在清算回滚时，将资金恢复到清算前的状态，

保持可用数不变，以适应其它的市场同时做交易。

图13-4

匕上海日终清算转入、深圳日终清算转入

功能简介

日终清算模块执行交易所文件搜索、清算文件转入、清算配对、清算费用计算以及资

金发生和证券发生的计算。日终清算界面显示所有在“清算文件设置”中设置的清算结算

数据库，具体信息包括文件名称、文件的交易类别属性以及席位编号。

日终清苴|

日终清算每文件线程数：|i三

活直文件列表

文件名交易类原席位港复状态潘尊进度I错误记录|上次动作|处理数/总数

上

海

□.e：\rzqs\jzg4.dbf活算完成110CT»0强制启动0/975

上

.P.海

一e：\rzqs\jsmx.dbf日期错误2006-Q2-0600%0检查爻件状态

上

海

八

」•：\rzqx\jzghdbf日期错谒2006-02-0600%0检查文件状态

上

E海

e：\rzqs\cya.dbf文件不存在！00%0检查文件状态

上

e：\x小，\@.dbf海LX0

-{_:淤B文件不存在！0检宜文件状态

-Te：\riqs\bci211支隹不存在i..........60%0移香支件状器

。检查文件|■♦全部启动|0全部停止

文件信息（1）］处理惜误记录@）］

文件名称：《：”［"!八bcl.211

修改日期：

文件大小（B）：

记录数：

文件状态：文件不存在1

关闭

图13-5

详细说明

◎文件名称：列出配置在清算文件设置中的文件路径，文件类型包括：清算、结算、（场

内）开放式基金。

◎交易类别：同清算文件设置中的交易类别。

。席位：同清算文件设置中的席位号，只做参考，对实际的数据没有影响。

◎清算状态：根据不同的日终清算转入操作和阶段分为：未开始，暂停，手工停止,文件状

态错误，正在检查文件状态，正在清算，清兑完成，清算错误，文件正常，文件不支持

◎检查次数：显示文件的检查次数。

◎清算进度：显示文件清算转入进度。

©处理错误数：在该文件清算结束后显示文件不能正常清算的记录数，如果处理错误数

不为0,该行字体显示为红色。

◎上次动作：显示针对该文件操作的动作，包括启动、停止、暂停、检查文件状态等等。

◎处理数/总数：在文件处理完成后显示本次处理的记录数以及总的记录数。

◎文件类型：显示该文件是清算或者结算或者开放式基金。因为同一个文件比如sjshb

既属于深圳A的清算又属于深圳A的开放式基金文件。

◎检查文件：清算启动前检查所有清算文件的收取情况，以及处理情况。

◎全部启动：清算启动，日终程序会依次检查列表中的所有文件，在当日文件到达后，

执行文件的清算操作。每个文件并行处理的线程数可以在“线程数”中调解，每个清

算文件的有效记录在处理后都会有一个处理标志，处理标志为0,不同的文件处理标志

的字段不同。

◎全部暂停：中断文件的清算以及停止文件的搜索。

◎文件列表的右键菜单：菜单项包括启动、停止、强制启动、清除文件标记、扇动全部、

暂停全部。启动全部和暂停全部和按钮“全部启动”，“全部暂停”功能一样，其他功

能如下。

©启动，停止：是针对单个文件的启动停止操作。一旦停止，文件状态会显示为“手工

停止”，除非右键点击单独启动该文件，该文件会一直不参与清算。

◎强制启动：在文件日期不等于初始化日期时，正常的启动不能清算该文件，可以强制

启动。

◎清除文件标记：在单个文件中转入错误或者转入数据不对时，可以使用该功能清除该

文件的清算标志。以及该文件对应后台的清算表数据。清除文件标记在清算入账处理

前一直有效，包括佣金计算后。

◎清算状态辅助窗口：包括文件信息页、清算日志页、其中前4项显示的是主清算窗口

选择的文件的信息。

◎文件信息：显示当前DBF文件的相关信息，在处理状态为“文件状态错误”，显示具

体的错误信息。

◎清算日志：显示当前文件在处理时的正常提示和错误信息。

◎处理错误记录：显示错误有问题的记录。主要用于出错后问题查找。每条记录具体的

错误原因需要在清算日终中搜索。

日终清算转入操作流程

1、点击“检查文件”，确认当口所有文件都正常到达后向下。

2、点击“全部启动”。

3、等待己有的日终文件处理状态均为清算完成。

4、检查“清算文件列表”中是否有醒目颜色显示的错误记录。如果没有则进行下一

个阶段的操作，有则转5。

5、纠错处理，通常的纠错处理方法包括：

•检查交易所相关DBF库，是否有错发的情况。

•检查相关的参数设置。

•清除文件标记，再单独清算该文件。.

