价格突破通道策略（TB版）

价格突破通道策略（TB版）该策略主要基于价格通道的突破以及动态跟踪止损来制定交易决策，其核心交易思路可概括为以下几点：1.**价格通道构建**：首先，策略计算了一定周期长度内的平均真实波动范围（ATR），并以此为基础构建通道上下轨。上轨为N周期前高点的均线，下轨为N周期前低点的均线，同时计算中轨作为参考。2.**入场条件**：-**多头入场**：当上一根K线的中点（MedianPrice）位于前一根K线的最高点之上，且当前K线振幅大于前一根，表明强势突破，若此时收盘价高于N周期前高点的均线加上一个特定倍数的ATR，且存在成交量支持，则开仓买入。-**空头入场**：与多头入场类似，但条件相反，即当上一根K线中点低于前一根K线低点，且当前K线收盘价低于N周期前低点的均线减去特定倍数的ATR，同时伴随成交量，开仓卖出做空。3.**动态止损**：-入场后，策略采用动态止损机制。最初几根K线内，止损设在中轨附近；之后，止损线会根据行情变化动态调整，使用一种类似抛物线止损的方法，随着盈利增加，止损线逐渐收紧，但若价格回调，止损线的收紧速度也会加快。4.**出场条件**：-对于多头仓位，当价格跌破动态跟踪的止损价时，策略执行平仓操作。-对于空头仓位，当价格升破动态跟踪的止损价时，策略执行平仓买入操作。5.**盈利跟踪与加速机制**：-在持有多头或空头仓位时，策略会跟踪盈利的最高点（HighValue）或最低点（LowValue），并根据这些点位动态调整止损水平。当盈利继续扩大时，止损点位的调整会更加激进（加速因子AF会逐步增加），以保护更多的盈利。综上，该策略通过识别价格突破通道的信号来决定入场，并利用动态跟踪止损来管理风险和锁定利润，特别强调了在趋势延续过程中的盈利保护与适时退出机制。做多代码ParamsNumericLength(10);NumericTrigger(0.79);NumericAcceleration(0.05);NumericFirstBarMultp(5);VarsNumericSeriesATR;NumericSeriesStopPrice;NumericSeriesHighValue;NumericSeriesAF;BoolSeriesCondition1(False);NumericStopATR;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;ATR=AvgTrueRange(Length);Condition1=High>Highest(High[1],Length);If(Condition1[1]){If(High>=Close[1]+ATR[1]*TriggerAndVol>0){Buy(0,Max(Open,Close[1]+ATR[1]*Trigger));}}StopATR=Average(TrueRange,3);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry==0){StopPrice=Low-StopATR*FirstBarMultp;AF=Acceleration;HighValue=High;}ElseIf(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0){If(High>HighValue)HighValue=High;If(HighValue>HighValue[1]AndAF<0.2){AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);}StopPrice=StopPrice+AF*(HighValue-StopPrice);}PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndLow<=StopPrice[1]AndVol>0){Sell(0,Min(Open,StopPrice[1]));}End做多代码解读：ParamsNumericLength(10);//声明数值参数Length，初值10，用于计算ATR和新高价的Bar数。//NumericTrigger(0.79);//声明数值参数Trigger，初值0.79，用于计算多头进场价的驱动系数。//NumericAcceleration(0.05);//声明数值参数Acceleration，初值0.05，抛物线的加速系数。//NumericFirstBarMultp(5);//声明数值参数FirstBarMultp，初值5，用于计算在进场Bar设置止损价的系数。//VarsNumericSeriesATR;//声明数值序列变量ATR。//NumericSeriesStopPrice;//声明序列变量StopPrice，即跟踪止损价。//NumericSeriesHighValue;//声明数值序列变量HighValue，即多头进场之后的盈利峰值价。//NumericSeriesAF;//声明数值序列变量AF。//BoolSeriesCondition1(False);//声明布尔型序列变量Condition1，初值为假。//NumericStopATR;//声明数值变量StopATR。//BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合竞价和小节休息过滤。////初始设置。//ATR=AvgTrueRange(Length);//变量ATR的求法，就是之前解读的抛物线了。//Condition1=High>Highest(High[1],Length);//先求Highest（High[1]，Length）值，再与当前High比较，判断当前最高价大于成立的，则把值赋值给布尔型变量Condition1值。////上一根Bar创新高后且当前Bar最高价突破上一根Bar收盘价加上ATR的一定倍数多头入场。//If(Condition1[1])//假如前一个布尔型序列变量Condition1[1]为真。//{If(High>=Close[1]+ATR[1]*TriggerAndVol>0)//假如当前最高价>=前一收盘价Close[1]+前一ATR[1]*0.79，并且成交量Vol>0.//{Buy(0,Max(Open,Close[1]+ATR[1]*Trigger));//开仓买入了。//}}//记录盈利峰值价和跟踪止损价。//StopATR=Average(TrueRange,3);//函数TrueRange，求真实波动值了。函数Average，求平均值。这些都是前面解读过的，都是把相应数值代回去求值就行。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry==0)//假如持有多单，并且建仓位等于0.//{StopPrice=Low-StopATR*FirstBarMultp;//止损价StopPrice=最低价Low-变量StopATR*5.//AF=Acceleration;//代入值，即AF=0.05//HighValue=High;//序列变量HighValue=当前最高价High。