2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理题库附答案（基础题）

单选题（共50题）

1、关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（）。

A.监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业

银行风险状况、采取监管措施的依据

B.国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机

的主要原因

C.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够

降低银行之间的不公平竞争

0.资本监管是银行宏观审慎监管的核心

【答案】A

2、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包

括（）0

A.银行不同客户的行业集中度

B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

C.银行贷款在不同行业中的分布

D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

【答案】B

3、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。

A.6

B.4

C.8

D.2

【答案】C

4、（）是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资

产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.表内流动性

【答案】A

5、商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，

为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至

少为（）万元。

A.1

B.2

C.4

D.8

【答案】C

6、商业银行的核心竞争力是()。

A.创立能力

B.公司文化

C.市场地位

D.风险管理

【答案】D

7、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中

观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面

之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是

()。

A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，

因此必须定期严格审核或修订

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等

可能存在相当严重的战略风险

C进入/退出市场、提供新产品/服务、凄受/放弃合作伙伴等长

期战略决策可能存在巨大的战略风险

D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

【答案】D

8、市场约束的核心是（）。

A.监管部门

B.存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

9、关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的

损失？（）

A.失职违约

B.内部欺诈

C.核心雇员流失

D.知识技能匮乏

【答案】C

10、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企

业特征的是（）o

A.财务真实性比较难以把握

B.生产经营受市场的影响较大

C.公司治理受股东影响较大

D.生产经营活动相对平稳

【答案】D

11、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组

合所具有的对冲特性进行风险对冲是指（）。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

【答案】C

12、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.以上均不是

【答案】B

13、工业建筑工程的施工区段划分以（）为主导。

A.结构界限（温度缝、沉降缝和建筑单元等）

B.各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近

C.各施工段面积尽可能相近

D.生产流程

【答案】D

14、（）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。

A.合规性

B.全面性

C.重要性

D.稳定性

【答案】C

15、下列不应被列入商业银行交易账户的是（）。

A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

B.做市交易形成的头寸

C.代客买卖头寸

D.自营外汇交易头寸

【答案】A

16、（2018年真题）在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2

亿元，杠杆系数为0.8,则该客户最高债务承受额为（）亿元。

A.2.5

B.2.0

C.1.6

D.0.8

【答案】C

17、商业银行公司治理的核心是（）。

A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而

提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制

B.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对

公司管理层的监督

C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化

D.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

【答案】A

18、（）是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A.风险管理方法

B.风险管理理念

C.风险管理制度

D.风险管理系统

【答案】B

19、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。

A.有助于提升个人信贷业务的规模

B.有效控制个人客户信用风险的基本要求

C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用

D.可以消除个人信贷业务的风险

【答案】D

20、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人

由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还

其境外债务的风险，被称为（）。

A.传染风险

B.外汇风险

C.转移风险

D.政治风险

【答案】C

21、死亡率模型是根据贷款或债券的历史生约数据，计算在未来一

定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通

常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期

辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%.

0.60%.0.60%,则3年的累计死亡率为（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

22、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利

变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。

A.大米

B.石油

C.柏

D.黄金

【答案】D

23、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】C

24、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理

类别是（??）o

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上均不对

【答案】R

25、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动

性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组

合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。

A.无法出售的贷款

B.银行的房产和在子公司的投资

C.抵押给第三方的资产

D.存在严重问题的信贷资产

【答案】C

26、根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管

理指引》国别风险应当至少划分为()

A.较低、中等、较高

B.低、较低、中等、较高、高

C.1氐、局、

D.低、中等、高

【答案】B

27、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见

下表)，则该资产组合一年期的预期损失为()万元。

A.28

B.15

C.36

D.4

【答案】c

28、根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括

Oo

A.附加准备

B.一般准备

C.特种准备

D.专项准备

【答案】A

29、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为

()o

A.企业类客户和机构类客户

B.单一法人客户和集团法人客户

C.法人客户和个人客户

D.集休客户和个人客户

【答案】C

30、金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业

银行的风险管理，这属于商业银行()o

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】D

31、引入摄像机的电缆要有()田的余量在外。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

32、下列关于市场约束的表述中，错误的是()。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善

治理，实现对银行的市场约束

【答案】C

33、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳

方法是（）。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.风险调整的业绩评估方法

D.风险价值

【答案】C

34、概括来说，银行战略风险管理的作用是0。

A.提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行

的股东价值

C.维护良好的客户关系

D.保证商业银行合理的资产负债结构

【答案】B

35、下列相关文件中，（?）不属于信用风险管理领域相关制度指弓

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理指引》

D.《银团贷款业务指引》

【答案】C

36、《金融违法行为处罚办法》属于0。

A.指引

B.法律

C.行政法规

D.部门规章

【答案】C

37、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是

()o

A.通过金融市场控制风险

B.建立多层次的流动性屏障

C.提高资产的稳定性和负债的流动性

D.提高流动性管理的预见性

【答案】C

38、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是

()o

A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】D

39、下列关于监管资本的说法，正确的是()

