2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库与答

案

单选题（共48题）

1、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合

中的（）。

A.负债和组合的相关性也越大

B,资产和组合的相关性也越小

C.资产和组合的相关性也越大

D.负债和组合的相关性也越小

【答窠】C

2、（2018年真题）下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是（）。

A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不

力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

【答案】D

3、（2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交

易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告

【答案】C

4、下列关于财务比率的表述，正确的是(?)。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企'也归还短期债务的能力

C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【答案】A

5、核心存款指标的计算公式为0。

A.核心存款/总负债

B.核心存款/总资产

C.核心存款/贷款总额

D.(核心存款+应收存款)/总资产

【答案】B

6、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的

1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是

()O

A.该行AA级客户的违约频率为0.5%

B.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

C.该行AA级客户的违约概率为0.5%

D.该行AA级客户的违约损失率为0.5%

【答案】A

7、下列关于国别风险的说法，不正确的是（）。

A.国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发

B.由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围

C.转移风险是国别风险的主要类型之一

D.存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机沟、代理行往来等经营活动中

【答案】A

8、下列各项不属于自然人住所构成的三个要件之一的是（）。

A.须属自然人的经常居住地

B.须属固定住所

C.须经法律确认

D.房屋产权证书

【答案】D

9、商'也银行可以根据愦券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略,

如果目前收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接

的投资策略是（）。

A.卖出期限较短的债券

B.买入期限较长的债券

C.买入期限较短的债券

D.卖出期限较长的债券

【答案】B

10、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。

A.违约概率

B,盈利率

C.违约损失率

D,违约风险暴露

【答案】B

11、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。

A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

【答案】B

12、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的

权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

【答案】C

13、专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承担融资担保责

任。

A.8

B.9

C.10

D.12

【答案】C

14、某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风

险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%,则

该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小

【答案】A

15、房地产抵押权设立的必备要件为（）。

A.抵押双方身份证明

B.抵押权登记证书

C.土地使用权权属证明

D.订立抵押合同

【答案】D

16、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心

业务等不应外包出去

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行

从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需

要承担责任

D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

【答案】B

17、我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价，既

不完全费用综合单价。单价中未包括措施费、其他项目费、规费和（）。

A.风险费

B.管理费

C.利润

D.税金

【答案】D

18、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的

均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的风险管理措施是

（）o

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险规避

【答案】C

19、国别风险限额可依据的因素不包括（）。

A.国别风险

B.业务机会

C.国家重要性

D.外部风险

【答案】D

20、下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（）。

A.违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性

B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响

C.杠杆率指标具有逆周期性的特点

D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降

【答案】D

21、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地一只

别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】B

22、（）是商业果行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展

并完善起来的传统信用分析方法。

A.基本指标法

B.标准法

C.专家判断法

D.高级计量法

【答案】C

23、商业银行风险管理最根本的动力来源是()。

A.负债

B.资本

C.利润

D.安全

【答案】B

24、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，

此商业银行运用了()策略。

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险分散

D.风险规避

【答案】A

25、银行的流动性风险与()没有关系。

A.资产负债期限结构

B.资产负债类别结构

C.资产负债分布结构

D.资产负债币种结构

【答案】B

26、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制方法属于

()O

A.行政方法

B.经济方法

C.管理技术方法

D.其他方法

【答案】B

27、接地体不得使用（：）。

A.角钢

B.钢管

C.螺纹钢

D.钢管或角钢

【答案】C

28、（2018年真题）关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误

的是（）。

A.净稳定资金比例二可用稳定资金/所需稳定资金X100%

B.核心负债比例二核心负债/总负债X100%

C.存贷款比例不得超过75%

D.存贷款比例二各项存款余额/各项贷款余额X100%

【答案】D

29、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险

D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

【答案】B

30、（2021年真题）商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。

A.增资扩股

B.计提资本金

C.计提损失准备金

D.购买保险

【答案】D

31、反映银行实际拥有的资本水平的是（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实际资本

【答案】A

32、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程

中，必须有（）严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B,技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

