跨期套利策略（金字塔）

跨期套利策略（金字塔）核心内容是关于期货市场中跨期套利策略的脚本实现，具体涉及到了主力合约与次主力合约的识别以及相应合约的开盘、最高、最低、收盘价格的提取和比较。策略概述该策略主要用于期货市场，特别是针对有多个月份合约的商品期货，通过比较不同月份合约的持仓量、开盘价、最高价、最低价和收盘价，来识别主力合约和次主力合约，并基于这些信息可能进一步执行跨期套利操作。变量定义mx00cc至mx12cc：代表不同月份合约（从rb00到rb12）的持仓量数据引用。mx00ccc至mx12ccc：对持仓量数据进行处理，如果某个月份合约的持仓量与主力合约相同，则设为0，否则保持不变。mx01kp至mx12kp：代表不同月份合约的开盘价数据引用。mx01zg至mx12zg：代表不同月份合约的最高价数据引用。mx01zd至mx12zd：代表不同月份合约的最低价数据引用。mx01sp至mx12sp：代表不同月份合约的收盘价数据引用。主力合约与次主力合约识别主力合约：通过比较mx00cc（代表当前交易月或上一交易月的持仓量）与其他月份合约的持仓量（mx01cc至mx12cc），找出持仓量最大的合约作为主力合约，并通过主力合约变量输出其编号。次主力合约：在排除了主力合约持仓量后，从剩余月份合约中找出持仓量最大的合约作为次主力合约，并通过czmxcc变量记录其次主力合约的持仓量，然后通过次主力合约变量输出其编号。价格数据提取使用if语句链，根据次主力合约的持仓量（czmxcc）确定是哪个月份合约，并提取对应的开盘价、最高价、最低价和收盘价。使用KLINE函数将这些价格数据绘制成K线图，以便直观展示次主力合约的价格走势。代码逻辑结构变量定义部分：定义了所有需要引用的数据变量。持仓量处理部分：对持仓量数据进行处理，以便后续识别主力合约和次主力合约。主力合约与次主力合约识别部分：通过比较持仓量来确定主力合约和次主力合约。价格数据提取与显示部分：根据次主力合约的持仓量提取对应的价格数据，并使用KLINE函数绘制K线图。本策略提供了一个期货市场中跨期套利策略的脚本框架，通过识别主力合约和次主力合约，并提取相应的价格数据，为后续的套利操作提供了基础。然而，具体的套利逻辑和参数设置需要根据市场情况和投资者的需求进行进一步的完善和调整。策略信号代码mx00cc:="rb00$OPENINT";//根据自己需要替换所有“RB”mx01cc:="rb01$OPENINT";mx01ccc:=if(mx01cc=mx00cc,0,mx01cc);mx01kp:="rb01$open";mx01zg:="rb01$HIGH";mx01zd:="rb01$low";mx01sp:="rb01$close";mx02cc:="rb02$OPENINT";mx02ccc:=if(mx02cc=mx00cc,0,mx02cc);mx02kp:="rb02$open";mx02zg:="rb02$HIGH";mx02zd:="rb02$low";mx02sp:="rb02$close";mx03cc:="rb03$OPENINT";mx03ccc:=if(mx03cc=mx00cc,0,mx03cc);mx03kp:="rb03$open";mx03zg:="rb03$HIGH";mx03zd:="rb03$low";mx03sp:="rb03$close";mx04cc:="rb04$OPENINT";mx04ccc:=if(mx04cc=mx00cc,0,mx04cc);mx04kp:="rb04$open";mx04zg:="rb04$HIGH";mx04zd:="rb04$low";mx04sp:="rb04$close";mx05cc:="rb05$OPENINT";mx05ccc:=if(mx05cc=mx00cc,0,mx05cc);mx05kp:="rb05$open";mx05zg:="rb05$HIGH";mx05zd:="rb05$low";mx05sp:="rb05$close";mx06cc:="rb06$OPENINT";mx06ccc:=if(mx06cc=mx00cc,0,mx06cc);mx06kp:="rb06$open";mx06zg:="rb06$HIGH";mx06zd:="rb06$low";mx06sp:="rb06$close";mx07