2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库 (一)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库

（附答案）

单选题（共48题）

1、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500

万元，则该交易部门（：）。

A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元

B,预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元

C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元

D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元

【答窠】B

2、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生

不利影响，这是（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】D

3、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，本应的边际系数（Q）为12%,

内部损失乘数为1.5,则该商业银行履行2017版《巴塞尔III最终方案》使月新

标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96

【答案】C

4、商业银行的监事会应至少（）一次向股东大会报告董事会及高级管理层

的履职情况。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每2年

【答案】C

5、风管连接处严密度合格标准为中压风管每（）ni接缝平均不大于（）处为

合格。

A.120,16

B.120,8

C.100,16

D.100,8

【答案】D

6、正常贷款迁徙率等于（）o

A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款

的金额）/（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类

贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%

B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款

的金额）/（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类

贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%

C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款

的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类

贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%

D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款

的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类

贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%

【答案】A

7、（）审核结束后，符合规定要求的，土地登记人员填写《土地登记审批

表》。

A.土地权批

B.土地权属

C.土地申请人

D.土地永久归属

【答案】B

8、（2018年真题）商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，

据此下列描述中，最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D,商、也银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】C

9、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（）可能造成

的影响。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.个别风险

D.组合风险

【答案】A

10、下列关于风险的说法，不正确的是（）。

A.市场风险具有明显的非系统性风险特征

B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险

C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

【答案】A

11、非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给

（）O

A.借款人

B.保险人

C.承保人

D.第三方

【答案】D

12、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信

用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险对冲

【答案】B

13、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率和违约频率不是同一概念

【答案】D

14、下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方

对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险。

D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】B

15、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和瓦利

用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

【答案】A

16、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理强调保持商业银行资产的流

动

B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的

C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的

D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段

【答案】B

17、（2019年真题）国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达

到相关部门和人员，至少（）监测国别风险限额遵守情况。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每天

【答案】A

18、中、小直径管道一般标注管道中心的标高，排水管等依靠介质的重力作用

沿坡度下降方向流动的管道，通常标注管底的标高。大直径管道也较多地采用

标注（）。

A.管底的标高

B.管中的标高

C.管顶的标高

D.管内顶的标高

【答案】A

19、（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的

偿债资格和能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率

【答案】C

20、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是（）。

A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任

B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体

系

C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作

D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理

【答案】D

21、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准

备是（）。

A.一般准备

B.特种准备

C.专项准备

D.外汇准备

【答案】A

22、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种()。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相结合的分析法