//}ElseIf(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0)//假如持有多单，并且建仓位大于0.//{If(High>HighValue)HighValue=High;//假如当前最高价大于变量HighValue值，则变量HighValue=当前High值。//If(HighValue>HighValue[1]AndAF<0.2)//假如当前变量HighValue值大于前一个HighValue[1]值的，并且AF<0.2//{AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);//代入相应值了，依据起始建仓位AF=Acceleration=0.05，这代码意思先求括号里的最小值，再加上AF值，最后再赋值给系数AF了。//}StopPrice=StopPrice+AF*(HighValue-StopPrice);//这个StopPrice也是依据起始建仓位算得的值，这里也就是把相应值给代进去算了。//}PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);//画出跟踪止损价。////向下突破跟踪止损价多头出场。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndLow<=StopPrice[1]AndVol>0)//假如持有多单，并且建仓位大于0，并且最低价小于等于前一个止损价StopPrice值，并且成交量大于0.//{Sell(0,Min(Open,StopPrice[1]));//卖出平仓。//}End策略说明:1.计算价格通道2.收盘价加上ATR的一定倍数作为进场价入场条件:1.上一根Bar创新高2.当前Bar最高价突破上一根Bar收盘价加上ATR的一定倍数出场条件:1.记录多头进场后的跟踪止损价2.价格向下突破跟踪止损价多头出场做空代码ParamsNumericLength(10);NumericTrigger(0.5);NumericAcceleration(0.06);NumericFirstBarMultp(2);VarsNumericSeriesATR;NumericSeriesStopPrice;NumericSeriesLowValue;NumericSeriesAF;BoolSeriesCondition2(False);NumericStopATR;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;ATR=AvgTrueRange(Length);Condition2=Low<Lowest(Low[1],Length);If(Condition2[1]){If(Low<=Close[1]-ATR[1]*TriggerAndVol>0){SellShort(0,Min(Open,Close[1]-ATR[1]*Trigger));}}StopATR=Average(TrueRange,3);If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry==0){StopPrice=High+StopATR*FirstBarMultp;AF=Acceleration;LowValue=Low;}ElseIf(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0){If(Low<LowValue)LowValue=Low;If(LowValue<LowValue[1]AndAF<0.2){AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);}StopPrice=StopPrice-AF*(StopPrice-LowValue);}PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0AndHigh>=StopPrice[1]AndVol>0){BuyToCover(0,Max(Open,StopPrice[1]));}End做空代码解读Params//定义数值型参数Length并初始化为10，用于计算ATR和判断新低价的Bar数NumericLength(10);//定义数值型参数Trigger并初始化为0.5，用于计算空头进场价的驱动系数NumericTrigger(0.5);//定义数值型参数Acceleration并初始化为0.06，抛物线的加速系数NumericAcceleration(0.06);//定义数值型参数FirstBarMultp并初始化为2，用于计算在进场Bar设置止损价的系数NumericFirstBarMultp(2);Vars//声明数值序列变量ATR，用于存储平均真实波动范围值NumericSeriesATR;//声明数值序列变量StopPrice，用于存储跟踪止损价NumericSeriesStopPrice;//声明数值序列变量LowValue，用于存储空头进场之后的盈利低谷价NumericSeriesLowValue;//声明数值序列变量AFNumericSeriesAF;//声明布尔型序列变量Condition2并初始化为FalseBoolSeriesCondition2(False);//声明数值变量StopATRNumericStopATR;Begin//如果不满足集合竞价过滤条件，则返回If(!CallAuctionFilter())Return;//计算平均真实波动范围（ATR），使用指定的Length参数ATR=AvgTrueRange(Length);//判断当前最低价是否小于过去Length个周期中的最低价，结果存储在Condition2中Condition2=Low<Lowest(Low[1],Length);//如果前一周期的Condition2为真If(Condition2[1]){//如果当前最低价小于等于前一收盘价减去ATR乘以Trigger且成交量大于0If(Low<=Close[1]-ATR[1]*TriggerAndVol>0){//以最小的开盘价或前一收盘价减去ATR乘以Trigger的值进行卖空操作SellShort(0,Min(Open,Close[1]-ATR[1]*Trigger));}}//计算真实波动范围的平均值，并存储在StopATR中StopATR=Average(TrueRange,3);//如果当前仓位为空头且建仓周期为0If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry==0){//计算止损价为最高价加上StopATR乘以FirstBarMultpStopPrice=High+StopATR*FirstBarMultp;//将Acceleration的值赋给AFAF=Acceleration;//将当前最低价赋给LowVa