2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理自我提分评估（附答案）

单选题（共50题）

1、（2018年真题）下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的

是（）。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损

失

B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲咸利润的方式来应对和吸

收预期损失

C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

0.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来

转移

【答案】C

2、（2020年真题）在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本

配置的描述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配

置非常有限的经济资本

B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配

置

D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

【答案】C

3、下列（）不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交

易账户的内容。

A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实

际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

【答案】B

4、2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反

映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括（）o

A.监管标准不一致导致监管套利

B.金融监管标准过于宽松

C.金融监管标准过于严苛

D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐

【答案】C

5、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高

度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是

（）o

A.行业风险

B.技术风险

C.品牌风险

D.客户风险

【答案】B

6、新发生不良贷款的内部原因不包括（）o

A.违反贷款“三查”制度

B.地方政府行政干预

C.违反贷款授权授信规定

D.银行员工违法

【答案】B

7、下列相关文件中，（?）不属于信用风险管理领域相关制度指弓I。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理指弓I》

D.《银团贷款业务指引》

【答案】C

8、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略

实施方案应该（?）。

A.消除风险

B.接受风险、持续监测

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】B

9、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，

能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）o

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】B

10、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对

简单的方法。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.流程分析法

【答案】C

11、一般汇率风险分为（）。

A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险

B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险

C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险

D.外汇交易风险、外汇结构性风险

【答案】D

12、关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是

（）o

A.行业风险是系统性风险的表现形式之一

B.所有行业都应当得到均等的信贷投放

C.对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

D.某些行业天然就会比别的行业风险高

【答案】B

13、关于客户信用分析中的现金流量分析，下列说法正确的是（）。

A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出

B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活

动现金流流入

C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入

D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流

出

【答案】D

14、（2018年真题）下列不属于风险管理类指标的是（）。

A.资本金收益率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.操作风险指标

【答案】A

15、（）是RAR0C基础的重要组成部分。

A.风险管理信息系统

B.对现场经理传递信息的合适的激励

C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动

D.能够传递实时风险评估的公司范围风险摘告系统

【答案】A

16、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是0。

A.维持现有的红利水平

B.零容忍度类指标

C.收益类指标

D.资本类指标

【答案】A

17、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风

险管理策略是0。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险补偿

D.风险转移

【答案】B

18、在战略风险评估中，对于影响显著风险发生的可能性低的风险,

战略实施方案应该()。

A.消除风险

B.接受风险

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】D

19、风险水平类指标不包括()。

A.核心负债比率

B.预期损失率

C.关注类贷款迁徙率

D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】C

20、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。

A.内部欺诈原因类别分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视

和种族歧视等

C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出

其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发

生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位

轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现

【答案】D

21、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是（）。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率

【答案】B

22、外汇结构性风险来源于（）。

A.代理外汇买卖

B.自营外汇买卖

C.即期外汇买卖

D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

【答案】D

23、特种设备锅炉，其范围规定为容积大于或者等于（）L的承压

蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于（）MPa（表压），且额定功率大

于或者等于（）MW的承压热水锅炉。

A.300.20.1

B.300.10.2

C.200.10.1

D.300.10.1

【答案】D

24、以下不属于文明施工管理主要内容的是（）。

A.好项目文化建设；规范场容

B.保持作业环境整洁卫生

C.创造文明有序安全生产的条件

D.消除对居民和环境的不利影响

【答案】D

25、在计量信用风险的方法中，下列()不是《巴塞尔新资本协议》

中标准法的缺点。

A.过分依赖于外部评级

B.没有考虑到不同资产间的相关性

C.对十缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏

敏感性

D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感

性

【答案】D

26、根据国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则，金融

资产的市场价值是指()。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通

过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【答案】B

27、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指

()。

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.一级资本

【答案】A

28、（）通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占

比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。

A.总量分析

B.趋势分析

C.结构分析

D.同质同类比较

【答案】B

29、（2018年真题）集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但

在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步

走”，其中不包括（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关

系，初步确定对该集团整体的授信额度

B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对

外债务的最大能力

C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集

团公司本部）的最高授信额度的参考值

D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

【答案】B

30、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信

用风险控制手段的是（）o

A.限额管理

B.关键业务流程控制

C.拨备管理

D.不良资产处置

【答案】A

31、商业银行的（）时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。

A.资产负债期限结构

B.资产负债币种结构

C.资产负债分布结构

D.以上均正确

【答案】A

32、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（）o

A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序

B.代理事项是土地登记代理合同的客体

C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同

D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益

【答案】C

33、土地使用权抵押权自（）时设立，否则不发生法律效力。

A.申请

B.登记

C.权属审核

D.核发证书

【答案】B

34、下列不属于企业非财务因素分析的是（）o

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

【答案】B

35、国别风险有很多常见的表现形式，不包括。。

A.重议利息

B.取消债务

C.提供担保

D.再融资

【答案】C

36、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是

()。

A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款,

B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损

失

D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

【答案】B

37、()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成

相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在

损失及原因，并对未来环境进行分析。

A.随机模型

B.计量模型

C.资本模型

D.因果分析模型

【答案】D

38、下列哪项产品线的p因子等于15%?()

