成交量加权策略（TS版）

成交量加权策略（TS版）核心交易逻辑思路1.**成交量加权指标（VPN）的计算**：-该指标通过计算正向成交量（VP）和负向成交量（VN）的差值，再除以平均成交量（MAV），最后乘以100得到。正向成交量是指价格上涨时的成交量，负向成交量是指价格下跌时的成交量。-具体公式为：`VPN=(VP-VN)/MAV/Period*100`。2.**平滑处理**：-为了减少短期波动的影响，对VPN进行了平滑处理，使用`XAverage`函数计算平滑后的VPN值。3.**移动平均（MAVPN）**：-计算VPN的移动平均值，使用`Average`函数和指定的周期参数MAB。4.**买入条件**：-**价格、交易量和流动性过滤器**：确保收盘价大于最小价格阈值（MinC），平均交易量大于最小交易量阈值（MinVol），并且平均（收盘价*交易量）除以交易量除数（VolDivisor）大于最小交易量系数阈值（MinVC）。-**成交量条件**：当前平均交易量大于50周期前的平均交易量。-**VPN和RSI条件**：VPN上穿临界值（VPNCrit），RSI值小于最大值阈值（RSIMaxVal），收盘价大于周期周期的平均收盘价。5.**卖出条件**：-**VPN和价格条件**：VPN下穿其移动平均值（MAVPN），且收盘价小于5周期内的最高价减去3倍的周期平均真实波动范围。-**时间退出条件**：持仓bar数量等于设定的退出bar数量阈值（BarToExitOn）。6.**图表显示**：-绘制VPN曲线，并根据其是否大于等于临界值（VPNCrit）设置曲线颜色为绿色或红色。-绘制MAVPN曲线，并设置标签为"MA"，使用绿色。-绘制临界值（VPNCrit）水平线，并设置标签为"CRIT"，使用蓝色。策略特点1.**成交量驱动**：该策略强调成交量在交易决策中的重要性，通过计算成交量加权指标（VPN）来评估市场的动能。2.**多条件过滤**：策略结合了价格、交易量和流动性等多个条件进行交易决策，增加了交易信号的可靠性。3.**平滑和移动平均**：通过平滑处理和移动平均计算，减少了短期波动的干扰，使交易信号更加稳健。4.**时间退出机制**：设置了固定的持仓时间退出条件，防止因市场波动导致的长期被套。5.**图表可视化**：通过图表显示不同的指标和条件，帮助交易者更好地理解市场状态和交易信号。函数:_TASC_APR_Fxt代码解读://inputs:定义脚本的输入参数//Period是一个数值参数，用于设置计算周期Period(numericsimple);//variables:定义脚本使用的变量//MAV表示平均成交量或平均交易量MAV(0),//VP表示正向成交量，即价格上涨时的成交量VP(0),//VN表示负向成交量，即价格下跌时的成交量VN(0),//VPN成交量加权指标的最终计算结果VPN(0);//switch语句根据BarType的值选择不同的计算方式switch(BarType)begin//case2,3,4:当BarType是2（日线）、3（周线）或4（月线）时case2,3,4:{Daily,Weekly,orMonthlybars}//MAV计算指定周期内成交量或交易量的简单平均值MAV=Average(Volume,Period);//VP计算在价格变动超过平均真实波动范围的10%时的成交量总和VP=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]>0.1*AvgTrueRange(Period),Volume,Period);//VN计算在价格变动低于平均真实波动范围的-10%时的成交量总和VN=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]<-0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);//default:对于所有其他BarType的情况default:{allotherbars}//MAV计算指定周期内交易量的简单平均值MAV=Average(Ticks,Period);//VP和VN的计算方式与日线、周线、月线相同，但使用Ticks代替VolumeVP=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]>0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);VN=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]<-0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);end;//如果MAV的计算结果小于或等于0，则将其设置为1，以避免除以零的错误ifMAV<=0thenMAV=1;//如果Period不为0，则计算成交量加权指标VPNifPeriod<>0thenVPN=(VP-VN)/MAV/Period*100;//VPN计算公式，表示某种形式的成交量加权动量//_TASC_APR_Fxt表示脚本的最终输出值，这里是VPN_TASC_APR_Fxt=VPN;指标代码解读://inputs:定义脚本的输入参数//Period定义了用于计算_TASC_APR_Fxt函数的基础周期Period(30),//Smooth定义了对VPN计算结果进行平滑的周期数Smooth(3),//VPNCrit定义了一个阈值，用于判断VPN是否达到某个临界点VPNCrit(10),//MAB定义了计算MAVPN的周期数MAB(30);//variables:定义脚本使用的变量//VPN存储经过平滑处理后的_TASC_2021_APR_Fx函数的计算结果VPN(0),//MAVPN存储VPN的移动平均值MAVPN(0);//使用XAverage函数计算_TASC_APR_Fxt的平滑值，传入Period和Smooth作为参数VPN=XAverage(_TASC_APR_Fxt(Period),Smooth);//计算VPN的移动平均MAVPN，使用Average函数和MAB作为周期参数MAVPN=Average(VPN,MAB);//根据VPN是否大于等于VPNCrit来设置图表上VPN曲线的颜色ifVPN>=VPNCritthen//如果VPN大于等于VPNCrit，将VPN曲线的颜色设置为绿色SetPlotColor[1](1,Green)else//如果VPN小于VPNCrit，将VPN曲线的颜色设置为红色SetPlotColor[1](1,Red);//Plot1函数用于绘制VPN曲线，并设置标签为"VPN"Plot1(VPN,"VPN");//Plot2函数用于绘制MAVPN曲线，设置标签为"MA"，并使用绿色Plot2(MAVPN,"MA",Green);//Plot3函数用于绘制VPNCrit水平线，并设置标签为"CRIT"，使用蓝色Plot3(VPNCrit,"CRIT",Blue);信号代码解读://输入参数定义Period(30),//周期参数，用于后续计算，值为30Smooth(3),//平滑参数，值为3VPNCrit(10),//一个用于判断的临界值参数，值为10MAB(30),//移动平均的周期参数，值为30RSILen(5),//RSI指标计算的周期长度，值为5MinC(1),//最小价格阈值