2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库

及答案下载

单选题（共40题）

1、资本充足程度监管指标包括（）。

A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率

C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率

【答案】B

2、声誉危机管理的主要内容不包括（）。

A.管理危机过程中的信息交流

B.危机处理过程中持续沟通

C.确保及时处理投诉和批评

D.模拟训练和演习

【答案】C

3、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期未转为次级类、可疑类、

损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿乙元,

则关注类贷款向下迁徙率为（??）

A.12.50%

B.11.30%

C.17.14%

D.15%

【答案】C

4、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是

2%,违约回收率为30乳则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

【答案】A

5、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性和可靠性原

则。其中，（）原则是指监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预

警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。

A.重要性

B.敏感性

C.可靠性

D.整体性

【答案】B

6、（2020年真题）商业银行通常将（）看做对经济价值领域最大的风险，该

类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的

信心。

A.战略风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】D

7、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流

动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于（）。

A.25%

B.32%

C.40%

D.80%

【答案】A

8、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类

指标和（）

A.流动性风险指标

B.信用风险指标

C.风险抵补类指标

D.不良贷款迁徙率指标

【答案】C

9、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具

方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.首席风险官

【答案】D

10、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。

A.信用风险

B.声誉风险

C.市场风险

D.流动性风险

【答案】D

11、下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类别的是（）。

A.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚

B.营业场所及设施因地震彻底损毁

C.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并相应赔偿

D.在春节期间，企业和个人从银行取现，商业银行在春节期间会经历资金紧张

【答案】D

12、A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注

类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和

5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿

元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为（）。

A.15%

B.25%

C.50%

D.100%

【答案】B

13、一般在给水管网()设置排放阀门，向就近的窖井排放。

A.最低点

B.最高点

C.集污井等构筑物

D.立管

【答案】A

14、商业银行的(?)和⑺应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确

实可行的操作风险管理系统。

A.董事会；监事会

B.董事会；风险管理部门

C.监事会；高级管理层

D.董事会；高级管理层

【答案】D

15、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是()。

A.反洗钱稽核审计制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易与可疑交易报告制度

D.客户身份识别制度

【答案】C

16、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时问

【答案】D

17、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

A.可以分为初级法和高级法两种

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他

风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自夕亍估计违约概率、违约损失

率、违约风险暴露和期限

D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采

用监管当局的估计值

【答案】D

18、（）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风

险。

A.操作风险

B.市场风险

C.信用风险

D.声誉风险

【答案】A

19、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的（）来推

动并承担最终风险责任的。

A.监事会

B.董事会

C.总经理

D.股东大会

【答案】B

20、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中,

应优先考虑补充（）。

A.核心一级资本

B.二级资本

C.其他一级资本

D.储备资本

【答案】A

21、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。

A.人均收入

B.通货膨胀

C.财政平衡

D.违约率

【答案】D

22、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.监事会

B.股东大会

C.公司治理层

D.董事会

【答案】D

23、反洗钱的主要制度不包括（）o

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易与可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

