2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库及完整答案 (一)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分

题库及完整答案

单选题（共40题）

1、（2020年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额

情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。

A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示

B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验

C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈

D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理

【答窠】A

2、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的冬

息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有

者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约

概率约为（）。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

3、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于（），资金实力属于（）。

A.基本面指标；财务指标

B.财务指标；财务指标

C.基本面指标；基本而指标

D.财务指标；基本面指标

【答案】D

4、商业银行的非预期提失由（）来弥补或应付。

A.购买保险

B.计提损失准备金

C.计提资本金

D.冲减经营利润

【答案】C

5、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（）。

A.项目技术负责人

B.业主

C.作业队长

D.作业班组长

【答案】B

6、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

是（）。

A.一般准备

B.特种准备

C.专项准备

D.外汇准备

【答案】A

7、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手

【答案】C

8、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款

余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当

期期末的不良贷款余额是（）亿元。

A.35

B.32

C.36

D.30

【答案】A

9、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）o

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】B

10、信用风险损失分布的数学期望是（)O

A.不良贷款拨备覆盖率

B.贷款拨备率

C.预期损失

D.风险迁徙率

【答案】C

11、在初始土地登记中，公告在()阶段采用。

A.地籍调查

B.权属审核

C.注朋登记

D.申请

【答案】B

12、对土地权利变更的原因和事实等也要进行审查是因为权利登记采取了

()。

A.形式主义立法

B.形式审查主义

C.实质审查主义

D.物的编成主义

【答案】C

13、净稳定资金比率(NSFR)是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义

为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】A

14、以下不属于风险转移策略的是（）。

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.市场对冲

【答案】D

15、（?）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分

B.风险评分

C.行为评分

D.破产评分

【答案】C

16、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银

行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部评级法

B.内部模型法

C.权重法

D.高级计量法

【答案】A

17、市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

A.基本账户

B.银行账户和交易账户

C.交易账户

D.银行账户

【答案】B

18、下列关丁声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之•

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银

行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值

【答案】C

19、一个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为现，

违约后回收率为40%,则预期损失为（）万元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

20、下列各项不是产品设计缺陷表现的是（）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到

【答案】D

21、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万

斐元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为。万美

元。

A.500

B.300

C.700

D.1000

【答案】A

22、（2020年真题）下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段

B.按照交易对手评级设置授信额度上限

C.计算单一币种的多头或空头缺口

D.计算债券组合久期

【答案】B

23、（）是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

A.价内期权

B.价外期权

C.平价期权

D.卖方期权

【答案】B

24、施工技术交底不包括（）。

A.施工组织设计交底

B.设备安装设计交底

C.施工方案交底

D.设计变更交底

【答案】B

25、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是C。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度

【答案】A

26、（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

【答案】B

27、巴塞尔委员会根据。，把商业银行面临的风险分为八大类。

A.损失结果

B.风险事故

C.风险发生的范围

D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因

【答案】D

28、假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利

率（年利率）为（）。

A.5.00%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%

【答案】B

29、商业银行的⑶和［?）应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确

实可行的操作风险管理系统。

A.董事会；监事会

B.董事会；风险管理部门

C.监事会；高级管理层

D.董事会；高级管理层

【答案】D

30、世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于()阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

31、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷

款面临的是()。

A.产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

【答案】A

32、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内

部审计作用的是()。

A.监控和评价风险管理体系运行的效果

B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进

C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会我告

D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

【答案】C

33、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行

部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是

()O

A.外部事件

B.系统缺陷

C.违反内部流程

D.人员因素

【答案】A

34、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合

同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列

()属于这一因素。

A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

B.交易不公开

C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

D.有组织的劳工活动

【答案】A

35、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.综合风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

36、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。

A.不良负债率

B.存贷比

C.非预期损失率

D.关联授信比例

【答案】D

37、下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式的是

Oo

A.贷款定价

B.合格抵(质)押品

C.合格净额结算

D.合格保证和信用衍生工具

【答案】A

38、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素。它是

指()。

A.银行结算支付系统失灵

B.未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误

C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D.与市场上同类金融产品不相匹配

【答案】B

39、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。

A.错误监控/报告

B.结算/支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务/会计错误

【答案】B

40、假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的

是（）。

A.购买票面利率为既的国债，当期资金成本为2琳，则该交易不存在利率风险

B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

【答案】D

多选题（共20题）

1、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括：）。

A.管风险、管法人、管内控、提高透明度

B.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

C.通过审慎有效的监管，增进市场信心

D.通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众走现

代金融的了解

E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

【答案】BCD

2、监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（）。

A.董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督

B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动

C.内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足

D.银行的风险计量、监测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类

风险

E.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外

安排

【答案】ABCD

3、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括()。

A.国家信用风险评级

B.对一国发生风险事件概率的估计

C.跨境转移风险评级

D.对转移风险事件发生概率的估计

E.事件风险评级

【答案】ABCD

4、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括C。

A.拖延支付利息。信用卡透支状况严重

B.关键的人事变动

C.业务性质改变

D.存款账户余额下降

E.主要产品供应商流失

【答案】AD

5、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。

A.拖延支付利息。信用卡透支状况严重

B.关键的人事变动

C.业务性质改变

D.存款账户余额下降

E.主要产品供应商流失

【答案】AD

6、商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺（）。

A.定期通报外包活动的有关事项

B.及时通报外包活动的突发性事件

C.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查

D.以商业银行的名义开展活动

E.保障客户信息的安全性，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，商业银

行有权随时终止外包合同

【答案】ABC

7、商业银行业务外包种类有0。

A.处理程序外包

B.业务营销外包

C.专业性服务外包

D.核心业务外包

E.后勤性事务外包

【答案】ABC

8、日常国别风险信息监测渠道包括（）。

A.新闻平台

B.外部评级机构数据

C.银行内部信息

D.客户反馈数据

E.宏观政策导向

【答案】ABC

9、以下属于高质量的金融工具有（）。

A.中央政府发行的债券

B.政策性银行发行的票据

C.AA一级以上国家政府发行的债券

D.黄金

E.银行存单

【答案】ABC

10、影H向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（）0

A.外汇占款

B.货币投放

C.现金支取

D.财政存款

E.人民币对主要国家货币的汇率

【答案】ABCD

11、战略风险管理的作用包括()。

A.能够最大限度地避免经济损失

B.能够确保产品和服务的溢价水平

C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

D.能够持久.有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

【答案】AC

12、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括

()O

A.国别风险暴露

B.国别风险评估和评级

C.压力测试情况

D.国别限额遵守情况

E.超限额业务处理情况

【答案】ABCD

13、下列属于经营活动现金流的是()o

A.销售商品收到的现金

B.提供劳务收到的现金

C.经营租赁收到的现金

D.处置固定资产的现金

E.分得股利

【答案】ABC

14、风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前

期到本期变化的比率，其主要包括0。

A.正常贷款迁徙率

B.正常类贷款迁徙率

C.关注类贷款迁徙率

D.次级类贷款迁徙率

E.可疑类贷款迁徙率

【答案】ABCD

15、由于资金问题，D厂未按出让合同约定缴清全部土地出让价款，则

()0

A.D厂可申请办理土地登记

B.主管部门不得发放国有建设用地使用权证书

C.主管部门按出让价款缴纳比例分割发放国有建没用地使用权证书

D.国家将收回D厂的国有建设