A.监管资本包括一级资本和其他资本

B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本

C.未分配利润属十其他一级资本

D.一般风险准备不属于核心一级资本

【答案】B

40、在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用0。

A.本票、汇款、信用证

B.本票、信用证、托收

C.汇款、信用证、托收

D.汇票、信用证、支票

【答案】C

41、操作风险资本计量下新标准法计算业务规模需要计算的部分不

包括()。

A.利息、租赁及股利部分

B.服务部分

C.财务部分

D.管理部分

【答案】D

42、20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了()阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

43、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)o

A.技术创新

B.合规管理

C.管理问题

D.风险监管

【答案】B

44、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的

描述，恰当的是()o

A.资产与负债的久期相等

B.资产的久期大于负债的久期

C.资产与负债的久期缺口为零

D.资产的久期小于负债的久期

【答案】R

45、（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者

权益。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

【答案】A

46、资本充足率的定期压力测试至少（）年1次。

A.半

B.1

C.2

D.3

【答案】B

47、（2020年真题）（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事

后检验。

A.违约概率

B.贷款不良率

C.违约损失率

D.违约频率

【答案】D

48、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之

一,其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求,

该指标必须大十（）o

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】A

49、关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（）o

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿

B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有

的金融工具和商品头寸

C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值

D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品

头寸属于交易账簿

【答案】B

50、（2022年7月真题）为了保障稳健发展和提升风险管控能力，

某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰

当的是()o

A.主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比

B.完善公司治理机制，提升内部管理水平

C.优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力

D.强化风险控制，提升资本集约化发展水平

【答案】A

多选题(共20题)

1、我国商业银行流动性风险管理的通常做法有0。

A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

B.将总行缺口分散到分行

C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算

进行管理

D.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管

理、配置资金

E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加

强对全行流动性的管理

【答案】AC

2、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。

A.管风险、管法人、管内控、提高透明度

B.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

C.通过审慎有效的监管，增进市场信心

D.通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增

进公众对现代金融的了解

E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

【答案】BCD

3、集中度风险的情形有（）

A.交易对手或借款人集中风险

B.地区集中风险

C.行业集中风险

D.资产集中风险

E.表外项目集中风险

【答案】ABCD

4、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从

而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（）。

A.期限弹性分析

B.持续期分析

C.敏感分析

D.外汇敞口分析

E.风险价值分析

【答案】AB

5、起因物是（）。

A.指直接引起中毒的物体或物质

B.导致事故发生的物体和物质

C.指直接引起伤害及中毒的物体或物质

D.导致伤害发生的物体和物质

【答案】B

6、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的是

()o

A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用

B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现

C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面

D.风险管理目标包括战略目标

E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要

路径

【答案】AC

7、下列属于实力类指标的有()。

A.资金实力

B.人力资源

C.技术及设备的先进性

D.市场竞争环境

E.政策法规环境

【答案】ABC

8、商业银行进行贷款定价，一般由（）因素决定。

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.监管资本

E.资本成本

【答案】ABC

9、国别风险的主要类型有（）。

A.转移风险

B.汇率风险

C.传染风险

0.宏观经济风险

E.间接国别风险

【答案】ACD

10、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于

（）。

A.贷款定价

B.授信审批和限额管理

C.风险报告

D.风险监控

E.经风险调整的绩效考核

【答案】ABCD

11、下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作

实践。

A.制定危机管理规划

B.从投诉和批评中积累早期预警经验

C.确保及时处理投诉和批评

D.增强对客户/公众的透明度

E.确保实现承诺

【答案】ABCD

12、下列选项中，属于优质流动性资产特征的有（）o

A.存在多元化的买卖方，市场集中度低

B.具有活跃且具规模的市场

C.从历史上看，在系统性危机发生时，市新显示出向这类资产转移

的趋势

D.在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金流以弥补

现金流入和现金流出形成的缺口

E.与高风险资产的低相关性

【答案】ABCD

13、影响违约损失率的因素包括（）。

A.项目因素

B.公司因素

C.行业因素

D.地区因素

E.宏观经济周期因素

【答案】ABCD

14、关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有（）。

A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求

B.压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法

C.风险控制要求随时关注所采取的