需要纠错的情况为；

a）执行异常：在调用后台功能时发生错误，原因可能是参数设置错误、账号异

常或者后台函数、存储过程有逻辑错误。需要根据清算日志来确定是哪种情

况，前两者只需要进行正确的设置即可，后一种情况需要维护人员协助解决。

b）发送异常：一般是网络原因引起的，这种情况通常需要重新启动客户端程

序和清算的AS。

c）无资金记录：非银证通的资金账号没有开相应的币种户，不能清算。需要

进行币种开户。

d）无默认账号：清算配对账号未开户或者多头开户的情况下，会配对到默认账

号上，如果没有差错资金账号，不能清算。需要开设差错资金账号。差错资

金账号可以设置在营'也部参数中也可设置在系统参数中，两者都有时，营业

部参数优先级高。

已配对检查、场内开放式基金申赎检查、结算明细检查

功能简介

检查清算结算配对情况、场内开放式基金转入的配对情况以及上海JSMX库转入的配

对情况。配对情况中，除了日终清算转入的基本信息数据外还包括配对状态，配对状态包

括：已配对（配对完全正常），无此委托，多头账号，无此合同，价格数量错，无主股票，未开户,

无此股票，无此币种，无差错资金号。

a）无此委托：找不到该笔成交相对应的委托记录，不影响清算。会将该成

交对应的委托方式置为“柜台委托”。

b）多头开户：股东账户在系统中的多个营业网点开户，并且无法通过清算

结算文件中的席位号来区分，这种情况下一般会清算到系统的默认账号

上。

c）无此合同：清算记录的合同号不存在，不影响清算。

d）价格数量错：清算记录的价格和数量与委托不一致，可能会导致透支，

不影响清算。

e）无主股票：结算数据在系统中找不到该笔成交相对应的资金账号。默认

会清算到缺省账号上。

0未开户：清算数据在系统中找不到该笔成交相对应的资金账号。默认为

清算到缺省账号上。

g）无此股票：系统尚未录入该股票代码，系统会自动根据股票参数和模板

添加。仅仅会在处理开头的几笔记录时提示一下，不影响清算。

h）无资金记录：同日终清算转入时的无此币种，不能清算。需要开币种。

i）无默认账号：同日终清算转入时的无默认账号，不能清算。需要开设差

错资金账号。

匕上海入账前处理、深圳入账前处理

功能简介

完成二次清算处理以及佣金计算。二次清算处理包括未回交割处理、回购购回处理、

ETF认购阶段处理、场内开放式基金赎回处理等。佣金计算会对每一笔成交数据调用佣金

模块重新计算佣金以及清算金额等。

图13-6

匕上海清算入账、深圳清算入账

功能简介

根据日终清算转入和入账前处理产生的数据进行清算入账处理。清算入账实现资金划

转和股票的过户处理，完成入账后会产生资金流水、证券变动流水、交割流水以及其它一

些二次清算需要的数据。清算入账在错误中断或者人为中断后可以重复执行。

图13-7

匕上海清算后处理、深圳清算后处理

功能简介

清算后处理完成成本价计算、二次清算表状态的修改以及归历史字段的准备。

图13-8

匕上海交易汇总、深圳交易汇总

功能简介

交易汇总完成成交数据汇总、一级清算数据汇总，最后做交易数据、清算数据的归历

史操作。完成交易汇总后可以打印清算方面的报表和进行交割的查询。

图13-9

匕上海清算恢复、深圳清算恢复

功能简介

在清算错误的情况下，如果无法通过其它千段恢复时，可以通过清算恢复菜单在数据

库级别上恢复数据。清算恢复和清算备份一样是在中间件上执行，文件路径需要考虑中间

件的操作系统情况。在清算恢复时，会先恢复资金实时变动数据。

图13-10

§3.资金清算汇总

功能简介

资金清算汇总先完成资金、用户方面的前台收费、利息积数更新等操作，然后执行资

金业务数据汇总，最后做资金、用户方面数据的归历史操作。资金清算汇总完成后可进行

当日资金业务报表的打印。在资金清算汇总开始后，资金参数将保持为停止状态，直到第

二天资金初始化完成，如果需要有存取操作，可以手工修改资金参数将状态改为正常，但

是完成后需要再做一遍资金清算汇总。