【答案】D

33、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的足()。

A.财务报表分析

B.期望分析

C.财务比率分析

D.现金流量分析

【答案】B

34、在战略风险评估中，对于影响显著风险发生的可能性低的风险，战略实施

方案应该0。

A.消除风险

B.接受风险

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】0

35、()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关

方对商业银行负面评价的风险。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.操作风险

【答案】A

36、（2020年真题）下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履

行职责的依据的是（）

A.本行章程

B.《巴赛尔协议m》

c.《公司法》

D.《商业银行资本管理办法（试行）》

【答案】B

37、以下各风险都会给商'也银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产

的是（）

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D,战略风险标准

【答案】A

38、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力

B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的

业务

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

39、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。

A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约

B.抵押权益实现困难

C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低

D.借款人的真实收入状况难以掌握

【答案】C

40、施工进度计划确定后，是（）的依据。

A.施工进度计划实施

B.编制生产资源供给计划

C.资源供给计划实施

D.编制资源管理计划

【答案】B

41、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是（）o

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信

【答案】A

42、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移

概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概

率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.CrcdirMctric模型

B.CreditRisk十模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型

【答案】C

43、因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于

（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.系统缺陷

C.人员因素

D.外部事件

【答案】B

44、下列关于风险对冲的说法不正确的是（）。

A.风险对冲不能被用于管理信用风险

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

C.风险对冲对管理股票风险非常有效

D.风险对冲对管理利率风险非常有效

【答案】A

45、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵

押分别给予（）的权重。

A.75%,35%

B.70%,30%

C.80%,20%

D.90%,10%

【答案】A

46、(2020年真题)下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的

是()。

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险

隐患

C.对风险造成的损失进行最大程度的控制

D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】C

47、资本收益率的计算公式为0。

A.RAR0C=(EL-NI)4-UL

B.RAR0C=(UL-NI)4-EL

C.RAR0C=(NI-EL)+UL

D.RAR0C=(EL-UL)4-NJ

【答案】C

48、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是()

A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况

进行监督评价

C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作

D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况

【答案】D

多选题(共20题)

1、由于资金问题，D厂未按出让合同约定缴清全部土地出让价款，则

()O

A.D厂可申请办理土地登记

B.主管部门不得发放国有建设用地使用权证书

C.主管部门按出让价款缴纳比例分割发放国有建没用地使用权证书

D.国家将收回D厂的国有建设用地使用权

【答案】B

2、施工成本管理的任务主要包括：()、成本分析和成本考核。

A.成本预测

B.成本计算

C.成本计划

D.成本控制

E.成本核算

【答案】ACD

3、经风险调整的资本收益率(RAR0C)与股本收益率(R0E)和资产收益率(ROA；相

比其优越性有(?)。

A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配

B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核

C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式

E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

【答案】ABCD

4、可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有Oo

A.预期收益率

B.中位数

C.方差

D.标准差

E.众数

【答案】CD

5、目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括（）。

A.个人因素

B.资金用途因素

C.还款来源因素

D.保障因素

E.企业前景因素

【答案】ABCD

6、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.政治、经济和社会环境发生变化

B.实现战略目标所需要的资源匮乏

C.整个战略实施过程的质量难以保证

D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

【答案】BCD

7、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外

部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括（）引起的操作风

险。

A.人员

B.流程

C.经营环境

D.组织结构

E.经营场所安全性

【答案】ABD

8、林地的承包经营的期限最长可以为（）。

A.十五年

B.三十年

C.七十年

D.七十年以上

【答案】D

9、期权性风险中的期权包括0。

A.交易所交易的期权

B.场外的期权合同

C.债券或存款的提前兑付

D.贷款的提前偿还

E.银行资产、负债之间的币种不匹配

【答案】ABCD

10、国别风险可能由一国或地区()等情况引发。

A.经济状况恶化

B.政治和社会动荡

C.债务人资产被国有化或被征用

D.政府拒付对外债务

E.外汇管制或货币贬值

【答案】ABCD

11、下列选项中，构成商业银行有效管理控制风险外部保障的要素包括()。

A.市场约束

B.市场准入

C.外部审计

D.监管部门监督检查

E.信息披露

【答案】AD

12、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括()。

A.内部评级模型的验证

B.内部评级信息系统的验证

C.内部评级数据的验证

D.内部评级政策的验证

E.内部评级流程的验证

【答案】ABCD

13、下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。

A.推行全面风险管理理念

B.改善公司治理

C.预先做好应对声誉危机的准备

D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁

【答案】ABCD

14、担保的方式包括（）。

A.质押

B.保证

C.留置

D.抵押

E.定金

【答案】ABCD

15、国别风险管理体系包括（