D.既不属于定量也不属于定性分析法

【答案】C

23、下列属于风险对冲方式的是0。

A.利率对冲

B.市场对冲

C.汇率对冲

D.关联方对冲

【答案】B

24、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中

要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，乂要努力降低监管

成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A.提出监管建议

B.规范监管标准

C.降低适量成本

D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率

【答案】D

25、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。

A.业务条线部门

B.风险管理部门和合规部门

C.监管部门

D.内部审计

【答案】D

26、关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是0。

A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机

制，确保相关风险得到有效管理

C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

【答案】B

27、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模队法计算VaR值时，能处理收

益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】B

28、下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体

系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债

务的全部账面价值

【答案】D

29、（2020年真题）反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散

融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。

A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为

B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础

C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得

D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为

【答案】C

30、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有生好的市场融资能力，可以在

短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度

_________、自身流动性风险管理的要求_________o（）

A.较低；较高

B.较高；较高

C.较低；较低

D.较高;较低

【答案】A

31、（2021年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是

（）O

A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

C.一些关键流程和核心业务不应外包出去

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】A

32、(2018年真题)根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于

()O

A.25%

B.50%

C.30%

D.20%

【答案】A

33、下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。

A.建立企业级风险管理信息系统

B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜臧的战略风险

C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则

D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

【答案】C

34、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】D

35、（2021年真题）新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风

险类型和风险点的基砒上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产

品（）、的过程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D,风险等级

【答案】D

36、某设备安装工程施工中，在主吊机提吊过程时，臂架系统发生斜向倾倒，

吊臂及所吊塔体向一侧的钢结构和安装平台倾倒。按安全事故类别分类，该工

程事故属于（）。

A.物体打击

B.起重伤害

C.机械伤害

D.高处坠落

【答案】B

37、下列各项银行资产中，流动性最高的是（）。

A.股票

B.银行的房产

C.银行在子公司的投资

D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

【答案】D

38、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。

A.保证人的关联方

B.保证人的行业地位

C.保证人的保证意愿

D.保证人的贷款规模

【答案】C

39、下列不属丁商业银行操作风险管理工具的是：

A.关键风险指标监测

B.资本计量

C.损失数据收集

D.风险与控制自我评估

【答案】B

40、（2018年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资

产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（）。

A.采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的权重法计算

B.采用以往的标准法计算

C.不予计算

D.采用银行监管规定的权重法计算

【答案】A

41、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地

识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】B

42、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是()。

A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

【答案】C

43、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】C

44、下列关于资本的说法，正确的是()0

A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分

B.资本金乂被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器

C.资本充足率中的资本指的是经济资本

D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

【答案】B

45、下列与朱特勒和麦卡锡在CP模型上新增变量无关的是（）。

A.连续3年消费价格年度对数指数

B.实际汇率变量

C.金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比

D.私人部门信贷增K的变化率（用对GDP的百分率表示）

【答案】A

46、新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点

的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）、的过

程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级

【答案】D

47、商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第

一维度属于（）。

A.债务人评级

B.借款人评级

C.债项评级

D.客户评级

【答案】D

48、内部控制是商.业银行对风险进行（）、事中控制、事后监督和纠正的动态过

程和机制。

A.事前防范

B.事前审查

C.事前调查

D.前期防范

【答案】A

多选题（共20题）

1、其他建筑工程按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计，建设单位应

当自依法取得施工许兀之日起（）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消

防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查消防设计文件。

A.五

B.六

C.七

D.八

【答案】C

2、下列属于经营活动现金流的是（）。

A.销售商品收到的现金

B.提供劳务收到的现金

C.经营租赁收到的现金

D.处置固定资产的现金

E.分得股利

【答案】ABC

3、以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（）。

A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散

B.重视对资产业务的风险管理

C.加大商业银行经营的风险

D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理

E.金融衍生产品的广泛应用

【答案】BC

4、下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。

A.及时处理投诉和批评

B.增加对客户、公众的透明度

C.对所有己识别风险一视同仁、集中处理

D.制定危机管理应急计划

E.与媒体保持良好接触

【答案】ABD

5、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。

A.压力测试

B.交易限额管理

C.风险限额管理

D.止损限额管理

E.市场风险对冲

【答案】BCD

6、根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为（）。

A.账面资本

B.内部资本

C.监管资本

D.外部资本

E.经济资本

【答案】AC

7、文明施工要求，场容管理不包括（）。

A.建立施工保护措施

B.建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人

C.施1：地点和周围清洁整齐，做到随时处理、工完场清

D.施工现场不随意堆垃圾，要按规划地点分类堆放，定期处理，并按规定分类

清理

【答案】A

8、下列哪些情形可能使商业银行在一国或地区的经营面临国别风险（）。

A.该国或地区资产被国有化或征用

B.该国或地区经济状况恶化

C.该国或地区爆发公共卫生危机

D.该国或地区政府拒付对外债务

E.该国或地区外汇管制货币贬值

【答案】ABCD

9、为使理财产品净值比估值能更好地反映风险状况和压力情景下的损失情况,

商业银行应当建立健全理财产品压力测试制度，下列做法正确的有（）

A.针对理财公募产品，压力测试应当至少半年进行一次

B.压力测试频率应与理财产品的规模和复杂程度相适应

C.在理财产品投资运作和风险管理过程中应当充分考虑压力测试结果

D.制定有效的理财产品应急计划，确保其可应对紧急情况下的理财产品的赎回

需求

E.由专业的团队负责压力测试的事实与评估，该团队应当与投资管理团队保持

相对独立

【答案】BCD

10、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审

核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（）。

A.整体经济指标

B.利率变化及预期

C.公司治理结构

D.信用风险参数

E.公司的整体战略

【答案】ABD

11、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审

核一些技术性较强的假设条件，包括（）。

A.整体经济指标

B.利率变化及预期

C.战略风险的影响效果

D.信用风险参数

E.风险发生的可能性

【答案】ABD

12、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线行应

的系数是18%?（）

A.公司金融

B.支付和清算

C.交易和销售

D.代理服务

E.零售银行业务

【答案】ABC

13、如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下

列表述正确的有（