资金活菖汇总］

资金港算汇总建）।

使用说明任）

$资金清苴包括货金业务?匚总、利息职数更新、资金流水归入历史等

线程数：|i目

资金清菖日志

开始I关闭

图13-11

§4.日终流程

功能简介

日终清算流程提供清算执行步骤、清算执行的位置、清算执行日志等。在流程设计的

每个步骤对应的菜单执行后，会自动刷新流程执行情况。每个流程的步骤可以设置警告方

式，在上一个步骤没有完成的情况下，就进行下一个步骤的操作时，根据警告方式给出流

程提示或者禁止操作或者不做任何提示。

日终端程］

日终流程।澡作日志।

步骤序号1步骤名称I步骤说明1最近执行时间-

口1上海活算备份

2006年2月12日19:49:21

^^2上海日终清篁前处

口上海日籍清算转入

3幽陟骤6)

修改步骤9

卬4上海入帐前处理

册除步兼口)

5上海一纭活算处理

血6上海港复入帐

口|7上海话算后处理

血8上海交易汇总

口9深圳污篁备份

Ifflio深圳日终清苴前处理

盘11深圳日终清算转入

迄12深圳入帕防处理

口13深圳一级活篁处理

回14深圳酒苴入帐

115深圳港宜后处理

际16深圳交易?匚总

17!17溶仝活甘犷的

流程选择P正常活苴流程3刷戮I关闭

图13-12

图13-13

详细说明

◎日终流程菜单中分为日终流程和操作日志两页。日终流程中按照自定义流程控制日终

执行顺序以及提供每个步骤的执行情况；操作日志提供所有的日终菜单执行情况。

◎流程选择：选择当前清算需要的清算流程，除了正常清算流程外，对特殊的清算情况

下可能需要有特殊的清算流程，比如清算和结算分开清算的清算流程。清算流程种类

在数据字典中设置，清算流程步骤需要手工在界面中设置，方法是点击右键菜单，可

增加、修改、删除流程，右键菜单详细说明在后面介绍。

◎步骤序号：每个流程中步骤的编号，从1开始，按照顺序编排。

◎步骤名称：每个步骤对应一个具体的菜单。一般步骤名称就是步骤执行的菜单名称。

◎步骤说明：对该步骤的一个补充说明。

◎最近执行时间：该步骤执行的最后时间。

◎右键菜单有：执行菜单、增加步骤、修改步骤、删除步骤。

◎执行菜单：执行点击的步骤对应的菜单，会打开一个窗口。双击该步骤行效果相同。

◎增加步骤、修改步骤、删除步骤：提供自定义维护步骤的界面，可按照具体的业务要

求增减流程的步骤，步骤中的编号会自行调整。

◎操作日志：显示操作时间、操作员编号、操作菜单以及操作时的流程选择和步骤号信

息。

§5.数据对账

数据对账处理日终清算与交易所一级清算数据的对账，称为一级清算对账；以及系统

股份余额与交易所股份余额对账称为股份对账。一级清算对账和股份对账界面和操作方式

与口终清算转入相同。都是先进行数据转入然后进行对账检查。

匕上海股份对账、深圳股份对账

功能简介

股份对账需要在清算文件设置中配置好文件路径以及文件处理方式。

详细说明

各交易类别对账库的库名及路径在清算文件设置中指定。

上海A股：cyb?????.dbf—每周周末发放一次的股票余额库。

上海B股：Bd5每月发放一次的对账数据。

深圳AB股：sjsdz.dbf—每天发的前一交易日的股票余额库。

对账转换不是日终清算的必备条件，根据管理方面的要求可做可不做。对账转换可反

复多次进行。

图13-14

匕上海一级清算对账、深圳一级清算对账

功能简介

将一级清算数据导入到系统中，提供交易一级清算的报表数据。导入的数据也需要事

先配置路径和处理方式等。一级清算处理中还提供了一级清算数据和系统日终清算数据的

对账，以保证在入账前清算的正确性。这里只核对成交金额和印花税数据。

图13-15

详细说明

各交易类别一级清算库的库名及路径在由”系统一交易参数一日终文件设置”指定。

上海A股：jsmx.dbf

上海B股：Bcl.dbf

深圳A股：sjstj.dbf和sjsgf.dbfo

上海A股因为没有提供一级清算汇总数据，这里使用Jsm