cc:="rb07$OPENINT";mx07ccc:=if(mx07cc=mx00cc,0,mx07cc);mx07kp:="rb07$open";mx07zg:="rb07$HIGH";mx07zd:="rb07$low";mx07sp:="rb07$close";mx08cc:="rb08$OPENINT";mx08ccc:=if(mx08cc=mx00cc,0,mx08cc);mx08kp:="rb08$open";mx08zg:="rb08$HIGH";mx08zd:="rb08$low";mx08sp:="rb08$close";mx09cc:="rb09$OPENINT";mx09ccc:=if(mx09cc=mx00cc,0,mx09cc);mx09kp:="rb09$open";mx09zg:="rb09$HIGH";mx09zd:="rb09$low";mx09sp:="rb09$close";mx10cc:="rb10$OPENINT";mx10ccc:=if(mx10cc=mx00cc,0,mx10cc);mx10kp:="rb10$open";mx10zg:="rb10$HIGH";mx10zd:="rb10$low";mx10sp:="rb10$close";mx11cc:="rb11$OPENINT";mx11ccc:=if(mx11cc=mx00cc,0,mx11cc);mx11kp:="rb11$open";mx11zg:="rb11$HIGH";mx11zd:="rb11$low";mx11sp:="rb11$close";mx12cc:="rb12$OPENINT";mx12ccc:=if(mx12cc=mx00cc,0,mx12cc);mx12kp:="rb12$open";mx12zg:="rb12$HIGH";mx12zd:="rb12$low";mx12sp:="rb12$close";czmxcc:=max(mx01ccc,max(mx02ccc,max(mx03ccc,max(mx04ccc,max(mx05ccc,max(mx06ccc,max(mx07ccc,max(mx08ccc,max(mx09ccc,max(mx10ccc,max(mx11ccc,mx12ccc)))))))))));开:if(czmxcc=mx01ccc,mx01kp,if(czmxcc=mx02ccc,mx02kp,if(czmxcc=mx03ccc,mx03kp,if(czmxcc=mx04ccc,mx04kp,if(czmxcc=mx05ccc,mx05kp,if(czmxcc=mx06ccc,mx06kp,if(czmxcc=mx07ccc,mx07kp,if(czmxcc=mx08ccc,mx08kp,if(czmxcc=mx09ccc,mx09kp,if(czmxcc=mx10ccc,mx10kp,if(czmxcc=mx11ccc,mx11kp,mx12kp))))))))))),LINETHICK0;高:if(czmxcc=mx01ccc,mx01zg,if(czmxcc=mx02ccc,mx02zg,if(czmxcc=mx03ccc,mx03zg,if(czmxcc=mx04ccc,mx04zg,if(czmxcc=mx05ccc,mx05zg,if(czmxcc=mx06ccc,mx06zg,if(czmxcc=mx07ccc,mx07zg,if(czmxcc=mx08ccc,mx08zg,if(czmxcc=mx09ccc,mx09zg,if(czmxcc=mx10ccc,mx10zg,if(czmxcc=mx11ccc,mx11zg,mx12zg))))))))))),LINETHICK0;低:if(czmxcc=mx01ccc,mx01zd,if(czmxcc=mx02ccc,mx02zd,if(czmxcc=mx03ccc,mx03zd,if(czmxcc=mx04ccc,mx04zd,if(czmxcc=mx05ccc,mx05zd,if(czmxcc=mx06ccc,mx06zd,if(czmxcc=mx07ccc,mx07zd,if(czmxcc=mx08ccc,mx08zd,if(czmxcc=mx09ccc,mx09zd,if(czmxcc=mx10ccc,mx10zd,if(czmxcc=mx11ccc,mx11zd,mx12zd))))))))))),LINETHICK0;收:if(czmxcc=mx01ccc,mx01sp,if(czmxcc=mx02ccc,mx02sp,if(czmxcc=mx03ccc,mx03sp,if(czmxcc=mx04ccc,mx04sp,if(czmxcc=mx05ccc,mx05sp,if(czmxcc=mx06ccc,mx06sp,if(czmxcc=mx07ccc,mx07sp,if(czmxcc=mx08ccc,mx08sp,if(czmxcc=mx09ccc,mx09sp,if(czmxcc=mx10ccc,mx10sp,if(czmxcc=mx11ccc,mx11sp,mx12sp))))))))))),LINETHICK0;KLINE(开,高,低,收,0);主力合约:if(mx00cc=mx01cc,1,if(mx00cc=mx02cc,2,if(mx00cc=mx03cc,3,if(mx00cc=mx04cc,4,if(mx00cc=mx05cc,5,if(mx00cc=mx06cc,6,if(mx00cc=mx07cc,7,if(mx00cc=mx08cc,8,if(mx00cc=mx09cc,9,if(mx00cc=mx10cc,10,if(mx00cc=mx11cc,11,12))))))))))),LINETHICK0;次主力合约:if(czmxcc=mx01ccc,1,if(czmxcc=mx02ccc,2,if(czmxcc=mx03ccc,3,if(czmxcc=mx04ccc,4,if(czmxcc=mx05ccc,5,if(czmxcc=mx06ccc,6,if(czmxcc=mx07ccc,7,if(czmxcc=mx08ccc,8,if(czmxcc=mx09ccc,9,if(czmxcc=mx10ccc,10,if(czmxcc=mx11ccc,11,12))))))))))),LINETHICK0;代码注解//定义不同月份合约的持仓量数据引用mx00cc:="rb00$OPENINT";mx01cc:="rb01$OPENINT";//...（类似的定义对mx02cc到mx12cc）//对每个合约的持仓量进行处理，如果与主力合约持仓量相同则设为0，否则保持不变mx01ccc:=if(mx01cc=mx00cc,0,mx01cc);//...（类似的定义对mx02ccc到mx12ccc）//定义不同月份合约的开盘、最高价、最低价、收盘价数据引用mx01kp:="rb01$open";mx01zg:="rb01$HIGH";mx01zd:="rb01$low";mx01sp:="rb01$close";//...（类似的定义对mx02kp到mx12kp，mx02zg到mx12zg，mx02zd到mx12zd，mx02sp到mx12sp）//计算次主力合约的持仓量，即除去主力合约持仓量最大的合约外，持仓量最大的合约czmxcc:=max(...,mx12ccc);//此处省略了max函数内的其他参数，表示在mx01ccc到mx12ccc中找最大值//使用if语句确定哪个合约的持仓量是次主力合约持仓量，并输出对应的开盘价开:if(czmxcc=mx01ccc,mx01kp,...,mx12kp),LINETHICK0;//同理，输出最高价、最低价、收盘价高:if(czmxcc=mx01ccc,mx01zg,...,mx12zg),LINETHICK0;低:if(czmxcc=mx01ccc,mx01zd,...,mx12zd),LINETHICK0;收:if(czmxcc=mx01ccc,mx01sp,...,mx12sp),LINETHICK0;//使用K线图显示开、高、低、收价格KLINE(开,高,低,收,0);//确定并输出主力合约编号，如果mx00cc等于某个合约的持仓量，则该合约为主力合约主力合约:if(mx00cc=mx01cc,1,...,if(mx00cc=mx12cc,12,0)),LINETHICK0;//确定并输出次主力合约编号，如果czmxcc等于某个合约的持仓量，则该合约为次主力合约次主力合约:if(czmxcc=mx01ccc,1,...,if(czmxcc=mx12ccc,12,0)),LINETHICK0;这段代码是用