，值为1MinVol(100000),//最小交易量阈值，值为100000MinVolAvgLen(5),//用于计算平均交易量的周期长度，值为5VolAvgLen(50),//另一个用于计算平均交易量的周期长度，值为50MinVC(0.5),//最小交易量系数阈值，值为0.5BarToExitOn(15),//持仓时间退出的bar数量阈值，值为15VolDivisor(1000000),//交易量除数，用于计算，值为1000000RSIMaxVal(90);//RSI最大值阈值，值为90//变量定义VPN(0),//变量VPN初始化为0MAVPN(0),//变量MAVPN初始化为0RSIVal(0),//变量RSIVal初始化为0LQD(false),//LQD初始化为布尔值falseBuyCond1(false);//BuyCond1初始化为布尔值false//计算VPNVPN=XAverage(_TASC_APR_Fxt(Period),Smooth);//注释：使用XAverage函数根据Period和Smooth参数计算VPN值MAVPN=Average(VPN,MAB);//注释：计算VPN的移动平均值MAVPNRSIVal=RSI(Close,RSILen);//注释：根据收盘价和RSILen计算RSI值switch(BarType)begincase2,3,4:{Daily,Weekly,orMonthlybars}//价格、交易量和流动性过滤器LQD=Close>MinCandAverage(Volume,MinVolAvgLen)>MinVolandAverage(Close*Volume,MinVolAvgLen)/VolDivisor>MinVC;//注释：当收盘价大于MinC，平均交易量大于MinVol，平均（收盘价*交易量）除以VolDivisor大于MinVC时，设置LQD为真//买入条件BuyCond1=LQDandAverage(Volume,VolAvgLen)>Average(Volume,VolAvgLen)[50];//注释：当LQD为真且当前平均交易量大于50周期前的平均交易量时，设置BuyCond1为真default:{allotherbars}//价格、交易量和流动性过滤器LQD=Close>MinCandAverage(Ticks,MinVolAvgLen)>MinVolandAverage(Close*Ticks,MinVolAvgLen)/VolDivisor>MinVC;//注释：对于其他bar类型，当收盘价大于MinC，平均Ticks大于MinVol，平均（收盘价*Ticks）除以VolDivisor大于MinVC时，设置LQD为真//买入条件BuyCond1=LQDandAverage(Ticks,VolAvgLen)>Average(Ticks,VolAvgLen)[50];//注释：当LQD为真且当前平均Ticks大于50周期前的平均Ticks时，设置BuyCond1为真end;//买入条件判断和执行ifBuyCond1andVPNcrossesaboveVPNCritandRSIVal<RSIMaxValandClose>Average(Close,Period)thenbeginBuynextbarmarket;//注释：当BuyCond1为真，VPN上穿VPNCrit，RSIVal小于RSIMaxVal，收盘价大于Period周期的平均收盘价时，在下一根bar以市场价买入end;//卖出条件判断和执行ifVPNcrossesunderMAVPNandClose<Highest(Close,5)-3*AvgTrueRange(Period)thenbeginSellnextbaratmarket;//注释：当VPN下穿MAVPN且收盘价小于5周期内的最高价减去3倍的Period周期平均真实波动范围时，在下一根bar以市场价卖出end;//时间退出条件判断和执行ifBarsSinceEntry=BarToExitOnthenSell("TimeLX")nextbaratmarket;//注释：当持仓bar数量等于BarToExitOn时，在下一根bar以市场价卖出并标记为"TimeLX"函数代码（_TASC_APR_Fxt）:inputs:Period(numericsimple);variables:MAV(0),VP(0),VN(0),VPN(0);switch(BarType)begincase2,3,4:MAV=Average(Volume,Period);VP=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]>0.1*AvgTrueRange(Period),Volume,Period);VN=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]<-0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);default:MAV=Average(Ticks,Period);VP=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]>0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);VN=SummationIf(TypicalPrice-TypicalPrice[1]<-0.1*AvgTrueRange(Period),Ticks,Period);end;ifMAV<=0thenMAV=1;ifPeriod<>0thenVPN=(VP-VN)/MAV/Period*100;_TASC_APR_Fxt=VPN指标代码:inputs:Period(30),Smooth(3),VPNCrit(10),MAB(30);variables:VPN(0),MAVPN(0);VPN=XAverage(_TASC_APR_Fxt(Period),Smooth);MAVPN=Average(VPN,MAB);ifVPN>=VPNCritthenSetPlotColor[1](1,Green)elseSetPlotColor[1](1,Red);Plot1(VPN,"VPN");Plot2(MAVPN,"MA",Green);Plot3(VPNCrit,"CRIT",Blue);信号代码:inputs:Period(30),Smooth(3),VPNCrit(10),MAB(30),RSILen(5),MinC(1),MinVol(100000),MinVolAvgLen(5),VolAvgLen(50),MinVC(0.5),BarToExitOn(15),VolDivisor(1000000),RSIMaxVal(90);variables:VPN(0),MAVPN(0),RSIVal(0),LQD(false),BuyCond1(false);VPN=XAverage(_TASC_APR_Fxt(Period),Smooth);MAVPN=Average(VPN,MAB);RSIVal=RSI(Close,RSILen);switch(BarType)begincase2,3,4://Price,VolumeandLiquidityFilterLQD=Close>MinCandAverage(Volume,Min