2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺

试卷A卷含答案

单选题（共40题）

1、在业务外包管理活动中，（）负责定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有

的外包安排。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.外包管理团队

【答案】B

2、（2018年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。

A.员工因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】B

3、项目部负责人的介绍说明了（）对影响工程质量的因素进行控制。

A.人、机、料、法、环

B.料、法、环

C机、料、法、环

D.法、环

【答案】A

4、对于商业银行而言，监管风险是指（）。

A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损

失的风险

B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，

进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险

C.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能

力、生存能力的风险

D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规

划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险

【答案】C

5、（2018年真题）人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是

（）O

A.内部控制

B.资本监管

C.信息披露

D.公司治理

【答案】B

6、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（）。

A,可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

B.商业银行的流动性相对充足

C.商业银行的流动性供给大于流动性需求

D.商业银行可以把差额通过其他途径投资

【答案】A

7、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口

头寸之和是（）。

A.总敞口头寸

B.单币种敞口头寸

C.外汇敞口头寸

D.累计总敞口头寸

【答案】B

8、（）审核结束后，符合规定要求的，土地登记人员填写《土地登记审批

表》。

A.土地权批

B.土地权属

C.土地申请人

D.土地永久归属

【答案】B

9、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商

业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（）。

A.大米

B.玉米

C.黄金

D.石油

【答案】C

10＞资产证券化属于（）。

A.改善商业银行资产流动性的措施

B.改善商业银行负债流动性的措施

C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施

D.以上都不对

【答案】A

11、假设某企业信息评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,

企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30队若同期信用评级为AAA企业的

同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B

企业的1年期违约概率约为（）。

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

【答案】D

12、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行

的投诉和批评，下列说法正确的是（?）。

A.解决表面问题，不需深究

B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽PI,解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理

D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

【答案】C

13、下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是0。

A.销售毛利率二［（销售收入-销售成本）/销售收入］X100%

B.销售净利率=（净利涧/销售收入）X100%

C.总资产收益率（权益农酬率）=净利润/［（期初所有者权益合计+期末所有者权

益合计）/2］X100%

D.资产净利率（总资产农酬率）=净利润/［（期初资产总额+期末资产总额）/

2］X100%

【答案】C

14、实施风险管理的首要步骤是（）。

A.风险识别

B.风险评价

C.风险检测

D.风险控制

【答案】A

15、下列属于柜员管理违规事例的是（）o

A.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核

B.柜员离岗未退出'业务操作系统，被他人利用进行操作

C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对

D.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等

【答案】B

16、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程

中，必须有（）严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B,技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