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪

【答案】C

39、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表

述错误的是（）o

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致

流动性困难

【答案】A

40、根据《土地登记办法》规定，土地登无申请书、土地登记审批

表、土地登记簿、土地归户卡的式样由（）规定。

A.上一级人民政府

B.国务院国土资源行政主管部门

C.上一级国土资源行政主管部门

D.省级土地资源行政主管部门

【答案】B

41、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不

包括（）。

A.标准法

B.基本指标法

C.内部模型法

D.高级计量法

【答案】C

42、以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目

投资组合

B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有

的金融工具和商品头寸。

C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量

公允价值通常按市场价格计价

【答案】C

43、客户存款金额为5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。

如果2年后，客户不提高商业银行将面临利率下降的风险；如果客

户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的筹资本上升的风

险。此时，利率风险表现为（）。

A.期权性风险

B.再定价风险

C.收益曲线风险

D.基准利率风险

【答案】A

44、（2020年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用

铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.欧式期权定价

B.套利定价

C.资本资产定价

D.投资组合管理

【答案】A

45、物价稳定是要保持（）的大体稳定，避免出现高通货膨胀。

A.消费者物价水平

B.生产者物价水平

C国内生产总值

D.物价总水平

【答案】D

46、内部审计的主要内容不包括（）。

A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B.内部控制的健全性和有效性

C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求

D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

【答案】C

47、压力测试是一种以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在

假定遇到特定（）极端不利的事件情况下可能发生的损失。

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

【答案】A

48、客户风险的基本面指标不包括（）。

A.品质类指标

B.技术类指标

C实力类指标

D.环境类指标

【答案】B

49、土地登记代理机构的执业人员的条件，应当由（）进行审

查。

A.地方政府

B.税务管理部门

C.工商管理部门

D.土地行政主管部门

【答案】D

50、系统缺陷造成的风险中不包括（）风险。

A.数据/信息质量

B.系统安全

C.系统设计/开发

D.系统报告

【答案】D

多选题（共20题）

1、商业银行的战略风险主要体现在（）o

A.战略目标缺乏整体兼容性

B.外部监管环境出现了巨大变化

C.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

D.整个战略实施过程中的质量难以保证

E.为实现目标所需要的资源缺乏

【答案】ACD

2、下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（）。

A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的

标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

C.直接面对风险管理的各项要求

D.是基于会计核算的划分

E.维持良好的公共关系

【答案】ABD

3、2012年4月，某水电施工企业应支付利息5万元。根据企业会

计准则及其相关规定，应支付利息属于（）。

A.汇兑损失

B.营业外支出

C.期间费用

D.间接成本

【答案】C

4、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）o

A.专家判断法

B.历史违约经验

C.统计模型

D.外部评级映射

E.情景模拟法

【答案】BCD

5、利率预测的内容包括()。

A.利率变动方向

B.利率变动水平

C.利率变动速度

D.利率变动大小

E.利率周期转折点

【答案】AB

6、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,

商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、

重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构的是()o

A.贷款期限

B.贷款金额

C.贷款汇率

D.贷款人信用

E.贷款费用

【答案】AB

7、损失数据收集的核心环节主要包括()。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失金额确定

D.损失事件信息审核

E.损失数据验证

【答案】ABCD

8、资本充足率压力测试框架的主要内容包括（）。

A.结果输出

B.情景选择

C.定量压力测试

D.结果分析

E.定性压力测试及管理行动

【答案】ABC

9、基于损失形态的不同，操作风险损失包括（）。

A.资产损失

B.法律成本

C.追索失败

D.监管罚没

E.账面减值

【答案】ABCD

10、担保的方式包括（）。

A.质押

B.保证

C.留置

D.抵押

E.定金

【答案】ABCD

11、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。

A.保持资产与负债币种匹配

B.将大量短期借款用于长期贷款

C.将贷款集中于几个优势行业

D.以核心存款作为贷款的主要资金来源

E.在日常经营中持有足够水平的流动资金

【答案】BC

12、完整的资本充足率评估程序包括（?）。

A.董事会和高级管理层的监督

B.健全的资本评估

C.风险的全面评估

D.完善的监测和报告系统

E.健全的内部控制检查

【答案】ABCD

13、安全规章制度日常管理的重点是（），确保得到贯彻落实。

A.组织有关部门人员学习培训

B.对相关人员进行考试，合格后才能上岗

C.检查安全规章制度的宣传情况

0.在执行过程中的动态检查

【答案】D

14、某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专

用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，尢法如

期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行

贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。

A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告

B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

C.要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年

D.将该笔贷款调整为信用贷款

E.给予企业25%的利息减免

【答