【答案】B

24、（2018年真题）（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国

际组织之一。

A.埃格蒙特集团

B.反洗钱金融行动特别工作组

C.沃尔夫斯堡集团

D.亚太反洗钱集团

【答案】B

25、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.灵活性

D.债务的易变性

【答案】D

26、下列不属于信息披露对于外部审计的影响的是0

A.它不是消除信息不对称以及降低代理成本的最有效途径

B.它能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者

的信息不对称，从而降低审计风险

C.它能强化外部市场对经营者行为的约束，以及对经营者的制约，从而优化审

计环境

D.它将企业及企业经营者的行为充分“暴露”在会计报表相关使用者面前，能

够促进经营者形成有效的自我约束

【答案】A

27、假设资本要求（K：为2乐违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞

尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.25

【答案】C

28、（）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享

有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。

A.集体建设用地使用权

B.宅基地使用权

C.集体农用地使用权

D.土地承包经营权

【答案】B

29、市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

A.基本账户

B.银行账户和交易账户

C.交易账户

D.银行账户

【答案】B

30、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所

需要的（）的成本。

A.监管资本

B.注册资本

C.经济资本

D.会计资本

【答案】C

31、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是。

特定风险计提。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险

【答案】A

32、先进的风险管理理念不包括（)O

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先

B,风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重

要手段

C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收

益的平衡

D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】A

33、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。

A.财务报表分析

B.期望分析

C.财务比率分析

D.现金流量分析

【答案】B

34、地役权的合同一般包括（）。

A.供役地和需役地的位置

B.当事人的姓名或者名称和住所

C.政府批文

D.利用期限

E.利用目的和方法

【答案】A

35、风险管理评级是对银行风险管理系统，即（：的政策、程序、技术等的完整

性、有效性进行评价定级的过程。

A.发现、计算、监管和防范风险

B.识别、计算、监测和控制风险

C.发现、计算、监管和控制风险

D.识别、计算、监测和防范风险

【答案】B

36、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是()。

A.资本规划

B压力测试

C.风险评估

D.信息披露

【答案】D

37、如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元,

应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行核心

存款比例属于()。

A.0.125

B.0.25

C.0.3

D.0.5

【答案】C

38、下列不属于目前商、业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是()。

A.推行全面风险管理理念

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序

【答案】C

39、（）是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】C

40、下列关于银行资产计价的说法，错误的是（）。

A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据瑜入模型，计算或推算出交易

头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账簿

D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价

【答案】A

多选题（共20题）

1、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有（）。

A.存款大量流失

B.客户办理业务等候时间较长

C.所发行的股票价格大幅下降

D.被迫从市场上购回已发行的债券

E.债权人提前要求兑付

【答案】ACD

2、经过多年努力，某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产结构更加合

理，该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高级方法计量资本，下

列表述正确的有（）.

A.高级方法能够更加敏感、准确地反映该行的风险水平

B.商业银行采用高级方法的实施成本相对较高

C.该商业银行采用高级方法可适度降低风险加权资产

D.高级方法实施不需要事先获得监管核准

E.对中小规模银行而言，采用高级方法可以节约成本

【答案】AC

3、建筑施工安全产应急救援预案应当包括建设工程基本情况、项目部基本情

况、施工现场安全事故救护组织、救援器材设备的配备和（）。

A.建设单位情况

B.监理单位情况

C.上级主管部门情况

D.就近的救护单位

【答案】D

4、下列各项属于商业果行市场风险限额管理中的风险限额的有（）。

A.风险价值限额

B.单一客户限额

C.净头寸限额

D,止损限额

E.Delta限

【答案】A

5、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21

目制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括

()0

A.财务会计报告

B.各类风险管理状况

C.公司治理信息

D.年度重大事项

E.存款人的获利情况

【答案】ABCD

6、以下()是声誉风险管理中应强调的内容。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.有明确记载的危机/决策流程

C.深人理解不同利益持有者对自身的期望值

D.培养开放、互信、互助的机构文化

E.建设学习型组织

【答案】ABCD

7、利率风险按照风险来源的不同，可以分为()。

A.收益率曲线风险

B.重新定价风险

C.期权性风险

D.商品价格风险

E.操作风险

【答案】ABC

8、应急调度是指（）。

A,进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的

B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调

整，目的是消除进度偏差

C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小

D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的

落实程度，为下一轮计划的编制做好准备

【答案】B

9、下列关于风险敏感性分析论述，正确的有（）。

A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析

B.久期、凸性等都是衡量风险敏感性的指标

C.风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映

D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用

E.利用泰勒展开近似法，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确

【答案】BCD

10、日常国别风险信息监测应遵循的原则包括（）。

A.审慎性

B.完整性

C.独立性

D.及时性

E.一致性

【答案】BCD

11、新产品/业务风险管理原则包括（）。

A.统一性

B.公开性

C.全面性

D.时效性

E.统筹性

【答案】AC

12、下列关于超额备付金率的叙述，正确的是（）。

A.超额备付金率是指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资

金清算的货币资金占存款总额的比率

B.该指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力

C.超额备付金率二（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）/各项存款

D.超额备付金率越低，银行短期流动性越强

E.关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力，

保证其具备一定比例的现金和流动性强的资产准备以应付客户提款

【答案】ABC

13、新产品/业务的风险防控措施类型包括（）。

A.建立配套业务制度

B.规范操作流程

C.严格执行监管报批手续

D.强化人员培训

E.建立风险监测机制

【答案】ABCD

14、建立清晰的声誉风险管理流程包括（）内容。

A.声誉风险预测

B.声誉风险回避

C.声誉风险识别

D.声誉风险评估

E.监测和报告

【答案】CD

15、下列属于短期流动性风险计量指标的是（）。

A.流动性比例

B