【答案】D

17、先进的风险管理理念不包括（?）。

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先

B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重

要手段

c.风险管理的目标不是消除风险，.而是通过主动的风险管理过程实现风险与收

益的平衡

D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】A

18、下列用于判断企业的偿债资格和能力的是（）。

A.流动比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.杠杆比率

【答案】D

19、（）的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

A.《全面风险管理框架》

B.《巴塞尔新资本协议》

C.《巴塞尔资本协议》

D.以上都不是

【答案】B

20、资本充足程度监管指标包括0。

A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率

C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率

【答案】B

21、商业银行的。应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管

理办法方面的履职情况。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.董事长

【答案】C

22、（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

【答案】B

23、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。

A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

氏信用评分模型对金融数据的要求比较高

C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

【答案】D

24、下列不属丁现场检查的作用的是0。

A.发现和识别风险

B.评价和指导作用

C.反馈和建议作用

D.消除风险

【答案】D

25、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得

及办理其他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造

成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由（）引起的操作风险。

A.内部欺诈

B.未授权交易

C.贷款流程执行不严

D.信贷人员技能匮乏

【答案】C

26、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（）时，必须更换。

A.15%

B.12%

C.9%

D.10%

【答案】D

27、（）指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险

特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有

风险管理的意识和自觉性。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.全员的风险管理文化

【答案】D

28、（2021年真题）英商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量

该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布

【答案】B

29、（2018年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的

（）。

A.金额错配

B.期限错配

C.止损错配

D.流动性错配

【答案】B

30、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是C。

A.不包括商业银行

B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织

C.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可

施加重大影响的法人或其他组织

D.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银

行10%以上股份或表决权的非自然人股东

【答案】D

31、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。

A.违约概率

B,盈利率

C.违约损失率

D.违约风险暴露

【答案】B

32、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的

是（）。

A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为

商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制

C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，

可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明

显不利变化趋势的资产组合进行处理

D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置

和绩效考核等

【答案】B

33、银行机构市场准入的内容不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.从业人员准入

【答案】D

34、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，

错误的是（）。

A.商'也银行的风险包括市场风险

B.风险管理策略有风险分散和风险对冲

C.商业银行的风险包括信用风险

D.风险管理策略不包括风险转移

【答案】D

35、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是

()O

A.财务真实性比较难以把握

B.生产经营受市场的影响较大

C.公司治理受股东影响较大

D,生产经营活动相对平稳

【答案】D

36、信息披露的原则不包括()。

A.侧重披露总量指标

B.谨慎披露结构指标

C.详细披露所有信息

D.暂不披露机密指标

【答案】C

37、(2022年7月真题)商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取

何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.董事会

B.风险管理部门

C.高级管理层

D.业务部门

【答案】A

38、操作风险国内监管规则主要执行的是0的一系列监管规定，主要有《关于

加大防范操作风险工作力度的通知》（“操作风险13条”）、《商业银行操作

风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件。

A.证监会

B.中国人民银行

C.银监会

D.中国银行

【答案】C

39、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/

报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的（）

或者对外部汇报不准确。

A.法律规定

B.监管职责

C.汇报义务

D.风险计量义务

【答案】C

40、黄金价格波动属于（）。

A.期权性风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.商品价格风险

【答案】C

多选题（共20题）

1、在罗马法中，役权分为（）。

A.地役权和人役权

B,地役权和相邻权

C.人役权和相邻权

D.相邻权和物权

【答案】A

2、目前所使用的专家系统，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素

都基本相似。其中，对企业信用分析的5cs系统使用最为广泛，以下属于该系

统的有（）。

A.品德

B.资本

C.还款能力

D.抵押

E.经营环境

【答案】ABCD

3、商业银行风险监测的具体内容包括（）。

A.开发风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

E.调整高风险授信限额

【答案】BCD

4、以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的

是（）。

A.管理层风险分析

B.地区风险分析

C.生产和经营风险分析

D.微观经济分析

E.自然环境分析

【答案】BD

5、柜面业务操作风险的控制措施包括（）。

A.提高信贷人员综合素质

B.培养柜员岗位安全意识

C.提高法律介入程度

D,加快信贷电子化建设

E.强化一线实时监督检查

【答案】B

6、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。

A.调整业务规模或放弃某些产品

B.购买保险

C.制定应急计划和连续营业方案

D.改变市场定位

E.业务外包

【答案】BC

7、下列关于正确认识风险与收益的关系，说法正确的有（）。

A.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展

氏有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理

C.有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险

D.重点强调风险损失而丧失盈利的机会

E.以此产生良好的激励效果

【答案】ABC

8、下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来

源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险

的方法有（）。

A.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持

资金来源的稳定性与多样化

B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应

付紧急融资的储备

C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期R

D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因

为其资金来源更加分散

E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况？

【答案】ABC

9、根据监管机构的要求，商业银行符合以下。条件时，可以使用标准法计量操

作风险资本。

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系

D.商业银行系统性地收集、整理.、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损

失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制

E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行

【答案】CD

10、下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（）。

A.客户评级主要针对交易主体

B.它们反映了信用风险水平的两个维度

C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定

D.一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级

E.一个债务人可以有多个客户评级

【答案】ABD

11、当吊运重物降落到最低位置时，卷筒上所存在钢丝绳不得少于（）圈。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】A

12、下列关于银行账健利率风险管理的说法中，正确的有（）。

A.利率预测包括对利率变动方向、水平以及周期转折点的预测

B.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行

C.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法（Nil）计量银行账簿利率

风险水平，并依据EVA的结果计量资本

D.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法

E.商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险

和期权性风险在内的重要风险的影响

【答案】AC

13、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括

（）O

A.商业银行应保持公司治理的透明度

B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部

门的作用

C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达费彻

D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行

实行问责制

【答案】ABCD

14、根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括0。

A.监管机构对银行所披露的信息进行评估

B.健全的中介机构管理约束

C.完善的信息披露制度

D.良好的市场环境

E.有效的市场退出政策

【答案】ABCD

15、流动性风险主要源于（）。

A.突发性事件

B.市场